Time And Sales

[paveln]

navratil

Pro výpočet delty je nutný mít kvalitní data - jaký používáš?
Díval jsem se na historický grafy delty u CL a připadá mi to jako náhodný graf - třeba i v období roku 2008 při tom prudkým trendu nahoru a pak i dolů.

[navratil]

paveln

Jedu na Ninja+zenfire, takže realtime jsou snad OK. Historická data jsou s přesností 1s, pro výpočet delty nepoužitelná. Určitě by se daly koupit, ale zatím mám přístup neplatit za nic, dokud trading nevydělává. Bohužel ani delta není zázračná, dokud člověk nemá nakoukaný graf a nepozná up/down/range, tak je jedno co obchoduje, stejně prodělá :). Já ji zatím beru spíš jako doplněk k lepšímu časování a filtrování vstupů.

[navratil]

Dneska jsem si všiml další zajímavosti, Airmike určitě bude vědět co za tím je :). V okně Time&Sales v Ninjovi je denní volume - teď na ropě třeba 248K. Ale když sečtu volume na grafu, nebo kouknu na daily graf, tak mi vychází 185K. Kde je ten zbytek, proč se ty čísla tak moc liší? Dík za vysvětlení.

[Airmike]

navratil

tentokrat ta asi sklamem, ale neviem urcite povedat kde je problem, tipol by som si ze T&S ukazuje presne, a to volume v grafe mas mozno nastavene od nejakeho casu, od zaciatku seansy, cize mozno chyba v prepocte. ale je to len tip.

neviem ktoru ropu obchodujes, ale napriklad Brent a WTI co sa obchoduju od rana tusim okolo 2:00 maju okolo 8-9 celkom slusne volume. ninju nepoznam nejak dobre ale tipol by som si ze to co je v T&S je dobry udaj

[tomas262]

ahoj, je škoda, že toto vlákno umřelo, tak bych si jej dovolil svými začátečnickými dotazy trochu oživit. Mám stále v pár věcech hokej a přestože koukám a koukám na blikající číselka v platformě poměrně dlouho, stále mi to do sebe nezapadá: Dotazy se vztahují k přiloženému screenu. Prosím berte dotaz na "idealizovaný stav" tedy jakoby byl trh "zmrazený" ať se mi to ještě víc nezamotá :) 1) poslední obchod (podle T&S) byl za cenu Bid a byl ukrojen z objemu, který je ceně 2698, tedy 129 - 3 = 126 ??? 2) pokud bych nyní vstoupil příkazem ASK Market s jedním kontraktem, dostal bych cenu 2699 a objem na této hladině by se změnil na 217 - 1 = 216. [bold]Toto mi není jasné: byli jsme tedy spárování na ceně 2699, já nakupuju logicky za ASK, ale protistrana prodává svým nyní vyplněným limitem taky za ASK ??? [/bold] 3) pokud skoupím Marketem přesně 217 kontraktů z Asku, co se stane s cenami? Rozšíří se spread na 2700 - 2698 ??? 4) pokud zadám Buy Ask 317, dostanu 217 kontraktů za 2699 a 100 za 2700? Tzn. na ceně 2700 bude nyní zbývající objem 386 kontraktů a [bold]co se stane s cenami Ask a Bid? Bid se podle mě posune na 2699, Ask na 2700, ale kdo vytvoří na to "prázdném" Bidu likviditu? Přece objem 126, který je na 2698 se neposune, ale zůstane tam, kde je, tak co nebo kdo vytvoří objem na "novém" Bidu 2699 ???[/bold] Díky moc

[paja1]

tomas262:
ad2) Vy kupujete a akceptujete cenu protistrany, která je 2699. On chtěl prodat za 2699 a podařilo se mu najít kupce (Vás)

ad3) Spread se rozšíří, není nikdo, kdo by chtěl kupovat nebo prodávat za 2699. Bid a ask nemusí navazovat, já obchoduju spready a na některých méně likvidních je DOM jako noty na buben a spread bid/ask je klidně 10,20 i víc ticků

ad4) V zmrazeném stavu, který popisujete, zůstane okénko s cenou 2699 prázdné. A časem se někdo najde, komu bude cena 2699 vyhovovat. Ale není možné předem říct, jestli to bude bid nebo ask.

