TF-E mini Russel 2000 PA system

[stranger]

Taraka tie kvitujem tvojmu rozhodnutiu, kolko este planujes testovat? resp aky mas testovaci plan? mohol by si to tu troska rozviest ako planujes postupovat a v akom casovom ohrizonte planujes zacat opat live.

[Taraka]

Nekdy ma clovek pocit, ze ty trhy si z nej strili :D dva dny vynecham live a za ty dva dny tam naskacou na normalnich vstupech zisky pres 1600 USD na kontrakt... ale co uz, pokracuju v testech a prerusenem live :)

to stranger: testovat planuju kolik toho bude potreba, to clovek dopredu nikdy nevi... snazim se zkouset ruzne variace a pripominky, co jste tu meli, a nejak to dat dohromady... idealne bych chtel zase live zacit nejpozdeji od zari, v praxi to ale muze trvat dyl, zvlast kdyz se chystam posledni tyden v srpnu na dovolenou a zvlast, kdyz me porad napadaji dalsi a dalsi moznosti jak obchody filtrovat, casovat, ridit atd... predpokladam ale ze nejzazsi termin opetovneho spusteni live je zacatek listopadu... uz ted zas pracuju od rana do vecera a postupuju celkem pomalu, takze pristi tyden asi zacinat nebudu... to by muselo byt hodne silne heureka :D

[HOVED111]

to Taraka:
nějak tomu neruzumím, vy máte dva OS - jeden ktrerý vám naděluje jen desítky procent a druhý (neotestovaný), který naděluje stovky procent. Proč si nenecháte zatím ten super systém, za který by vám utrhli ruce investoři a corporate ? A ten druhý v klidu testovat....teda jestli je to vůbec potřeba. Já OS nikdy netestoval, jen ladil.
Stačí přece nebýt netrpělivý a chtít si nás koupit všechny....

Jen můj názor, pěkný večer. H. :)

[stranger]

Stale testuje rozne verzie a este nemas jasne pravidla OP? Teda ja som si myslel ze to vsetko uz mas za sebou a ze uz len paperujes a preto som ti navrhoval aby si nechal LIVE s tym ze o mesiac ci dva to dobehnes...
Ale ty pises ze este mas rozne napady, plus rozne vaciacie testujes. V takom pripade by si LIVE nemal vynechat, nakolko to moze trvat este hodne dlho kym to vsetko dotestujes...
V tomto som ta zle pochopil som myslel ze OP uz mas finalizovany a uz len testujes.

[Taraka]

omlouvam se, ze reaguju tak pozde, byl jsem ve stavu "proudeni" (znate to... kdyz se zaberete do neceho tak, ze vubec nevnimate okoli, nevnimate cas a jste soustredeni na 100% na tu jedinou vec), kdy jsem se nedokazal odtrhnout od testovani do chvile, nez me odtrhla pritelkyne od PC :)

to HOVED111: trochu problem je, ze kdyz obchoduju live, nestiham testovat... rano vstanu v 6:00 a jedu do prace, 15:20 dojedu domu a zapinam PC a do 18:00 obchoduju, do 19:00 pak sepisuju poznamky k zivym obchodum, obchodni denik, komentuju si screenshoty... pak mam asi tri hodiny casu, ktere muzu venovat cemukoliv predtim nez definitivne odpadnu, vetsinou jedu za pritelkyni a trochu odpocinu, jindy testuju, sportuju nebo proste relaxuju... pritelkyne z toho meho casoveho presa moc nadsena neni, ale zatim mi to toleruje, kdybych si tam nasazel jeste testovani i na ty posledni tri hodiny pres tyden kazdy den, asi by me ukamenovala :D staci, ze si blokuju par hodin na testovani i o vikendu, ale to zdaleka nestaci, abych postupoval v testech dostatecne rychle... aktualni live system je schopen delat kolem 50% rocne poslednich 7 let, ale pred sedmi lety moc nefungoval :D i v tech poslednich sedmi letech bylo par velmi vysokych DD (do 30%), ktere bych tam radeji nevidel... sice to vydelava, ale ma to mouchy :D nerikam, ze ho uplne opustim, spis premyslim, ze bych ho nechal naprogramovat a spustil AOS s casti prostredku, kterou bych pro to vyclenil...

