TF-E mini Russel 2000 PA system

[Taraka]

hmm vcera pak dle stejne metodiky zajimave shorty z close 16:26 a 16:42, prvni by byl ztrata, ale druhy velmi pekny...

[stranger]

Pavel K. ja to nijako zle nemyslim, praveze naopak.

Taraka, ty ale nemusis nic menit, k tomu ta nepodnecujem aby si stravil dalsie roky testovanim noveho systemu. naopak obchoduj to co obchodujes, len jednoducho skus zohladnovat aj vyssie TF co sa na nich deje aby ti kazdy vstup daval logiku aj z vyssej perspektivy. Jednoducho sustred sa na to co mas co vies a na to co ti funguje, ale skus s tym pracovat aj zo sirsieho "logickejsieho" kontextu trhov nie len toho uzsieho. tzn. ze nemusis to paperovat. jednoducho pred tym ako vstupis do obchodu na 2 min TF si pozri vyssi TF a poloz si jednoduche dve otazky:
1.
Existuje potvrdenie mojej spekulacie Long/Short? tzn:
- odrazila sa pred tym cena od silnej SR urovne?
- Ak je trh v trende doslo pred tym k odrazu od FLIP, alebo 50% retr aktualneho swingu? (vytvorenie korekcii)

2.
Ked mam riskovat teraz svoje peniaze (vyska SL) je potencial aby som dostal minimalne 2nasobok?
tzn:
- stoji nieco v ceste trhu co by mohlo odrazit cenu?
jednoducho je RRR k cielu dostacujuce?


TO JE VSETKO CO MUSIS (MAL BY SI) UROBIT

[Pavel K.]

Taraka, ano, byl. Vstupoval jsem až na 1152,2 na break 15 min svíce. SL 5 bodů, 1. PT zavřen na 1157 (se štěstím). S druhou sadou jsem stále v trhu. Výstup kolem 1160 nebo dříve na posouvaném SL, uvidí se. Zatím tam stále nevidím důvod pro short.

Musím říct, že jsem v průběhu ledna změnil dost radikálně způsob obchodování (když jsem se nudil na paperu při přechodu od Mirusu). Stálé sledování jednoho trhu na nízkých timeframech mě už vůbec nebavilo. Sám jsem cítil, že kolikrát zde nevidím pořádně celou situaci, často něco nezobchoduji kvůli blbostem, jsem v trhu až s moc velkým počtem kontraktů díky malému SL a nevytěžuji pořádně trendy.

Od začátku února tedy obchoduji 4 trhy (TF, CL, NG a ZS) na 15 min grafu. Občas přepnu na 30 a 60 min + sleduji denní graf. Je to neuvěřitelně osvobozující pocit. Na vše spoustu času, jsem schopný to dělat kdekoli, není potřeba takové soustředění. Sice jsou potřeba větší SLs, ale zase si chodím pro větší profity, to jsem na nižších timeframech nikdy neuměl...

Navíc chci proniknout do opcí a díky nim zobchodovávat swingově některé akcie, indexy, forex. páry. Zkrátka, kde je pěkná příležitost. Uvidíme, co z toho bude, od dubna bych chtěl na první live testy vyčlenit malou část prostředků....

Dnes pro zajímavost, i když jsem tento vstup nezobchodoval, protože sleduji Sochi, jsem měl být v trhu na NG 03-14 na svíci 17.45 cena 6,041. SL 5,991. PT 6,125 a 6,245. Tento obchod mě trochu mrzí, že jsem nevzal, ale holt za nepozornost se v trhu vždy platí. Plyn je v poslední době extrémně volatilní, ale je tam spoustu krásných příležitostí... (tu)

[stranger]