[zdq]

Pohladaj clanok o order typoch Airmike to tam podrobne vysvetloval.

1) Ano
2) Ano, presne ako v obchode. On preda za cenu co si urcil.
3) Ano, najskor bude vsak okamzite zaplneny marketmakermi bud na jednu alebo druhu stranu.
4) Buy limit ask dostanes 217@2699 a vytvoris novy bid 100@2699.

[yax]

Tomáši,

zkusím odpovědět, čekám až trh zavře kvůli statistikám, tak je pár minut čas.

1. ano
2. ano, máš to jednoduché:
za bid se můžou zrealizovat následující příkazy: market sell, stop sell, buy limit.
na ask se můžou zrealizovat následující příkazy: market buy, stop buy, sell limit
To co vidíš v DOMu je zjednodušeně předběžná nabídka a poptávka - limitní příkazy. A ty vyžírá agresivní poptávka nebo nabídka - market příkazy
3. na likvidním trhu ne, hned se na bidu 99 objeví nová předběžná nabídka, stejně jako se ti na 00 může objevit nová předběžná poptávka nebo může do trhu příjít velký market sell, který cenu stáhne na 99 nebo 98.
4. do trhů pořád plynou příkazy, takže za normální situace ti na prázdném bidu hned přistanou nové limity a těch 126 se taky změní.

A jinak dnes pěkný příklad toho, jak "alternativní" nástroje můžou napovědět o tom, co se děje, proti normálním čárkovým grafům. Dnes na ES jsem měl vstup na 1326.00 chvilku před čtvrtou a trh šel proti mě, tak jsem si říkal dneska mi pšenka nepokvete. Ale pak v T&S hromada příkazů a ve FP na 1327.00 vyskočilo během sekundy přes 2400 obchodů na asku a trh hned spadnul o tick níže. A to člověku říká, že na té úrovni čekala hromada prodejích příkazů, která hned zlikvidovala veškerou agresivní poptávku. Takže když tohle člověk vidí, tak si říká, že SL bude asi v suchu, protože tady trh vystavil kupcům stopku. A pak přišel obrat a postupné přikládání pod kotel do downtrendu. A zajímavý level i do budoucna, protože opět by tuto úroveň mohl někdo bránit.

[mira_k]

yax,
zajímalo by mne, jak přistupuješ k právě takovým levelům, který popisuješ v posledním odstavci .. jak dlouho ho bereš v potaz, teoreticky se dá čekat, že skoro na každé hladině byl někdy někdo, z větších, kdo tam měl zájem ... čekáš jen na první další kontakt ceny s levelem a podle toho ho bud zahodíš (pokud cena prošla bez volume) nebo zvýrazníš (pokud se volume akce opakovala) ?

osobně používám jen "standardizovaný" VAH/VAL a POC - roční, měsíční, týdenní a denní a podobný high volume levely beru v potaz pouze max následující dva dny

M.

[Standby]

Dobrý den, nevíte někdo kde je nějaká kalkulačka na přepočet ticku, tato mě už nefunguje www.financnik.cz/art/nastroje/trade-calcu. Děkuji

[zdq]

Zaujimava analyza co sa deje v orderbooku (L2) pocas pohybu:
tr8dr.wordpress.com/2011/03/04/detecting-price-direction-in-order-flow/

[tomas262]

yax:

"na ask se můžou zrealizovat následující příkazy: market buy, stop buy, [bold]sell limit[/bold]"

vstoupím za BUY MKT 1@2700 a PT nastavím jako SELL LMT 1@2710. Trh valí na sever, dotkne se [bold]ASKem[/bold] ceny 2710, ale můj PT není vyplněn. Znamená to tedy, že můj Profit-Target bude vyplněn pouze v případě, že trader XYZ zadá Buy Market 1@2710 na burza nás spáruje nebo se musí trh dostat ještě o tick dále na hodnoty 2710 BID / 2711 ASK, aby došlo k vyplění mého LMT? :) dík

[zdq]

Tvoj prikaz caka v queue na sparovanie podla parovacieho algoritmu burzy, napr. FIFO, prorata, etc - info na strankach burz. Ak niekto nakupi napr 200, zoberie prvych 200 na rade. Nemusi kupit presne tvoju velkost.

[iigis]

Na toto vlákno som natrafil len náhodou keď som hladal materiali o T&S. Dlhšie už obchodujem len pomocou vol lenže stále mi tam niečo nesedí najlepšie mi napísal airmike kolobeh nadšenia a frustrácie. a tak to presne je jednoducho stále nevidím v grafe to čo by som chcel. Už dlhšiu dobu ma zaujíma orderflow tape reading a podobne takže prečo by som sa do toho nepustil. Dôvod mám jasný často viem kde trh pôjde ale ide bezomna kedže neviem nájsť správny klúč k timingu.
Dva mesiace sa len tápam a poriadne som nič nevyriešil s tým ako to napraviť nechcel som sa púštať do ďaľšej veci veď to zase oddialim môj vstup na live. Lenže keď si uvedomím že ak vstúpim nepripravený a takto zbrklo tak tie moje šance asi vysoké nebudú. No dosť živorných príbehov radšej by som načal pár otázok:

1. Predpokladám že na T&S + level 2 sa netreba pozerať stále ale vybrať si cenové hladiny na ktorých očakávam pohyb a následdne nasúpiť keď flow začne výrazne ísť na moju stranu. V tomto mám dúfam pravdu lebo celý deň kukať na čísla by spôsobilo schýzu:)

2. Popri paperi ktorý pravdepodobne zavesím na klinec a vymením ho za štúdium orderflowu som posledné dni sledoval aj level 2 + T&S chcem obchodovať NQ lenže tam som sa nestretol s vyplnením väčšieho množstva kontraktov (viac ako 3O-40) preto neviem kedy sa vyplnia bloky kontraktov zlý trh na flow alebo zlé pochopenie?

3. Dáka literatúra zohnal som wyckoffa dačo o orderflow pár stránok ak o dačo viete rád uvítam:)

4. Ako je to s počtom obchodov (dosť subjektívna otázka) rád by som upravil svoj systém tak že budem vstupovať na rovnakých úrovniach ako teraz ale pomocou flowu myslíte že sa bude dať robiť 1-2 obchody a ísť po proftiy 5-15 bodov (NQ)

Teraz si dám na pár dní od trhu oddych (roadtrip Banská Bystrica - Amsterdam) aby som sa vedel s čistou hlavou rozhodnúť čo a ako ďalej ale flow ma fakt zaujíma takže asi viem:)

[zdq]

@iigis

Spominam si na niektore tvoje screeny kde si spravne identifikoval level, vstupil priskoro - trh sice evidentne slabol ale este sa netocil, chytil SL a ked sa trh rozbehol tvojim smerom uz si iba pozoroval. Exekucia pomocov sledovania orderflow je o tom ze vstupis ked vstupia agresivni ucastnici v tvojom smere.
Je to pristup o otvorenych ociach, sleduje sa rychlost, objem, kvalita (ako sa dari objemu pohnut trhom).
Pre 1-2 obchody je to ideal, umozni ti to pekny systematicky pristup ked budes cakat na reakciu na tvojej urovni a mozes pouzivat indikator bid-ask delta - vsetko si nechat pekne graficky zobrazit.

Napadlo ma celkom ok introduction videjko: www.inthetradingzone.com/video/l2st-order-flow-execution