Diskuze k článku: Live začátky intradenního obchodníka [4] - práce s riskem

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/emini-live-trading-4.html

[Canman]

Opet skvelý clanek. Tento serial je vubec dobrym voditkem pro sechny zacinajici tradery. I kdyz se tradingu venuji temer 2 roky, stale v techto clancich poznavam sam sebe v minulosti i pritomnosti a jsou pro me velkym prinosem a inspiraci. Posouvani stoplosu je velka alchymie a je dulezite si dobre otestovat, co funguje nejlepe.
Diky. Petr

[Doggy]

Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze co si nezbacktestujem tomu neverim na 100%. Teda bez overenia teorie davania SL 5 tickov pod/nad vstup na rozsiahlejsej vzorke dat z volatilnejsieho obdobia, ako bol napr oktober 2008, by bola moja mysel urcite nahlodavana pri pouzivani tejto strategie v realnom obchodovani. Jednoznacne to chce mat to podlozene backtestom. Nie pre nas, citatelov clankov :), ale pre samotneho obchodnika.


Skvely serial! Drzim palce a nech sa dari!

[Ruda]

Já používám fixní SL s tím, že ho kdyžtak zmenším, pokud je vstupní úsečka menší. SL v tomto případě upravuji tak, že ho dávám 1 tick pod vstupní úsečku. Obchoduji na vyšším TF, takže mě to takto vyhovuje. SL se mě automaticky posune na BE + 2 při otevřeném profitu ve velikosti základního (neupraveného) SL. Nyní mám však problém s tím, že jsem jednak v poslední době chytl několik ztrát a začal jsem proto ze strachu impulsivně posouvat SL na BE hned, jakmile to šlo alespoň trochu do zisku. Problém je v tom, že jsem se sice takto uchránil před několika dalšími ztrátami, ale na druhou stranu mě již díky tomu uteklo několik pěkných zisků, protože jsem byl předčasně vyhozen na BE. Pravdou je, že jsem si na jednu stranu vždy oddechl, když jsem SL posunul předčasně na BE, trh se následně vydal proti mě, já skončil na BE a trh ve finále zasáhl i původně umístěný SL. Na druhou stranu vůbec nemám dobrý pocit z takového obchodování. Vím, že to je chyba. Proto jsem si dal za úkol toto moje impulsivní chování omezit a postupně eliminovat. Jsem zvědavý, jak se s prvními ztrátami popere Pavel. Přeji mu, aby ho to neovlivnilo tak, jako mě nyní.
Ruda

[PVtrader]

Se SL se občas peru stejně jako Ruda a asi jako mnoho dalších. Ve snaza uchránit pár korun přijdu o slušný zisk.
Nejhorší je, že většinou po proražení SL to jde proti mě jen několik bodů a otočí se to. Pak se to rozjede a já už nestihnu za dobrou cenu naskočit, nebo mám strach, že se dostaví další ztráta.
Na Demu jsem tento problém vůbec neřešil. V tom je velký rozdíl Demo-Live.

Pavel

[Klobasman]

Je na čase trochu opět rozvířit vody ve zdejší diskusi. Začnu jednou statistikou. Jeden broker mající stovky tisíc klientů poskytl nedávno následující statistiku.

Vydělává 10% obchodníků.... no celkem nic nového pod sluncem..... ( i když já osobně jsem to nečekal a věřil tomu že číslo bude vyšší) ale co jsem naprosto čekal byl fakt že nikdo z vydělávajích neobchodoval nižší TF než 4 hodinu. ( byl jsem převědčen že minutové TF budou skoro nulové) Zopakuji.... pod TF 4 hodiny nebyl nikdo ziskovej. Nechápu proč se všichni ženou do diskréce na minutových TF, která je smrtelná pro 99% traderů! A důvod... ano souhlasím s autorem článku..... přííííliš mnoho diskréčních proměnných, SL, PT, Volatilita, posouvané SL, vstupy s více kontrakty a postupné vypínání což má za následek vyšší ztráty na základním SL než první PT atd atd atd.......

Absolutně nesouhlasím s tvrzením, že se někdy nemusí nechat obchod dojít na SL, ale dá se už poznat jestli byl vstup dobrý. Proč to tvrdím? NIKDO neví kam trh půjde.... jak tedy mohu poznat, že mám raději vystoupit před SL s menší ztrátou? SL je tam kde je protože to má svůj důvod. Jistě že čas od času se to vyplatí a ušetříte nějaké dolarky. Ale ten kdo to zkoušel na živém ůčtu se mnou bude souhlasit že v drtivé většině člověk vypne před SL a frrrrrrrrr naším směrem. Nepráskám tady slámu do větru, mluvím z mnoha tisícových hodin u grafu.

