VSA (Volume Spread Analysis)

[nighthero]

Chlapi, díky za komentáře.

Zpětně, když na to teď koukám, tak si říkám, že jsem byl asi slepej. Vždyť je to úplně jasný! :S

Bylo po víkendu a chtěl jsem asi rychle něco zobchodovat, tak jsem vzal první, co jsem viděl, bez nějaké důkladnější analýzy pozadí. A takhle to potom dopadá. No ještě že jenom paper. ;)

Roman

[hruska]

infinite: jo no ako Tom to tam napisal ale vsimni si ze jeho volume je omnoho vadsie na tom bare ako na tvojom preto on tam spomenul stoping volume
Ak by ten jeho nemal take velke vol tak by to bol spring.
kazdopadne je to jedno ten bar znamena SOS.

[hruska]

madoff:
no ak mas na mysle pravi Selling Climax tak pocas dna poxybujem ze by bol aj Selling Climax aj Buying Climax.
ale ak myslis dake Minoritne climaxy tak ano je to podla mna mozne..

[infinite]

hruska

Jestě k tomu baru F na mojem screenu který si označil jako Bottom Reversal.

To nevadí, že ty lows v případě Bottom Reversalu nejsou na stejném cenovém levelu?
A naopak u Top Reversalu nevadí, že nejsou highs těch dvou čárek na stejném cenovém levelu?

Já jsem měl za to, že ty highs/lows musí být zarovno... ale asi jsem to jen špatně pochopil. :)

[hruska]

inifnite:
jo praveze to tak ma byt pri pravom bottom reversal
druhy bar ma dipnut pod low toho prveho a zatvorit nad jeho high. to je bottom reversal
a opak je top reversal. ak su na tej istej urovni to nevadi..

[infinite]

Dneska jsem tam ten SOW viděl zase unáhleně... A - Up bar, spread průměrný, close uprostřed, volume vysoké B - Down bar, spread úzký, close uprostřed, volume průměrné a nejnižší od open. Tohle mi jako No Supply nepřipadá vzhledem k baru A. A jestli to No Supply je tak dost nepěkné... :) C - Up bar, spread úzký, close na low, volume slabé a nejnižší od open. Zde to vypadalo, že se tomu moc nahoru jít nechce. D - Down bar, spread široký, close na low, volume vysoké; vyšší než 4 předposlední bary. Může tohle být Shakeout? E - Down bar, spread úzký, close na low, volume nízké. Inside bar. Skoro se jeví jako Testing Supply (Test Bar)? F - Up bar, spread průměrný, close na high, volume téměř totožné jako na předchozím baru E. Může tohle být Reverse Up Thrust? G - Zajímavý bar. Down bar, široký spread, close na low, ale!!! volume nejnižší od open. Podle mě je to takový specifický Test bar. Co vy na to? H - Up bar, široký spread, close blíže k high než k středu, velmi vysoké volume. V pozadí je Old Top takže se zřejmě jedná o Absorption Volume. I - Down bar, spread průměrný, close uprostřed, volume nízké. Úspěšný Test bar. J - Up bar, spread široký, close na high, volume vysoké a téměř totožné jako na baru H. Opět to vypadá na Absorption Volume, neboť je v pozadí Old Top. K - První náznak slabosti. Up bar, úzký spread, close na high, volume sice vysoké, ale klesající. Inside bar. Zde to vypadá jako Supply in full control. L - Down bar, široký spread, close na low, velmi vysoké volume. Jeví se jako Wide Spread Down Bar + Up Thrust na špatném místě. Tedy další SOW. M - Up bar, široký spread, close na high, volume nízké, ale zvyšující se. Tohleto si neumím nijak vysvětlit... že by Stop Running? N - Down bar, spread průměrný, close uprostřed, volume průměrné. Vypadá to jako Test bar, cena se odrazila od high baru H, zároveň od spodní hrany kanálu a vytvořila tak flip. Tenhle bar a celá situace mi zde asi říkala, že se o SOW nejedná a rally up bude zřejmě pokračovat. Mělo zde být SOW vyvráceno? O - Down bar, průměrný spread, close na low, volume nízké. Tak tohle jsem viděl jako Hidden Uptrhust a na close jsem vsoupil short (td). P - Down bar, široký spread, close téměř v prostřed, volume vysoké. Tohleto se mi jevilo jako Top Reversal. Q - Up bar, široký spread, close na high, volume vysoké. V pozadí je Old Top takže další Absorption Volume. R,S - Down bary, spready průměrné, close skoro na low, volume průměrné. Úspěšné Test bary. T - Může tohle být Top Reversal?? Ten up bar má totiž close uprostřed a to by u Top Reversalu být nemělo, že?

[hruska]

B-ko by som nazval skor Test .. poradim ti nehladaj Nosupply hladaj test ; )
D-cko nemoze byt sshakeout lebo ma Close na spodku takties hned reakcia po nom
bola taka ze sa to zacalo plazit do strany co pri shakeoute by sa nemalo stat.

