TF-E mini Russel 2000 PA system

[Taraka]

hmm tak prvni obchod chyba v trade managementu... druhy ok v ramci toho jak jsem trh v danou chvili vnimal ale ne moc ok co se tyce toho vnimani kontextu, tam jsem trochu zpohodlnel v tom, ze jsem se pomalu preorientoval z short dne na range day :) skoda...

[Pavel K.]

Taraka, jak vstupuješ do trhu? 3 ticky skluz je opravdu dost i na multikontrakty, obzvlášť, když příkaz nebyl ani vyplněný postupně..
Jinak musím říct, že ten první vstup byl hodně odvážný. Časování ti vyšlo téměř dokonale. Já čekám v takovýchto případech zpravidla ještě na jednu korekci, kde sleduji, jestli má trh chuť jít ve směru momenta nebo ne.
Ten druhý obchod, tam zase bylo vidět, jak trh po breaku menšího trojúhelníku nepokračoval původním směrem a naopak nabral rychle na momentu směrem opačným. Opět bych tedy čekal alespoň jednu korekci, než bych proti takové síle trhu šel.
Ty toto ale nejspíš nezohledňuješ.
Ať se daří!

[Taraka]

to Pavel K.: do trhu jdu limitem na zaklade prurazu vyznamnejsi cenove hladiny z posledni price action, u niz predpokladam falesny pruraz... vetsinou jsou to trendove DT a DB na nizsim i vyssim tf nebo falesny pruraz zahusteni. V tom, ktere prurazy brat a ktere ne, se snazim byt maximalne vybiravy... pravdou je ze momentum proti mne pri vstupu me vcera zneklidnilo v obou obchodech... v prvnim jsem na zaklade toho uspechal posun SL... v druhem jsem pred vstupem nestihl na nove momentum zareagovat... no a navic jak jsem psal, jsem tam spatne vyhodnotil kontext, uprostred trading range jsem ten vstup delat nemel :)

co se slippage tyce tak to bylo tento tyden podruhe, co jsem chytil takovy skluz (v prvnim pripade slo dokonce o !!4 ticky!!), obchoduju multikontrakty, takze skluz 3-4 ticky na kontrakt je dost citit a je divne, ze na trech predchozich cenach se pro mne nenasel ani jeden prikaz ke sparovani... prikaz byl navic v mistech, kde by nemelo dochazet ke skokovemu pohybu ceny jako to byva u breakoutu... skoro to vypada, jakoby muj stop dorazil na trh od brokera o dost pozdeji, nez se trh na danou cenu dostal... obchoduju u AMP, data mam od CQG a pokud si dobre vzpominam stopy by mely byt drzeny u brokera na serverech... tam by prodleva vzniknout mohla...

[Taraka]

ahoj, dnesjeden obchod... mely byt dva ale u prvniho jsem nestihl zadat prikaz... skoda :)

[Taraka]

zpetne koukam, ze prvni obchod jsem dnes delat nemel... teda rozhodne ne do longu z daneho mista... to bylo ponekud proti zdi... druhy v pohode... treti obchod byl dle planu, ale lepsi uz by asi bylo v danych mistech na dalsi falesny break nespolehat... ja tak trochu doufal, ze dostanu moznost rychle posunout SL, ale trh se misto toho dost rychle zhroutil... v obchodech jako byl ten treti jsem rad za svuj mini stop :D :) i diky nemu jsem dnes nakonec stejne neco vydelal...

[Honza K.]

Mini stop je vždycky jedna miska vah.. Na té druhé stojí vyšší počet stopů :) Která z těch misek převáží po 200, 500 obchodech? .... to je to, oč tu běží ;)

[NobodyI]

dopředu se omlouvám, ale pořád mi to spíše připomíná házení korunou. Jestli je nějaké edge ve vstupech úplně mimo a v podstatě záchrana jen přes + MM, tak je to jen trápení.

[Taraka]

to Honza K.: jak rikas, to se uvidi az casem... chodim vetsinou pro cca 3x vetsi profity nez riskuju v zakladnim SL... mini stopy (do 100 USD) s rychlym dalsim snizenim risku pouzivam necely mesic, coz je zatim malo na nejake rozsahle zavery... cas a schopnost dodrzovat plan napovi...

jinak pred dalsim navysovanim kontraktu jsem ted uprednostnil vybery zisku a tvorbu zalozniho kapitalu, abych mohl v dohledne dobe skoncit v praci a prejit na full time trading... doufam, ze dohledna doba nebude prilis dlouha, a ze se toho jeste ve zdravi dockam :)

[Sinuhet]

Taraka: uz pomerne dlouho neobchodujes mechanicky, mas spocitany profit factor ? Me by to zajimalo pro porovnani s mechanickymi systemy ? Pokud dosahujes vyrazne lepsich vysledku tak (tu)

Cetl jsem ted Trading in The Zone, Douglas tam popisuje 3 stadia: mechanicke, subjektivni, intuitivní (nejvyssi stupen) .. ja jsem vicemene porad zakotven v mechanickem :)

[Klepíno]

to NobodyI: chtěl bych se zeptat podle jakého klíče se rozlišují vstupy úplně mimo a úplně "v" ???

