TF-E mini Russel 2000 PA system

[icm]

Ahojte, říkám si, zda vůbec sem dnes vložit screen mého obchodování, které sice nakonec skončilo kladně, ale hned jsem si vzpomenul na Strangera o jeho poznámce o příliš volatilních svících. Na toto si opravdu musím dát pozor, neboť o tom dnes byly tři ztrátové obchody a vlastně zbytečně. Děkuji Strangeře. :-) Napsal jsem si o tom v pořadí již třetí pravidlo. :-) Na druhou stranu jsem si uvědomil, jak moc mi pomáhá tady ty screeny vkládat, i když se nedaří, neboť mi to pomáhá si to více vštěpovat pravidla do mého vědomí, neboť vím, že tady musím předložit nějaký výsledek, který musí mít nějakou vypovídající hodnotu a za to Finančníkovi i Vám tady se mnou diskutující moc děkuji, že mne to přímo posouvá dále. Takže pokud se podíváte na průběh obchodování, potom, pokud vynechám obchody při hodně volat. svících, tak by byly realizovány obchody v čase 15:36, který by sice skončil ztrátou, ale i přesto bych do něj příště šel a pak následně obchod v čase 15:46, kde byl odraz od LOW dne, tento obchod jsem však nechal více vystoupat vzhledem k předchozím nezodpovědným ztrátám (jinak bych šel pro PROFIT 300$). Nakonec byl celkový profit 176$, ale raději bych ocenil PROFIT 125$, ale jen při dvou obchodech a s menším stresem a kratším časem stráveným v trhu. Jo jinak zjišťuji, že jste tady podobného věku jako já, mne je 28, takže jsem tak mezi Vámi, takže když dovolíte, bude Vám tedy Tykat. Tak tedy nazdar!

[Taraka]

Dnešní screen :)

[Sinuhet]

Taraka: zajimalo by me, jaky mas PF (profit factor), ale pokud nechces tak samozrejme neodpovidej :)

[Taraka]

to Sinuhet: odpověď díky drobným evolučním krokům a krátkému live nasazení systému (cca 7 měsíců live) není jednoduchá, osobně jsem s profit faktorem nespokojen... systém v původní verzi měl v backtestu profit faktor pouze 1,27, původní verzi jsem obchodoval cca do konce března (5 měsíců), systém jsem nasadil v listopadu 2012 po otestování 4 let historických dat, přičemž poslední rok před nasazením nebyl jediný ztrátový měsíc, což bylo vzhledem k povaze systému statisticky nepravděpodobné a brzo se mi to ukázalo, když přišly první ztrátové měsíce po dlouhé době a hned dva za sebou (leden, únor 2013), to byla velmi dobrá stimulace k tomu, abych přišel na způsob jak profit faktor zvýšit... v březnu jsem byl s testy hotov a podařilo se mi pomocí drobných nuancí pochycených z live obchodů zvednout profit faktor na 1,35 na historických datech, systém v aktuální podobě obchoduji od dubna... duben i květen ale byly zas naopak nadprůměrné měsíce s reálným profit faktorem který už se blíží tomu, co bych si představoval (pro začátek) a sice 1,47 (chtěl bych přes 1,5). Od dubna do dneška jsem přitom provedl 112 obchodů, z nichž bylo 52,68% vítězných a průměrný obchod po odečtení komisí a slippage udělal 42 USD... jak říkám poslední dva měsíce byly pro systém nadprůměrné, měl by se pohybovat spíše kolem reálného profit facotru 1,3 a průměrného obchodu kolem 30 USD... červen proto čekám tradičně slabší, aspoň poslední čtyři roky byl červen vždy v roce mezi podprůměrnými měsíci :D zároveň nutno podotknout, že live profit faktor zahrnuje nejen komise a slippage, ale i chybné obchody, které jsem realizoval a které mne stály nemálo profitů :) (td)

každopádně dalšími nápady a jejich otestováním chci dostat reálný profit faktor nad 1,5 a posléze snad někdy i 2 , systém má ještě prostor pro kosmetické i větší úpravy a je de facto mechanický :)