Pavel K. jo, presne ako pises.
osobne obchodujem 30 min TF najcastejsie, ale aj 240 min TF.
sa chcem ale opytat ta pavelK(sorry za offtopic) ked obchodujes tolke trhy mozno mi poradis akym sposobom ich obchodujes? Ja sa chystam (uz som tu to davnejsie pisal) obchodovat okrem obchodovaneho NQ, aj TF, CL, ES (mozno neskor aj zlato). Ako obchodujes naraz tolko trhov? zatial sa to len ako sa hovori ucim, ale mam nastavene alerty a zacal som pouzivat aj market analyzer kde mam rozne upozornenia suvisiace s elementami pri obchodovani ktore pouzivam. Prilezitosti vyuzivam od 9:00 do zaverecnej, ale s tym ze cisteho casu pri pc stravim za den asi dva hodky. Hodinku asi trva analyza vsetkych trhov a ponastavovanie alertov. Clovek ked si to dobre nastavi je to velmi oslobodzujuce zameriavat sa na prilezitosti na vyssom TF. Len by ma zaujimalo ked obchodujes live (lebo ja este live obchodujem len NQ uz roky)
ze ci to robis tiez tak ze mas alerty a pripadne pouzivas market analyzer, alebo jednoducho cucies do tych grafoch neustale? pripadne v akom case obchodujes?
Ja obchodujem zato cely den lebo ako protitrrendovy obchodnik chcem reagovat prave vo chvili odrazu a nie ked uz je cena niekde dalej. aby som mal potencial co najvyssi.

dik za odpoved ze ako to robis ty

[Pavel K.]

Stranger, já obchoduji jak odrazy, tak i znaky jasného momenta u silných úrovní. Obchoduji pouze hlavní obchodní hodiny těchto trhů. Dopoledne volno, max. kouknu na grafy, jak zhruba vypadá situace, pak si sednu kolem 14.45 k PC a zanalyzuji trhy lépe. Nastavím alerty u úrovní, ale přesto sleduji trhy po očku alespoň hodinu po open. Pak už dělám i jiné věci, ale stále mám na jedné obrazovce grafy těchto 4 trhů. Někdy totiž nemusí být dosažena nějaká úroveň a přesto se pro mě může vyskytnout zajímavá situace na základě PA a vyšších time frames. Končím mezi 17.30-18.30 s vyhledáváním vstupů. S tím, že pokud jsem v trhu, sleduji semtam graf a přizpůsobuji se situaci, pokud nejsem doma, nechávám to na ATM v Ninja Traderu a přednastavených PTs.

Jinak nyní končím se zbytkem pozice na 1156,1, jestli si trh dojde pro SL. TF výrazně zpomalil a i pro případný long bude muset nejspíš vzniknout silnější korekce. Každopádně, já už budu mimo...

[Sinuhet]

Taraka:
Ahoj, vidim, ze porad zkousis nove pristupy... Co se tyka price action, nejlepsi vec (web, kurz, manual) co znam (k PA) je Lance Beggs - Your Trading Coach. Opravdu vi, o cem mluvi a funguje to. Pokud ho jeste neznas, urcite se podivej alespon na web, ale i jeho manual je vyborny (na rozdil od 90% prodavanych veci na internetu...)

On obchoduje na velmi kratkych timeframech, ale jeho metody funguji uplne vsude, intradenne na indexech, pozicne na dennich grafech atd......

at se dari

[Taraka]

to Pavel K. a Stranger: diky za pripominky... pres vikend me to donutilo zase vice popremyslet a dostal jsem hrube obrysy toho, co bych chtel v blizke dobe pozmenit anizbych zahazoval zakladni koncepty systemu... idenifikoval jsem u sebe tri zakladni problemy, ktere mne brzdi

1] prilis mechanicke zakreslovani S/R urovni, kere jsem zavedl na zacatku, kdyz jsem se s nimi teprve ucil pracovat, abych je nemel vsude... aktualne totiz vidim, ze mnohdy zakresluju prilis mechanicky na ukor toho, kde vsude je presne ve skutecnosti citim, a to jen proto, abych dodrzel pravidla, ktera byla stanovena hlavne kvuli tomu, abych se s nimi naucil pracovat a ziskal v ne duveru... - tohleto by nemel byt velky problem odstranit, ale par testu si na to udelat musim pro svuj pocit jistoty... :)