[Honza K.]

U mě to bylo naopak, začal jsem subjektivním, to přešlo do intuitivního než mě trh naučil, že moje intuice úzce souvisí se stolicí (špatná intuice, že vstup je dobrý se záhy obracel ve správnou intuici, že to špatně dopadne ;) ) a skončil jsem u mechanického :)

[Honza K.]

Klepíno Napsal:
-------------------------------------------------------
> to NobodyI: chtěl bych se zeptat podle jakého
> klíče se rozlišují vstupy úplně mimo a úplně "v"
> ???


Nobody je zcela jistě u nejvyššího stupně obchodování. Takže to prostě intuitivně ví.

[Sinuhet]

me to prave zarazilo :) Kdyby to psal nekdo jiny tak reknu ze to je nesmysl, ze trading je statistika :)... Ale s Douglasem se porovnavat opravdu nechci :)

[Honza K.]

Jak říká klasik v jedné své nejmenované hře (Cimrman - vražda v salonním kupé): "Každý máme jiné pořadí" ;)

[Taraka]

to Nobody: pokud bych se takhle mel "trapit" dlouhodobe a spokojit se s par stovkama dolaru na kontrakt mesicne, tak mi to vlastne vcelku k zivobyti staci :)

to Sinuhet: co jeste povazujes za mechanicky system? Dle meho soudu v momente, kdy zapojis diskrecni zakreslovani S/R urovni, uz o mechanicky system moc nejde... co se celkove mechanickych systemu tyce, tam jsem se motal kolem nuly, casto jsem je totiz obchodoval az za jejich zivotnost... u mechanickych jsem tak mival Profit factor lehce nad 1 a s vetsim vzorkem obchodu se to k jednicce vzdy blizilo, coz mne samozrejme neuspokojovalo... po peknem zacatku od spusteni live systemu zacaly po par mesicich vykazovat znamky slabosti, ktere v backtestech videt nebyly... backtesty jsem vzdy delal rucne, takze jsem nejspis nemival uplne optimalni nastaveni, ale jen hruby nastrel... takze kdyz jsem mel v backtestech u mechanickych systemu profit factor 1,4 i po zapocteni skluzu a komisi, casem jsem se v realu dostal na nizsi cislo kolem 1,05-1,1... to uz jsou systemy na hrane ziskovosti...

co se diskrecniho obchodovani tyce zacal jsem loni v zari... vice se venovat S/R urovnim byl puvodni napad, ktery se rozvinul az do obchodniho systemu, ktery jsem prerusil nekdy v dubnu, abych se mohl pokusit zase se posunout kousek dal... ten system mel u konce live profit factor nekde kolem 1,16, coz uz bylo lepsi, ale stale ne to, co bych chtel...

od kvetna do cervence 2014 jsem ted obchodoval novou podobu systemu, ktera byla jeste vice diskrecni, a kde taky podle toho dochazelo k mnohem vice chybam proti planu, diky tolika spachanym chybam se profit factor prilis nezmenil a hybal se kolem 1,15... v srpnu jsem proto system zase trochu pozmenil a zjednodusil a aktualni profit factor v poslednim mesici tak byl neco kolem 1,5... vzorek dat pro tohle mereni je ale nedostatecny... osobne navic citim, ze co se tyce diskrecniho obchodovani, jsem porad nekde na zacatku vyvoje :)

navic je treba zduraznit, ze jde o cisla z realne tradovaneho uctu po zapocteni nakladu jako jsou slippage, komise a blbosti proti planu (coz jsou zvlast u diskrecnich systemu u me naklady nejvyssi) :) backtest by vzdycky vypadal lip :)

za povsimnuti stoji, ze vlastne snad vsechny systemy, ktere jsem obchodoval live, mely velmi pekny prvni mesic po nasazeni do zivych trhu, pak se trhy zacaly menit a systemy zacaly kulhat, aby se postupne pozdeji treba vratily zpet do kladnych cisel... kazdy byl totiz postaven na trchu jiny typ trhu, dohromady by mozna daly slusne vyvazene portfolio, ale na to uz by to chtelo spis AOS, bo rucne by to bylo neobchodovatelne a k AOS zas tak netihnu...

i proto jsem se rozhodl mnohem casteji a rychleji adaptovat na aktualni trzni podminky a nechat si vetsi prostor pro vlastni rozhodovani... kdyz uz u toho denne sedim aspon tri hodiny, tak at se ta hlava do toho rozhodovani trochu zapoji a neceka jen na krizeni nejakych indikatoru apod. to je plytvani mozkovou kapacitou :D na krizeni indikatoru muze cekat pocitac, na to bych u toho nemusel sedet :)