Time And Sales

[Honzin]

radusor:

výdělečný trading je spíše o "manažování" pozice, risku a kapitálů. To co jsem zde psal jsou jen "třešničky na dortu" a navíc spíše použitelné jen pro ID trading.
ad grafické zobrazení, existují i pro NT řešení, která jsou schopna převést "řeč čísel" do grafické podoby, osobně používám ranchodinero.com (zaměřeno na price action).

Ale jo, je fajn, že se o to user fenomen zajímá, rozhodně však schvaluji, že znalost těchto informací neznamenají automaticky úspěch.
Nicméně taky mám raději znalostí více, než méně.

fenomen:

na dotaz jak obchoduji - velmi podobně jako Petr P. + pár vlastních menších nauncí. Jde tedy vlastně o price action + intermarket analýzu.

[Sage]

fenomen:
Netvrdím „ze riesenie od jigsaw nema absolutne ziadnu vyhodu“, pouze říkám že já jeho řešení nepoužívám a ke svému způsobu obchodování to nepotřebuji. Nějak v tom nevidím pro mě využitelnou informaci, jestli jsou reportovány pasivní nebo aktivní strany obchodu.
Smysl vidím v normální kumulaci obchodů v TaS podle času, cenové úrovně a strany B/A kvůli tomu, abys viděl pár posledních cenových úrovní, protože obrazovka má omezenou velikost a 100 printů najednou po 1 kontraktu způsobí, že nevidíš co se dělo před pár sekundami a celou obrazovku máš zaplněnou stejnou cenou a časem. To ale podle mě není rekonstrukce, ale obyčejná kumulace. Na to jsou free řešení pro NinjaTrader např. vvAggregatedTS na BMT v elite sekci.

Jinak já TaS a DOM používám, ale ne klasické – svoje vlastní verze, kde vidím a slyším všechno co potřebuji. Víceméně je používám spíš jako doplněk ke sledování spoofing, leaning on the bid/ask apod. jak jsi psal. Nesleduju je ale pořád. Více používám kumulace informací z nich ve větším měřítku vyjádřené graficky.

radusor:
k tomu čmelákovi – abys vydělal pár $$$ stačí mít štěstí a používat trochu selský rozum, na to nemusíš být vědec a to že se ti daří není proti přírodním zákonům. Pokud je ale trading tvůj bysnys (a tím myslím že je tvojí prací otočit každý den na trhu miliony $$$ a dělat to den za dnem, rok za rokem a ještě vykazovat zisk - banky, fondy, MM, ...), tak už k tomu musíš přistupovat trochu vědečtěji, protože štěstí by tě dlouho ve hře neudrželo. ;)

[radusor]

Sage

napsal: [ital] "(a tím myslím že je tvojí prací otočit každý den na trhu miliony $$$ a dělat to den za dnem, rok za rokem a ještě vykazovat zisk - banky, fondy, MM, ...)"[/ital]

Tak toto naštěstí není rohodně můj cíl. Jsem daleko skromnější.

ale to, že jsem se přidal tady do diskuze není o tom, že bych se chtěl bavit o mě, ale právě kvůli Vám ( Sage,Fenomen, Honzin), abych Vás podpořil v rozvíjení této diskuze. Time and Sales

Honzin to vyjádřil asi nejlépe když napsal : [ital] " znalost těchto informací neznamenají automaticky úspěch.Nicméně taky mám raději znalostí více, než méně. "[/ital]

Proto čím houšť tím lépe :-)

Díky... (tu)

[fenomen]

Suhlasim s Radusorom, tiez by som rad nejakym sposobom podporil tuto diskusiu, no su potrebni ludia, ktori vedia o com hovoria, inak je to iba tapanie v tme. Takze ak nemate problem zdielat svoje znalosti, mohli by ste este trosku viac rozviest, akym stylom vyuzivate DOM a T&S, v com vidite silu tychto nastrojov a podobne. Nebudte skromni na slovo :P

Sage,
dakujem za ten link, co sa tyka tych matching algos. Este aby som si to trochu ujasnil, tie algoritmy na parovanie tradov tvoria v podstate engine v budove burzy, vsak? A ak obchodnici vedia, aky algoritmus vyuziva engine danej burzy, alebo aky algoritmus sa pouziva pri danom instrumente na parovanie tradov, tak podla toho aj stepia svoje objednavky s ucelom, aby sa sparovalo co najviac kontraktov za najkratsi cas, vsak? Alebo tomu nerozumiem uplne dobre?