2] Nizke RRR - RRR aktualniho systemu za poslednich 100 obchodu live je 1,66 pri uspesnosti kolem 46% - je to sice pekne, ale pri takove uspesnosti bych rad videl RRR na dvojnasobku aktualni hodnoty a tam to nebylo ani v backtestu... Zlepseni RRR bych mohl dosahnout zmenou techniky vstupu a vstupovanim limitnim prikazem na hranicich S/R urovni, v podstate po prurazu S/R spekulovat na vytvoreni flipu a pokracovani trendu... risk by se tim dle propoctu mel snizit az o tretinu na 100-110 USD a naopak o snizeny risk narust by mohl pripadny potencial kazdeho takoveho obchodu... dalsi vyhodou pak je, ze mohu mit SL zadany jeste pred vyplnenim samotneho vstupu - zmena techniky vstupu si vyzada vice testu a casu, ale slibuju si od ni logictejsi a bezpecnejsi umisteni svych vstupu - je mi jasne, ze mne to patrne pripravi o nektere pekne obchody, ale ale v nekterych mne to naopak podrzi a dlouhodobe vyssi RRR by melo byt vyhodnejsi

3] Nizky pocet obchodu - Souvisi s aktualni technikou vstupu. Ted mam pomerne malo obchodu diky prilis specifickemu pozadavku na podminky, ktere na trhu musi panovat, abych vstoupil do obchodu... i s timto by mela pomoct obmena techniky vstupu, ktera by mela vice reflektovat vyvoj ceny samotne vuci S/R a nikoli jen indikator swingu, ktery jsem dosud taky pouzival jako brzdu sve zbrkle povahy... - obmenena technika vstupu neznamena obchodovat vzdy a za kazdych okolnosti na pripravenych S/R, ale lepe nadefiovana pravidla pro vstup pracujici vice s cenou nez s indikatory...


Co se mi pres vikend vyresit nepodarilo, byl vas navrh na vetsi zacleneni cteni trhu z vyssiho tf... diky studiu vyssich tf poslednich mesicu mi doslo, ze jsem se zabarikadoval pravidly pro zakreslovani S/R az me to nutilo je zakreslovat trosku jinak nez jsem je doopravdy vnimal... dodrzovani tech presnych pravidel melo smysl v dobe, kdy jsem o S/R a jejich zakreslovani moc nevedel a neduveroval jsem si... ted uz to ma smysl mensi a planuju to zohlednit co nejdriv to pujde... stejne tak mi diky vasim pripominkam docvakl problem s mym RRR, coz me donutilo popremyslet nad jinymi technikami vstupovani do obchodu v podobnych situacich, ktere jsem dosud obchodoval, zbezne testy nove techniky jsou velice slibne, uvidime, co prinese test na vetsim mnozstvi dat...

kazdopadne diky za komentare a tesim se na dalsi :)

to Sinuhet: diky za tip, koukal jsem na par grafu, co tam prezentuje a vypada to hodne dobre :) dokonce koukam, ze tam ma i situace, ktere jsem obchodoval, jen lepe zobchodovane :D
(tu)

[Taraka]

jinak dnes jsem pracoval z domu, tak jsem opet stihal i papertrading novych napadu na ES... viz screenshot

[Taraka]

live jsem byl dnes bez obchodu...

[Pavel K.]

Taraka, hlavně si vše pořádně promysli, než budeš dělat tak velké změny v systému jako vstupy LMT na místo STP příkazu. Ty vstupy mají pak i trochu jinou logiku. Tohle je opravdu velký zásah. Ber také na vědomí to, že v současné době (poslední měsíc) se indexy hýbají enormě dobře. V podstatě je dost těžké nevydělávat... :)

Co se RRR týká, spíše než na změnu vstupní techniky bych se zaměřil na změnu výstupů. S tím, jak začneš lépe číst trhy jistě najdeš nějaká pravidla, kdy se vyplatí alespoň část kontraktů trailovat a snažit se více těžit z trendů.