[Taraka]

to icm: mno ten screenshot vypadá, jakobys "lovil" dno tak dlouho, až Ti to vyšlo :D musím říct, že ten první obchod, i když skončil ztrátou se mi líbil, byl tam celkem slušný nákupní tlak na té silné S/R úrovni, žel nebyl dostatečný :) chápu proč jsi vlezl i do toho druhého obchodu, ale v prvé řadě si myslím že SL u toho prvního měl být až pod low té volatilní svíce, kde by bylo jasné selhání spekulace na long a možná i příležitost střelit tam rovnou short se slušným potenciálem k low dne, ale třetí a čtvrtý obchod už byly dost ústřel z mého pohledu... u pátého a konečně vítězného vstupu bych si moc jistý nebyl, ono opačná barva svíčky na denním extrému sice naznačuje minimálně větší pravděpodobnost příchodu korekce, jen k té nejbližší S/R tam nebylo moc místa a říkám si, jestli jsi to nenechal běžet spíš proto, abys zalepil tu ztrátu cos tam předtím napáchal :D prosím rozhodně to neber jako rýpání, jen mi to připomělo mé šílené vstupy, které jsem tropil cca před rokem :D hlavně na to odpověz sám sobě :) Proč tolik vstupů tak krátce za sebou? Byly všechny podle plánu? Byly všechny řízeny podle plánu? Ne? Proč? :)

[stranger]

sorry za blbu otazku ale bavite sa tu o profit factore. co tento udaj vystihuje? teda neviem ci je lepsie mat vecsi cislo alebo mensie? pre zaujimavost moj profit factor ked pozeram teraz do MSA grafu je 19,19 je to dobre ci zle?

icm toto mi pripomina moje zaciatky v LIVE.
"porazim ta ty hajzel (trh), som chytrejsi ako ty"
hovorilo moje podvedomie pri takomto obchodovani.
To som ale pochopil neskor.

[Taraka]

to stranger: profit factor je zjednodusene receno kolik vydelas na jeden riskovany dolar :) aspon tak to chapu ja :) mozna to chapu blbe, kdyz tak me nekdo opravte pocitam to gross profit/gross loss... tvuj profit factor patri mezi ty hvezdne :D (tu)

[Taraka]

Někde jsem četl, že systémy s PF nad 2 už se dají považovat za excelentní, nad 1,5 za dobré no a pod 1 jsou logicky prodělečné :)

[Sinuhet]

jeste bude asi rozdil jestli je system diskretni nebo automatizovany, u automatu bych asi hodnotu kolem 1,5 bral

to stranger: vezmes soucet zisku a podelis ho souctem ztrat

[icm]

To Taraka: Ahoj. Samozřejmě, že jsem ten poslední obchod nechal schválně vystoupat kvůli tomu, co jsem tam napáchal, na to vem jed! :-)

Co se týče toho prvního obchodu, čistá spekulace (na druhou stranu, v podstatě celé obchodování je o spekulaci), ale nebyl podle plánu, zahrály tam role emoce. Vzal bych ho jinak jen v případě, že by se objevila inverzní korelace s NASDAQ, to znamená, že by svíce na TF byla záporná jako v tomto případě a svíce na NASDAQ by byla kladná, luxusní situace to pak je.

Do druhého obchodu bych šel, i když byl ztrátový. Ano, ty další dva, šílenost, volatilní svíce, emoce, NOT plán. Doplněno pravidlo v obchodním plánu o požadavku na konkrétní volatilitu svíce.

No a pátý obchod už jsem nechal vystoupat, byla velká pravděpodobnost, že se trh pokusí otestovat HIGH, ale já jsem pro jistotu dal menší cíl, což se potvrdilo.

Ano Taraka, musím si odpovědět sám sobě a potvrdit, že nikoliv kladnými obchody se učím, ale těmi zápornými. A jak jsem psal v předchozím příspěvku, jsem hrozně moc rád, že si ty obchody tady můžeme vzájemně publikovat, komentovat i přesto, že každý máme jiný obchodní styl, protože tady to publikování na "nástěnce" mi mnohem více pomáhá si vstřebávat pravidla do svého vědomí, protože příště, až tady zase budu vkládat screen z obchodování, tak už by se tam neměl objevit vstup po volat. svíci například a to je pro mne velká věc, která by se vzhledem k mé větší nedisciplínovanosti jinak stala, pokud bych tady nezačal dávat ty screeny. Možná Ti to přijde jako šílenost, ale mne prostě tady to publikování hrozně moc pomáhá psychicky a za to vám všem moc děkuji!

