TF-E mini Russel 2000 PA system

[Taraka]

Tak mesic live nakonec zakoncen na kladne nule (+200USD), ale pribylo mraky novych zkusenosti, backtestovych dat a napadu... backtest asi 16ti ruznych variant systemu se S/R prinesl v podstate vzdy lepsi vysledky nez live system (v poslednich 6ti mesicich - to jsou moje in sample data), pricemz zvlaste posledni varianty prinesly uz dost zasadni rozdily ve vykonnosti a stabilite... uvidime, co ukazou testy na out of sample datech... zvlaste me zajima posledni varianta, ktera vykazala zisk cca 16000 USD za poslednich 6 mesicu pri DD kolem 5%, pritom je, rekl bych, nejjednodussi, co se tyce pravidel i vizualni stranky veci :)

Rad bych se zeptal, predevsim tech, co jiz obchoduji live... jak caste jsou u vas mesice, kdy jste na nule ci lehce v minusu? predpokladam ze do tezkeho minusu uz se asi nedostavate... :) Kolik takovych slabych mesicu do roka mivate? a co za slaby mesic povazujete? :)

tu sublo: jjj, jak jsem psal, osobne se mi long nad 1047 nezamlouval uz pred seanci, z te oblasti jsem chtel spis shortovat... o FOMC jsem vedel, aktivita byva nizssi, celkove (a mam to otestovano) lze i v techto dnech slusne profitovat... dokonce i muj live system ve dnech s FOMC je ziskovy :), i kdyz tomu tak vcera nebylo...

kazdopadne diky Ti za tu poznamku... doted jsem delil hlavni otazky ke vstupum v zasade jen na KDE? KDY? a JAK? Nyni vidim, ze by nemuselo byt od veci zaradit i otazku PROC? ktera by mohla cely vstupni kolotoc pekne uzavrit... naznacim i sve dosavadni odpovedi na tyhle otazky... budu rad, kdyz reknete svuj nazor...

1) KDE? - Vstupy provadim v blizkosti S/R urovni
2) KDY? - Jakmile jsou splneny technicke podminky vstupu
3) JAK? - Popis technickych podminek vstupu, vcetne pouzivanych prikazu
4) PROC? - Cteni trhu - proc bych mel vstupovat na jedne urovni jen short, jen long nebo jit kam vitr fouka? Odpovedi na tyto otazky zpetne ovlivnuji otazku cislo 1 a 2 a mohou pomoci zredukovat vstupy proti presvedceni, logice veci atd... a tohle jsem zatim nedelal ani v papertradingu, celkove to muze byt, pri spravnem uchopeni, dalsi skok vpred...


Muj live system odpovida v podstate jen na otazky 2 a 3 a tim je limitovan... V paperu jsem uz zapracoval otazku cislo 1 a pouze z casti otazku 4... mam takovy pocit, ze naucit se spravne si odpovidat na otazku 4 bude trvat zdaleka nejdyl, ale muze to stat za to :)

sakrys nekdy si pripadam, jak ten optimista z nasledujiciho pribehu:

Jedni manželé měli dvojčata, jejichž jedinou společnou vlastností byl vzhled. Když bylo jednomu horko, druhému byla zima. Když se jeden smál, druhý brečel. Jeden byl optimista a druhý pesimista. Jen tak ze zvědavosti zkusil tatínek experiment na jejich narozeniny. Tomu pesimistovi doslova naplnil pokoj všemožnými hračkami, zatímco optimistovi dal do pokoje hromadu koňského hnoje.
Když se chlapci vrátili ze školy, šel se tatínek podívat, jak zareagují. Pesimista seděl v pokoji mezi hračkami na zemi a plakal. Tatínek se ptá, proč synek pláče.
Synek povídá: "Všichni mí kamarádi mi budou závidět. Budu si muset přečíst spoustu návodů k použití, než si budu moct začít hrát. Pořád budu potřebovat baterky a nakonec se všechny ty hračky porouchají..."
Tatínek jde do druhého pokoje. Optimista radostí poskakuje na hromadě hnoje a zpívá si radostí. Tatínek se ptá, proč.
Synek odpovídá: "Někde tady je určitě poník!" :D

[stranger]