Pro zajímavost já dnes vstup na Russellu 1170,4, výstup 1178 a 1178,2 před chvilkou. Ještě jsem měl jeden vstup na ropě na svíci v 17.00 102,58. Trh byl ale v oblasti mnoha swingů, takže jsem velice rychle posouval na BE, kde jsem i skončil a následný pohyb byl beze mě... Stejně bych v tomto případě netrailoval, takže jsem nepřišel zas až o takový zisk.

[Taraka]

to Pavel K.: co se limitnich prikazu tyce... neboj, to si bez radneho prozkoumani nelajznu hned naostro :) navic jsem je nezkoumal jen v poslednim mesici, ale zatim hlavne zari a rijen 2013 (coz ale z meho pohledu taky nebyly spatne mesice :) + papertrading v poslednim mesici

nad trailovanim premyslim uz delsi dobu a je to jeden z dlouhodobe testovanych vystupu... rozhodne skvela cesta v tredujicich volatilnich trzich, kde to obcas vazne trefi a vytezi cely trend... jen teda musim prijit na metodu podle ceho si urcit, ze je zrovna dobrej den na trailovani casti vystupu... muzu se zeptat podle ceho se rozhodujes, jestli pouzijes trail SL pro cast pozice? nebo kdyz citis, ze to dnes uz nepujde tak trailovanou cast zavres manualne?

jinak prave skrze ten limit prikaz a intuitivnejsi S/R urovne bych dnes mel na TF v podstate totozny vstup... nakup za 1170,3 na 2 min svici 15:54... vystup mozny s prvni sadou u 1174,4 a kdybych nechal trailovat druhou sadu dle testovane techniky posunu tak az nekdy 1178,2 v 18:34

zajimava prilezitost byla i v premarketu na TF long za 1164 na svici v 15:12, prvni PT u 1167, metodou trailingu by se zas dalo dostat az na 1178,2...

v obou prilezitotech na TF by dnes uplne stacil ten minimalni SL kolem 100 USD... tozn. RRR by bylo velice pekne :) live jsem se ale jen dival (dle aktualniho live systemu jsem dnes signal nedostal)

k tvym obchodum gratuluju a jsem rad, ze si vedes svele, jen tak dal... (tu) ;)

[Pavel K.]

S tím trailem je to v mém případě asi dost i o zkušenostech. Jde o celkové nastavení trhu a jeho dynamiku po open. Např. pokud se koukneš na včerejšek. Daily - Trhy jasně UP, vznik malého RR a žádná silná SR úroveň v cestě (nejbližžší dlouhodobé high). Po open se trh proobchodoval H TR, ve kterém byl trh více než den, zároveň nad H včera, kde se i udržel, což je poměrně zásadní ukázka silného trhu. V tuto chvíli a s těmito info je pro mě jasné, že budu 1. PT umisťovat někam pod dlouhodobé high a zároveň trailovat. Pokud by se trh nevyvíjel dobře - velké zpomalení, ukončil bych někde 1. část a s druhou bych čekal kolem BE na to, jak se trh zachová.
To manuální ukončení je už věc dost ošemetná. I když to někdy dělám, řekl bych, že s dlouhodobého hlediska by bylo v mém případě lepší počkat s nějakým utaženějším SL, co bude dál (což jsem třeba udělal včera). Jelikož do hry u výstupů a velkých otevřených profitů často zasahují kromě trhu ještě emoce...

[Taraka]

dnes jeden obchod dle planu, velmi rychle na BE... zbytek seance bez obchodu... to Pavel K.: diky za odpoved :) emoce jsou do znacne miry problem i u mne, proto hledam co nejmechanictejsi zpusoby obchodovani :)

[Taraka]

to Pavel K. byls dnes v obchodu long po pate hodine kolem ceny 1174,6? :D

[Pavel K.]

Taraka, odhadls to naprosto přesně včetně tickového skluzu. :) 1. sada šla na 1178 ven a druhá na posunutém SL na 1176. PT jsem měl u daily H, kdy jsem očekával, že se trh nad včerejší H podívá a vyzobne si stopky. Zde by byl pak i pěkný short. Jinak dnes žádný obchod.