Time And Sales

[zdq]

Bod 1 technika spravna, napozerat to nie je veda ani najtazsia vec na tradingu imo. Inac okamzite po open sa nesnazim byt prilis agresivny, skor cakam na najblizsie referencne urovne aby som zacal trh "citat". Session ponuka veeelmi vela prilezitosti hlavne pre moj styl obchodovania.

Bod 2 je relativny lebo zalezi od individualneho tradera, jeho skillu a planu. Niekto je lepsi v rozpoznavani sily pohybu, niekto nie. Tu mi pomahaju cummulative delta bary urcit silu jednotlivych stran (napr. porovnavanim velkosti) a ked uvidim ze ide momentum do protitrendu na scalp (al. prvy scaleout) je to casto dobre. Druha vec je kontext a ocakavane targety trendoveho pohybu z pohladu composite(zlozeneho) market profilu.

E-Mail by sluzil asi na obtazovanie uzivatelov reklamnymi botmi :) ale funkcia sukromnej posty tu chyba to je pravda.

[iigis]

zdq:

Vďaka za odpoveď zase raz ;).

Mne tie obchody po open prídu zaujímve Teraz robím replay a vždy sa dá objaviť momentum (nemyslím hneď na prvý krát hladám kým najdem:)) samozrejme ak sme na nejakej nepodstatnej úrovni tak to asi najlepšia vec nieje. Pokiaľ ale z kontextu predpokladám long a otvorím na supporte tak to myslím za malý risk stojí, uvidíme keď budú v hre emócie v live. Ale príde mi to pekný vstup.

Čo mi ale najviac sedí je kvantifikovanie risku a to že ešte neviem svoju vstupnú úroveň ale viem kde bude SL to jest ak je vstup ďaleko tak do obchodu nejdem.

Obchoduješ celú session na bunde? Lebo potom predpokladám že obchodov je v desiatkach (tu). Ja že zo začiatku budem len prvú hodinu keď sú včerajšie úrovne silné a aj pekné pohyby. 2-3 rýchle obchody. Až keď bude rásť skill tak sa dám na celu session postupne s využívaním aj vznikajúceho value lebo tie veci okolo Initail Balanc sú zaujímavé čo si to tak letmejšie všímam :)

[tomas262]

Zdravím, snažím se koukat na CD, ale nevím jestli to chápu správně. Viz. obr.

[Marxtone]

Ahoj, včera jsem na T&S + CVD viděl 2x situaci, která se dala zobchodovat. Resp. pokud čekám na určitý směr, dalo se naskočit přesně v bodě obratu. Bohužel nemám k dispozici PC, s kterým obchoduji doma, tak neukážu screeny, ale místo jsem vyznačil v jedenom obrázku ze včerejška s PA. Dal jsem to do kroužku... přesně v tom místě se trh na chvilku 2x malinko odmlčel. Byl to fighting LONGaru a SHORTaru. Trh se na chvilku zastavil a začaly proudit bloky příkazů v T&S "at ask fore color" a pak hned opačně. Co chci říct je to, že v mém tickovém grafu, používám teď 233 periodu šla na CVD svíce přesně proti tickové svíci, takže divergenovala v rámci jedné svíce. Je tedy dobré sledovat pečlivě aktuální svíci v této nerozhodně oblasti a jak to začně proudit, je potřeba si rychle naskočit, pak to už strhne momentum.. Jinak CVD používám, abych viděl náladu trhu hned po OPEN. Tzn. že mám nastavené automatické spuštění PC před otevřením burzy a od 15.30 už se mi Volume Delta zaznamenává přesně od ZERO úrovně a vidím, co se v trhu děje. Mám to pro případ, že se k PC dostanu déle. Na CVD se dají sledovat jak horizontální S/R stejným způsobem jak v cenovém grafu, tak i divergence, ale není to 100%. Jde o to vidět hlavně náladu v trhu. Snad to pomůže ....

[iigis]

čaute:

Mal by som otázku ktorá síce nenavezuje na flow a podobne ale o samotné obchodovanie. Ide o to že už mám dáke peniaze našetrené (robiť nemôžem som ešte len na strednej respektíve mohol by som ale som v 4táku a chcem ísť študovať mimo SR/ČR) rodičia by mi peniaze dali ale to by bol na mňa privelký tlak v zmysle ich nesklamať. Už sa dostávam k otázke či je možné nejakým spôsobom obchodovať (respektíve trénovať) obchodovanie cez T&S a DOM na forexe, fakt sa do mien nevyznám neviem ako fungujú futures meny a aké tam sú ceny. Viem začať trénovať tak s 2000usd. Predsa len radšej tratiť menej a získať skill ako stresovať s 5000 účtom.