Taraka a kolko mesiacov koncis na nule? teda stava sa ti to casto?
Teda je to to chces? predpokladam ze nie. predpokladam ze ked si studoval roky trading vymyslal system, sposob ako obchdovat a venoval si tomu tisicky hodin v priebehu tych rokov, asi koncit na nule nechces! Ono otazka znie ci si koncil na nule aj na paperi a potom prisiel mesiac ktory bol ziskovy, alebo koncis na nule kvoli tomu ze robis nejake chyby a teda este nedokazes tak obchodovat co sa tyka dodrziavania planu ako by si mal. Pripadne tretia moznost, precenil si papertrading a nez si zacal LIVe ani na paperi neboli velmi bochvie ake vysledky. (co je asi ten najhorsi pripad ked ides s takym systemom LIVE s ktorym si ani v papertradingu nedokazel obstojne zarobit) - je potom dost naivne domnievat sa ze v ak som nezarobil v PAPER tolko co som chcel tak v LIVE to bude lepsie...
Druhy system ktory popisujes ohladom SR urovni je zrejme ovela lepsi a podla komentov sa snim aj citis viac v pohode, co je myslim ta spravna cesta. Ono hlavne ide o to verit si maximalne skrz obchodny plan a citit sa v pohode ked obchodujes.

A ja neverim (aj ked tu vela krat si ludia sami sebe klamu) ze ked skoncim nejaky mesiac na nule alebo v minuse ze sa
mozem citit v pohode a to najme pri intradennom obchodovani, kedy mam niekolko prilezitosti za mesiac aby som skoncil v pluse. To je proste klamanie sameho seba. Tu proste system nefunguje a hotovo, pripadne nefunguje tak ako by sme si predstavovali... SAmozejme je to len moj nazor, ak niekto studuje roky, testuje a analyzuje a potom sa uspokoji s nulou ci miernym minusom na konci mesiaca tak prosim...

Skusim trocha zahypotizovat, ak koncis castejsie na nulach alebo miernych ziskoch s povodnym systemom, a v hlave a aj na papieri sa ti rodi novy plan ktory testujes. nebolo by lepsie venovat vsetok volny cas dotestovaniu tohoto systemu s tym ze si od LIVE das pokoj a potom ho jednoducho nasadit a konecne zarabat prachy ktore si zasluzis?

[Taraka]

to stranger: diky za prispevek :) uprimne receno jsem tuhle moznost dost zvazoval posledni dobou, ale live system neni tak hrozny jak vypada posledni dva mesice... ano 2-4 mesice do roka muzou byt v lehkem minusu ci na nule i podle testu a paperu... ale zbyvajici mesice to vydelava v prumeru pres 1000 USD/kontrakt, ano neni to, co bych si predstavoval, takze vyse nastinenou moznost prerusit live, abych rychleji nasadil novy system dost zvazuju... trochu mam strach z toho, ze kdyz ted byly dva mesice za sebou liche, bude prave srpen opet ziskovy a jak pak znova naskocim live az do tradicne slabeho zari :)... respektive statisticky vzato, je pravdepodobne, ze ted srpen skonci lepe nez +1000 USD na kontrakt... pricemz system se S/R sice na aktualnich datech vykazuje diametralni posun vpred, ale nevim, co to udela v jinych obdobich (zatim), takze mam dilema... vynechat tento mesic pravdepodobny zisk a rychleji dotestovat novy system? Nebo pokracovat v live a zaroven usilovne dal pracovat pomalejsim tempem? Tot otazka... Vrabce mam v hrsti, ale na strese mi lita holub, mam zkusit ho rychle chytit i za cenu pusteni vrabce? Vazne nad tim premyslim :)

Jak jsi na tom ty? Mivas taky nejake mesice na nule? nebo je to opravdu vyjimka, ktera se ti stane jednou za dva tri roky?:)

[sublo]

taraka,
dobrej pribeh ... jen mala technicka: o ty navody, baterky a opravy se staraji otcove ... a to je opruz :-)

... mas hodne vstupu,k tery jsou v trrendu skoro na samym vrcholu a tudiz s malym potencialem. Dnu, kdy cena leti bez prestavky vic jak 800 $ je pomerne malo. Pokud se ale tak stane, tak ve vetsine pripadu cena musi projit nejakou "korekci" (obchodnici uzaviraji pozice/ vybiraji zisky/ reverzuji ...) aby opet nabrala stavajici smer/ nebo se odrazila. To byl presne ten pripad, kdy jsem ti odpovedel "... ze uz to dava vetsi smysl" ... pro me tam byla pred dalsim breakem formace, ktera hodne napovidala.