Autor článku tvrdí, že je zde malé RRR ale winning 71%. i kdyby to bylo 1:1 nebo i méně, jde o profitabilní systém, který se nijak nemusí řídit a tím exponenciálně stoupá naděje na ziskovost tradera, i díky tomu že s win 70% je psychika tradera vystavena mnohem menšímu tlaku, prptože ztrát je relativně málo. V mometě kdy bude win 45-50 % s RRR třeba 2:1 naopak šance na dlouhodobou ziskovost klesají. Tady totiž začíná pracovat chamtivost, budou se brzy nastavovat BE, brát zisk i nějakou cestu před cílem.....

Hodně bych zdůraznil, že by si lidi měli odpovědět na otázku jestli chtějí obchodovat nebo vydělávat. Obojí totiž nejde.

Každopádně ať tohle není bráno negativně vůči článku, článek sám o sobě je dobrý.

A jsem přesvědčen, že kdyby autoři serveru udělali něco na témá - Výhody a nevýhoty systémů s vysokým %win a menším RRR a nižším % win a vyšším TF z pohledu psychologie, TA, s příkladem konkrétního patternu ( třeba stupidní stochastická divergence s poměrem 1:1, s kterou musí vydělat i opice, moooooc by tím pomohli všem kteří začínají....

Všem good luck

[petr]

Klobasmane, myslím, že žádnou vodu rozvířit není třeba.
To co píšete už jste zde napsal několikrát. Jste jednoduše jiný typ obchodníka - máte rád jiný software, vyšší TF, směřujete víc k automatice. Proč ne - začněte přidávat třeba do nějakého jiného vlákna vlastní screeny s Vaší divergencí a myslím, že Vaše příspěvky budou prospěšnější.
Tvrdit, že nikdo nevydělává ve futures na akciové trhy na TF nižším než 4 hodiny je skutečně zcela absurdní. Je to nesmysl. Netvrdím, že je nižší TF nejsou náročné na obchodování, ale samozřejmě na tomto TF vydělává ohromné množství lidí, byť samozřejmě další větší ohromné množství na tomto TF prodělává - stejně jako na 4 hodinovém a jiném TF.
Ostatně uvidíme, jak si povede Pavel - budu zde dávat další a další výpisy od brokera.
Tj. zkuste vzít na vědomí, že článek je od intradenního obchodníka intradením obchodníkům, zisky na podobných TF vidím kolem sebe dnes a denně, takže o tom, že to nejde a že to nefunguje mě určitě nepřesvědčíte :)
Petr

[japapatramtara]

Klobasman:

ktery broker? Rad si poctu, a to nemyslim nijak urazlive.. jen me to zajima.. jo a jinak s tim vyssim TF: minimalne pro me je to mekka a svaty gral.. swingarit na TF4H.. v pondeli si flaknout do trhu nejaky rozumny order, v patek to spocitat a hura na pivo, jenze na to nema kazdy kou[CENZORED :)] a tak treba konkretne me nezbyva nic jineho, nez lovit cudly na TF5M, pac tam to tolik neboli a ten maly zisk hlava ustoji.. to same je s RRR.. velice casto mam 1:1 protoze treba na FX +20pipu ustojim v pohode, u +40 se klepu jako osika, coz me neba a tak beru klidne i to 1:1, ale zase na krasu a bez nervu. Na to nepomuzou zadne debaty o systemech, ani psychologicke state, ale grafoHodiny, kterych mam zatim stezi 2000

[Ruda]

Jen takový dotaz: Jak může broker vědět, na jakém TF obchoduji? On si dělá průzkum mezi svými klienty? Díky Ruda

[japapatramtara]

Ruda:

presne to jsem se hodlal v te statistice od brokera docist :) Broker samozrejme nemuze vedet jake jeden ten ktery trader TF, tak jsem prave taky napjaty s cim klobasman prijde. Posledni dobou zjistuji, ze tady minoritni skupina i premysli, takove nechci potkat proti sobe v trhu ;)

[pb.]

No jak to pozná... vlezu do obchodu, obrátka, bác ho - a po patnácti minutách jsem venku na základním SL. Naproti tomu když chytnu hezký trend, obchod se mi táhne několik hodin a výsledkem je obchod století. Z následné statistiky mi vyjde, že výdělečné jsou ty obchody, které trvají déle. Závěr: nižší TF prodělává.

Co byste chtěl po brokerovi za statistiku? Kdyby tomu rozuměl, obchodoval by, nedělal by brokera.

[Klobasman]

Teď se musím omluvit, protože jsem nechtěně mystifikoval. Ten broker byl forexový, jméno zjístím, teď bych kecal. Tvrzení že nikdo nevydělává na futures pod 4 hodiny je samozřejmě nesmysl, ... viz to, že se jedná o forex brokera a už vůbec Vás nechci přesvědčovat :) Samozžejmě netvrdím, že takováto statistika je pro mě modlou, ale jak se říká... na každém šprochu.... a sama o sobě by měla být známa každému kdo se rozhoduje kudy se vydá.

