Diskuze k článku: Do jaké míry jsou v tradingu podstatné vstupy?

[radusor]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Vážení pamatujte si jednu věc: Když nevstoupíš tak
> nemůžeš vydělat!
> Proto je vstup důležitý.
---------------------------------------------------------
a já bych dodal : když nevystoupíš tak taky nemůžeš vydělat
proto je i výstup ! důležitý ;-)

nééé to jen tak na odlehčenou :-)

[radusor]

k věci: myslím si, že vstupovat do trhu na základě hození mincí je dost ošidná věc.... podle mě a můžu se mýlit by měl každý mít nějaký edge tj nějakou výhodu něco co tomu "někomu" dává větší pravděpodobnost k úspěchu..
vstupy jsou podle mého založeny na základě nějakého edge a proto jsou to právě tyto vstupy , které obchodujeme... a od vstupu se pak odvíjí i výstup ....pokud budu mít vstup s edge takovým, že to edge (důvod proč vstupuji) mi dá větší pravděpodobnost většího PT pak je lepší dát větší PT jinak se ošidím o ... pokud budu mít vstup kde edge (důvod proč vstupuji) mi dá větší pravděpodobnost menšího PT tak nepočítám s velkým PT a rači dám menší PT jinak nebudu mít nic... tak že výstup v podstatě závisí na edge vstupu (důvod proč vstupuji) (za jakým cílem vstupuji) jinak můžu jít do kasina na červenou a černou....
PS: pokud by si někdo dal tu práci a ukázal na názorném příkladu že i náhodným házením mincí se dá vydělat tak budu jen rád a rád bych toto vyděl

[paulus]

zdravím:)

osobně to vidím tak, že zlepšit se ve vstupech je úplně jiný druh výzvy než ve výstupech. psychologie výstupu je podle mě náročnější než vstupu. řek bych, že se zde uplatní více emocí a tlaku na rozhodování (když už jsme v pozici). jestli teda bereme, že psyché je pro trading důležité:), tak skutečně pozor na výstupy:)

zdar všem

at zije financnik

[radusor]

ehm a možná bych to i viděl místo vyděl :) .....se omlouvám už nejde editovat příspěvek... :)

[kvocur]

Všechny zde zdravím.

Tenhle článek koresponduje s bactestem, který jsem provedl teprve nedávno. Jeho účelem nebylo vytvořit životaschopný obchodní systém, spíš jsem chtěl proniknout hlouběji do principů chování trhu a tvorby patternů (je-li to vůbec možné).

O co tedy šlo:
Vybral jsem si jeden pattern, který je odvozený na základě systému FinWin, ale především který mi vyhovuje a věřím mu jako žádnému jinému (možná proto, že jsem na něj přišel sám). Další důležitá věc je, že jsem bral mechanicky každý signál, který systém nadělil od 1.1.2009 na trhu TF, nehledě na jeho "kvalitu". Bactest spočíval v tom, s jakou pravděpodobností trh dosáhne PT/SL = 10 ticků, PT/SL = 20 ticků, PT/SL = 30 ticků. Signálů bylo celkově za zmíněné období 153 (z toho na stranu long 72 a na stranu short 81). Výsledky jsou následující:

PT/SL = 10 ticků: win = 49,0%, loss = 51,0%
PT/SL = 20 ticků: win = 52,3%, loss = 47,7%
PT/SL = 30 ticků: win = 52,3%, loss = 47,7%

Co z lze z výsledků vyčíst?...Že ani jeden ze systém s tímto nastavením by nebyl v praxi funkční. Konkrétně:

PT/SL10 = -1800$
PT/SL20 = -20$
PT/SL30 = +700$

Nesmíme však zapomenout, že SL by musel být o 1 tick větší (požadujeme-li, aby nás udržel na hodnotě např. -10 ticků, musíme nastavit -11 ticků), dále tu máme komise (v mém případě mají velikost 4,5$), pak zde máme situace, kdy se nám z různých důvodů nepodaří do pozice vstoupit (zpravidla do té, která je zisková) a v neposlední řadě tu jsou nenápadné, ale docela závažné slipy na vstupech a při plnění (to platí především pro lidi, kteří vstupují do pozice SELL/BUY MARKET).

A co když si nastavím SL = 10 resp. 11 ticků a PT = 30 ticků?
PT/SL = 30/10: win = 37,3%, loss = 62,1%,
tedy mnohem horší parametry než v předchozích třech případech. Stane se to, že mi zcela mechanický systém nadělí necelých 6000$ profitu a to je již slušná sumička. Jistě, v praxi by to nebylo 6000$, ale spíš 3000 - 4000$ a to tu ani neberu v potaz psychologický efekt takto obchodovaného systému (dlouhé a dlouho trvající série ztrát, velikost drawdownu, ...).

