TF-E mini Russel 2000 PA system

[Taraka]

jo a screenshot prihazuju...

[cipinek]

Zdravím,
zkus tam naskakovat na divergencích na oscilátoru třeba RSI 7 a současně při odrazu od S/R zón z vyššího TF 3 nebo 5 min, nebo zkus naskočit při průrazu posledního swingu ve směru průrazu jako já ve druhém obchodě dnes na e-mini Nasdaq:-)

[sublo]

taraka:
... je rozhodne dobre si klast takovy otazky a nebrat obchodovani jen ciste mechanicky podle jednoho "kopyta", pak se do trhu dostanes i v jinejch typech dnu, nez na ktery to mas postaveny ... doporucuju ... dnes bylo zcela jasne a na par tiku presne definovany "hriste" (i kdyz trochu uzky) a svicky se paradne vykreslovaly

[Honzin]

taraka:

bude to znít jako reklama a je dost možné, že to bude někomu vadit.
Jenže na Tobě jde poznat, že dost na sobě makáš, kladeš si velmi dobré otázky a mne to nedá ti napsat k tvé otázce co se týče vstupů pro včerejší den.

Předně další otázky ode mne, na které si zkus odpovědět, ale ne jen tak, ale poctivým výzkumem např. za posledních 30 obchodních dní:

1. má trh TF (i ostatní US indexy) tendenci vyloženě trendovat od 15:30 do 18:00, nebo spíše se převaluje v pásmu podobně jako včera?

2. jaký je poměr mezi sebou u takových dnů?

3. pokud takový den nastane (není trend), jaké nástroje a techniky použiju k rozpoznání takového dne? Upozorňuji, že ne na vše je vhodné tlačit indikátory, mnohdy i jednoduché věci fungují docela dost dobře...

4. nedávno o tom byl článek od Petra, takže jednoduše - v takový den bude lepší používat LMT nebo MKT příkaz?

A teď právě ta "reklama". Včera byl pro obchodníky FIMS docela povedený den, téměř všichni generovali moc hezké vstupy, právě na hranách u HIGH a LOW směrem ke středu rozpětí nebo až k druhé straně.
Nemohu zde konkrétně uvádět co a jak, ale tobě zkrátka doporučím absolvovat kurz FIMS, máš docela slušný cit na S/R úrovně a vůbec mne přijde, že tě to hodně táhne k price action...

Nalož s tímto doporučením dle svého uvážení - nenutím, chápu... ;)

[icm]

Pod slova Honzina se mohu absolutně podepsat! :-)

[Taraka]

tu sublo: jop, musim rict ze v tom range se mi moc pekne orientovalo a tri z tech odrazu jsem si poznamenal jeste nez se ukazalo, ze dojdou az na druhou stranu toho "hriste" :) libilo se mi jak pekne to bylo predvidatelne :), zel teda ne vzdy se tak pekne trefim do odhadu typu dne :) na tom musim zapracovat :)

to Honzin: diky moc za super prispevek (tu) :) hned jsem se na enco z toho mrknul... k otazce

1) prosel jsem si poslednich 25 svych obchodnich dni (screenshoty s poznamenanyma S/R, ktere mam k dispozici z noveho live systemu)... vyslo mi ze posledni mesic a neco trhy v danem case spise trenduji

2) a sice v 60% pripadu tomu tak bylo (trend), v 28% pripadu jsem identifikoval pohyb v range (trh se prevaloval na vcelku jasne danem hristi... a v 12% pripadu jsem identifikoval smiseny den, kdy se alespon hodinu v kuse trh valel v nejakem range, ktere nasledne prorazil a udelal kratsi trend...

3) tak na tuhle otazku hledam odpoved uz hodne dlouho... jak poznat, ze se dnes chysta den v range, jeste nez bude prilis pozde? Zpetne poznat takovy den problem neni... problem je poznat takovy den na zacatku seance :) nerikam, ze neprekonatelny, ale problematicke to pro mne je :) ZATIM :)

4) v pripade dne podobneho vcerejsimu bych volil spise limitni prikazy na hrane range, otazka je, jakou proto pouzivat vstupni techniku?


takze mam dve zasadni otazky na ktere hledam odpoved uz docela dlouho...

