Time And Sales

[iigis]

Zdq:

Presne pre to som sa rozhodol že by mohol byť orderflow riešením kedže ukazuje reálny tok a miesto pre vstup v súlade s ostatnými účastníkmi. To je na tradingu fakt ťažké a dobre je že nestačí vedieť kam trh pôjde aby som vedel profitovať moje obchody toho boli príkladom. Mal by som ešte jednu otázku a to keď vidím že sa mení flow trhu teda niekto vstupuje vo velkom objeme ako je najlepšie vstupovať lebo market by pravdepodobne chytil sklz a limit zase možnosť nevyplnenia toto mi nieje jasné možno dávať limit na bid/ask alebo niečo podobné.

Inak to video dnes určite pozriem len registrácia je tam troška zdĺhavá takže hneď to nebude. Dačo som už našiel aj na nete takže mám toho dosť. To je fajn že to je vhodné pre 1-2 obchody vzhladom na začiatok bude lepšie počkať len na super príležitosti.

Inak sleduješ aj deltu aj flow kombinácia ?.. musím zistiť či mi to bude sedieť lebo k indikátorom som si vybudoval pomerne slušný odpor.

Vďaka za odpoveď (tu)

[zdq]

@iigis

Videjko je aj na youtube nevedel som ze treba registraciu :/ No a delta je indikator ku ktoremu odpor netreba mat, dava grafu treti rozmer kedze zobrazuje nove informacie - vacsina indikatorov iba transformuje cenu nejakym vypoctom cize nove informacie neposkytuje.
Vpodstate z cumulative delta zobrazenia sa pri troche cviku da pekne vediet citat sila aktualneho pohybu. Napriklad sledovanim velkosti delta useciek v smere pohybu / proti smeru pohybu, rychlosti tickov. A na to to je.
V takom obchodovani ake chces robit je dolezite vediet odkial kam trh ide a ako sa mu to dari. To posledne pomaha zodpovedat aj cumulative delta, ostatne je vecou porozumenia aukcii - kontextu.
A kontext bude v tvojom obchodovani dolezitejsi, odtial bude pochadzat vacsina edge, orderflow sam o sebe ten edge nedava ked chces chodit po targety vacsie ako priemerna (mini)rotacia trhu.

Ja sledujem obe naraz, ked sa splnia vsetky podmienky ze idem robit obchod cakam v T&Sku na impulz a inde uz nepozeram :) ale to uz nie je ziadna veda. Vstupujem buy limit ask, sell limit bid pripadne +tick pri vysokej volatilite.

[tomas262]

zdq:

jake lze dosahovat cca win% a prum. RRR u techto technik. Asi je to lepsi nez klasicke "vecka na CCI" ze? Jdes pro male profity (skalpy) nebo klidne i vice ticku? Dik :)

[iigis]

zdq:

Dačo som na nete prčítal o tej delte aj z toho čo popisuješ to vyzerá byť ako celkom zajímavá vec vzhladom na to že to nieje len akási transformácia ceny:).. Inak prešiel som celé toto vlákno dosť zaijímavých vecí od teba a airmike vďaka za ne! Tak ako vravím tak chcem mať orderflow ako trigger keď viem že pravdepodobnosť stúpa v môj prospech z pohladu ostatných traderov.

Inak tá delta sa asi nedá zohnať na ninju čo som našiel sú len platené veci a momentálne neprekipujem kapitálom ;) Ozaj všimol som si že si prešiel práve z NT na niečo iné bolo to kvôli pohodliu alebo lepšie a presnejšie datá (dom, t&s..).

Teraz to chcem poštudovať čo sa dá a troška to dostať do krvy potom ak by som mal dáke otázky poprípade screeny tak budem vdačný za koment! :)

[iigis]

ešte doplním jednu otázku (troška to tu zhustujem hádam nerobím zlobu)

Beriem príklad že trh ide down a v level 2 vidím napríklad medzi 1000-1003 support v podobe velkého množstva bidov ktoré môžu absorbovať predaj (pokiaľ chápem tak bid je ponuka najlepšia možná predajná cena) Nechápem ale či tieto bidy sú čakajúce buy limit ordre. Teraz sa mi to doplietlo veď predsa prevyšuje ponuka tak ako môže cena rásť.