Pokud aktualni live je schopen delat kolem 50% zhodnoceni rocne v prumeru, vetsina variant aktualniho paper systemu by mela byt schopna udelat uz pres 100% rocne (podle prubeznych vysledku), to se ale jeste musi potvrdit v casove dlouhodobejsich testech... rozumim tomu tak, ze pokud se vysledky potvrdi a za dva mesice to budu moct nasadit live, tak ty dva mesice neobchodovani bych mel za mesic dohnat zpatky (v prijmech) a za dva mesice pak uz na tom byt lepe, nez kdybych live pokracoval :D ta kalkulace je celkem jednoducha... nejhorsi, co se muze stat je, ze ani za dva mesice nebudu mit finalni verzi s uspokojivymi vysledky pro nasazeni live... to pak zacnu obchodovat opet svuj live system a budu postupne !a velmi pomalu! dal pracovat na techto novych napadech... bez prijmu z tradingu zit dokazu (zatim) zvlast kdyz vidim, ze bych v blizke budoucnosti uz konecne mohl zacit zit jenom z nich... (tu) :D

to stranger:jasne a definitivni pravidla OP jeste nemam... respektive mam jich hned nekolik velmi slusne profitabilnich, ale snazim se vse vypilovat a smerovat k minimalizaci DD tak, aby s position sizingem nepresahoval 10% a zaroven zustala zachovana slusna profitabilita... ve vsech zkousenych variantach se mi zatim zrovna tohodle docilit nepodarilo... kdyz jsem zkoumal grafy a premyslel nad tim proc obcas chytim takovou serii ztrat, casto se mi zjevily dva spolecne jmenovatele, a sice nizka volatilita v dobe vstupu (chop, kdy se trh u S/R zastavi a chvili vyckava nez ji prorazi a prudce pokracuje puvodnim smerem) a vstupy proti silnemu trendu na vyssim TF (na to uz pripadne reseni mam v podobe trendvolume...)

Kdyz jsem premyslel, jak by se dala vyresit otazka te nizke volatility, napadlo mne jedno reseni s ATR, ktere v upravene verzi sam pouzivas a ma to evidentne svou logiku ;) Pohyb na trhu (dle meho mineni) vyvolavaji predevsim agresivni obchodnici vstupujici market prikazy (do toho pocitam i stopy)... no a jak nejlepe videt, kde vstupuji tihle obchodnici? Zjednodusene receno tak, ze se zvedne volatilita, trh se rozjede... konkretni zpusob, ktery mne napadl (taky ne uplne defaultni a zakladni vyuziti) tu prezentovat nebudu protoze za 1. to jeste nemam dotestovano a 2. by to mohla byt jedna z klicovych vyhod systemu... Otazka protitrendovych obchodu se pak bude odvijet od toho, jak pomuze ci nepomuze ATR filtr... protoze to vypada, ze sam o sobe vyfiltruje dost falsenych protitrendovych signalu... zajimalo by me strangere, jestli sve vlastni pouziti upraveneho ATR mas zalozene na podobne uvaze... :)


Jsem si v podstate jisty, ze konec tohodle velkeho testovani bude mit za nasledek system s mnohem lepsimi vysledky nez je soucasny live system jinak bych live neprerusil... ted jde jen o to, kdy to bude hotove... najit tu variantu, ktera mi bude co nejvice vyhovovat po vsech pro mne dulezitych strankach a zaroven bude obchodovatelna live, neni jednoduche :) ale rozpoznal jsem u sebe zase to pekne kolecko od totalni jednoduchoti k totalni, pro mne neobchodovatelne, slozitosti a opet zpatky k totalni jednoduchosti... kruh se uzavira :)

aktualne me tak zajima cisty svickovy graf se S/R urovnemi a lehka modifikace vyuziti ATR pri vstupech... zapnute mam jeste trendvolume, ale to spis jen pro prehlednost a delani si poznamek o trendu daneho dne a o trendu behem vstupu... to budu vyhodnocovat az uplne nakonec...

