Diskuze k článku: Do jaké míry jsou v tradingu podstatné vstupy?

[MERKUR1]

vladko11

Já jsem reagoval na názor MNovaka a jelikož jsem předpokládal,že zde přispívají většinou ID obchodníci,pak zákonitě zde musí být spekulace dominantní,protože fundamentální analýza,nebo logika vývoje hraje větší roli při obchodování v delších časových rámcích.Samozřejmě i tady hraje spekulace svojí roli,ale vážnost spekulace musí zákonitě klesat ve prospěch logiky vývoje v obchodování,kde máme čas na dokonalou FA,nebo ekonomické výhledy.Proto moje reakce v tomto duchu.

[MNovak]

Vladko11
Já obchoduji striktně podle plánu, protože vím, že zde dosahuji nejlepších výsledků. I když podle mé předpovědi bych tipoval short, ale plán ukazuje long, tak vždy jedu long- podle plánu. Obchodování podle předpovědi by mi taky rozhodilo disciplínu a tudíž bych na 100% začal prodělávat. At si to každý vyzkouší sám a pak zhodnotí.

[vladko11]

MERKUR1 ked spekulujes na zaklade fa a nejakej logiky je to stale iba spekulacia. Mnovak ovsem na zaklade spekulacie neobchoduje. Pouziva nejaku mne neznamu metodu, ktoru by som sa od neho rad dozvedel a poucil sa.

[MERKUR1]

MNovak.

Ale i obchodování striktně podle plánu je určitý druh spekulace,protože i když věřím plánu,že se nemýlí,nemůžu si být jist na sto procent a tudíž spekuluji a pouze něco předpokládám.

[MERKUR1]

vladko11.

Samozřejmě,že máš pravdu,vše je spekulace.Já jsem to i uvedl,ale podle mého názoru se dopouštíme v obchodování na týdny,nebo měsíce,menší spekulace,protože se nezabýváme malými pohyby,které jsou v tomto případě nedůležité,ale snažíme se odhalit větší trend.Například začíná oživení ekonomiky,komodity se začnou zhodnocovat atd.Je to logika,která se snáze vyplní,než jestli půjde zlato v nejbližších pěti minutách nahoru,nebo dolů,protože z fundamentu tohoto okamžiku neznáme žádné informace.Dopouštíme se pouze spekulace na základě TA,která má určitě menší úspěšnost,než zkoumání ekonomických cyklů.

[vladko11]

MNovak - teda napriklad si naplanujes long, potom predpokladas short ale dodrzujes disciplinu a pojdes long. Mozes mi prosim objasnit ako dlho dopredu planujes a na zaklade coho?

[radone]

MNovak:
Muzu se zeptat, zdali pro zadnou cast vaseho obchodovani nepouzivate predpovedi?
PS: Ja se mozna zle vyjadril, neminim to pouzit jako obchodni strategii, ale jako soucast budouci obchodni strategie. Tuto soucast bych docela rad porovnal s ostatnimi, pokud maji podobnou zkusenost. I z tohoto pohledu je to dle Vas k nicemu?

mira_k Napsal:
> btw: argumentováním anonymními doporučeními
> ideálně od velezkušených traderů tady taky moc
> relevantní rad, informací nezískáte

Neminil jsem to jako argument pro presvedceni nekoho, ale obhajobu proc pro nekoho nesmyslnou cestu chci vyzkouset. Nicmene omlouvam se.

[radone]

MERKUR1 Napsal:
-------------------------------------------------------
> pouze spekulace na základě TA,která má určitě
> menší úspěšnost,než zkoumání ekonomických cyklů.

TA bych urcite proti FA nezatracoval. Kdysi jsem cetl clanek (ieeexplore.ieee.org/ - uz si nevzpomenu bohuzel nazev) ze uspesnost TA je srovnatelna FA. Stejne tak v knize Wisdom Wisards (rozhovory s uspesnejsimi obchodniky) je FA vs. TA tak pul na pul.

Spis je to jako se vsim, nekomu vyhovuje FA nekomu TA.

[Airmike]

precital som si diskusiu a mam pocit ze kazdy z Vas ma tak trochu pravdu, problem je v tom ze kazdy nazor je podriadeny systemu ktory dany trader obchoduje. moj nazor na to co tu bolo spatne a co dobre davat nebudem , len preto ze by to bolo dost subjektivne , ale necham Vas aby ste si na otazzky odpovedali sami.
napisem teda jeden priklad ktory poznam a podla toho sa mozete nad vstupmi zamysliet . priklad je z kreslikovej FPI metody , ktora je popisana aj na tomto webe, ktora predstavuje principi, ake sa na trhu vyuzivaju a obchoduju v niekolkonasobne vacsich objemoch ako trendove spekulacie podobne.