Potom keď trh dosiahne tú úroveň nemalo by byť práve ask vyššie (dopyt). V nákupný moment by mala byť bid/ask hodnota prevažná na ask nie?

Vďaka za dovysvetlenie, takéto základy som nikde nenašiel skukol som to video a tam som prišiel na to že nechápem ako funguje toto medzi bid/ask
(tu)

[zdq]

@iigis

No ano su to zaklady, teda ak som pochopil otazku :) Ty mozes obchodovat dvoma sposobmi. Aktivne napr. za market = nakupujes za najlepsi ask, predavas za najlepsi bid. Alebo pasivne za limit, ked nakupujes vystavis bid, predavas vystavis ask. V tomto pripade cakas kym s tebou nebude niekto obchodovat.

L2 ma viacere obmedzenia a to ze velke ordre su skryte pomocov algo a casto vidis stahovanie ordrov. Cize istota je az ked vidis ten level sa skutocne obchodovat v t&s. Cize absorbcia moze nastat aj na levely normalnej velkosti s tym ze ho algo reloaduje. Da sa to vidiet aj na delta baroch ak mas nizky TF alebo na footprinte.
Druha vec je ze trh ma tendenciu sa hybat k velkym ordrom. Alebo inac, v tej studii co som sem postoval bolo znazornene spravanie ze ked je na trhu smerovy pohyb napriklad na hor, bidy sa stahuju a exekuuju za inside market (chcu fill - mala pravdepodobnost ze dostanu fill ked je long momentum) zatial co asky sa presuvaju dalej nahor.

Delta je aj na NT (GomCD indikator - nema ale backfill - musis byt stale online ak chces CD) ale vo vseobecnosti Zenfire data sa v delte zvyknu od kvalitnych feedov ako DTN. Ja mam charting soft specialne na pracu s volume a exekucny soft som zmenil lebo CTSko ma lepsie funkcie, ale to su uz detaily nie moc podstatne, do $100 mesacne mas Investor/RT s DTNIqfeed backfillom.

@tomas

Ja idem skalpy, mam taky risk profil - vela malych tradov s vysokym win = velka pravdepodobnost ze den bude v zisku, na dlhsie intradenne trady ci swing trady je metoda aukcia + orderflow exekucia podla mna este lepsia ale tam skumam ine techniky (spready).
Uspesnost je realtivna lebo ide o to ako trader principy zapoji do svojho obchodovania - aky styl, a aky ma trader skill. Pri skalpoch mam dlhodoby edge (avg trade) 1,5 ticku na bunde. (Win medzi 70-75% a RRR 1:1 - 1:1,5) Pri dlhsom intradennom obchodovani (presahujuce harmonicku rotaciu trhu) si viem predstavit win okolo 60% na tych presahujucich targetoch.
Ono ak mas spravne identifikovany kontext tak obchodovat Vcka na CCI je uplne Ok.

[yax]

mira_k Napsal:
-------------------------------------------------------
... čekáš jen na
> první další kontakt ceny s levelem a podle toho ho
> bud zahodíš (pokud cena prošla bez volume) nebo
> zvýrazníš (pokud se volume akce opakovala) ?

ahoj, pozdni reakce. Tak jak si to napsal, tak nejak to delam. Ono trh se porad opakuje, takze kdyz nekdo nejakou cenu branil (vyrazne branil), tak se da cekat, ze se tam opet bude neco dit, az se tam trh dostane a je jedno za jak dlouho. Bylo to videt treba na urovni 1335.75 na ES, kde nastal 1.6.pruraz low premarketu a velky pad po spatnem reportu. A ta uroven fungovala vic jak po mesici minuly tyden.
Ale vse plati v kontextu, takze pokud dojde k nejake zmene na trhu (jako treba ted Italie), tak levely jdou stranou. Krome tech klasickych VAH, VAL a POC jsou dobre jeste volumove VAH, VAL a POC. Treba v cervnu nadherne fungovaly odrazy od volumoveho POC aktualního roku, ktery byl v te dobe kolem nejakych 1311-1313.
Takze moje taktika je nachystat si levely dopredu a pak koukat co se deje. A pokud je normalni nebo neutralni den (zadne silene trendove dny), tak je radost obchodovat podle urovni z market profile.

