TF-E mini Russel 2000 PA system

[Taraka]

to stranger mno ono to je asi jedno :) chytrejsi se stejne dopocitaji :) pouzivam ATR periodu 3 a ATR periodu 1 )tedy spis true range) , muzes si to na grafu sam zapnout... to jak je pouzivam uz ale popisovat takhle verejne nechci... tobe to urcite dojde :)

[stranger]

Taraka, pouzivam inu periodu. Perioda 3 sa mi zda trocha "sumova" No ale ked ti to funguje tak v pohode.
Ja si potom pozriem tvoje obchody ked ich tu budes hadzat. Aj ich obcas okomentujem ked budem mat cas.
Dobru noc

[Taraka]

to stranger: ano vcelku sumova je, ale reaguje rychle, coz je u takovych obratu "na fleku" pomerne zajimave (nerikam, ze nejlepsi) reseni... to jestli bude fungovat dobre dlouhodobe se teprve uvidi... zacal jsem se tim zabyvat teprve tento tyden, takze az cas ukaze, jak to bude vypadat... zatim mam otestovany na tf mesic a pul, coz je velmi malo na nejaky zaver ale prubezne vysledky jsou zatim pekne na to, ze mam zapojene hlavne odrazy od S/R a svym zpusobem i flipy... privedls mne na zajimavou myslenku a sice zkusit najit zpusob jak prurazy S/R obchodovat i bez toho, abych cekal az se trh po prurazu zase vrati S/R odmitne ze spodu (to muze byt zajimavy vstup pokud uz bych nebyl v trendu agresivneji drive)... ono ten vyvoj ATR pred tim, nez se trh k S/R dostane a jakmile do ni pronikne, kolikrat vazne dost naznaci o tom, co se bude dit dal..

jak moc delsi periodu pouzivas? jestli se teda muzu zeptat :)

dnes bych touto metodou zadny obchod nemel... dost mozna proto, ze bych nemel uplne idealni zakreslene urovne... vseobecne vnimam, ze to zakreslovani budu muset jeste nejak zpresnit... :)

[SanchezP]

Dobrý den,

měl bych jeden zajímavý dotaz, který mi pořád vrtá hlavou. Tomáš již několikrát uváděl ve svých článcích a knihách, že by se mělo (nebo že on)(nebo teď nevím jak to bylo myšleno) vydělávat s FinWinrm cca 2000-2500 USD/1 kontrakt/1 měsíc.

Já už jsem backtestoval již několik různých způsobů výstupů v trhu YM a mé maximální hodnoty jsou jen kolem 1000 USD/1 kontrakt/1 měsíc a průměrné kolem 800 USD....ale i tak se mi to zdá pěkné.

Já právě pořád nevím jak mám těch jeho hodnot dosáhnout, já vím že on sice obchoduje TF...jenže podle mě -teď mě opravte jestli jsem na omylu- je mezi YM a TF "nějaká" příma úměra v distribuci zisků a ztrát - tím myslím že sice se tam více vydělá, ale taky se tam více prodělá a jsem na tom samém zisku jako na YM.

Trošku mi ta pointa obchodovat na volatilnějších trzích a dražších trzích uniká, když na nich "vyfasuji" x krát větší ztrátu.

Co vy si o tom myslíte.
Díky za odpověď, Radek

[Antonio]

Radek

Napríklad :
Lacnejší trh YM SL40,PT80 RRR1:2 50%úspešnosť, 40obchodov za mesiac - zisk 800
Drahší trh TF SL120,PT240 RRR1:2 50%úspešnosť, 40obchodov za mesiac - zisk 2400

To znamená, že pri lacnejšom trhu riskuješ menej, čo teoretický môžeš mať menší účet ak chceš riskovať na obchod
1% účtu a hlavne je to psycický v začiatkoch únosnejšie. Pri TF ak chceš riskovať 1% účtu tak učet budeš musieť mať 12000 /1% 120SL/ a v tom prípade, ak by si obchodoval ďalej lacnejší trh pri tom istom pomere risku môžeš na YM obchodovať 3kontrakty 3x40=120=1%účtu a zisk bude rovnaký 3x800=2400 ako na TF s 1 kontraktom.
Takže asi máš všetko v poriadku, autor to smeroval na TF.

