Diskuze k článku: Jak přejít ze ztrátového tradera do ziskového

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-ze-ztracejiciho-tradera-k-prifitabilnimu.html

[Pepe2000]

V dnesnom clanku som sa nasiel a musim otvorene priznat, ze zatial mam za sebou iba prve dve fazy vyvoja. Velmi sa ale tesim z toho ze uz "vidim svetlo na konci tunela" a viem co som robil zle. Zacal som ovela viac filtrovat obchody a napr. minuly tyzden bol moj system ziskovy.

Podla mna je najhorsia cast - ked trader po dlhom obdobi backtestovania a papertradovania prejde na live a tam mu system "klakne". Mne sa to stalo 2x. A vzdy som mal pocit ze s tym skoncim a ze to nemoze fungovat, a ze asi trading nie je pre mna. Som pomerne casovo vytazeny clovek a backtest 1/2 roka dat mi trval vzdy 2 mesiace casu (s Tomassinovim Backtesterom a Broukiho Backtesthelperom to bude asi vyrazne menej (tu)). Ked som mal BT konecne hotovy, tak som to citil ako DAN ktoru som zaplatil aby som mohol tradovat. A ked to nevyslo, tak som sa citil podvedeny v zmysle: VELA PRACE + VELKA STRATA = VELKA NESPRAVODLIVOST. Backtest som bral ako nutne zlo a nieco co ma oddaluje/zdrziava od live obchodovania a robil som ho akosi "automaticky" a bez rozmyslania.

Zlom nastal ked som si zacal vsimat viac graf pri vstupoch a vystupoch. Zacal som si viac vsimat ako sa sprava samotny trh a nie patterny. A tak som si zacal vsimat drobne nuancy, ktore som predtym nevidel ale zaroven maju obrovsky vplyv na funkcnost systemu. Ked som presiel vsetky live a paper obchody s aplikovanim novych pravidiel filtrovania a vystupov, tak mi zrazu visiel celkom pekny zisk.

Som iba na zaciatku tretieho backtestu, ale ako som napisal "vidim svetlo na konci tunela"
;)

Snad to niekomu, kto sa trapi, pomoze...

[mahrlo]

Tomáš,
vďaka za ďalší výborný článok. Sám si to prežívam na vlastnej koži, takže vidím že si sa trafil velmi presne. Či už je to to tlačenie na pilu, alebo zmena systému pri prvých neúspechoch, to všetko už mám dúfam za sebou. Je tu ale ešte jedna vec, ktorá mi pomohla pri prechode z mínusu do plusu a tou je branie i malých profitov. V začiatkoch som vždy čakal na mega profit, aj keď sa cena dostala k môjmu PT a mohol som spraviť zisk, tak som si ho často posúval a myslel som že takto skor vymažem straty, opak bol pravdou. Teraz beriem peniaze ked sú na stole a už neverím v zázraky. Konečne som si uvedomil, že k peniazom sa dostanem len postupne, deň po dni a pomocou PS. Chce to len trpezlivosť. Viem že sú to veci ktoré opakujete nováčikom neustéle, ale každý si to asi musí prežiť na vlastnej koži a i keď ma ešte trading neživí tak mám z tohoto uvedomenia si základného pravidla tisíckrát opakovaného pocit "výťaza".

[focus]

K tomu aby se ztracejici trader dostal do pozice profitab. tradera je nutne postavit jednoduchy system a k nemu doplnit velice striktni pravidla obchodovani. Tento system dale nedoplnovat a nemenit - velice dulezite /I jednoduche krizeni dvou MA generuje pravidelne mirne zisky bez dalsich indikatoru a vstupy jsou velmi mechanicke/ Dalsi pravidlo je max. 2 vstupy/den - na zacatku tim trenujete disciplinu. Nejdulezitejsi veci je ovsem vytvoreni check listu a jeho denni vyplnovani. Zde je priklad z meho deniku pro DAX:

Zvládám Nezvládám

1 posun SL mimo plan 1
2 obchoduji do 18.oo 2
3 neberu obchody mimo OP 3
4 nemenim nastaveni PT mimo OP 4
5 pripravuji se na obchody dle OP 5
6 6 nezapisuji obchody do deniku
7 pripravuji se na obchody od 8.30, 7
8 8 beru vic jak 2 vstupy
9 9 po ztrate nerelaxuji
10 menim prikazy mimo OP - MKT 10
11 11 delam BACKy systemu
12 relaxuji před otevrenim burzi 12

Kolonky mezi sebou jsem preskupoval podle aktualni situace a vzdy mel pripraveny ukoly na dalsi obchodni den v cem jsem polevil a na co se zamerit. Rozdeleni tradingu na dilci ukoly je kriticky dulezite! Stale obchoduji stejny system bez dalsich zasahu. Plneni ukolu na konci tydne vyhodnotim a udelam zaver.

Vysledkem by melo byt 100% dodrzeni OP - a vezte ze pokud chcete byt jednou profi traderi tak v zaveru 99% je stejne jako plan nemit. Cely proces muze trvat nekolik tydnu ale i mesicu.

Vsechno je vam to ovsem k nicemu pokud nemate: backtest /MAE,MFE/, papertrading /duvera/, MM a PS /generovani zisku a ztrat/ a hlavne odhodlani to dokazat. Nemyslim nadseni, ktere musi mit logicky kazdy, kdo si neco malo precte o komoditach a obchodovani z jachet v karibiku / neni divu ze kazdy hlasa do sveta ze konecne nasel to co cely zivot hledal/ ale opravdove odhodlani, ktere v zaveru vyusti v zivotni styl a touhu neustale se zlepsovat.

mejte se focus

[focus]

Zde je tabulka jeste jedou ..... focus

[Pavel K.]

focus: Diky za ukazku tve tabulky. To je presne, co potrebuju ja.

[aldomoro]

Já se stal "ztrácejícím" traderem už v paperu, hned během jednoho měsíce ztráta přes 1000 doláčů. To mě psychicky setlo. Viděl jsem tam občas obchody, které byly zjevným nedodržením plánu a hokus pokusama, ale stejně většina jich byla podle plánu a to mě dostalo. Přestal jsem věřit, že to funguje. Ale udělal jsem následující věci o kterých psal teď Tomáš.

1) snížit očekávání - prostě nemusím udělat první měsíc za každou cenu 1000$ zisk - jen trénuju, nakoukávám grafy, vychytávám chyby a připouštím si situaci, že zkušenosti, které teď získám, zúročím třeba až v dalším backtestu a papertradingu, kde zapojím další filtry a teprve pak to třeba půjde.
2) počítám, že to bude trvat klidně několik měsíců tato fáze
3) Zapoměl jsem, že 1 ztrátový měsíc nic není, je třeba to hodnotit z větší perspektivy
4) nevydělávám ani neztrácím, ale trénuju, snažím se brát ztráty a zisky bez strachu a euforie
5) max. jeden obchod denně
6) uvolnit se

Nenapsal jsem takové věci jako dodržovat plán, disciplínu, ...atd., ty jsou jasné

[MNovak]

Nevím co bych měl k tomuto článku diskutovat. Prostě je to tak jak kluci napsali, stím souhlasím. Taky souhlasím s traderem pod nickem focus, který vše pěkně zdokumentoval na svém příkladu a z toho je vidět, že má pěkně našlápnuto vpřed. Stále vidět, že tam má nějaké nedostatky s frekvencí obchodů, ale to se velice rychle zpraví. V podstatě nás trh nutí dodržovat disciplínu, protože v opačném případě jsme potrestáni dolárky.
Frekvence 2 obchody za den je ještě dost velká. Vím , že se dá vydělávat s frekvencí mnohem menší. Např. 4-5 obchodů za měsíc. Ale toto je zase věcí času. Takže držím palce.