Lada

P.S. offtopic, na CT2 ted davaji Lijavec od Cimrmanu, tak je to docela dobre zkombinovano se soucasnym pocasim.

[iigis]

zdq:

Dikes za odpoveď no nejak som si to v hlave uležal a pochopil som ten hlavný základ vďaka za potvrdenie:) Inak to som čítal že MM stahujú ordre poprípade vystavujú hidden ordre len som nevedel či to je aktívne aj na futures alebo len stocks. teda zoberme teoretický príklad že sa chystám na short a vidím v level 2 vela ask ordrov dajme tomu 5x optimálneho. No toto by teda nemalo byť dostatočné edge mal by som počkať na určitú činnosť v T&S a až potom exekuovať order a podla tej haldiny o ktorej viem že je reálna (podla diania v T&S) nastavím stopku a vstup. Takto si predstavujem že by to mohlo fungovať samozrejme že ešte neviem ako sa toto odohrá na živo vo flowe ale scenár by mohol byť takýto.

Zatiaľ ostávam pri NT (fin dôvod) myslím že na začatie to je super platforma a je aj zadarka ;)

Predpokladám podla screenov že na štrukturovanie používaš MP to myslíš tou kombináciou flow+akucia alebo máš na mysli celkovo kontext trhu a ako vznika ponuka/dopyt.

Vďaka za čas, a že odpovedáš na asi dosť banálne otázky:) (tu)

[yax]

Miro,

vcera jsem neobchodoval a ke grafum jsem se dostal az ted, ale vcera byl krasny priklad jak ta uroven z pondelka pekne zafungovala. V pondeli na high dne na 1327,00 se do hry vlozili prodavajici a behem sekundy zlikvidovali veskerou agresivni poptavku a poslali trh dolu, jak jsem psal.
A vcera ta uroven pekne vydrzela (trh se nad ni dostal jenom o 3 ticky), tak by to byl moc pekny obchod do shortu.
Ve Footprintu je kolem ni docela hodne velkych objednavek, takze to by bylo slusne voditko pro obchod.
A jak jsi psal, ze skoro na kazde urovni je nejaky velky, tak ono tech urovni zas tak moc neni. Jde o urovne, kde se doopravdy neco stalo, coz je vetsinou nejaky vyznamnejsi pruraz nebo naopak zastaveni trhu, jako to bylo v pondeli.

[Marxtone]

to zdq:

Mám NT7 a otevřený T&S mezi primárními grafy. Zatím to nakoukávám, ale neznám princip co KONKRÉTNĚ sledovat, aby mě to posunulo k odpálení exekuce příkazu. Tohle vlákno jsem moc nečetl, není moc času, tak doufám, že se neptám na něco, co už tady xkrát bylo ... Pokud uvedu příklad, že trh jde short a zastaví se na S/R a já čekám na signál ať už paternu nebo čehokoliv jiného, na co si mám v tu chvíli dávat pozor a co sledovat ? Jsou to BLOCK o určité velikosti a barvy plynoucí progresivně po sobě ? Potřeboval bych opravdu jen nakopnout na jednom jasném příkladu... Protitrend po shortu na S/R do LONGu.. Jinak používám GOM CD a řekl bych že s úspěchem. Tohle je pro mě nové. Díky za jakékoliv informace...

[zdq]

@marxtone

Neni to nove ak sledujes CD, to je len CD rozmenena na drobne. Ked vidis pocas reversalu velky delta bar v smere reversalu v porovnani s predchadzajucimi delta barmi, v t&s zase uvidis prevladat ordre do reversalu, ako hovoris, zaplava jednej farby. Cize zopakujem v T&S sledujes rychlost a objem. Pocas reversalu do longu by si videl omnoho viac obchodov na ask, exekuovanych rychlo za sebou, s objemom vacsim ako obchody exekuujuce sa za bid, kumulativne a vacsinou aj jednotlivo. Treba nakukat.

