TF-E mini Russel 2000 PA system

[Thoft]

Ahoj,
nevim, jestli mas zkusenosti s live obchodovanim, ale pokud ne, tak pravdepodobne s tolika vstupy zdemolujes ucet velice rychle. Pokud uz jedes live, tak ti zavidim tvoje nervy :). Ohledne tech vstupu ti toho asi nikdo moc nepovi, je to tvuj plan. V tvem pripade bych spise zvolil vetsi stop loss, protoze dle screenu svoje vstupy moc necasujes. Prakticky vstupujes do pozice na miste, kde uz si dost lidi vybere prvni profit. Takze byt tebou se presunu na levnejsi trh a zapracuju na stop managementu. A to budto ve smyslu horsi nacasovani a vetsi SL nebo agresivnejsi nacasovani s malym SL. Nicmene proti opakovanym vstupum nic nemam, pokud stale trva logika puvodniho zameru.

[Taraka]

já byl dnes bez obchodu :) i kdyz signál jsem měl short hend v 15:32, ale na signál na první svíci nikdy nevstupuju, casto me to vyhazovalo z obchodu zbytecne... druhý se rýsoval po tom odrazu od 982 do longu, alen akonec signál nebyl kompletní, tak jsem zůstal mimo :)

to stranger: clovece zatim jsem si zbacktestoval mesic dat (jde to pomalu, bo kazdy den prekreslovat S/R, tak abych nevidel, co se bude dit, je casove narocne :) ale nutno rict, ze prvni mesic vypada mnohem lip nez jsem cekal... z 50ti obchodu mi S/R filtr nechal ve hre jenom 21, z toho 15 ziskovych... z prumeru 30 USD na obchod jsem vyskocil pres 100 USD za obchod, profict factor vyskocil pres hodnotu 2 a zisk na kontrakt za mesic se zdvojnasobil... vypada to navic, ze by slo pouzit i mensi zakladni SL, ale na to je jeste brzo :) sice to zabere hromadu casu, ale pokud by byly vysledky i o neco horsi, tak to stoji za to (tu) diky za nakopnuti!

[stranger]

Taraka tak to sa uprimne velmi tesim ze sa takto rapidne zlepsili vysledky. Nie zeby ma to prekvapilo. Ako som uz pisal zvladnut SR urovne je velmi silne edge v trhoch.
Drzim dalej palce

[Taraka]

to icm: rekl bych, ze mas slusny cich na to, kde obchodovat, ale spatny cich na to, kdy to zobchodovat... zjednodusene receno snazit se nastoupit na S/R je patrne dobra taktika, ale asi by sis měl trochu promyslet, kdy a za jakych okolnosti tam chces nastupovat... S/R muzou byt ohromnym nastrojem, ale spatnym panem, ver mi, s timhle zkusenost mam, proto jsem vlastne vytvoril aktualni obchodni system )kde s nima aktualne ani nepocitam), protoze muj pokus obchodovat u S/R byl dost katastrofalni :) asi nejhorsi den meho live obchodovani, co se tyce casovani vstupu, dodrzovani planu atd je suverene 1.8.2012, prikladam screenshot :D na nem presne uvidis, co mam na mysli... trh sice respektoval S/R urovne, ktere jsem mel zakreslene, ale ani nahodou jsem ja nerespektoval to, ze se tam nemam cpat za kazdou cenu :D (td) a v kazdem naznaku "neceho"... enjoy, dneska uz se sam sobe smeju (tu), tehdy mi ale moc do smichu nebylo, prikladam to i puvodnimi komentari :)

[icm]

To Taraka: Jejda, začínáš být na mne tvrdý, ale o to jde a to je jedině dobře! Příklad, který jsi mi poslal, byl výjimečným dnes, kdy trh klesal a klesal a klesal a sám víš, že cca 70% trhu je chaos a na to spoléhám zase já.