[lordberry]

Musím říct, že největší problémy s disciplínou mám v CHOPu. Ačkoliv ho rozeznám, tak velké množství signálu se mnou pěkně cuká. Zřejmě nejvíc mi pomohlo zredukovat počet obchodů na 2 denně maximálně. Už dokážu stát mimo trh i tři dny - když to neodpovídá plánu, tak 3 zůstvám mimo dění a jen přihlížím, přesně jako v backtestu. Další skvělá pomůcka pro mě je neobchodovat prvních 10 minut. Jen za červenec jsem si tím ušetřil 2/3 ztrát, které by systém generoval.
Díky za podobné články, utvrzují mě, že jsem opravdu na dobré cestě. Nic nešidím a hlavně si nic nenalhávám. Vše připravuju dle nehoršího scénáře a každé ochýlení k dobrému je příjemným bonusem :)

[papino]

Ja som sa stal od začiatku stagnujucim traderom okolo 0.Obchodujem naživo 6 mesiac a k dnešnemu dňu som mínus 320USD.Obchodný plán som sa snažil dodržiavať od začiatku,ale až stále vylepšenia môjho plánu t.j.min.10×bektestovanie toho istého,vždy s novým nápadom my urobilo s môjho obchodného plánu dosť ziskový plán,ktorý keby som mal od začiatku tak už som trocha inde. Ale to asi všetci.Verím že najblišie mesiace už začnem zberať ovocie. Držím palce aj ostatným začínajúcim traderom.

[Geronimo]

Při papertradingu jsem zjistil, že mojí nejčastější příčinou ztrát je nedodržení obchodního plánu z důvodu psychiky, kdy mne v drtivé většině ovládne chamtivost. Proto jsem přijal jednoduché opatření. V excelu si sice nadále zapisuji výsledky jednotlivých obchodů, ale přidal jsem jeden list, kde si při dodržení vstupních a výstupních pravidel vybarvím čtvereček zeleně a při jejich nedodržení červeně. Snažím se tak žít "zeleným životem" (inspirace Rychlými šípy), protože vím, že pokud budu dodržovat pravidla obchodního plánu, budu ziskový. Navíc jsem snížil dobu strávenou obchodováním z dřívějších 15:30-22:00 na 15:30-18:00 hodin, neboť jsem rozborem zjistil, že chyb jsem se dopouštěl právě při signálech po 18. hodině.

[focus]

Geronimo:

z Vaseho prispeku neni jasne jestli jedete live nebo paper. Ale i tak jestli mohu poradit, snizte pocet vstupu max. na 2 a toho se drzte. S kvalitnim OP, disciplinou a slusnym RRR, muzete vydelavat bezne 2000d/m a to neni pro zacatek malo. Live obchodovani je skutecne na hony vzdaleno paperu a prave preobchodovani je nejvetsi problem. Ve Vasi tabulce / ktera je take super/ vidim i 5 obchodu do 18.oo a to je pro me jiz preobchodovani. Neznam Vas system a Vase cile, ale zkuste udelat back systemu pouze na dva vstupy a myslim ze budete mile prekvapen. Vyhodou mene vstupu je take to ze nedate takovy prostor pro vytvoreni silneho emocniho prostredi jako pri 5 vstupech.

mejte se focus

[MNovak]

Ještě lépe bych napsal, všimněte si jen prvního obchodu! Máte tam červené políčko pouze dva dny 30 a 31.7. Všechny ostatní dny máte zelené. Což je určitě fantastický výsledek. Co z toho plyne? Když budete obchodovat jen jeden obchod, ten první, tak budete mít pouze 2x za měsíc nějaký problém. A na tomto se už dá vydělávat. Je výborné si dělat takové statistiky. Klidně si sedněte a analyzujte a to co jsem vám ted napsal určitě rychle uvidíte a posune vás to hodně dopředu. Dělat ostatní obchody je podle mě jen zabíjení času a přináší vám to pak zbytečné emoce a frustraci.

[Geronimo]

Focusi, díky za reakci na můj příspěvek.
S FinWinem jedu paper od ledna 09 na forexu, pouze eurusd. Do zavedení "zeleného života" byla equity jedna dlouhá skluzavka. Od 16.7. se mi daří být, jako když mávne kouzleným proutkem, na nule.
Dle Vaší rady jsem provedl analýzu počtu signálů v backtestu. Pro čas 15:30-18:00 je max 2, pro 18:00-22:00 je max 5 signálů. Počet vstupů max na 2 nyní dodržuji právě snížením počtu obchodních hodin - jen 15:30-18:00 hod.

[Geronimo]

MNovaku, rovněž děkuji za radu. analýzu určitě provedu :)