@iigis

Pod kontextom myslim priebeh trznej aukcie. MP je len indikator ktory mi sprostredkuje tieto data ktore potrebujem, presne viem kde je value, kde nie je value, kde bolo predchadzajuce atd je to taka mapa. Klucove je vediet na zaklade dostupnych informacii sformulovat hypotezu odkial-kam trh momentalne rotuje, uroven po urovni.

[tomas262]

zdq:

ahoj, můžeš prosím navést k nějakým zdrojům k tržní aukci a skutečně základním principům? Rád bych se naučil skutečně rozumnět pohybům trhů a myslím, že tohle je přesně to, co potřebuju. Koukal jsem na tohle video www.youtube.com/user/learn2stocktrade#p/u/0/IsyFh5a85SA ale nevím, jestli jsem na správné cestě. Taky jsem se snažil chvíli pozorovat Level 2 a T&S, ale mám pocit, že právě bez těch základních znalostí a fungování trhu a fair value to má jen malý smysl... Fascinuje mě přístup adaptive trading, ale třeba MP se mi moc nezamlouvá. Rád bych něco "jednoduššího", ale nevím jestli to jde jednoduššeji.. Díky

[jenda701]

Tomas262, prosel jsem si par videos na you tube a taky na L2ST strankach /nekdo tu jiz daval drive odkaz v souvislosti s market profile a market delta nevim kdo presne uz si nepamatuji ale i pres to diky za to/ a IMHO to vypada dost dobre, hlavne celkem srozumitelne a prakticky vysvetluji vyuziti order flow. Jednine to chce cas to pochopit a dostat pod kuzi.

[Břonda]

Zdravím!
protože v této oblasti jsem celkem nováček, položím začátečnickou otázku.
Pořád se tu mluví o Level 2 a jeho pozorování. Co se pod tímto pojmem konkrétně
rozumí a kde se na to koukáte? Díky.

[tomas262]

Břonda: já mám v sieře zobrazen level 2 přímo v grafu hned u měřítka s cenou. Na obrázku nejsou hodnoty bid/offer, ale teď už je tam mám zobrazené, protože ty bary mají proměnlivé měřítko a někdy to je bez konktrétních hodnot matoucí. Někdo čte hodnoty přímo z DOMu, ale já je mám takto hezky vizuálně napasované na grafu přímo k jednotlivým cenovým úrovním. Ono to jde asi ruku v ruce s TaS. Jde asi v podstatě o to, že sleduješ silné bariéry, tedy úrovně s vysokým bid/offer. Tyto místa jsou jednak zajímavé svou cenou pro obchodníky (lze na nich očekávat zvýšenou aktivitu) a taky můžou utvořit bariéru trendu. Já se na to koukám tak, že cena dojde např. k nějeké bariéře (na FESX obvykle 2500 - 3000 bid/offer apod.) a pak koukám na TaS jak se to plní a jak to "mizí", resp. jak se to daří obchodníkům požírat a překonávat. Problém je asi v tom, že se tam pořád něco děje, takže se to vyplatí asi více sledovat třeba např. u S/R úrovní apod., kde se tím dá lépe odhadnout jestli skutečně proběhne odraz nebo spíš průraz. Často se však také stává, že tam velcí hráči umísťují fake objemy, aby "pohli" s cenou a pak je okamžitě stáhnou. Takže často vidíš výskok na 3000 a pak šup zpátky na 300 :) Samozřejmě se z toho asi nějakým způsobem vyčíst jejich záměr, ale to se mi taky zatím moc nedaří :). Taky na těch výraznějších bariérách bývá opravdu divočina, takže to kolikrát vůbec nestíhám sledovat. Převaha se obrací z bidu na offer a opačně každou vteřinu a TaS střídá zelené a červené moře :). Asi to chce mnoho mnoho hodin pozorování a určitě koukat na oboje L2 + TaS, ale pokud si to člověk spojí ještě s něčím dalším např. odrazy od významných SR, breakouty apod. + naučí se filtrovat pouze užitečné informace, tak to může solidně pomoct s Win% si myslím. Jen můj pohled, třeba to chápu celé špatně :)