1) jak poznat den v range vcas, abych mel jeste dost casu v nem udelat nejake uspesne obchody?

2) kdyz uz to poznam, jakou pouziju techniku vstupu, abych zvysil sve sance a minimalizoval riziko?

tot otazky "za vsechny prachy" odpovedi hledam, hledam, hledam... mno a pevne verim, ze je jednou najdu, rekl bych ze to je otazka casu, discipliny a pribyvajicich zkusenosti... :D

co se danych kurzu tyce... uvazoval jsem nad online webinarema emini 1 + FIMS 1 (za velmi podobnou cenu by byl jen FIMS1 samostatne - tak proc uz nevzit rovnou oba...), verim, ze bych tam nektere odpovedi nasel a taky spoustu inspirace pro dalsi studium, ale nejdriv si musim splnit jine povinnosti, nez se vrhnu na dalsi silene kolo intensivniho studia tradingu a na par tydnu (neli mesicu) se zas vnorim do faze "proudeni", kdy se mnou neni moc rec o nicem jinem :)

[Taraka]

to cipinek: ja prave obchoduju prurazy swingu u tech S/R zon, velmi podobne tvemu druhemu vstupu ze vcerejska... ale v te dobe mi TF zadny takovy swing k prurazu nenadelil... jednoduse si lital z jedne strany range na druhou :D
co se RSI7 tyce, tak to nabidlo vskutku velmi pekne divergence v TF 16:16 a 16:54... v obou pripadech veelmi pekne s minimalnim riskem a slusnym potencialem... otazky zni... jak se to chova dlouhodobe? a jak se to chova v trendujicich dnech? :D to by chtelo otestovat :)

[Taraka]

celkove by divergence co jsem nasel vcera nadelily 2 zisky a 2 ztraty, den by byl ziskovy... ale... jeden den nic neznamena, byla by potreba spousta dalsich testu :)

[cipinek]