Este dodatok, suhlasim, ze to nie je rekonstrukcia obchodov, ale obycajna kumulacia. Pozeral som si este trosku thread k vvAggregatedTS na BMT, no pri porovnani s jigsaw sa vraj vystup znacne lisi, z coho vyplyva, ze jigsaw nepouziva obycajnu kumulaciu. No suhlasim, ze je tazko povedat, do akej miery je vystup v T&S od jigsaw presny. To by ma nepotesilo, ak by obycajna kumulacia bola presnejsia, ako produkt od jigsawu. :D Snad to tak neni, DT posobi ako cestny clovek.

[majkll]

ad jigsaw a změna zobrazování obchodů v TaS)

nečetl jsem celou tuhle diskusi, ale někdy víc jak před rokem jsem se o tohle docela zajímal a došel sem k závěru, že je lepší prostě brát TaS v podobě, v jaké se zobrazuje teď globálně defaultně...a je to hlavně proto, že Jigsaw a podobné firmy mají svoje řešení řešené přes nějaké umělé vzorce, které prostě NĚJAK skládají obchody dohromady..tj. každý nástroj si to může spojovat různě...a to je nesmysl....

nevím, jak to má jigsaw teď, ale když jsem se o to zajímal já, tak měli u TaS indikátoru v nastavení kolonku "vyhlazení", kde si člověk navolil číslo od 1 do 100 a podle toho se mu obchody buď spojovaly do balíků víc nebo míň...tj. naprosto nesmyslné a uměle vytvořené párování obchodů...když jsem jim psal, ať mi to vysvětlí, že je to přece nesmysl nastavovat si nějakou vlastní míru spojování obchodů, tak mi na to odpověděli jen velmi diplomaticky tak, že vlastně zopakovali, jak to funguje..tj. minimálně řešení od jigsaw je tedy pro mě spíš hoax..

majkll

[Sage]

fenomen:
Chápeš to dobře. Každá burza má na svých stránkách uvedeno jaký order matching algo používá u každého jednotlivého produktu.

DT určitě nepoužívá normální kumulaci, ale snaží se o rekonstrukci marketable orders tak jak dorazili na burzu. Jak je to přesné vážně nevím, když nikomu neřekne jak to dělá. Na ověření bys potřeboval datábaze přímo z burzy, kde máš všechny FIX message potřebné pro identifikaci toho který order byl s kterým spárován.

K čemu ti bude informace, kterou bys tou rekonstrukcí získal? Jestli je to pro tebe nějak užitečné, tak nebylo by lepší spíše najít burzu, která reportuje obchody tak jako CME před 10/2009 a obchodovat tam?

[fenomen]

Majkll,
ak je to naozaj tak ako vravis, tak je to fakt nezmysel. Asi skusim trial verziu, aby som sa presvedcil na vlastnej kozi, je tam 14-dnova lehota vratenia penazi, takze v podstate za to clovek nic neda, alebo este najprv skusim pohladat nejake videa, kde popisuju tieto produkty. Skusim sa tiez spytat DT, som zvedavy na odpoved.

Sage,
Ja by som videl hodnotu v tom, ze ak by som videl nejaky velky market order, tak by som daval pozor, ako trh na tejto urovni reaguje. Velky order s velkou pravdepodobnostu pusti do trhu iba niekto, kto ma nejake cenne, mozno inside informacie a je presvedceny o tom, kam bude trh smerovat. Na obycajnom T&S by som tiez pozoroval velke printy, pretoze velke limity maju tiez svoju vahu. Aj ked to je nejaky proporcny matching alg., tak tie velke limity maju priradenych viac kontraktov, ako tie mensie, cize sa v podstate stale odlisuju od tych mensich. Podla mna je reakcia pri tychto velkych printoch celkom dolezita.