[Taraka]

tak od minuleho tydne uz jsem zacal nazivo obchodovat novy system... parametry ma celkem slusne, ale bude to vetsi "nuda" nez predchozi verze :) pro zabavu ale neobchoduju, takze zase pomalu zacnu zverejnovat pravidelne sve live obchody a treba se zase posuneme nekam dal :)

prozatimni parametry systemu jsou cca tyhle:

1)pocet obchodu za rok a 2 mesice je neco kolem 200 (10-25 obchodu mesicne - v prumeru cca 15)
2) win je cca 50%
3) RRR 2:1
4) PF 2,18
5) MAX DD 8% pro konzervativni vystup 11% pro vetsi profity - v kombinaci obou pripadu je to kolem 8%, pri risku 2% uctu na obchod
6) Konecny stav uctu v % kolem 300% s konzervativnim vystupem, pres 440% s tim agresivnejsim

aktualni Live statistiku mam za posledni tyden (o nicem moc nevypovida)
3 obchody
2 win (280+130)
1 loss (150)

v soucasnosti uz mam dalsi napady, jakou cestou se ubirat v dalsich testech... aktualne totiz je vse postaveno spise na trendujici trhy s vyssi volatilitou a v potaz beru jen S/R a swingy... rad bych zaradil jako filtr prilezitosti krome S/R take Trading Range (TR), ktery povazuju zjednodusene receno za "sirsi S/R" v ramci niz by se daly delat obchody pri odrazech "dovnitr" od okraju i ven po prurazech... aktualne obbchoduji jen odrazy a prurazy od SR smerem od nich... uvnitr S/R je prilis maly potencial na nejake lepsi obchody... :) v TR, diky tomu, ze jsou sirsi, by naopak mohl byvat i slusny potencial...

[m.hunter]

Taraka:

Celkom rychlo si to dotestoval (tu) . Som zvedavy na tvoje obchody a drzim palce!

[Taraka]

m.hunter: diky :D taky to bylo sileneho casu, co jsem tomu obetoval.. v podstate cele leto :D zachvili hodim screenshot s dnesnimi obchody... na to jak malo ma system obchodu bylo dnes celkem zivo :D

[Taraka]

tak davam screenshot s dnesnimi obchody :) dotazy rad yodpovim, nad pripominkama se zamyslim, smele do toho :)

[Sinuhet]

Taraka: at se dari :)
Jak daleko do minulosti jsi otestoval svuj novy system ?

[Taraka]

mno data dle kontraktnich mesicu jsem mel oztridena jen od lonskeho cervna, takze jen poslednich 14 mesicu... coz neni to co bych si iealne predstavoval :)

[stranger]

Taraka toto je novy system? a uz ATR indikator nepouzivas?
Ci neje len zobrazeny?

[Taraka]

to stranger: jojo tohle je novy system... s ATR jsem mel vysledky o neco horsi takze ho ted nepouzivam... zapnuty ho mam a sleduju ho, ale musim pro nej vypestovat trochu vic citu... a to nepujde hned :) kazdopadne i tahle verze systemu je nekolikrat lepsi a profitabilnejsi nez ta predchozi... RRR, PF, prumerny obchod... vsechno je mnohem lepsi... diky lepsimu nacasovani muzu pracovat se SL kolem 150 USD, coz mi umozni mnohem efektivnejsi money management a celkove zlepsuje profitabilitu... i DD je mnohem mensi a navic se s tim lepe citim, co se vstupu tyce... :) diky za to nakopnuti rozhodne me to posunulo o pekny kus vpred... ted trochu v testech zase zvolnim a budu postupne dodelavat dalsi napady, ktere muzu v pripade uspechu zapracovat, to vse uz ale u opetovneho live obchodovani... :)

[stranger]

Taraka, ale nepripada mi tam nieco nove, proste vzdy ides do smeru "posledneho vykriku" to znamena niekolkych vyraznej sviecok do smeru za sebou. A tie vstupy mi nepripadaju logicke z mojeho pohladu.
Pretoze aj v jednom aj druhom pripade si vstupil za SR urovnou, nie na nej. Tzn ze neskoro z mojho pohladu.
Ak by som vstupoval do obchodu tak v prvom pripade by som vstupoval 15:48 niekde na cene 1048. Idealne v 16:00 na cene medzi 1048 - 1048,50 pretoze tam sa urcite vytvorila divergencia, co s oblubou vyuzivam pri technike vstupu.
A v druhom pripade podobne.

Proste z mojho pohladu to co vidim a ako si obchodoval pred tym, nevidim ziadnu zmenu. Mozno mam iny pohlad na Trading, (ne mozno ale urcite) ale tieto vstupy mi pridu nelogicke, jak z pohladu samotneho vstupu, tak z pohladu risk managmentu.

Sice SR uroven si tam zakreslenu mal, no z mojho pohladu si ju uplne ignoroval ked si casoval samotny vstup, lebo mohol si vstupit skor.

[Braker]

to Stranger: Taraka začal zohledňovat S/R úrovně, což je velký krok dopředu, však i výsledky se mu zlepšily, takže je vidět, že to logiku má. Prostě příležitosti hledá u S/R úrovní, ale techniku vstupu myslím nechal opět na průrazu swingů. Jasně, šlo by to časovat líp, ale jestli to má takhle profitabilní, pro mě big (tu)

Já teď mam krizi s vytvářením nového OS, takže rád vidím motivaci, že to jde ;) keep going B)