Přiznám se, že já ani S/R prozatím neřeším vzhledem k tomu, že se snažím zobchodovat pokud možno hned co nejdříve po otevření trhu. Nicméně na zákl. hist. pozorování vím, že OPEN je důležité sledovat, co se tam děje. Nemyslím si, že bych se tam snažil naskočit za každou cenu, byť to ta může ze screenu vypadat, ale..., přece neznám svatý grál, abych věděl, kdy přesně nastoupit, to by bylo moc krásně na světě. kdybych to věděl.

Navíc, dnes se to dvojité dno krásně potvrdilo a byla by škoda nevyužít následného odrazu k HOD, když už jsem za sebou měl tu divočinu a seance mi skončila kladně, tak pořád v tomto směru beru, že je hlavní výsledek, ale nepopírám, že tam mohl být, hlavně ze začátku o obchod méně a ještě to zpětně teď analyzuji a budu se snažit z toho vyvodit závěry pro další obchodní den.

Opět tedy děkuji za Tvé komentáře, opravdu moc. Já teda dnes komentovat Tvé nebudu, když se u Tebe nic nezobchodovalo.

[stranger]

Tak podobny graf mam aj ja (uz som ho tu daval myslim, ci do ineho vlakna) Na tychto chybas sa clovek uci, donuti ho to premyslat a premenit potom chyby na nove prilezitosti.

[Taraka]

to icm: posledni vec, kterou bych chtel je abys to bral zle :) naopak, myslim to dobre a spis se jen snazim, aby ses nad tim trochu zamyslel... co budes delat, az ten posledni dlouhy vitezny obchod v dany den neprijde? Zkouset to dal? :D kolik jsi ochoten do trhu nasazet, nez si pripustis, ze tu stovku z neho dneska proste nevyrazis? :D nehodlam ti lhat, ani ja timto zpusobem nemel jen same ztraty. Chvili se i darilo a obcas jsem i vydelal, ale pak jednou (a v budoucnu urcite i vickrat) prijde den, kdy ti nebude takto vychazet nic a ty inkasujes treba sest ztrat v rade... co pak? Jediny duvod, proc ti pokladam tyhle otazky je, abys zkusil predejit tomu, co se podarilo za dva lonske mesice napachat me :D

mas nejakou konkretni mechanickou techniku vstupu? Nebo se ridis spise diskrecne a zamerem je zobchodovat odrazy od urovni, ktere jsou pro tebe dulezite?

[Taraka]

to stranger: pravda, ani nevis, jak bych byl rad, kdybych se poucil hned po prvnim takovem dni, ale ono to asi jeste mesic pokracovalo, pak jsem si poranil koleno a dostal dost casu na premysleni, cteni a vstrebavani poslednich obchodu... teprve tehdy jsem se asi vazne poucil a rekl si "tak dost, neco je blbe, ted to projdu znova a nez zacnu opet live odpovim si na vsechny zakladni otazky, ktere mi vrtaji hlavou a uvidime, co mi z toho vypadne..." :D mno vypadla z toho slozka plna backtestu se sarkastickym nazvem "hledani svateho gralu" :D Zadny gral jsem samozrejme nenasel, ale profitabilni obchodni system jsem z toho testovani byl schopen sestavit (tu)

[icm]

to taraka: Ano, otázka, co když ten pátý obchod opět nevyjde a nesmaže ty minulé ztráty. Jenže, je potřeba si říci, že na kdyby se nehraje. To bych pak nemohl přece obchodovat vůbec, kdybych si říkal, co když nebo kdyby, ne?

Jsou přece i obchodní systémy, kde může být více ztrát za sebou, než "jenom" mých 4 a přesto jsou profitabilní. Nicméně nepopírám, že třeba pro můj obchodní styl a psychiku jsou už 4 ztráty významné, respektive už 3 ztráty za sebou jsou významné a značí, že je něco špatně, byť třeba pak obchodní seance skončí kladně a tyto období bych se rád pokusil eliminovat.

Na druhou stranu, nesmím sklouznout k tomu, abych začal hledat svatý grál. To ne! Teď mám něco, co nějakým způsobem nějakou dobu funguje a je třeba se toho držet a rozvíjet.

