VSA (Volume Spread Analysis)

[hruska]

Zdravim, pekny setup sa odohral doobeda bohuzial som bol na obede a minul ho. Kazdopadne pre studine ucely je vhodny. A - Stoping volume , dalsi bar je sice up ale na nizkom volume co prezradza ze na trhu je stale dost velka Supplya hned bar za nim je down bar na priemernom volume co nam vytvori kvazy Top reversal formaciu co je naznak Slabosti trh v tomto bode je stale weak a supply je stale velka dalsie Up bary na narrow spread a nizkom volume to len dokazuju (no demand) B- mensi Climax bar dalsi bar je up (bottom revesal) ako sa blizime k Supportu (cervena linka) demand zacina byt zvyseny a trh zacina vykazovat znaky sily. C- Selling Climax dalsi bar je up co znamena ze zrejme je viac buyers ako sellers. hned na to bary su na velmi nizkom volume takties down bar. To ale neznamena ze tu nie je demand. Tom williams tomuto efektu hovori docasne Vakum (sellery su tak vycerpany ze nekontruju byuerom preto na s up baroch je znizene volume neznamena to ze je nedostatok buyers) inak povedane sellery sa vycerpali na bode A a malom pade na bode B. D- velmy nizky bar na nalom volume (no supply bar) alebo krasny test co nam nazanci ze minoritne vytovreny High bude zrejme prerazeny tu sa dalo krasne vojst na tomto bare.

[bonob]

Hezké vlákno asi před rokem jsem na toto téma narazil, ale neporozuměl jsem mu. Tady jsem se trochu chytil. Mám pdf výstup Základy VOLUME SPREAD ANALYSIS Nabízím je dále

[pipsy]

Tady je jeden graf k zamyšlení. Je to sice S&P, ale s FX to silně souvisí, protože nám říká něco o budoucnosti dolaru. Druhý důvod, proč ho sem dávám, je ten, že rally na akciích je v novinách vydávána za známku obnovy, a dočítám se, že lidé zase začínají vstupovat do akciových investičních fondů nebo nakupovat přímo akcie. Podle mého jdou podruhé v krátké době jako ovce na porážku. Pohyb nahoru byl podle mého názoru poháněn vládními penězi, tedy různými stimulačními balíčky, a není udržitelný (jak ukazují zkušenosti z Japonska po krachu jejich bubliny s nemovitostmi). Kromě toho akcie jsou stále ještě silně nadhodnocené oproti dlouhodobému trendu a rozhodně mají ještě dost místa k pádu, akciová bublina z konce devadesátých let se ještě nevyfoukla. Před dvěma měsíci jsme měli na S&P stopping volume a před čtyřmi týdny klimaktické volume, doplněné z obou stran o dva no demand bary. Vypadá to, že jsme na konci korekce a bude následovat konsolidace nebo další pád. Podobné vzory je možné vidět i na některých jednotlivých akciích. A pokud si dobře vzpomínám, Buffet se před několika týdny zbavoval velkého balíku akcií. Během předchozího pádu mezi létem a koncem roku dolar posílil, což bylo dáno dynamikou krize - byli jsme v akutní fázi (recese) vyfukování bubliny, což relativně dolar posílilo, protože krátkodobě silně klesla inflace (měřeno CPI indexem). Nyní vstupujeme do chronické fáze (deprese) a Fed provozuje silně inflační politiku, takže efekt bude opačný a dolar bude dále padat. Můj odhad je, že během dvou nebo tří let uvidíme zlato dost nad $2000. Takže moje dlouhodobé preference na dolaru jsou short a na zlatě long, i když intradenně je to samozřejmě jiná story.

[AndrewD]

hm to vypada zajimave, hned jsem si to podrobneji taky prohlid. prosimte jak jsi mluvil o tom feedu z esignalu, dneska jsem koukal na jejich stranky a maj tam vic predplacenych balicku, predpokladam, ze abych dostal tu ID volume na euru plus nejake dalsi sluzby, jedna se o ten "esignal on demand" - forex, momentalne za 44.95 USD mesicne??? maj tam toho spoustu, ale jak me presvedcuje tenhle topic, vyplati se do toho jit.

[pipsy]

Já myslím, že on demand měl nějaký háček, nepřítomnost volume v datech nebo data pouze od jednoho providera, nikoliv plný GTIS kompozit - jedno z toho, oba důvody z toho dělají pro VSA nevhodnou volbu. Raději si to ověř, pokud bys to chtěl kupovat. Já používám LiveCharts, časem asi přejdu na eSignal nebo Ninju z GTIS feedem.

[AndrewD]

jo jo ted na to koukam, takze livecharts, za to esignalu platis tech 20 USD + poplatek za GTIS 50 USD, ale vidim tam, ze je to mozny i za 33 USD za market center live, dohromady to da tech 53 USD mesicne, co jsi zminoval vid

koukam ze tam je risk free trial, tak to asi zkusim

[hruska]

[bold]pipsy [/bold]ako vypada Euro ? spravil si posledne dake obchody bolo by zaujimave sa na ne pozret.