Taraka a na závěr, jo, byl to šílený rychlý obchodní den, ale počítají se výsledky a výsledek byl 175$ a to se taky počítá.

Tak přeji příjemně strávený víkend k nabrání sil na další obchodní týden.

P.S.: Taraka a Ty ještě jinak mimo burzu máš jiné zaměstnání?

[icm]

To Stranger: Přechytračit trh. Ne, to jsem vážně už vzdal, to vím, že nemá smysl, chci si z trhu vždy vzít jen něco a jít pryč i za situace, když vidím, jak tam každý den jsou "úžasné" pohyby.

[Sinuhet]

jinak Honza K. ktery tu psal o automatizovanych strategich vyborne prispevky psal, pokud budeme mit v realu DLOUHODOBY PF kolem 1.3 vetsinou je to OK...

[Taraka]

to Sinuhet: njn automaty jsou holt o neco min profitabilni :) ale i tak to neni nejhorsi, hlavne aby profitabilni zustaly :)

[Taraka]

to icm: člověk se určitě učí hlavně z těch blbostí, co napáchá :) v tom souhlasím, cílem je pak nepáchat stejné blbosti znovu... publikování tady mi taky pomáhá, přece jen teď celý víkend sedím nad staršími obchody a koukám na ztráty obou patternů a snažím se najít společného jmenovatele... možná to je náhoda, ale v období, na které koukám to vypadá, že zrovna ty nejhorší obchody šly kolikrát čelem proti silné S/R z vyššího tf nebo plavaly někde mezi S/R úrovněmi a neměly oporu v průrazu či odrazu od nějaké S/R... takže tu teď smolím pravidla pro zakreslování S/R úrovní a následný backtest... asi zkusím použít S/R v backtestu jako filtr pro své aktuální obchody a uvidíme, co mi z toho vyleze :)
k odpovědi na zaměstnání, ano zatím stále pracuji na plný úvazek v IBM :) takže můj den teď vypadá celkem šíleně a pracuju od sedmi do sedmi :D v dalším čase se pak věnuju testům a vývoji... když půjde vše dle plánu tak časem bych měl být schopen práci v IBM quitnout a přejít na full time :) mým motorem je lenost, teď tolik pracuju, abych pak už moc nemusel :D (tu)

to stranger: můžu se zeptat, jak při zakreslování S/R úrovní řešíš situaci, kdy se trh dostane mimo tvé zakreslené úrovně případně mimo hodnoty kde kdy byl? :D když se dostane mimo tvé úrovně, prostě se podívaš, kde měl naposledy v těchto místech problémy a dokreslíš je v průběhu seance? nebo tam prostě ten den už neobchoduješ? A jak řešíš neprobádaná teritoria? :)

[icm]

Přikládám dnešní svoje obchodování, které jakoby z oka vypadlo tomu pátečnímu. Nicméně oproti pátečnímu jsem si dával už větší pozor na volatilní svíce. Rozbor: 1.obchod - (15:36) spekuloval jsem na odraz od EMA(204), navíc podpořen inverzní korelací s trhem NASDAQ. Vykonán SL 2.obchod - (15:48) spekulace na odraz od OPEN, nicméně PULL BACK s sebou vzal i SL. 3.obchod - (15:50) opětovný nástup po PULL BACKU do obchodu, nicméně trh se rozhodl otestovat OPEN. 4.obchod - (16:04) opět spekulace na odraz od OPENU, nicméně SL opět zasáhl PULL BACK. 5.obchod - (16:12) - opět spekulace na odraz od OPEN, tentokrát korektní a výstup na HOD CELKEM: 106$ POCITY: Smíšené. První obchod, příště v takových situacích jíž brát nebudu. Druhý obchod podle plánu, nicméně, možná zkusit vstupovat LIMIT příkazem skrz. Třetí obchod byl korektní, zde jsem možná měl být více obezřetný ohledně PT. Čtvrtý obchod, silný PULLBACK, možná více zkoušet LIMIT příkazy. Pátý obchod už jsem musel skrz předchozí "divočinu" nechat vystoupat a spekuloval jsem, že trh otestuje HOD, což se nakonec stalo. Seance sice skončila pozitivním výsledkem, ale strávil jsem v trhu dost času a navíc se smíšenými pocity. Budu moc rád, když mi napíšete svoje poznámky, co byste u konkrétních obchodů třeba udělali jinak podle Vašeho stylu obchodování, děkuji.