[stranger]

Taraka ano ATR aktivitu pouzivam s velkou oblubou. Vyjadruje volatilitu teda agresivitu obchodnikov a vseobecne plati ze ked je vysoka trh sa chysta otocit, ak je nizka tak sa chysta otocit trend.
Trvalo mi zvladnut vyuzivat ATR aktivitu v moj prospech ale stoji to za to.
V nizkej volatilite je troska "chaosna" ale ked su trhy normalne volatilne da sa pekne predpokladat kde az trh moze dorazit a tahat ho az do maximalneho zisku z vytazenia pohybu.
O ATR sa toho vela nepopisalo aspon nie cesky, ci slovensky, cital som o tom len par clankov, vacsina ludi pouziva to na stanovovanie SL co osobne nechapem a nikdy som ju takto nepouzival.

A este jedna rada na zaver, kazdy trh ma svoje specifika v ktorych sa ATR pohybuje kym dojde k obratu trendu. Hodnoty v ktorych sa ATR pohybuje v jednotlivych trhoch su velmi dolezite.

Ty pises ze ATR chces pouzivat ako filter. ja by som to pozmenil na tvojom mieste a ATR aktivitu zaradil ako definovanie prilezitosti" pretoze co ine meni trh ak nie ludia a ich aktivita (agresivita)?

[Taraka]

to stranger: trochu spatne jsem se vyjadril... ono u me v podstate jako identifikator prilezitosti funguje... prilezitost vznika zjednodusene receno kdyz ATR roste a je nadprumerne u S/R na svicce o barve, ktera odpovida zamyslenemu smeru vstupu... tozn. lehky priklad mam S/R 1000, cena se k ni hybe ze spodu pricemz, kdyz se dostane az k ni ATR se zvysi do nadprumernych hodnot a trh se od S/R odrazi cervenou svickou... samozrejme vsechny detaily tady nerikam, ale pro predstavu by to stacit melo :)

[stranger]

Taraka ale pochopil som velmi dobre. len som ti povedal take vseobecne vyuzitie ATR, to konkretne je uz na tebe ako to pochopis a zuzitkujes. Je to silny nastroj.
Ale ides na to dobre (tu)

[Taraka]

to stranger: hmm vcera jsem si to tu cetl znova a zaujala me dalsi pripominka:
"A este jedna rada na zaver, kazdy trh ma svoje specifika v ktorych sa ATR pohybuje kym dojde k obratu trendu. Hodnoty v ktorych sa ATR pohybuje v jednotlivych trhoch su velmi dolezite"

po letmem shlednuti grafu nekolika dni musim rict, ze to vypada velice zajimave :) rozdelujes v tomto ohledu hodnoty ATR do dvou skupin? a sice pro volatilnejsi prvni hodinu pouzivas jinou hodnotu nez pro zbytek seance? Prislo by mi to logicke vzhledem k tomu, ze prvni hodinu byva volatilita az dvojnasobna :)

[stranger]

Taraka Presne tak, hodnoty ATR teda volatilita, je logicky ina na zaciatku hlavnej seance, v strede a na konci.
V premarkete su vecsinou velmi nizke (Obcas sa stane ze su vysoke) ale o premarkete sa nebavime predpokladam.
Na zaciatku ked hodnoty ATR zacinaju stupat, vidis nastup a boj o to akym smerom sa trh bude poberat.
Ono hodnoty ani tak niesu dolezite v priamom slova zmysle dolezitosti, ale je dobre sa naucit aj vnimat hodnoty ATR ako taky "posledny" element. Lebo ne raz ti zachrania kejhak (stop loss)
Kludne sa pytaj dalej, teraz musim ist lebo zena v nemocnici, idem za nou. cf