[pipsy]

Zatím žádný solidní setup na euru, teď čekám jestli dostaneme short po odrazu od rezistence z minulého října. Mám tam už malou pozici, tak uvidíme.

[pipsy]

Je jsem poslal předchozí příspěvek, tak se to rozjelo :D Na 15min grafu je vidět proč. Dva no demand bary, klimaktické volume a celkem úspěšný test. Uvidíme, jak daleko to dojede. Pod .4840 to udělalo no demand, takže šance, že to pojede. Jsem in.

[AndrewD]

ja to chytl uz rano LONG, pockal jsem na zpravy v 11, tam smart money skvele vyhazeli vse co se dalo a zmatli trh a lehce nad 1.4770 se to zas rozjelo nahoru a udelalo to 100 pips. me to dalo asi 53 pips, lepsi, nez dratem do oka:). na short bych si ted netroufl, budu cekat na 1.48 a nastoupit zas na long, pokud tam bude demand, coz zatim jeste neuvidim:). obdivuju ty shorty za takovyho stavu, to mi prijde jak chytani padajciho noze, teda aspon me, kdyz zatim nemam VSA podklady. mohl bys pipsy prosimte postnout graf toho shortu jak si vzal tedka, docela by me zajimalo, jak to tam vypada.

[pipsy]

Ona to zas taková věda není, akorát je třeba agresivně trailovat stopky na BE a pokud to nevyjde, tak čekat na nový vstup. V tomto případě jde o odraz od historické rezistence a double top, takže nějaká reakce a možná začátek menší korekce se dá očekávat. Škoda nechat si ujet vlak.

[AndrewD]

tak ja ted nabral long na 1.4810, kdyz jsem koukal co delaj ty svicky na 5m, tak myslim, ze tam bude hodne kupcu na 1.48. mas pravdu, od te doby co posouvam na B/E, tak mi to dost vylepsuje skore, sice me to obcas vyhazi, ale usetrim spoustu pipu na stopkach

[pipsy]

Tady je ještě alternativní pohled na euro prostřednictvím japonských patternů. Oba vyznačené vrcholky jsou dark cloud cover, medvědí patterny. Na denním grafu měl včerejšek nízké volume a šlo o no demand bar, ale je třeba být opatrný, protože to bylo pondělí a v USA a Japonsku měli bank holiday. Pokud dnešek zavře kolem nebo pod .4800, tak bude dnešní svíčka shooting star, také bullish, a z pohledu VSA shakeout. Uvidíme zítra, opatrnost při shortování při takovém uptrendu je rozhodně na místě.

[AndrewD]

vidim to podobne, taky koukam na graf trosku pomoci japonskeho nazvoslovi, i kdyz obcas nektere ty patterny proste selzou, v posledni dobe koukam min na graf. podobu svicek a vic vstupuju podle fibo a swingu od predchozich high a vychazi to docela dobre. taky na EUR dobre funguji vstupy na urovnich, kde je to "zakulaceny", tzn. 1.45, 1.47 atd., je dobry pockat si a nevstupovat zbytecne nekde "uprostred", kdyz tam neni zadnej support, aspon tak to vidim ja

[Blue Dragon]

Dobrý deň. Vďaka Vášmu vláknu som si len utvrdil to čo mi v hlave vrtalo už dávno. Prečo cena ide hore alebo dole. Nieje to preto, že teraz množstvo ludí nakupuje tak ide hore, alebo všetci predávaju tak ide dole. A ani žiadna TA alebo FA nemá absolútne žiaden vplyv na cenu. Cena ide tam kde sú objednávky na spárovanie, lepšie povedaná kde majú amateri svoje SLka. Profesionáli radi nakúpia od amatérov v klesajúcich trhoch a pekne vidia kde majú amatéri SLka. Potom tam nahrnú veľké množstvo svojich príkazov, a cenu potiahnu hore tam kde chcú oni. o tomto som sa nedočítal v žiadnej knihe alebo niekde na nete. Tradingu sa venujem 3 roky, zatiaľ ešte neúspešne. Dnes som prvý krát pozrel do VSA – a prečítal si - http://www.sfomag.com/homefeaturedetail.asp?ID=363568822&MonthNameID=June&YearID=2006 A tu je moj pekný stratový obchod na GBP/USD, Očakával som negatívne správy pre GBP, pred fundamentom som vstupil short, a cena išla dole, po zlých správach pre GBP som nastavil PT na 100 pips. Ale tam sa cena nikdy nedostala a bol som vyhodený s malou stratou. Po prečítaní článku som pustil Ninju a videl na volume vysoké nakupi od profíkov. Zatial VSA moc nerozumiem ale idem sa do toho pustiť, pretože si myslím že toto je to pravé, a už nechcem byť amaterom ktorému vyberajú SLka. Mino