Samozřejmě chápu, že kvůli malému kapitálu lidi volí malé TF, aby se vlezli do 100-250 USD SL. Ale jsou tady třebas taky ETFka atd.

Smysl mých komentářů je, aby lidi viděli i jiné na začátky, které jsou 100x více jednoduché pro začínající. Určitě se shodneme na tom, že intraday na nějaké minutě je nejvyšší level a když vidím nadšené začínající jak se do toho hrnou....

To že jsem porovnával systémy s win 70% a pak něco s méně %win, opět vycházelo z vlastní zkušenosti. Pár lidí jsem již tak nějak držel za ruku a vedl tradingem. První zkupina v nejhorším případě šla na účtu do flatu, prostě nelze ztratit peníze když něco jedete 1:1, zadáte trejd a honec vypnout platformu :) Je to směšné, ale ze začátku je to bych řekl nejlepší cesta. V momentě, kdy se přidaly kotrakty a vystupuje se postupně atd..... to šlo s každým rapidně down. Taky se zde nabízí možnost, že jsem špatný učitel já.... to již nemohu soudit já :D

Pokud to nebude vadit, založím si zde, až budu mít dostatečný počet příspěvků vlastní vlákno, kde zveřejním 3 strategie s přesnými vstupy a výstupy pro daily a každý měsíc nebo i po každém tradu, zde dám výsledky. Věřím, že se mi podaří mnoha nyní stále tápajícím ukázat potenciálně jinou cestu, kudy jít pro profity.

to RUDA - docela dobrá otázka....... nad tím jsem nepřemýšlel :D

[911]

pb. Napsal:
->
> Co byste chtěl po brokerovi za statistiku? Kdyby
> tomu rozuměl, obchodoval by, nedělal by brokera.


a proc by mel obchodovat? vydelava slusny penize bez rizika.

[nighthero]

To Klobasman:

Určitě vlákno založte. :-) Teda i já začnu live intraday, ale postupem času s rostoucím kapitálem bych rád vyzkoušel nebo možná i přešel na poziční obchodování, třeba swingové jako Larry. Ale i ta vaše varianta je zajímavá. Jde mi jen o jedno - mít více $$$ za méně času. O to ale jde asi nám všem. :-)

Jinak super článek. Boj se SL je asi nekonečnej.

Roman

[pb.]

> a proc by mel obchodovat? vydelava slusny penize bez rizika. Tak tak. Zvlášť na těch, co jedou na nízkem TF a vyrobí mu denně pět obchodů. Moje formulace byla nešťastná, vůči brokerům přezíravá. Přesto jsem přesvědčen, že většina brokerů do obchodování nevidí. Mají ale před sebou statistiky, které jim jasně říkají: "Spousta lidí pracuje na nízkém TF a prodělává. Pracovat na nízkém TF je špatně." Vidí v těch statistikách i moje obchody? Moje výdělečné obchody jsou čtyřikrát delší - přikládám tabulku s přehledem. Jak z toho pozná, na jakém TF pracuji? Jak z toho pozná, že vůbec pracuji s nějakým pevným TF? Z té tabulky může vážně vydedukovat pouze to, že se vyplatí mít obchody raději delší, protože právě ty vydělávají. Broker nemusí obchodovat, broker je (dobře placený) prodavač. Ve svém neobchodnickém životě ajtíkuju. Potkávám spoustu prodavačů počítačů, kteří také rozumí tomu, co prodávají, a jsou schopni vám odvykládat o počítačích celé romány. Přesně vědí, co lidé "potřebují", co kupují a co dělají pří nákupu špatně. Ale nikdy se nepotýkali s komplexností rozsáhlejší počítačové sítě, nebo snad, nedej přírodo, s vývojem aplikací. V počítačích jsou ve skutečnosti... negramoti. Ale jinak jsem rád, že většina (90%) lidí na obchodech prodělává. Zvyšuje to moje šance. Backtesty mi jasně ukazují, že to moje občasné kliknutí slušně nese. V praxi je to o cosi horší a jasně to ukazuje na nedostatek trpělivosti na mojí straně. Jsou také všichni ti ztrácející netrpěliví? Jak rychle vystupují z výdělečných obchodů? Jsou ochotní riskovat a poskytnout trhu dost prostoru a času? Není možné, že ve skutečnosti není na vině nízký TF, ale nedostatečná trpělivost ztrácejících? Jak by dopadnul průměrný broker, pokud by se pokusil obchodovat? Nezařadil by se taky spíše na stranu těch ztrácejících a zběsile klikajících obchodníků, i když má k dispozici "statistiky" a "vidí", co dělají lidé špatně? Věděl by, jak se takovým chybám vyhnout?