MENY-futures , A,B,C,E,S,J

[Gladiator028]

Zdravím Vás , zakladám vlákno pre obchodovanie jednotlivých mien ako futures. Toto vlákno nieje určené pre menové páry.


Gladiator028

[Pavel K.]

Zdravim! Koukam na pekne pohyby, ktere vznikaji po otevreni Eurozony a Londyna a chystam se zacit obchodovat nejaky BO v techto casech. Zajimalo by me, jak je to s likviditou v tuhle dobu? Podle volume koukam, ze to zadna slava neni, navic se dost meni, tak by me zajimalo, s kolika kontrakty jste v tomhle case maximalne obchodovali a pri jakem slipu? Konkretne mi jde o libru.. Diky za vase zkusenosti!

[Romza]

to Gladiator028:

Nazdar!

Zabýváš se teda nějakými futures na měny? Jednu dobu jsem si pohrával se 6B, ale momentálně jedu micro live na forexu. Nicméně futures pro mě mají stále význam a plánuju se k nim možná vrátit. Probíhaly u tebe nějaké backtesty popř. live obchody?

Díky

[Klobasman]

Oproti FX májí futka obrovskou výhodu v tom, že se můžeš spolehnout na DATA která jsou u všech brokerů stejná narodíl od FX, tudíž je BACKTEST mnohem spolehlivější. Navíc tě žádný broker nebude chtít.... obrat :-) To nemluvě o spreadu který je 1 pip :)

[Gladiator028]

Romza,

nezaoberam sa menami aj keď som nad tým uvažoval ked došlo k zmene na FESX , samozrejme urobil som nejaké obchody no nemôžem hovoriť o skúsenostiach s futures menami, riešim len FDAX a maximálne to postačuje . Tak ako píše Kolbasman, meny ako futures sú podstatne lepšie ako Forex z dôvodov ktoré opisuje aj keď "forexáci" môžu mať iný názor a vidia iné výhody .

Gladiator028

[radim2]

forex má určitě výhodu mikrolotů, což se ze začátku hodí, jinak souhlasím se vším co napsali Klobasman a Gladiator028 výše

[Airmike]

radim2

no ja suhlasim len z tym co si napisal ty pretoze v tomto sa aj gladiator aj klobasman trosku mylia, aj ked gladiator spravne podotkol ze FXaci asi nebudu suhlasit. ak zrovnavame porovnatelnych ECN brokerov tak je FX spot vyhodnejsi prave preto ze spot je podklad a futures ho len kopiruje. je to primarny trh je na nom vacsia likvidita, dokonca dobry brokeri maju lepsiu likviditu ako cely futures market na meny na globexe a v neposlednom rade spot je lacnejsi ako futures. pretoze je tam ine kotovanie, tick size .

pre tych co obchoduju futures na meny skutocne na burze nemusim hovorit ze napriklad na libre ktora nema zrovna dobru likviditu chytate slip bezne 3-4-5 tickov. exekuuju sa prikazy mimo Bid Ask. to je bezny standard, takze ak zrovnavat tak to co sa zrovnat da.

[Airmike]

samozrejme sa nechcem pustit do ziadnej siahodlhej diskusie, len som chcel pridat nazor niekoho kto obchoduje aj futures aj spot a vidim tam dost rozdielov.

[radim2]

airmike díky za připomínky z praxe, klidně diskutujme :)

u těch slipů "bezne 3-4-5 tickov" myslíš futures na libru na trhu CME - označení 6B ?
myslel jsem že je nižší tak 2-3 ticky... ale mám to odkoukané jen z dema

likvidita není kdovíjaká to máš pravdu, ale celkem to ujde, taky pro poziční obchody mi přijde futures lepší protože na forexu se v noci platí rozdíl mezi úročením měn a ve středu je to dokonce 3 násobek - nevím teď z hlavy jak se to přesně nazývá...

[Airmike]

radim2ano myslim 6B na CME(globex) ten slip je sposobeny prave tou nizkou likviditou a tiez tym ze liquidity provideri cenu upravuju (stahuju objednavky podla toho ako sa vyvija spot) no a samozrejme ak zadas market tak tam ten slip moze byt dost velky, na druhu stranu sa mi par krat stalo ze mi vzali stop order mimo spreadu. samozrejme nebol to len pocit taketo ordre mam specialne zaznamenavane v T&S v ninja traderi kde mi takuto exekuciu oznaci inou farbou. dalej je skoro nemozne klast ordre podla orderbookov ale to je len taky tip aby si s tym ludia nerobili hlavu. orderflow na menaovych futures je velmi problematicky prave z tej naviazanosti na spot. spot proste diktuje a futky su pomalsie tak nasleduju a je jedno kde aka bariera je. bude exekuovana cela alebo stiahnuta providerom.

ako ja furues urcite nezatracujem je to super ze je centralizovany trh na futky ktory sa da pohodlne obchodovat. len je trosku pomylene si mysliet ze to je lepsia volba. ano na FX su swapy a plati sa urokovy diferencial. vela ludi to vyuzivalo prave na carry trades, ak zdvihnu sadzby budeme to vyuzivat opat. , na futkaach zase platis zvyseny margin, ktory je dost velky. ale treba brat do uvahy ze futures budes musiet prerolovavat, pretoze tam maju 3mesacne expiracie pokial sa nemylim. takze kazde ma nieco do seba.

ja som mal v TWSku nastaveny asi 3/4 roka pod sebou EUR SPOT a EUR FUTURES, GBP SPOT a GBP FUTURES. sledovalsom spravanie majors, likviditu spready a porovnaval poplatok. niektore veci som si nevsimol. potom som FUTURES aj EUR a aj GBP zacal obchodovat ako futky cez ninju a tie trhy boli skutocne dost odlisne ako spot, ale este viac som citil rozdiel medzi futures na likvidne indexy. tie LMT prikazy likviduju na FX futures strasne rychlo.

[radim2]

ano, všechno má své + a -
a jakým způsobem jsi dělal backtest, máš v platformě TWS k dispozici historická minutová data pro SPOTy?

[Airmike]

radim2

nie nemam . data sa z TWS stahuju cez API do excelu, samozrejme su platene. je to velmi komplikovany proces a ja to skoro vobec nevyuzivam. na backtest mi stacia hociake data z MTcka od marketmakera.

[radim2]

tak pokud je máš v MT tak je to v pohodě, u futures jsou třeba zdarma přes NT, myslíš že je možné dělat backtest na Futkách a pak to obchodovat naostro na Spotech?
ta data jsou dost podobná mi připadá

[Airmike]

ide len o strategiu, nejake breakouty si otestujes na hocicom, pozicne obchody tiez. ak ide o komplikovanejsie strategie tak sa je treba zamerat na data na ktorych ich budes obchodovat. vsetky backtesty robim v excely , kedysi som si zapisoval sviecky rucne z futures do excelu. uz to ale nerobim .ale s pravidla ak chcem obchodovat FX spot tak si data beriem zo FX spotu nainportujem do excelu a s tym pracujem.


ale to uz je mimo temu :)

[radim2]

napadlo mě backtestovat breakouty premarket trhu na Euru a Libře na futkách a obchodovat je na FX spotech, bylo by to tak s menším rizikem (a ziskem) na mikrolotech než hned na plných futures.