Ne, mechanickou techniku vstupu nemám, jestli myslíš ve smyslu, zda by se dala nějak automatizovat, respektive, nejsem tak dobrý programátor, abych teď řekl, že bych ji dokázal zautomatizovat, jistěže jsou situace, které by se zautomatizovat daly. Indikátory CCI tam mám v podstatě jen z podstaty historie. Pokud je k dispozici nějaká úroveň, ať už na TF nebo korelovaném NQ, je dobře, šance se zvyšují. Spíše se snažím, jak už jsem psal, chytnout nějakou první příležitost při otevření trhu, ideálně nějaká svíce DOJI a ideálně, když je v nějakém kontextu EMA (204,50) a samozřejmě i v kontextu k OPENu. TARGET namířit k nejbližšímu S/R a rychle vystoupit a v případě vyplnění targetu vypnout platformu, neboť pak už by mé obchodování bylo spíše kontraproduktivní, neboť si myslím, že bych se nedokázal déle soustředit.

Nicméně na druhém monitoru mám otevřené dva grafy (TF,NQ - jeden graf mám nahuštěný, druhý graf mám s vyšším rozlišením, abych lépe rozpoznal SWINGy na 30-minut.)s timeframem 30 minut, zde se dívám na důležité S/R, kde si musím dávat pozor, respektive zde jen cílím PROFIT TARGETY, ale na těchto úrovních prozatím neobchoduji, byť vím, že se tam nacházejí skvělé obchodní příležitosti s velkým RRR, pokud se vyplní.

[Taraka]

to icm: mechanickou technikou vstupu jsem myslel spíš něco ve smyslu checklistu, jehož podmínky musí být splněny, abys do pozice vstoupil, pokud je situace nesplnuje, jednoduse nevstupujes...

co se toho "kdyby" tyce, obchodovat bys mohl, ale je (dle meho nazoru) dulezite znat dopredu sve odpovedi na podobne otazky... odpovedi mohou byt napriklad:

1)kdyz mi ani paty obchod nevyjde, prestavam obchodovat dany den
2)kdyz mi ani paty obchod nevyjde, jedu dal jako by se nic nedelo
3)kdyz mi ani paty obchod nevyjde, mrknu proc dnes dosud zadny nevysel a kdyz to bylo kvuli A to prestavam obchodovat, kdyz kvuli B, tak normalne pokracuju...

pokud ti vse funguje a dlouhodobe (x mesicu ci let) vydelava penize, mozna to ani resit nepotrebujes... pokud live obchodujes kratce (6 a min mesicu) dost mozna si na tyhle otazky budes muset odpovedet nejpozdejc az ta situace prijde :D jen je blby to pak resit behem kriticke seance...

co se me a meho systemu tyce tak muzu mit i 12 ztratovych obchodu za sebou (i kdyz ne v jeden den), dokonce muzu mit za sebou i dva ztratove mesice... muj system ma slaba obdobi, ale vim, ze uz jich bylo dost a vzdy se z nich vyhrabal a prinesl nove profity ... ma odpoved na otazku, co budu delat kdyz prijde pet ztrat za sebou v jednom dni zni: Cekat na dalsi signal, kdyz neprijde, neobchoduju, kdyz prijde, zobchoduju ho... nutno rict, ze je to pomerne vzacna zalezitost, dulezite ale je byt vzdy pripraven v podstate na cokoli, aby si s nama pak v rozhodujicim momente nepohrala psychika... :) (tu)

[icm]

Moje dnešní obchodování. 1 obchod - nástup v čase 15:32, STOP LIMIT příkazem pod tuto svíci a PT k nejbližšmu vrcholu SWINGu na 30-min. grafu. Jinak jsem spekuloval na to, že došlo ke klasickému průrazu LOD, svíce naštěstí v této situaci byla volatilní tak akorát pru tuto situaci, tedy průraz, takže jsem do obchodu šel. Následně podle obchodního plánu ukončení obchodování. PROFIT: 255$

[Taraka]

to icm: nice :) taky jsem byl nachystany dava sell stop pod LOD,ale trh ho prorazil dřív než jsem ho zadat mohl, takže tam jsem nebyl (na 15:32 svíci aktualne nevstupuju), dokonce by to doslo az pro PT :D ale smula no, priste snad :) zato jsem chytil SL v obchode, ktery se mi zdaleka tak nelibil :D (td) prikladam screenshot...