Vďaka ak má niekto podobné skúsenosti uvítam rady (tu)

[iigis]

Len dodám že by som to rád riešil cez NT (tu). Stále hladám niečo schopné no dáko sa v tom strácam. Nad vodou ma drží že som čítal vela príspevkov od aukčných a flow traderov ktorý začali práve takto s nižšou sumou na lacných trhoch. No pokiaľ viem tak predsa forex nezanamenáva volume a už duplom nema T&S a bid/ask inf? (tu)

[Raider]

iigis

Je rozdiel medzi Forexom a Futures na Forex. Forex nie je centrálnou burzou a skutočné Volume tu nie je k dispozícií. Pri Volume u Futures na Forex ktoré sa obchoduje na CME je zas problém že nemáš záruku že reprezentuje skutočné Volume na Forexe.

Pozri tento článok od Sama Seidena kde hovorí o rozdieloch: www.fxstreet.com/education/trading-strategies/lessons-from-the-pros/2008/12/17/

Pozri tiež odpoveď na otázku Question of the Week www.fxstreet.com/education/trading-strategies/lessons-from-the-pros/2008/08/13/

[tomas262]

CME Volume pro FX futures je dle mého názoru objem zobchodovaný na instrumentech poskytovaných touto burzou, tedy pouze objem zobchodovaný přes jejich systém

[iigis]

Vďaka za to poupravenie. Predpokladám že to je tak ako píše tomas.

No moja otázka sa týkala niečoho iného :)

[tomas262]

iigis:

možná by to šlo přes ECN/STP brokery viz tady:

[ital]ECN is an acronym for Electronic Communications Network. A Forex ECN broker does not have a dealing desk but instead provides a marketplace where multiple market makers, banks and traders can enter in competing bids and offers into the platform and have their trades filled by multiple liquidity providers in an anonymous trading environment. The trades are done in the name of your ECN broker, thereby providing you with complete anonymity. A trader might have their buy order filled by liquidity provider "A", and close the same order against liquidity provider "B", or have their trade matched internally by the bid or offer of another trader. [bold]The best bid and offer is displayed to the trader along with the market depth which is the combined volume available at each price.[/bold] A greater number of marketplace participants providing pricing to the ECN broker leads to tighter spreads. ECN's typically charge a small fee for matching trades between their clients and liquidity providers.[/ital]

[zdq]

Narazil si na druhu stranu problemu "ako obchodovat" - a to doslova. Planovanie ako ostat v hre, ako si vytvorit podmienky na ucenie sa/obchodovanie. Ked budes mat profitabilny sim a slusnu vzorku tak budes vediet aky je minimalny kapital tebe na mieru a rovnako si podla tych dat budes musiet nastavit parametre MM pre co najdlhsie zotrvanie aj s nizkym kapitalom - max risk na den/tyzden atd o tom sa pisalo aj na strankach. A zmierit sa s tym ze ak sa kapital minie skor ako budes profitabilny aj v live budes si musiet zarobit novy. Inac to nevidim.
O FX Futures a t&s/delte tu pisane bolo - na tomto instrumente je to zavadzajuce. O spot FX cez ECN nemam info.

[iigis]

Zdq:
Myslel som že si to tu už zabalil:) dobre že som sa mýlil. Je to presne tak že rozmýšlam nad tým ako začať a s tým lacným tréningom som sa už aj rozlúčil jednoducho to asi nepôjde a aj keby to chcem na fx fut. skúsiť tak tie micrá majú mizerné volume takže to je ešte horšie.

Už som spravil asi 3 mesiace replayu a na dáke závery sa už dá prísť ako najideálnejšie nastavenie by bolo obchodovať s 2k a s 1 scaleout na pár tickoch (8-12) (NQ) kedže na takúto hodnotu sa dostanem prvým momentom z 70-80%. Lenže keď si predstavým situáciu že by som mal hneď obchodovať 2k tak mi do reči nieje :). Ešte chcem urobiť dáky mesiac na replay do 5 mám ešte prázdniny takže to by som chcel stihnúť. Cez školu paper a do konca roka by som chcel live no uvidíme. Musím sa pripraviť aj na stratu dákeho kapitálu to bude pre mňa najhoršie kedže som dosť konzervatívna povaha čo vyplíva aj z risku na 1k, lebo teoreticky keby chcem tie 2k tak sa zmestím do 2% ale to mi príde veľa viac som spokojný s 1%.

