TF-E mini Russel 2000 PA system

[Klepíno]

to Taraka: Jojo moc pěkně si trh včera došel pro naše Sls, vstupoval jsem dost podobně. Pak už jsi nepřemýšlel vstoupit ještě jednou do shortu cca v 16:28, vlastně na úrovni Tvého SL? Pak přišla červená, zelená a pak zelená "knotovka" tam šlo vstoupit, ale bylo to tak tak pro PT.

[Taraka]

to Klepino: snazim se chodit pro vetsi profity a ten potencial 200 USD, ktery jsem tam v dane chvili potom prvnim neuspesnem shortu videl, mi moc atraktivni nepripadal... ano zobchodovat se to dalo, ale uz jsem cekal long, tak jsem proti tomu chodit nechtel :) spis me mrzelo, ze nedoslo k vyplneni toho longu tam byl pekny potencial az nekam k 1165 :)

[Taraka]

Dnes jsem poprve obchodoval mimo svou domaci kancelar :) vcelku zajimavy pocit, dost nezvyk, ale vse probehlo bez problemu... jen teda jsem zjistil ze na notebooku nemam software ve kterem si upravuju a popisuju screenshoty, tak to upravim az se dostanu k stolnimu pc... pro nedockave davam alespon neokomentovany screenshot... 1. obchod DB z vyssiho tf, prvni vystup na MPOO zbytek na intuitivne posunutem SL 2. obchod na flipu do shortu, velmi rychle pritazeni SL, kdyz se trh zacal vracet, inkasovana mala ztrata 3. obchod na lower tf DT, velmi rychle snizeni risku prvni vystup na MPOO, druhy na intuitivne posunutem SL...

[nick]

panove, trochu OT: Brooks nekdy mluvi o obchodovani cehosi, co ma skratku SPY. neco malo jsem si o tom vygooglil, ale moc tomu nechapu.

jaky je rozdil mezi SPY (SMART) a SPY (ARCA) nebo SPY (cokoliv)?
jak tam funguje margin?
proc Al Brooks doporucuje obchodovat treba 500 SPY misto jednoho kontraktu S&P 500?

prip. hodte link, kde je to zrozumitelne napsany i pro cloveka, co neni ekonom a nezna klicove pojmy..

dik

[Taraka]

to nick: SPY je ETF (Exchange Traded Fund), na rozdil od komoditniho kontraktu v tomto pripade nejde o pakovy instrument ale jen o akcie, na ktere margin nepotrebujes... pres burzy muzes nakupovat akcie tohoto fondu (tedy nikoli kontrakty), fond ktery primarne kopiruje pohyby indexu S&P 500...samozrejme pokud ti to obchodnik umozni muzes pouzivat paku (margin) i na akcie, ale vseobecne bych to spis nedoporucoval...

SMART a ARCA budou nejspis nazvy burz, kde se da ETF obchodovat... rekl bych ze primarni (kde je ETF listovano) je ARCA a na SMARTu to jen dal preprodavaj... chapu to tak (mozna blbe, kdyz tak me nekdo opravte), ze treba ceske akcie jsou listovany primarne na BCCP (burza cennych papiru praha), ale obchodovany jsou i na trhu RMS (prostrednictvim obchodnika Fio), takze treba CEZ muzes nakoupit jak pres primarni trh BCCP tak i pres RMS a realtime ceny na obou trzich se mohou mirne lisit stejne jako poplatky...

[nick]

proc bys nedoporucoval obchodovat akcie s marginem? jesli to ma byt dle Ala levnejsi, tak jinak nez s marginem si to nedovedu predstavit.

[Taraka]

to nick: nevim jak "levneji" to myslel, ale rekl bych, ze tak, ze tam clovek neriskuje tolik jako na zapakovanych komoditach ci opcich... protoze na poplatcich rozhodne vychazeji akcie drazsi...

nevim jak marginy na akciich v USA ale v cechach to brokeri berou jako pujcku, ze ktere ti normalne uctujou nemaly urok plus poplatky samozrejme za zobchodovane mnozstvi platis stejne...

takze bych nerekl, ze akcie jsou levnejsi v pomeru cena/vykon... jsou levnejsi v tom ohledu, ze si muzes treba SPY dovolit obchodovat pozicne s uctem i kolem 5000 USD, coz by bylo na komoditach v podstate sebevrazednym aktem...

zatimco pohyb podkladoveho aktiva o minus 10% te bude stat na SPY 500 USD (kdyz nakoupis za celych 5000 USD), na e-mini ES by te to uz vyslo skoro na 10000 USD/kontrakt, pricemz kontraktu by sis pri malych marginech mohl teoreticky nabrat i vic (neberu ted v potaz, ze s tak malym uctem bys pozicne na e-mini ES vubec lezt nemel)... takze v tomto ohledu myslim, ze to bral Brooks, ale treba se pletu :)

[nick]

ja na to koukam hlavne tak, ze pokud si dle pravidel MM mohu dovolit jenom jeden komoditni kontrakt, tak pri obchodovani SPY si mohu vzit treba 500 akcii a obchodovat s tim jako s multipozici. coz mi prijde vyrazne lepsi nez jit jediny kontrakt..