v prvom rade si uplne odmyslite ze denne pozerate do grafou a podla nich obchodujete. jedine co potrebujete vediet je kombinaciou menovych parov EURUSD USDCHF a EURCHF mozete vytvorit skoro dokonalu cover poziciu. cize skoro dokonaly hedg. skoro dokonaly hedg znamena ze nakupim rovnako velke mnozstvo EURUSD ako predam USDCHF a EURCHF.. fungovanie systemu spociva vo vychytavani vychyliek v prstenci EUR - CHF - USD. (trosicku to moze pliest, medzi EURUSD a USDCHF je negativna korelacia takze ich v podstate oba nakupujem alebo oba predavam)

kedze mate dokonale zabezpecenu poziciu, vychylky na trhu sposobuju, ze vasa pozicia sa prelieva s plusu X USD do minusu Y USD su urcite hranice za ktore nepojde, pokial je hedg dokonaly. (nic nieje dokonale, ale pri tejto metode staci aby to bolo skoro dokonale)

este aby bolo jasne kde vznka profit. profit vznika vtedy ak sa dostane dokonaly hedg =1, s extremu 0,9995 do extremu 1,0005 . to znamena ze sa pozicia otaca, nakupim na jednom extreme predam v druhom

NAHODNY VSTUP
a teraz k nahodnym vstupom. ak by nahodny vstup bol otvoreny kdekolvek, okrem extremu v ktorom by mal byt zavrety
tak je pozicia v zisku. to znamena ze percentualne sa vam podari otvorit ovela viac dobrych obchodov ako tych zlych a pravdepodobnost ze trafite prave spatny extrem je asi taka velka ze trafite ten spravny. to znamena ze skor ci neskor sa dostanete do profitu, zalezi len na case.

PLANOVANY VSTUP
ked vstup planujete vzdy na ten spravny extrem je jasne ze pri dokonalom hedge je len otazka casu , kedy sa vasa pozicia preklopi do plusu. obycajne je to mnohonasobne rychlejsie ako ked vstup netrafim

ROZDIEL
rozdiel je v tom ze pri nahodnom vstupe bude trvat ovela dlhsie dosiahnut profit.

VYSTUP
vystupit je zavysli od druhu strategie, pri tejto vystupujem vtedy ked mam profit

takze tolko k teme. z nahodnym vstupom sa k profitom dostanem, zalezi len na systeme a MM. ale preco nevyuzit vyhodu planovanych vstupov. s celeho toho vyplyva ze je velmi dolezite dobre vstupit. a rovnako dolezite dobre vystupit :)

a teraz ked si precitate prispevky spatne, mozete si odpovedat na niektore otazky, nahodne vstupy verzus planovane, ako vystupovat, ako riadit riziko, ci FA alebo TA, ci obchodovat malo, alebo vtedy ked je treba. necham to na Vas a nebudem musiet z nikym suhlasit a z nikym nesuhlasit :)

BTW: FPI metoda je cisto teoreticky priklad ktory som nacrtol preto ze si ho mozete prestudovat sami aj tu na webe.
taketo metody su ale velmi caste a hlavne objem nimi obchodovany vyrazne prevysuje objednavky drobnych spekulantov.

[vladko11]

Airmike - metodu fpi poznam, pre mna nie je pouzitelna. Na zaklade coho usudzujes ze velki obchodnici pouzivaju taketo metody?

[MNovak]

MERKUR1
chápu co tím myslíš. Samozřejmě nikdy nevíš , i když máš super signál jak dopadne obchod. Jenomže , když obchoduji podle plánu tak provádím stejné úkony každý den a právě tato systematičnost mi udržuje zisky a disciplínu. Pokud bych začal hádat směr obchodu pak se mi ztratí systematičnost a pravidelnost prováděných úkonů. A to je velmi důležitý bod v obchodování.

vladko11
nejprve jsem si vytvořil funkčí startegii, která mi vyhovuje a podle ní obchoduji. Podobné strategie jsou zde popsány na finančníku. Není to nic světoborného. V mém případě se jedná o trendovou strategii, která mi nejvíce vyhovuje. Samozřejmě mám i jiné startegie, které se dají obchodovat s podobnými výsledky.

[Airmike]

vladko11

FPI je teoreticky priklad, ktory suvisi s temou clanku

ak poznas nejaky Hedg fond, tak by princip akym pracuje mohol mat napisany na webe, teoreticky princip.
dokazov mas vsade habadej, staci sa poobzerat. odkial to viem ja nieje vobec podstatne.

[MERKUR1]

To radone.

Já TA nazatracuji a souhlasím s Vámi,co jste napsal,ale uváděl jsem příklad FA na delší časový rámec proti TA na nejbližších pět minut a v tomto případě je tento druh FA důvěryhodnější,protože zde neberu v potaz detaily,se kterými Vy musíte v takto krátké TA počítat a jsou pro Vás životně důležité a na nich závisí úspěch,nebo neúspěch.Vaše myšlenka může být správná,ale nevyplní se,protože například vstoupíte v nevhodnou dobu.Pro mě v dlouhodobé FA nemusí hrát termín vhodnost doby podstatnou roli.