S odstupom času som si pozrel to orderflow video čo si mi tu postoval od L2ST a aj ďaľšie iné a celkom ma potešilo že už chápem viac z toho o čom rozprávajú a je to fakt perfektné intro lepšie som nenašiel spätná vďaka! (tu)

[iigis]

Tak akurát som dokončil replay od 13.6 do 23.9 nieje to dlhé obdobie ale vzhľadom na hodinu na jeden obchodný deň to trvalo dosť dlho. Najbližší plán je od pondelka po škole obchodovať paper pokiaľ nebudem spokojný s progressom a samozrejme ziskový, popri ešte cez víkendy a podobne trénovať aj na replay obdobia s nižšou volatilitou a naopak aby som vedel reagovať na rôzne podmienky.

No takže závery sú takéto:

Zo začiatku volím najkonzervatívnejší prístup v nastavniach a to rýchly posun na BE hneď po dosiahnutí 8 tickov, je to síce najmenej profitujúce nastavnie ale na druhú stranu minimalizuje stratu čo zo začiatku nieje odveci. Úspešnosť je 85% samozrejme počítam aj be obchody takže sa to odzrkadluje aj na priemernom profite 3,25 bodu. Naopak nastavnie má najväčší PF a to 10,5 čo je fakt prekvapujúce. Priemerný čas obchodu 6min.

Ak s tímto nastavením dosiahnem zisk tak prejdem na naopak najprofitujúcejší prístup ktorý ale obchoduje 2k takže zo začiatku sa ho bojím použiť. 1k scaleout na 8tick, SL ostáva ale kedže mám max sl 10tick (aj s komisiou) tak je to ako keby BE a další k na S/R hladine. % úspešnosť 83% akurát priemerný profit je 6,25.

Obchodovať len prvú hodinu, ak 2 stratové obchody za sebou koniec pre ten deň. inak obchodujem pokiaľ sú signály zatiaľ ale max 3 obchody. postupom času predlžovať session poprípade pridať dlhšie obchody (na to som si zistoval tie rozpätia)
no to je budúcnosť.

V skratke prístup obchodovania:
1.Podla MP si určiť smer (smery) ktorým chcem obchodovať zvoliť si hladiny ktoré chcem obchodovať, a PT.
2.Vstupy na týchto hladinách časujem podľa T&S, akcii na 1min TF, deltu sledujem zatiaľ len jedným okom a to v prípadoch keď je v T&S+delta veľa agresie no cena na 1min TF sa nehýbe, vtedy radšej volím pasívnejší vstup na pullbacku alebo počkám na väčší pohyb pre potvrdenie. Čo sa mi na delte páči je práve to že pomôže určiť agresiu vstupu ak je delta pekná a totálne podporuje vstup agresívnejšie a naopak.

Cez víkend ešte idem prerobiť predošli trading plan, naštastie len čo sa týka prístupu kedže celý som robil asi 10 hodín :)

Ak má niekto dáke rady alebo pripomienky budem za ne vďačný.

(tu)

[iigis]

Dneska som na NQ zobchodoval zaujímavú situáciu ktorú som ale ešte tak riskantne neobchodoval. Napíšem čo sa dialo ak tu ešte dakto je tak môže povedať čo si o tom myslí a či to zo začiatku nieje prílišný risk.

Dneska trh od začiatku nasadil rázny smer hore od 2135 to pelášilo 40 bodov. škoda mal som long hladinu na 30. Takže už som čakal na short buď 45,61,71. Nakoniec som shortoval 71. 71 je úroveň najnižšieho záujmu z minulého týždňa akási "unfair price" vo value zóne. navyše v piatok bola likvidácia longov preto som shortu veril. Nad 61 sa vytvorilo range ktoré som chcel shortovať no T&S ešte nejavil vstup medveďov a ešte aktvita aj na offer strane a sem tam lietali aj velké ordre. Čo ale upútalo moju pozornosť bol break tehto rangu do hora k spomínanej 71. Delta bola veľká (veľa offrov) no neboli tam žiadne veľké ordre (len 2 či 3). Žeby to boli posledný retail obchodníci (malé ryby ktoré naskakujú na konci). Potom pomerne veľa bidov aj veľké ordre už som bol pripravený shortovať len som počkal na moemtum a naskočil som na 70,75.

Čo si myslíte o tomto mojom myšlienkovom pochode? (tu)

[navratil]

iigis: Můžu se zeptat, podle čeho hodnotíš aktivitu v T&S? Filtruješ nějak balíky obchodů podle velikosti, nebo na to koukáš pocitově, jak se zrovna mění barvičky? Já mám trochu problém s tím, že ninja mi ukáže třeba 50 řádků, ale i velké objednávky stejně často chodí rozdrobené na 1-2 kontrakty (aspoň teda na ropě), takže těžko nějak sečtu a vyhodnotím jak moc jsou zrovna aktivní býci nebo medvědi. Footprint pomáhá, ale už je to statické, pořád nějak dopodrobna nevidím tu dynamiku trhu. Díky.