[Taraka]

to nick: ano v tomto ohledu mas lepsi moznosti rizeni pozice... ale levnejsi co do poplatku to nebude :) ja nad ETF uvazoval prave z hlediska pozicnich obchodu... :)

[nick]

dle tohoto:
www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=stocks2

bych mel za 200 SPY zaplatit 1 USD komisi. to neni spatna cena za flexibilitu rizeni pozice, kterou s jednim kontraktem nemam zadnou :)

[Taraka]

to nick: v USA to neni extra drahe, rozhodne je to drazsi na poplatcich nez komoditni kontrakty, ale potrebnou flexibilitu ti to doda :)

[Sinuhet]

Musim teda rict, ze mi porad dela problemy (u intradenniho obchodovani) obchodovat konzistentne, pokud system nema striktni pravidla (dal by se naprogramovat)
Proste kdyz se treba nekolik dni nedari, tak si zacnu vymyslet vstupy (klasika, urcite zazil kazdy :D
(vysledek je porad v pohode v plusu, ale ty zaseky :)

Pokud obchoduju pozicne, tak je to OK, do dalsiho dne se stihnu "srovnat do late" :)

Momentalne tedy intradenni diskretni intradenni obchodovani omezim na v podstate naproste striktne pravidly definovane systemy..... (tu)

[Sinuhet]

Taraka: jake mas vysledky (nemyslim cisla v $) za posledni dobu ? Klidne ignoruj, pokud nechces odpovidat :), jen by me to zajimalo.... (jo mohl bych si to z tech screenu asi spocitat ze :)

[Taraka]

to Sinuhet: no aktualni system obchoduju od kvetna... v kvetnu to bylo +14,5%, v cervnu klesla volatilita a muj mesicni hospodarsky vysledek se hybal cca kolem 0%, v cervenci volatilita nadale klesala a zatim jsem tam nejakych 5% v minusu (coz se u me rovna dvema a pul SL, takze zatim zadna tragedie, ale zisk to neni...)

trochu mne to prinutilo zamyslet se nad tim pro jake profity v nizke volatilite vlastne chodim a pro jake bych chodit mel... inspiroval jem se u Eldera (kniha Sell & Sell Short) a zavadim hodnoceni obchodu na zaklade toho, kolik z nej dokazu vytezit ve vztahu k volatilite z poslednich 4 tydnu + par dalsich vychytavek hodnoceni nakupu a prodeju ve vztahu k dennimu maximu a minimu atd. Je to vcelku zajimave a melo by mne to naucit trochu premyslet nad obchody z lepsiho uhlu pohledu, nejdulezitejsi je pak ten ukazatel toho, kolik dokazu vytezit z obchodu pri aktualni volatilite, tam mne to muze vcelku slusne navigovat v tom, co jsou jeste primerene targety v dane dobe a co uz nikoli.

Celkem jsem se divil, kdyz jsem zjistil, ze by mi v tehle volatilite melo bohate stacit chodit pro hlavni target kolem 400-450 USD, zatimco v kvetnu to bylo klidne i 550-600 USD :)

Dalsi vec je rychlejsi posouvani SL do snizeneho risku pripadne i na BE, pokud se trh vrati a vymete mne, muzu klidne naskocit znova na dalsi signal... je to lepsi nez chytit plny SL ve vetsine pripadu...

Posledni vec, kterou jeste dotestovanou nemam, jsou agresivnejsi vstupy do obchodu. V pripade velkeho potencialu obchodu neni treba cekat na limit cenu a je mozno naskocit hned, pokud neni low/high posledniho swingu ci usecky ktera ho zacina tvorit (misto kam dam SL) prilis daleko...

Co se diskrecniho obchodovani tyce, zatim nepozoruju, ze bych mel nejak extra horsi vysledky nez v mechanickem... spis mne mnohem vice bavi ten proces uceni se a adaptace... je to takove... zivejsi... i kdyz nutno uznat, ze za cenu chyb, ktere jsou obcas draze zaplaceny (jen v kvetnu a cervnu jsem v obou mesicich dohromady udelal chyby proti planu za 2000 USD/kontrakt), coz na jedne strane je velika skoda, na strane druhe ohromny potencial pro rust... :)

at se dari ;) (tu)

[Sinuhet]

no ja si myslim, ale je to jen muj nazor, ze system ktery zacnu obchodovat live by v podstate mel vydelavat od zacatku (a samozrejme ho postupne upravuju a vylepsuju).... Pokud jde na zacatku do minusu nebo se dlouho placam kolem nuly je lepsi to zahodit a zacit s necim jinym... (moje drivejsi zkusenost :)

jinak my jsme zabari, opravdu nejlepsi intradenni obchodnici maji vetsinu TYDNU ziskovych a pojem ztratovy mesic neznaji :)