VSA (Volume Spread Analysis)

[pipsy]

Forexik1986 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Obchodujem cez CMS - visual trader 2,0 - je
> pouzitelne ich volume na VSA ?
>

Volume brokera není použitelné (možná s výjimkou velkých ECN sítí), protože ukazuje pouze volume brokera, ne interbanku. Nevím, kolik má CMS bank jako liquidity providerů, ale pochybuji, že jich bude dostatečné množství, aby jejich volume obsahovalo statisticky významné množství dat. Kromě toho může broker volume manipulovat např. tím, že udělá ze dvou ticků dolů a jednoho nahoru jeden tick dolů, čímž se volume sníží (na fx se používá tickové volume, tedy počet ticků během baru). Kde získat kvalitní data je uvedeno v dřívějších příspěvcích. Někteří lidé obchodují podle IBFX dema, ale mě přišlo spíše matoucí.

[hruska]

[bold]Forexik1986[/bold]
VT cko zahod a takties by som nedoporucoval MT4. vela ludi cez to obchoduje zevraj IBFX ma dobre tick volume ale je to blud podla mna.

zozen si Ninjatrader mas na financnikovy v sekci pre Ninjatrader detailne vysvetlene ako to spojazdit vsetko.
Datafeed ak chces forex tak sa registruj zadarmo u brokera s nazvom GAIN, pre futures zased Zen-Fire.

[pipsy]

Tady je vstup na libře. Mám ještě jeden na euru, pošlu později. Tento short nechávám jako dlouhodobou pozici, libra je pod diagonální rezistencí a vypadá to, že by mohla ještě nějakou chvíli jít dolů. Vstup byl s malým SL (nyní na BE), takže z toho koukají nějaké peníze :) Jako první přišlo velmi velké stopping volume po zprávách (smart money prodávají do "dobrých" zpráv pro libru), kdy cena nedokázala vytvořit nové high, následované ještě větším klimaktickým volume, kdy cena zároveň udělala falešný breakout té diagonální rezistence. Po odrazu jsou tam dva no demand bary, a i všechny ostatní up-bary jsou na nízkém volume, což ukazuje, že v trhu není žádná síla a nikdo se nepokouší o trvalý průlom rezistence, cena má tendenci vracet se skrze ní dolů. Bar označený jako Z jsou zprávy na euru, relativně nízké volume oproti předchozímu klimaxu a close v polovině, vzal jsem ho jako potvrzení směru dolů a shortoval za dobrou cenu. Další potvrzení směru přišlo s no demand barem o něco později, což by bylo dobré místo pro konzervativní vstup.

[AndrewD]

euro melo odpoledne na 15m taky pekne SV, ale radsi pockam na vecer po FOMC, mam takovy pocit, ze to vyleze ke 1.4950 a odtamtud to pujde zas dolu. zatim pred zpravama je to chop a nejde to ani pod 1.4875 a nad 1.4910, takze to pro me ted nema cenu

pipsy kolik obchodujes paru? ja se snazim soustredit pouze na jeden, lip se to trefuje, ale do budoucna me urcite laka GBP/JPY diky velkemu rozpeti, i kdyz jsem se na nem kdysi hodne spalil

[pipsy]

Obchoduju euro intradenně pomocí VSA. Potom na něm ještě používám Jacko's antihedge, pokud se naskytne příležitost (pouze long do trendu). Někdy, jako dneska, když je to nějakém zajímavém místě, vezmu poziční obchod na libře nebo jenu. Pak mám ještě jednu jednoduchou poziční strategii pro zlato. To je všechno. Většinu času strávím nad eurem. Víc párů = víc zmatku, alespoň podle mojí zkušenosti.