[icm]

to Taraka: Já, já nevím, ale není to poprvé, co vstupuješ takto vysoko po velkém stoupání, já, tady, když jsem se potom díval, co se dělo dále, opět se potvrdil 50% retracement. Když si nakreslíš 50% toho rozsahu, tak vidíš, že se pěkně odrazil od této hranice, tedy od hodnoty cca 977,5. Navíc to bylo podpořené odrazem od spodního supportu. Navíc se tam objevila zajímavá formace na 30-min. grafu, kdy TF vytvořil záp. svíci s dlouhým spodním knotem a trh NQ vytvořil kladnou svící, tedy krásná inverzní korelace.

Nicméně toto už jsem neobchodoval, neboť jsem už byl pryč, když se tak podařil začátek, ale je to námět pak pro další budování obchodního stylu.

[stranger]

No moc neobchodujem TF, takze neviem ani kde su aktualne SR urovne a podobne, takze skusim len moj pohlad.

ICM, dost riskantny vstup podla mna, nakolko volatilna sviecka ktora sa vykreslila pred tvojim vstupom skor signalizovala odraz, od SR urovne ktoru tam mas zakreslenu v podobe pivotu S2. zaroven oscilator CCI bol v prepredanej oblasti...neviem ci tam bola aj ina SR uroven alebo nie, lebo neanalyzoval som trh TF ako som pisal vyssie.
Koniec koncov trh sa aj odrazil od ceny, ale vytvoril FLIp a nasledne pokracoval smerom dole, cize tvojim spekulovanym smerom.
Otazka: preco si nevstupil uz na FLIPe? Tvoja spekulacia pochadzala z toho ze si predpokladal na zaklade OP ze cena pojde dole? alebo jednoducho si len umiestnil STP prikaz 1 tick pod predchadzajucu sviecku a cakal ci ho trh vyplni? Pretoze v opacnom pripade si neviem vysvetlit preco si nevstupil hned pri navrate a naslednom vytvoreni FLIp

Taraka:
Ti poviem jednu vec, ktoru si zacni vsimat...
takmer vzdy volatilne sviecky do aktualneho smeru znacia bud obrat (ak sa odraza od SR urovne) alebo minimallne vytvorenie korekcie. Vidno to pekne aj na tvojom grafe, kde si vsimni co predchadzalo odraz od cenovej urovni 973 a taktiez si vsimni co predchadzalo vytvoreniu vyraznej korekcie (ktora ta vyhodila) a ktora siahala az na 50 perc. retr swingu.
Odpoved: niekolko za sebou volatilnych sviecok.
Neviem ci to niektori traderi beru do uvahy ja to beriem dost a pracovne to nazyvam "posledny vydych" alebo nazvy si to ako chces, urcite to ale neje rozumne ignorovat a najme nie ak tento posledny vydych siaha az do SR urovne kde znaci odraz.

[icm]

to Stranger: Ano, byla to volatilní svíce, ale, pokud se prostě podíváš na cenovou historií x týdnů dozadu, kdy hned na začátku obchodování se vytvoří svíce, která prolomí HOD nebo LOD, je dobré hned vstupovat, pokud tělo svíce přesahuje právě to LOD nebo HOD. Kdyby tělo svíce hraničilo přesně s hranicí LOD nebo HOD, do obchodu bych nevstupoval a čekal, co by se dělo dále. Máš však korektní dotaz, proč jsem nedal hned market nebo limit po vytvoření této svíce. Psychika.

Takže ano, pokud se vytvoří taková formace, spekuluji pak na další pohyb podle toho, zda bylo proraženo HOD nebo LOW.

EDIT: Ano, spekuloval jsem v takové formaci na pokles, ale zároveň jsem dal STOP příkaz 1 tick pod svíci v 15:32.