[borax]

Zdravím,

MNovak:

tyto situace jestli vzít podle plánu třeba obchod long,ale pocit je spíše na short se snažím řešit tím,že obchod raději neberu vůbec,ale musím dodat,že ne úplně vždy se mě to zadaří,někdy i takový sporný obchod vezmu,ale jen velmi velmi zřídka a to vždy jen na stranu "pocitu",nemohl bych vstoupit do tradu kterému nevěřím ikdyž se vykreslí sebe lepší formace na grafu.Ale souhlasím s Tebou,že dlohodobě je určitě lepší brát pouze trady,které mám vysledované, kde "vím co dělám" ;) Jsem ale v drtivé většině vstupů trendový obchodník,tak tyto situace rozporu zase tolik nezažívám.

Merkur1:

já obchoduji taky něco pozičně,takže chápu jak to myslíš,že vstupy nejsou tak důležité.Ale jak už jsem psal já to vidím trošku jinak.Rozdíl mezi ID a pozičním obchodováním je většinou ve velikosti pozice kterou obchodník řídí, časový rámec nevidím zase jako nejzásadnější věc pro vstupy.
Pokud ID obchodník obchoduje např. ES,tak řídí pozici cca.50000 USD(1000bodů x 50 USD),tudíž některým obchodníkům stačí pohyb v desetinách %,Ti špičkový dokáží jít pro profit i celých %,a pozici držet několik hodin,a to díky velikosti pozice,takže tady se asi shodneme,že vstup je hodně důležitý.

Ted si vem,že by jsi otevřel pozici na nějaké akcie v hodnotě stejných 50000 USD,tato akcie by měla průměrnou denní range 4%,což jsou 2000 USD.Musíš uznat,že by byl rozdíl úplně pro každého zda by šel např. long na denním low,mid či high,2000 USD jsou slušné peníze bez ohledu na velikost účtu,takže dle mě vstup opět důležitý,a to jen díky řízení velké pozice,a tady já vidím právě tu shodu v důležitosti vstupu at jsou to futures či akcie nebo něco jiného.Většina asi otvírá pozice pro poziční obchody v menším objemu,tudíž pokud se podklad vydá několik % proti nám nic moc se neděje,ale jen díky menší USD pozici.

Toto byl pouze příklad,samozřejmě hraje faktor daleko většího marginu na akcie než na futures,a MM,a s tím související velikost účtu atd.,ale jako zjednodušený příklad 50000/50000 se to dá použít.

Závěrem dodám,že je podle mě poziční obchodování o hodně více náročnější na výstupy a ani se snad ideální metoda pro výstup nedá najít.(aspon já jsem ji při pozičních obchodech už přestal hledat) a to díky většímu časovému rámci obchodování,kde se může stát daleko více věci než při ID,a taky se většinou obchoduje více různých podkladů a každý z nich je úplně jiný a ideál target se snad nedá paušálně stanovit.Tady hrají faktor i fundamenty,celková nálada na trzích a sektorový vývoj daného podkladu,taky některé akcie jsou dravější některé defenzivní atd.,takže pro každý podklad zcela jinou metodu výstupu,pro některou je 10% jak nic některá na to dře třeba měsíc.U ID je to trochu "jednodušší" tam obchodník zhruba zná potenciál trhu,ikdyž i tam je samozřejmě výstup hodně důležity a ne jednoduchý.
Výstup někdy končí,že je člověk z nějakého důvodu nespokojený,ale nemělo by se to brát jako prohra,ale nutné zlo ;),a snad i přirozená věc-že ideál to asi nikdy nebude :)

borax

[JiM36]

Zdravím všechny tradery,
můj pohled na věc je následující:
1. Začínající trader má za mnohem důležitější otázku vstupů, protože to je věc, se kterou aktuálně bojuje - sestavuje obchodní plán, má problém jej poté dodržovat a exekuovat.
2. Zkušenému traderovi nepřijdou vstupy tak podstatné, protože je má již tzv. zmáknuté, má je popsány ve svém systému který méně či více dodržuje. Naopak se intenzivně věnuje vylepšení ziskovosti svého systému, což je zejména otázkou výstupů, tudíž mu logicky přijdou výstupy mnohem důležitější než vstupy.
Pravda bude uprostřed, důležitost vstupů i výstupů bude přibližně stejná, neboť úprava obou má na většinu systémů zádadní vliv - jiný typ vstupu může přinášet vyšší EDGE, jiný typ výstupů může přinášet vyšší úspěšnost apod.
Podle mne není vůbec důležité na základě čeho do obchodu vstoupíš, nebo z něho vystoupíš, nejdůležitější je aby to sedělo tvé povaze a psychické odolnosti. Podle mého názoru dělají vstupy a výstupy 10+10%, psychika obchodníka 70% včetně jejího dopadu na dodržování zásad moneymanagnentu, který tvoří zbývajících 10%.