Snad si z tohoto příspěvku lze udělat představu jakou výhodu vám může nějaký pattern dát. Pro mě jsou výsledky jen potvrzením již mnohokrát řečeného, tedy vstupy mají svůj význam (minimálně z pohledu, že nám do tradingu vnáší řád a psychologickou "berličku"), ale jak řídíme pozici po vstupu je mnohem důležitější.


Přeju hezký den a kdo dnes bude obchodovat, tak pevnou ruku a bystrý úsudek.

kvočur

[travis]

Musím souhlasit s některými příspěvky, že pokud jsem intradenní obchodník a mám předem definovaný PT, tak je pro mě vstup velmi důležitý. Samotný výstup již "neovlivnim". Samozřejmě tomuto výstupu musím věřit a mít ho řádně zbacktestovaný. Možná to takto vidím, protože zatím jedu paper-trade, ale při fixním PT je pro mě vstup důležitější.

[MERKUR1]

Nemá cenu se zabývat vstupy podle házení korunou,ale znovu opakuji,že hodně obchodníků nevstupuje jenom do intradenních obchodů s futures kontrakty,kde hraje vstup důležitou roli,ale musíte si uvědomit,že je velká skupina která obchoduje například pozičně akcie,kde vstupy podstatně ztrácejí svoji důležitost ve prospěch výstupů.

Já jsem si mylně myslel,že se zde najdou lidé kteří budou mít zájem rozpoutat diskuzi na téma výstupů,protože to pavažují za velice důležité téma.Někdo zde tuto diskuzi nazval nic neříkající ego diskuzi.Já se tohoto tématu chci zůčastňovat,protože vím,že mám ve výstupech mezery a klidně se nazvu oslem,protože jsem nedávno vystoupil z obchodu zbytečně příliš brzy a přišel o tučný zisk.Nejde mě vůbec o moje ego,ale chci se zdokonalovat a to hlavně přes výstupy.Mezi TOP přispěvatele tohoto chatu patřil Libic,který zde odvedl záslužnou práci,ale bohužel sem již nepřispívá.Pamatuji si,že i on měl kdysi zájem o toto téma,ale myslím,že se setkal s nezájmem.

V káždé knížce o tradingu se píše,že bychom měli ztráty hned nazačátku přerušit a zisky nechat růst.Jedna věta o pár slovech a tolik výstižné pravdy.Velkým tématem je stop-loss.Bylo o něm popsáno hodně papíru,ale kolik lidí může říct,že ho používá správně ?

Závěrem napíšu myšlenku A.Eldera:
V knize Vstupte do mé obchodní místnosti na stránce 172 píše:Vstupy jsou snadné,každý pitomec si dokáže koupit los,ale jsou to výstupy,které odlišují vítěze od poražených.
Jestli není někomu po chuti tento autor,může si nalézt myšlenky jiných autorů,kteří používají možná jiná slova,ale význam je stejný.Kdysi jsem si rozebral podrobně několik indikátorů,vytvořil jsem několik OS a popsal několik sešitů,ale dnes používám úplně primitivní vstupní strategii,kterou bych mohl popsat maximálně na půl stránky.Když bych chtěl popsat výstupy,zabralo by mě to mnohem více času. Zde hraje velkou roli i psychologie a platí,že nechat zisky růst může být emočně mnohem náročnější,než vstupovat do pozice.

[Tridis]

to all:

výstupy jsou skutečně kriticky důležité a myslím, že pokud trader najde pro sebe vhodný typ výstupu, může se úspěšnost jeho systému drasticky zlepšit. Záměrně píši "pro sebe" protože každý jsme prostě jiný a každému vyhovuje něco jiného. Někdo je štastný, že má obchod rychle za sebou, vezme první profit, který mu trh nabídne a obchoduje dál podle plánu. Někdo je v pozici tak dlouho, že pokud trhy trendují, může zístat třeba i 1000 USD na kontrakt v jednom obchodě.