Mozna to neni na TF tak evidentni ale rozbal si DAX 15min (ten se aktivne obchoduje od naseho rana az do cca 18.00 - tzn. vcetne dopol US seance a tudiz klasicky PMKT, kterej by mohl zneprehlednit graf, je do velky miry eliminovany), ten myslim krasne cti svoje SR, vyznac si SR, od kterych se cena prudce rozjela nebo naopak se zastavila/ probehla nejaka konsolidace formou TR apod.
Vim, ze jses netrpelivej do ostryho obchodovani ale driv, nez bych se poustel do dalsich a dalsich verzi planu a zdlouhavejch backtestu, tak bych se urcite spis zameril na tyto zaklady vcetne toho, co uz jsem nekolikrat psal. Pak ti zacne bejt jasny, jak se ceny hejbaj a co ocekavat a sam se ti zacne klubat tvuj obchodni styl, vcetne vstupnich pravidel a signalu.
Souhlasim, ze bod 4) je asi nejzdlouhavejsi ale pokud tohle zv;ladnes, tak je cesta otevrena.
...jdu se balit na dovolenou.

[stranger]

Taraka no ono zalezi ake mas zisky v tom novom systeme a v akom to je celom stadiu.
Ak su pravidla jasne dane, a uz potrebujes len aby si nabral sebavedomie a sebadoveru v OP a odtestoval si na paperu ci replayu ci to funguje a zaraba ti to tolko co pozadujes tak neje co riesit, nechaj LIVE a testuj, testuj testuj...
IDe o to ze pokial ti terajsi live dava 1 tisic USD mesacne, a novy system ti povedzme dava daleko viac, povedzme 4 - 5 tis. tak neje co riesit. Proste tym ze obchodujes svoj terajsi system a brzdi ta to v testovani toho noveho tak stracas vlastne peniaze. Lebo tym novym si to vsetko dobehnes a daleko viac nahradis za mesiac co zarobis povodnym systemom za 5 mesiacov. ALe hovorim ze ja neviem ako obchodujes a ake mas vysledky, sak pripadne skus tu dat tabulku z MSA alebo ineho analytickeho programu noveho systemu a stareho za nejake obdobie s povedzme pociatocnym vkladom 5 tis USD - comisie. (nechcem aby si zverejnoval vysku svojho uctu preto ten vklad 5 tis akoze zaciatocny)
Podla toho sa snad da vydetukovat ake su tam rozdieli a ci sa naozaj oplati nechat LIVE a par mesiacov sa povenovat novemu lepsiemu systemu.

K tvojej otazke v zaciatkoch ked som zacinal (co som tu pisal uz viac krat) vzhladom na to ze som poriadne nepaperoval system a hned z replayu som isiel na live si to vyzadovalo urcite doladovanie, a prisposobovanie sysytemu mojej povahe a schopnostiam a tak som stratil hodne USD s tym ze som mal poriadny DD a teda aj tie mesiace boli stratove.

Potom som zasa prepadol chamtivosti a sedaval som pri pc cele hodiny len aby som co najviac zarobil. v testovani sa mi podarilo zarobit na 1 kontrakt mesacne na NQ 12 - 16 tis mesacne zalezi podla mesiaca (koniec koncov par obchodov som aj prezentoval obrazkami alebo videom s realenho obchodovania) co ale chcem povedat je ze som upadol do akehosi kruhu chamtivosti a nebol som spokojny kym som nedostal z trhu to co som chcel na konci mesiaca... Ale nastastie to netrvalo dlho a uvedomil som si doleztiejsie hodnoty a teraz obchodujem v pohode pre 3 - 6 tis mesacne / 1 kontrakt. ked nezarobim 13 ci 16 na 1 kotnrakt ako v testovani som maval vysledky... tak ma to vobec netrapi a kaslem na to!!!
Koniec koncov treba si urobit jednoduchy vypocet ktory hovori o tom ze pri zarabani 3 tis usd mesacne (za predpokladu ze sa peniaze neminaju hned od zaciatku kedy sa obchoduje len par kontraktov) sa za 2 roky vysplha ucet na 5,5 mil USD.
pri sume 2 tis USD je to za 2 roky - 681 tis USD
a pri sume 6 tis je to za 2 roky 1 miliarda 819 milionov...

a to vsetko pri 1 % risku na jeden obchod s mnou pocitanim SL 80 USD na jedne obchod.

takze tu je naozaj nepotrebne hnat sa za nejakymi obrovskymi sumami, pretoze ci uz je tio 2 3 ci 6 tis usd mesacne, s krasnou sumou sa da zit dostojny a bohaty zivot.