Zdravím,
toto bude trochu delší příspěvek, protože se chci vypovídat :)
vezmu to trochu zeširoka, tvůj systém je dobrý pouze pro určitý typ trhu, ale pokud chceš dlouhodobě profitovat skoro každý den a nenechat se zlákat v trhu, kde neumíš vstoupit udělat debilní impulzivní obchod, který končí téměř vždycky ztrátou, tak musíš umět obchodovat "všechno", ty jsi prostě šel do reálného trhu s tím, že tam chceš uspět a téměř každý den si odnést třeba i malý zisk, proto prostě musíš umět obchodovat všechno, tj. tvoje průrazy swingů u S/R zón ve směru průrazu, odrazy od S/R zón v denním range na divergencích, nástupy do korekcí v trendu, když jsi byl vyhozen na odraze od S/R zóny, nástup v započatém trendu u prvního swingu kousek od S/R zóny, cenové pattrerny, trojúhelník, hlava a ramena, 1-2-3, atd.
ty musíš být prostě voják, který umí ragovat na každou válečnou situaci, která může nastat, voják musí umět střílet z dlouhé zbraně, střílet z pistole, házet granáty, střílet RPG, ovládat boj muže proti muži beze zbraní, s nožem, tyčí, polní lopatkou, atd.
když toto všechno nebude voják ovládat, tak je na bojišti k ničemu, protože, když bude umět střílet a nebude ovládat boj muže proti muži, tak zemře a hodně rychle, stejně jako obchodník v trhu, který umí obchodovat jenom jednu situaci
ano můžeš namítnout, že když se trh bude chovat jako včera tak prostě nevstoupíš se svým systémem, ale ty jsi šel do trhu profitovat, tak se přece na to nebudeš dívat, jaké krásné pohyby se tam vytváří a ty na to koukáš jako tele na nový vrata a nevyděláš, kdybys byl full-time obchodník, tak si představ, že by se takhle pohyboval trh celý měsíc, pokud bys potřeboval vydělávat a nemohl bys vstoupit, bylo by to hodně frustrující a určitě bys pak po 14ti dnech udělal nějaké hloupé impulzivní obchody
proto si myslím, že by začátečník měl umět reagovat na každou situaci v trhu, tady použít toto, tady zase tamto, ne pouze čekat na jednu situaci, kterou ovládám, když chytnu SL, tak no a co, od toho mám money-management a riskuji pouze 0,5-1% účtu na jeden obchod, abych se mohl v klidu učit na trhu, že zaplatím školné, no a co, už se teď podruhé probíjím z drawdownu, ale vím, že jsem to už jednou dokázal, tak to dokážu podruhé
1) jak poznat den v range vcas, abych mel jeste dost casu v nem udelat nejake uspesne obchody
toto je zásadní otázka, já to taky nepoznám, ale řel jsem si, že když se trh v prvním kontaktu s S/R zónou přes ni neprobil a byl sestřelen až zase na začátek k úpatí hory :), tak to určitě zkusí znovu a je šance, že se odrazí znovu a klesne nebo vzroste, při těchto pokusech trh klidně projede i do zóny, ale tam u druhého pokusu trhu někde ve středu té zóny je bariéra, která je aktuálně neproniknutelná, když dáš SL za druhý okraj zóny, tak můžeš být docela v klidu, když to bude průraz, tam chytím SL, no a co? samozřejmě může se stát, že trh si z tebe udělá srandu, prorazí až za zónu a pak se krásně vydá zpět do odrazu, ty chytneš SL a pak zase budeš koukat, jak to jede bez tebe, to je denní chleba obchodníka na burze
vojáka pošlou do války až po řádném výcviku všech bojových činností, ty jsi šel do trhu DOBROVOLNĚ pouze se schopností obchodovat prurazy swingu u tech S/R zon, je třeba se naučit všechno, abys přežil a úspěšně obsazoval území zabraná protivníkem
testuj a testuj, mě testování nebaví, ale vím, že prostě divergence fungují a na S/R zónách obzvláště, když k tomu přidám FOOTPRINTY a doji svíčku, která signalizuje obrat, tak to prostě musí začít fungovat :)
toto je příspěvek začínajícího ztrácejícího obchodníka, takže vyjadřuje pouze mé chabé zkušenosti a znalosti :)

[Taraka]

to cipinek: koukam, ze ses vazne potreboval vykecat :) dlouhodobe profitovat skoro kazdy den je az opravdu ta nejvyssi meta, ktere chci v tradingu dosahnout a na to mam jeste cas... mou aktualni metou je zhodnotit ucet o vice nez 100% za nasledujici rok a k tomu nepotrebuju byt kazdy den v zisku... mnohem dulezitejsi nez profitovat kazdy den rekl bych je (a pouziju tvoji analogii s vojakem) NENECHAT SE ZABIT (protoze mrtvy do cile nikdy nedojdes), jit postupne vpred krok za krokem, budovat disciplinu, zkusenost a v neposledni rade rostouci equity... a na tohle (dle meho nazoru) nepotrebujes celou radu patternu ci obchodnich situaci, staci jich par... :D

obchoduju live 2 roky a ver mi, ze jsem zazil nejen hluche mesice (kdy jsem nic nevydelal) ale i mesice pomerne vyznamne ztratove... prvnich 12 mesicu live jsem zakoncil se ztratou neco kolem 15% uctu (predevsim kvuli hloupym chybam mimo otestovany system), svuj druhy kompletni rok zakoncim ted v listopadu... aktualne jsem neco pres 40% v plusu, uvidime jak na tom budu 1.11.2013, kazdopadne 1.11.2014 bych byl rad na dvojnasobnem zhodnoceni stavu uctu z 1.11.2013 a vypada to, ze tento system by ho mohl doshnout pomerne snadno, staci se ho drzet dokud neprijdu na neco jeste lepsiho... :) a vsadil bych boty, ze do roka zas neco lepsiho vymyslim :)