Každý si ovšem musí najít takový výstup, který mu vyhovuje po psychycké stránce a je schopen ho obchodovat v živém trhu s více kontrakty! Vzpomínám jak jsem byl nadšený, když jsem se poprvé dozvěděl o výstupu 1-2-3 od MPlaye, říkal jsem si no to je paráda, rozjel backtesty, riskovost systému stopapala, ale ejhle, přišlo živé obchodování a já zjistil, že tento výstup prostě nedokážu obchodovat. Pocit že jste v protitu 300 USD a pozici uzavřete na 10 USD není pro mě. Jistě mnoho traderů to dokáže, ale já se prostě necítil dobře a o tom trading je, najít si co bude vyhovovat právě tobě. Abych se dostal k tomu co používám dnes. Přes vyzkoušení všech možných typů výstupů jsem si oblíbil dva.

Fixní PT(za předpokladu, že je dobře spočítaný - to je otázka trhu - obchoduji evropu), který je dle mého názoru vynikající především pro nováčky a to důvodu, že po vstupu nic dál nemanagujete, vše je automatizováno a můžete odejít od PC. Výrazně tím ulechčíte psychice. Pokud máte RRR alespoň 1:2, vyděláváte.

Pokud CCI14 protne ve zpětném pohybu linku 100 - tento výstup je přesně to co jsem dlouho hledal. Eliminuje malé zpětné pochyby trhu v trendu (kde například selhává posouvání SL nad/pod aktuální úsečku - kolikrát se mi stalo, že mě takto trh vyhodil a pak pokračoval dál) ale součastně dokáže v pozici udržet dostatečně dlouho. Tento výstup je pro všechny, kdo hledají něco mezi konzervativním a agresivnějším přístupem a osobně jsem velmi spokojený. Pokud se trader koncentruje na skutečně větší pohyby a nedělá mu problém ustát i několik korekcí, doporučuji vystupovat na protnutí ne linky 100, ale linky 0. Je to už ale hodně náročné a opakuji, výstupy je třeba vybírat s ohledem na velikost obchodované pozice a na to, na co jsem aktuálně připraven.

[Gladiator028]

Zdravím kolegovia,

pripojím aj svoj"akademický" názor na túto rozsiahlu diskusiu o úplne samozrejmej veci ktorá sa dá zhrnut do jednej vety , ale aj ja ju rozvediem tak na 300...:-)
Zopár ľuďom to tupáli páli a nepôjdu s davom.....myslím , že ich netreba menovať.

Môj osobný názor ktorý beriem za samozrejmosť a tá samozrejmosť má aj živí je že Vstupy aj Výstupy sú na tom rovnako 50/50 , ale keby som si fakt mal vybrať dôležitejší bod tak by to bol vstup a urtčite nie náhodný. Tie matematické pravdepodobnosti môžu fungovať tomu kto má na účte nejaký ten milión dolárov lebo ten kto má vela penazí má aj "často pravdu"...., ked sa sekne a je v mínuse 10 000 USD no po týždni sa trh obráti začne tvrdiť..veď vidíte , že som sa nemýlil je to matematicky nemožné...bla,bla,bla..
Väčšina začinajúcich traderov z fora tu začína s pár tisíckami dolárov a tý si nemôžu dovoliť luxus zvaný matematická pravdepodobnosť , lebo sa môže stať že pri otvorení účtu v Pondelok budú na "pracáku "v stredu a tý "štastnejší" možno až v Piatok....

Trading je odrazom života , teda ak niečo funguje v živote tak by sa to malo odrážať aj v tradingu.
Ak vstupujete na frekventovanú cestu , tak sa neobzeráte a vsupujete náhodne? Pochybujem o tom...načo by som liezol kamionu do cety ked o chvýľu zasvieti zelená (obch.signál) a ja v pohode prejdem po prechode na druhú stranu. Je pravda , že sa dá vstúpit na cestu aj v premávke a niekedy len raz no sú aj štastnejší ktorý budu medzi autami stepovať ako Flatley ( pre tých ktorý ho nepoznajú -irsky tanečník ) a dostanú sa na druhú stranu, ale za akú cenu ?

Dookola sa tu zdôraznuje dôležitosť dodržiavať obchodný plán a v zápätí je tu diskusia ktorá delí traderov na dva tábory...chudák začiatočník ktorý si tuto bezpredmetnú diskusiu prečíta, určite vypne PC a začne listovať rubriku: Ponukam prácu..:-)
Ked nepoznám presný bod vstpu tak nemôžem poznať ani presný bod výstupu, teda nemôžem zvážiť prípadne riziko či profit. Aj blbá opica ked skáče zo stromu na strom vylezie na vetvu ktorá je najbližšie k stromu oproti aby skok zvládla .... vie zhodnotiť svoje možnosti a pochybujem, že narába s matematickou prevdepodobnosťou..čiže pozná bod od ktorého sa má bezpečne opdraziť tak aby nespadla na zem.
Celý môj systém je naplánovaný na presných vstupoch a výstupoch, niektoré vidím hneď a na niektoré musím čakať niekolko minút,hodín a aj dní , nikam sa neponáhľam. V začiatkoch som sa ponáhľal velmi a "nem dopadlo" to dobre , vtedy som asi uvažoval o matematickej pravdepodobnosti....