[Taraka]

to stranger> doma to zkusim porovnat... takhle z hlavy muzu rict, ze to vychazi nejak tak, ze za posledniho pul roku mel live system v prumeru nejakych 700 USD na kontrakt mesicne (i se zapoctenim mych chyb a poplatku], bez chyb by to bylo asi 800-900), zatimco verze, kterou jsem vcera dodelaval a dnes dodelam mela za sest z tech sedmi mesicu pres 2500 USD na kontrakt (po zapocteni poplatku, ale nikoli mych chyb... ty nasekam az na replayi ci live)... sedmy mesic dodelam snad dnes... pak si vsechny verze srovnam a pustim se do out of sample dat... musim rict, zes me nalomil... ta kalkulace je celkem jednoducha :) na druhou stranu dlouhodobou profitabilitu systemu nelze urcovat na zaklade paru mesicu :)

to sublo> (tu)

[Taraka]

tak dnes jsem moc nestihal... krome tradingu mi do toho jeste vlezlo druhe zamestnani (i kdyz jen okrajove pozorovani) a do toho jsem dotestoval verzi 16, ktera ma zdaleka nejlepsi vysledky s prumernym mesicnim vydelkem na kontrakt 2000-2500 USD (za letosnich 7 mesicu) bez jakekoli optimalizace a upravy SL (v backtestu zatim pocitano jen se zakladnim 300 USD, coz se asi bude menit)... jen jsem diky tomu vsemu vytizeni dneska nestihl provezt to srovnani, co jsem chtel sem dat, takze se k tomu dostanu asi az zitra... ted uz se musim jit venovat pritelkyni :D prikladam dnesni live i paper obchody, dnes vse podle planu ale drobna ztrata :)

[Taraka]

dnesni live i paper :) live byl dal od S/R nez bych chtel a vystup mel az uvnitr dalsi S/R (pred ni by byl vyplnen PT) paper obchod byl nacasovany pekne, ale az pro PT by nedosel... zavrel bych ho v 18:00 s lehkym ziskem 140 USD (live skoncil 120 USD)

[Taraka]

zapomne jsem prihodit screeny

[luin]

Taraka klobouk dolů jaké máš nervy, pokud dobře vidím, nechat spadnout profit cca 350$ do minusu cca 80$ a pak věřit a čekat na zasažení plného PT( myslím někde uvádíš 400$).

:S

[Taraka]

to luin: ahoj :) system je mechanicky, chci-li aby to vypadalo, jak v backtestu, musim obchody ridit jak v backtestu... nejake zmeny uz jsem udelal, jine cekaji na otestovani... taky pouzivam zakladni SL nekdy az 300 USD, a ne zrovna malokrat se stalo, ze se tesne pred stopem trh otocil a jeste si dosel pro PT :)

[luin]

Taraka

plně rozumím , že to máš otestované, proto to tak jedeš. Ocenil jsem nervy jako nejdůležitější prvek obchodování, tím samozřejmě i dodržování OP.
(tu)

[Taraka]

Mno tak jsem se rozhodl pro preruseni live, kvuli slibnym prubeznym vysledkum testovaneho systemu, abych byl schopny testovat rychleji... koukam, ze zrovna dnes mi tam utekl jeden PT 400 se vstupem 15:52... druhy obchod 17:32, by skoncil lehkou ztratou... nove testovany system by dens byl bez obchodu...

[Taraka]

luin: bez pevnych nervu a discipliny je trading mnohem obtiznejsi a vice frustrujici :)

[m.hunter]

Taraka:

Ja si tiez myslim, ze si spravil dobre. Treba co najrychlejsie dotestovat ten novy system a zacat ho obchodovat, ked si udrzi vysledky aj v dalsich testoch. Pri tych rozdieloch co si pisal sa ti to zachvilu vrati, aj keby si mal vynechat niekolko mesiacov live :)
Drzim palce!