[pipsy]

Druhý short na euru. První skončil na BE. Tento se snad již vydá na cestu. Setup začíná dvěma stopping volume, pravděpodobně profit taking z long pozic. Po nich následuje konec stoupajícího trhu s vysokým volume, které testuje dlohodobou diagonální rezistenci. Bar zavírá uprostřed, což zkazuje, že proražení rezistence je nepravděpodobné, ale vysoké volume znamená, že ještě není vhodný okamžik ke vstupu na short, protože v trhu je ještě dost nakupujících. O něco později následuje no demand bar, který opět testuje rezistenci. Ukazuje nedostatek nakupujících v trhu a no demand pod rezistencí je solidní známka toho, že půjde o odraz. To byl můj první vstup. Očekával jsem ještě upthrust po zprávách, ale v této pozici jsem se cítil celkem bezpečně. Po zprávách přišel další test rezistence s klimaktickým volume, což byla dobrá zpráva, že jsem přežil shakeout, ale trh se následně vydal do strany, takže Andrew udělal dobře, když se rozhodl čekat na FOMC. Při následném pohybu nahoru jsem vypadl z první pozice na BE a vstoupil jsem znova po shakeoutu/upthrustu během FOMC. Vstup po rychlém pádu zpět pod rezistenci na .4915.

[pipsy]

Tak to vypadá, že dolar se rozhodl odejít na smetiště dějin bez přestávek a shortování eura se v tomto uptrendu nevyplácí.

Pár fundamentů pro UDS:

1) Čína navrhuje změnu světové rezervní měny na koš měn. Realistické, protože centrální banky již podle všeho diverzifikují své rezervy do jiných měn než dolaru. A žádná z nich se nezbavila svých zlatých rezerv, i když na to měly přes 30 let, takže je jasné, jakou mají ve své papírové měny a v dolar důvěru. Asi stejnou, jako bychom měli mít my. Čína je největším držitelem amerického dluhu, takže má na inflaci dolaru nejvíce co ztratit. Toto by znamenalo koned dolaru jako světové rezervní měny.

2) Čína podle všeho jedná za zavřenými dveřmi s velkými producenty a dovozci ropy o přechodu na obchodování na jinou měnu než dolar. Realistickým kandidátem je opět koš měn. Toto by znamenalo konec dolaru jako mezinárodní měny.

3) (Hyper)inflační politika Fedu, výše dluhu americké vlády a výše deficitu (10 biliónů USD na příštích deset let). Fed dokonce přímo kupuje vládní dluhopisy, což je de facto to samé, jako kdyby vládě tisknul peníze. Pokud to vládě projde, povede to k silné inflaci. Pokud jí to neprojde a světové centrální banky jí přestanou půjčovat, tak zkrachuje. Její dluh naroste během několika let na 200% HDP, menší než Zimbabwe ale větší než Jamaika. Vzhledem k tomu, že 73% amerického HDP je konzum, bude tento dluh "splatitelný" pouze silnou inflací nebo jeho odepsáním, což se věřitelům nebude líbit. Toto znamená proměnu USA z ekonomické a politické velmoci v rozvojovou zemi.

4) Všechny indikátory (skutečná nezaměstnanost je podle shadowstats.com až 20% a je v uptrendu, počet půjček stále klesá a je v downtrendu, i všechny ostatní ukazatele se stále zhoršují) ukazují, že tu máme na obzoru dlouhou depresi. Tato recese nebyla na rozdíl od těch předchozích vyvolána Fedem jako způsob, jak dostat pod kontrolu inflaci, ale byla výsledkem kolapsu bubliny budované od začátku osmdesátých let. Fed jí neočekával, nejprve jí popíral, pak říkal, že nepůjde o problém, a nyní je již jasné, že nad ní nemá žádnou kontrolu.

Bohužel státní představitelé a Fed považují za "obnovu" ty býky na akciovém trhu (inflace a vládní investice + spekulace, nikoliv skutečný růst), a skutečné indikátory ignorují. Většina novinářů je ještě hloupější.

Takže kromě velmi jasných setupů, které se vyskytnou v již probíhající korekci, budu brát pouze long pozice a budu se snažit ten uptrend využít co nejvíce.