:)

Gladiator028

[Tridis]

ještě ke stop-lossu, používám SL 6 ticku (v případě výrazně horšího plnění ho upravím, ale nikdy ne více než 8 ticků) na ESTX 50, tzn., že ziskový obchod mi pokryje cca 2 ztráty a ještě něco vydělám. Jsem zastáncem striktního risk managmentu, protože když jsem začínal, zažil jsem si se ztrátami doslova peklo :-)

[MERKUR1]

To Gladiator 08.

Váš článek byl napsán asi mojí maličkosti.Znovu opakuji,že beru na vědomí,že jsou vstupy pro intradenního obchodníka velice důležité.Vy ale pochopte,že pupkem světa není jenom toto obchodování a že existuje mnoho investičních instrumentů v nejrůznějších časových rámcích a čím je delší,tím jsou vstupy méně podstatné.Já jsem chtěl v této diskuzi poodhalit tajemství všech možností,i když jsou zde v převaze obchodníci s futures kontrakty.

Napíši Vám moje zkušenosti.Obchoduji pozičně české akcie na BCCP.Já neotvírám pozice na pár minut,nebo maximálně několik dní.Váš vstup a PT je možná založen z mého pohledu na naprosto nepodstatných S/R úrovních.V mém pojetí obchodování to je naprosto bezvýznamný šum.Zažili jsme bezprecedentní ekonomickou krizi a musel jsem se zabývat S/R úrovněmi starými i pět nebo deset let,používal jsem desetileté měsíční a mnohaleté týdenní grafy.Vše bylo založeno na psychologii davu a vše se řídí podle amerických burz.Všechny ostatní burzy jsou nesvéprávnými pejsky,kteří poslouchaji svého velkého pána na slovo.Nejhorší je,že pražská burza zavírá v 16 hodin,tedy pouze půl hodiny po otevření amerických burz.Hodně ekonomických statistik se zveřejňuje až po zavření naší burzy.Tedy nemohu vědět jaké budou,jak na ně investoři zareagují.Já když vstupuji do pozice ,nemohu vědět jak dlouho ji budu držet.Jestli hodinu,den,týden,měsíc,nebo ještě déle.Nevím jestli vydělám jedno,deset,nebo sto procent.Vstupuji do obchodu s vědomím,že věřím v zisk,ale PT zásadně neurčuji a v případě pohybu mím směrem nechám pozici volné pole.Pak přicházejí psychologické tlaky.Obchodovat celý primární trend tedy i se sekundárními korekcemi,které mohou být hluboké,nebo bez nich.Ustát menší korekce a mít otevřenou pozici i když futures v předobchodní fázi indikují velký propad a věřit,že FED zasáhne nějakou svojí manipulací,nebo rychle pozici uzavřít.Jak velký stop-loss nastavit,aby ochraňoval moje zisky a zároveň nechal pozici dost volného prostoru.Je zde i možnost pokusit se držet pozici přes šesti měsíční daňový test.Zde to je vysoká škola z psychologie.Pak nějaké vstupy do pozice jsou pro mě snadnou záležitostí.

V každé knížce o tradingu se zmiňuje otázka obchodování s trendem,podle hesla trend je tvůj přítel.Stačí vzít Dowovu teorii a pokusit se odhalit primární trend.Když se nám to podaří,pokud budeme obchodovat s ním,pak se nám v případě pozičního obchodování akcií nemůže nic podstatného stát a je úplně jedno pokud zvolím pozici na delší časové období,jestli vstoupím v pondělí,nebo v pátek.Zde vstup hraje méně podstatnější roli ,než je výstup zatížený mnoha stresy a nejrůznějšími tlaky.

Zkuste se zamyslet i nad touto alternativou a představte si,že budete držet pozice rok s možným ziskem 300 % a překonávat všemožné tlaky.

[Juray]

... vstupy nebo výstupy, profit targety takové nebo makové. Celé je to prostě individuální. Chce to jen časem si vybrat jeden trh a na ten se naladit. A až budete cítit, že mu dokážete více či méně naslouchat, tak Vás ty správné vstupy a výstupy osloví samy. Vzpomeňte si na svůj oblíbený trh, když relaxujete na zahrádce u piva. A řekněte si jak se asi má a co dělá. Vzpomeňte si na něj kdykoliv během dne ...