[Taraka]

to stranger: dnes jsem se tomu venoval cele odpoledne a musim rict, ze je to zajimave, ale vzhledem k neustale menici se volatilite opravdu spise jako doplnujici faktor... jak rikas, posledni element... vnimani a posuzovani konkretni hodnoty muze byt tresnicka na dortu, kdyz se s tim clovek nauci spravne pracovat... ale asi by to nemelo tvorit zakladni pravidlo OP :) teda aspon dle toho jak jsem na to dnes koukal... je tam vazne fura promenych a uz hodne zalezi na vnimani konkretniho dne a jeho volatility ve vztahu k aktualnimu ATR... co mi prijde zajimavejsi a aplikovatelnejsi je prave ta rychla zmena volatility u S/R urovni... dam sem screenshoty z dneska a patku a sice bez indikatoru at to ostatnim moc neusnadnuju :D rad bych vedel, co si o tech obchodech myslis, predevsim o tom dnesnim ztratovem... jestli bys ho udelal stejne nebo nejak odobne nebo vubec prpadne naznacil proc... :)

[stranger]

Taraka, na obrazky sa ti zatial nevyjadrim lebo neviem z akeho dovodu ale mi ide na prd internet, nechce mi nacitat ani jeden obrazok.
Co sa tyka samotnej ATR aktivite. ANo uchopil si to dobre ak mienis vyuzivat ATR pri odrazoch od SR urovne. Ano ATR aktivita, aktivita ludi, alebo ak chces, ich agresivita pri jednotlivych urovniach, naznacuju ( s obrovskou pravdepodobnostou) ze sa bude na danej SR urovni nieco diat.
K tym hodnotam ATR som uz ti napisal co som chcel, naozaj je to posledny element skladacky. DAleko dolezitejsia je ATR aktivita (vnimaj rozdiel medzi "ATR hodnotami" a "ATR aktivitou"). Cim je ATR aktivita vyssia, tym je vacsia pravdepodobnost ze sa nieco bude diat. a diat sa budu len dve veci a to:
1. cena sa od danej SR urovne odrazi (tuna je potrebne naozaj spravne zaznacovat SR urovne a hlavne CASOVAT VSTUP aby mal co najvecsiu pravdepodobnost uspechu)
2. vznika vysoka sila ktora bude tlacit trh povodnym smerom (tzn ze sa nekona odraz od SR urovne) naopak, prieraz a dlhe pokracovanie povodnym smerom.
(Ked nastane bod 2, to su tie pohyby na ktorych sa da inkasovat aj 800 - 1000 USD na jedne kontrakt v jednom obchode) pri trhu NQ. PRi trhu TF, to je dvojnasobok - myslim.

Su tu dve silne znamenie ktore ti aktivita obchodnikov poskytne. Ide uz len o to naucit sa "pocuvat" trh ci dojde k bodu 1 alebo 2.
Uprimne, trva to nejaky cas (mne to trvalo 2 roky), ale stoji to za to (lebo potom dokazes "predpovedat s obrovskou pravdepodobnostou ci sa trh chysta otocit, alebo pokracovat") Preto mam win 70 % a viac kazdy mesiac. [ital] (tento udaj sluzi len pre uceli Taraka - takze bez navazania dalsieho prosim ostatny ucastnici fora)[/ital]
(to aby sa to nezvrtlo ako moja tema)

Dovolim si take porovnanie z mojeho pohladu, ze ATR je nieco ako ten market profile, tote cisla predavajucich a kupujucich co ti ukazuje na kazdom ticku. Order flow sa to vola ci tak nejak. Len toto je podstatne jednoduchsie citatelne. Nezaujimas sa o nejake cisla konkretne hodnoty ich odcitanie apotom nejake delta udaje, ako v order flow, ale jednoducho pracujes priamo s "aktivitou obchodnikov" co meni trh? Aktivita obchodnikov a ich agresivita. TAk vnimam ATR.

[stranger]

Taraka nadviazdem na vcerajsiu moju reakciu.
Priloz tie screeny s ATR, konkretne ako si vnimal tu situciu popisovat nemusis z pohladu ATR, len aby tam bol zobrazeny. Niecomu uplne nechapem a chcem si to overit skor nez odpoviem na to co si sa pytal

[Taraka]

to stranger: jakou tam chces periodu? jak rikam, nepouzivam defaultni nastaveni... chces me nastaveni nebo defaultni? :D

[stranger]

Taraka, samozrejme ze tvoju co pouzivas. (nemusis pisat ktoru pouzivas) label v indikatore vymaz