V tomto případě by mi nevadilo, kdybych se mýlil, protože USA ekonomika je příliš velká a se vším propojená, a potáhne sebou dolů všechny, pokud se od ní neodříznou jako například pomocí 1) a 2) A samozřejmě tady v Evropě máme své vlastní bublinové ekonomiky, obzvláště v GB a ve Španělsku. Čína na tom také není jinak. My jsme na tom relativně lépe, Češi mají pořád ještě dvakrát více úspor než dluhů.

[pipsy]

Tady je překlad jednoho textu od Todda Kruegera, je to ten text ze začátku vlákna na Forex Factory. Neobsahuje žádné technické detaily k VSA, nicméně ty základy, které popisuje, jsou k úspěšnému používání nutné, jinak půjde pouze o mechanické aplikování nějakých pouček. K těm technickým detailům přeložím něco později i s příklady.

[Forexik1986]

Super dakujem ti. Perfektne vlaknom. Idem citat.

[pipsy]

Jeden neučebnicový vstup. Klimaktické volume bylo nejvyšší za tento týden. Vstoupil jsem s polovinou pozice hned po něm na .4865 s očekáváním, že budu mít možnost přidat druhou polovinu později. Jak vidíte, žádná další možnost se nekonala.

[radusor]

pipsy

chtěl bych taky poděkovat za překlad (tu)

[pipsy]

Scalping s VSA. Pravda v půl druhé v noci se tomu těžko dá říkat scalping, protože se ceny většinou plazí velmi pomalu, ale tentokrát to šlo rychle. 3 min graf, cena se pohybuje (nebo spíše plazí) touto dobou většinou v dobře definovaném kanálu, nejlepší je brát odrazy od hranice kanálu do trendu, protože ty proti trendu se často pohybují k druhé hranici kanálu horizontáně. První dobrou známkou je vysoké volume na downbaru (stopping volume), které je známkou síly, a říká, že se přes hranici kanálu pravděpodobně nepůjde. Opakem by bylo vysoké volume a čistý průstřel, kdy by pak bylo dobré hrát odraz z druhé strany po breakoutu. Odraz je potvrzen no supply barem na hranici kanálu, který ukazuje nepřítomnost prodávajících. Cena tak může jít nahoru. Při vstupu před Tokyo open je třeba dát pozor na možné rozkolísání trhu ve 2:00. Vstup na .4934, SL 10 pips, TP 20 pips, snadné navýšení konta za 15 minut.

[AndrewD]

ahoj, ja vcera chtel vzit podobny obchod jako pipsy, bohuzel jsem trosku zaspal, predtim jsem shrabnul skoro 50 pips shortovanim eura a vedel jsem, ze se to odrazi temer jiste od predchoziho high 1.4840 neco, ale spal jsem a kdyz jsem prisel k pc, prvni odraz byl uz pryc a cena sla dolu z 1.4890 na 1.4860, tak jsem chtel pockat, az to spadne na .50 a uz jsem to nechytl a slo to pres 1.49...kdo zavaha, nezere. smart money nakupuji do nejvetsiho downtrendu a nema smysl cekat na nejake potvrzeni ve smyslu slozitejsiho svickoveho patternu, to uz cena utece o 20,30 pips, ja se z toho snad nepoucim

jinak co se tyce VSA, zatim nejak extra nerozlisuju jednotlive svicky, ale co urcite se snazim pouzivat je vstupovat prave na stopping volume v kombinaci s dulezitymi S/R urovnemi a zatim to celkem funguje

[pipsy]

Todd Krueger má jeden článek o vstupech na SR, nic komplexního, jenom volume při běhu na tu SR a těsně pod/nad ní. Občas tak taky vstupuju, je to prakticky totéž jako u toho scalpu.

[AndrewD]

jo diky, ja uz ho cetl, cetl jsem cely ten komplet asi ctyr clanku, co jsi posilal ten odkaz, dost dobry