[Gladiator028]

Zdravím Merkur 1,

neviem ako je to myslené , že: Váš článek byl napsán asi mojí maličkosti.....

Ja tu prezentujem len svoj pohlad na vec a nepotrebujem čerať informácie a názory od iných traderov.
To čo tu prezentujte je úplne iná kategoria tradingu.
Treba si všimnúť kto prevažuje na fórach finančníka ...bežný drobný obchodníci ktorý obchoduju na 3 min grafoch ! Takže filozofovať tu z pohladu "velkeho"biznisu je úplne zbytočné a zavádzajuce pre traderov ktorý chcú mať svoj dolárik vo vrecku už o 3 minúty...
Nezpochybnujem Váš názor z pohladu dlhodobého obchodovania-držania pozícii nakolko sa tam fakt jedná len o šum z pohladu minutových či hodinových grafov, ale ani na tomto spôsobe obchodovania sa určite nevstupuje náhodne.

Tuto poslednu alternatívu si viem predsatvit a pomaly smerujem k pozičným obchodom, ale nie až v takom dlhom časovom horizonte.Na podobnú tému som pridal článok do vlákna : Software-knihy: Duch.stranka tradingu je tam článok o Kostolánim ktorý držal niektoré akcie aj 40 rokov a k tomu už fakt nemám komentár.

Gladiator028

[Man]

Vydělávat v trzích náhodnými vstupy je nesmysl a o tom jsem naprosto přesvědčen. Sebelepší MM nedokáže zajistit úspěšnost při náhodných vstupech. To že si to někdo někde přečte a pak to jako fakt předává dál je zcestný a nebezpečný. Provedl jsem nesčetně statistických testů zaměřených na náhodné vstupy a výsledek je naprosto jasný. Nejlepší výsledek čeho jsem dosáhl je nula, ovšem bez započítání poplatků. Čili se započítáním poplatků budete vždy v mínusu. Obchoduji 5 let a některé stále opakované blafy mi už prostě vadí.

[MERKUR1]

To Gladiator028.

Děkuji za odpověď.

Vím,že většina obchoduje jenom tak jak jste popsal,ale myslím si, že by se měli soustředit i na pozičnější obchodování,kde budou mít více času na rozhodování.Podle mého názoru obchodování v krátkém časovém rámci si vyžaduje již nějaké zkušenosti,které bohužel ještě nemohou mít.

Nemyslím si,že i filozofování z pohledu velkého bisnisu by mělo být na škodu.Asi by bylo dobré,aby každý pochopil v hrubých rysech ekonomické cykly a věděl co obnáší období růstu a období recese.Co je způsobuje a jaký vliv budou mít na cenový vývoj komodit.Přeci jestliže rozeznáme první známky ekonomického ochlazení a možný nástup recese,mohu z toho odvodit,že bude menší spotřeba například ropy a cena musí jít zákonitě dolů.Naopak můžeme předpokládat,že se investoři zaměří na drahé kovy atd.Jsou to pouze jednoduché ekonomické zákonitosti,které,když je pochopíme,dávají nám do ruky velkou zbraň v tom,že nemusíme otevírat desítky pár minutových obchodů,kdy z nás budou mít radost hlavně makeři,ale můžeme se soustředit na větší pohyby.

Vím,že Finančník je jednostranně zaměřen a v hodně případech se cítím osamocen,ale beru ho jako nejlepší chat o tradingu,kde mám potřebu sdělovat svoje postupy,i když jsou pro někoho z jiného světa.Já jsem se vždy snažil v hrubých rysech pochopit celou problematiku a proto i když neobchoduji futures kontrakty,znám jejich principy a nepovažuji to za zbytečnost.

Jinak držet akcie 40 let to by mě museli někde přivázat a právě v tom to je.Odolat všem pokusům sebrat zisk,nebo překonat strach z velkých ztrát.Když se nad tím zamyslíte,pak opravdu důležitost vstupů a výstupů je závislá na délce časového rámce.Když budeme brát trading ze všeobecného pohledu nejde říct,že je jeden důležitější než druhý.Tento princip se s délkou časového rámce mění ve prospěch výstupů a naopak.Nikde jsem neřekl abychom vstupovali do pozic náhodně,ale když jste například vzpomenul 40 leté držení akcií,pak opravdu mohu vstoupit podle fáze měsíce,nebo podle kdejakého jiného nesmyslu.

Přeji hodně úspěchů.