[Taraka]

hmmm tak i když byl dnešek ztrátový, přivedl mne na zajímavou myšlenku a námět pro rychlý testík, který by mohl trochu snížit průmerné ztráty z nevydařených breakoutů... omlouvám se za screenshot plný čar, který vám možná nebude připadat přehledný, ale dělám je hlavně pro mou potřebu a kdo ví, třeba to někomu z vás pomůže (pokud se v tom vyzná) nebo bude mít někdo zajímavou připomínku či námět... (tu) :)

[sublo]

no vidis, VOL + dalsi detaily je presne zpusob, jakym si overuju uspesnost breaku, zvlast, pokud jdeme proti swingum ... ten 2. vstup byl stale dost riskantni ale v tom 3. jsem byl taky ale za trochu lepsi cenu
Ty budes jeste PA odbornik.
sublo

[Honza K.]

Tarako - právě pro tyto situace je výborná věc mít platformu, kde si naše nápady můžeme ověřit. Ono totiž v dané situaci se zdá, že dát nějaký filtr bude jasně přínosné, ale často zdání klame. Mě se např. často stává, že si myslím, že je blbost jít třeba long po poměrně extrémním pohybu up při breaku přes nějakou hranici apod., ale když si to pak ověřím na velkém vzroku dat, jsem občas překvapený tím, jak jsem se mýlil. Každopádně doporučuju si každý podobný nápad zaznamenat i se screenshotem, aby při tom bádání nevyšuměl původní záměr :-)))

[detroit]

Taraka Wrote:
-------------------------------------------------------
> hmmm tak i když byl dnešek ztrátový, přivedl mne
> na zajímavou myšlenku a námět pro rychlý testík,
> který by mohl trochu snížit průmerné ztráty z
> nevydařených breakoutů...

Mas podobny system jako ja, a taky jsem vcera dopadl blede. Teprve pred par dny jsem objevil toto vlakno, tak budu sledovat... (tu)

[Taraka]

to Honza k: jop, taky tihnu k tomu si veci overit na vetsim vzorku dat, dokud to overene nemam, pokracuju dle puvodniho zameru... screenshoty samozrejme ukladam a archivuju, cas od casu si je zpetne prochazim... velice podobnou situaci jsem identfikoval i v predchozim sistemu a tam se mi vyplatilo obchod uzavrit ihned potom, co se podobny setup stal... a dnesek je zatim stejnym pripadem... mel jsem zatim dva vstupy a u obou to vypadalo velice podobne jako vcera... trh udelal break a v zapeti prisla vetsi vlna opacnych prikazu, ktera stlacila rychle cenu proti mne... vystoupit okamzite, byl jsem dnes na nule, takhle mam zatim dva plne SL :) tyhlety drobne nuance jsou zajimave v tom, ze sice obvykle neudelaji z equity novou super rychle rostouci equity... ale celkem se dari snizovat propady... :) na tomhle systemu jeste musim dany system vyzkouset a otestovat... pres vikend projedu vsechny live obchody tohoto systemu a behem pristiho tydne bych se mel dostat i k backtestovym obchodum... vypadnout z obchodu s malou pravdepodobnosti uspechu drive nez na SL, rozhodne smysl ma... jen ted musim prijit na to, jak ty male pravdepodbnosti uspechu rozeznat vcas a nejak si to v sobe zautomatizovat, pokud na neco smysluplneho prijdu :)

to detroit: ja koukal na tve vcerejsi obchody... bylo to velice podobne me situaci, jen teda na TF jsem mel posledni obchod ziskovy, coz ztratu dost snizilo... :) dnes to vypada, ze uz to doobchoduju se dvema SL, ktere jsou velice podobne tem vcerejsim ztratam :)