E- ak by som povazoval D za supply bar tak tento E by som potom povazoval za No supply skor ako test.
F-Jo to moze byt Reverse Uptrust alebo skor spring.
G - jo to by mohol byt dobry test bar ak b si ho spojil hned s dalsim barom tak ti vide pekny test.
(musis si uvedomit ze nie secko sa da zaxitit na 1tf. resp pekne precitat preto obcas skus vizualne si spojit
bary ako tento G s dalsim barom ..tak ti vide pekny test.ktory by si videl mozno na 10M

H -absorbce a cely ten swing bol SOS
K - docasna slabost ale supply zatial nie je viditelna.
M - toto je skor pokus o absorbce ktory zlyhal.
N - to je taky kvazy Spring , dobre je ze je to na Demand Linke.
O- jo moze byt Hidden UT ale pozri na volume je hrozne male a je na Demand linke takties
Shortovat pri tejto linke je hrozne riskantne obzvlast si tam mal nakreslenu aj tu horizontalnu
linku na ktorej si videl p eknu rekaciu na Nku smerom hore.
Ano ako na Lku atd tam bola Weakness ale ta pominula akonahle sa dostalo na N
ta weakness jej maximalnou silou bolo to ze cena spadla do spodnej casti kanala
nemozes as tak ocakvat ze taka mala weakness otoci cely trend.
ak si xel ju obchodovat tak by si musel ist short dakde tam hore..a prvy
target mal na Demand linke.

P- top reverasal takties ale stale na zlom mieste.
T-ANo to moze byt ale zhladom na volume je to skor daky climax..kazdopadne weakness
a na vrchu kanala co uz je na dobrom mieste.

-----------------------------------------------------------------------
ktomu druhemu obrazku to volume ne je moc nizke na noDemand.
take iste volume ma asi 4ty bar od toho baru apritom mal pekny spread.
skor by som povedal ze daka supply tam prisla zhladom na ten Close
------------------------------------------------------------------
to moj koment
nie som VSA expert takze dacom sa isto pletiem takze bol by som rad ak dakto tam daco najde co mu nepasuje alebo ma na to iny nazor tak nech napise.

[nighthero]

Tak já bych se zeptal. :)

Nejdříve bych chtěl říct, že tyhle screeny a popisky k jednotlivým barům jsou super! (tu)

ALE měl bych dotaz k těm Test Barům/No Supply - bary E+I+R+S - mají sice nižší Volume, ale NE oproti dvěma předcházejícím barům (dokonce R+S mají průměrné Volume), proto by mě zajímalo, na základě čeho byste je identifikovali jako NS nebo úspěšné Testy? Pokud až na základě dalšího baru, tak kde byste potom vstupovali do obchodu?

A bar G - dá se opravdu považovat za Test, i když má poměrně velký Spread (i na vyšším TF)?

Jinak bary, které se podobají Gčku, mám taky problém identifikovat. Nízké Volume, pěkný Spread....

[hruska]

nighthero:
no ono musis pozerat na volume relativne k danej zone.
nemusi byt presne ze je mensie ako posledne 2bary..ak te dva bary volume su pod linkou co tam je zobrazena ako daky priemer tak vies ze to volume je male..to pravidlo mesie ako 2bary by som uplatnoval iba pripade ak volume je vadsie ako ten priemer.

G-cko typ testu ked si vsimnes tak ma ties male volume nevadi ze je spread velky.. zrejme ak by si pozrel nizzsi TF
tak tam by si videl testovanie. na narrow baroch.. a takties je tu dolezite ze ten bar zanim zatvoril na high co vytvorilo vlasne takties ten test ked by si ix dal dokopy.

ja osobne berem testy ze ak tak vstup na ich High.. malo kedy na ich close.

test je uspesny pokial za nim bar uzavre vyssie a idealne na zvysenom volume

[infinite]

[bold]hruska[/bold] Díky moc za ty komenty. Hodně mi to pomáhá. (tu) Jinak ty bary I,R,S by jsi považoval za Test bary? [bold]nighthero[/bold] Já jsem ty bary E,I,R,S identifikoval jako úspěšné testy proto, že ceny šli po nich dále nahoru. Kdyby testování selhalo a supply bylo dost tak by ceny asi spadli dolů a testy by byly neúspěšné. Ale je to můj názor, nejsem si tím jist jestli je to tak správně? :). Kdybych řekněme chtěl vstupovat long na baru R tak bych dal asi STOP 1 tick nad jeho high. Na baru S bych už long asi nešel, protože se cena dostávala do horní strany kanálu. Jinak přikládám obrázek z 10 min tf s vyznačením toho baru G. Nevíte někdo jak vytvořit Point and Figure chart z intradeních dat? Včera sem se to snažil kreslit, trochu jsem googloval, narazil jsem na tuhle stránku http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:pnf_charts ale oni tam v tom příkladu používají denní ceny akcií high a low, jak to mám udělat u intradeních dat?? Taky jsem tam moc nepochopil ten výpočet pro zakreslování dalšího sloupce u Day 4.

[hruska]

infinite: ano aj to by sa dalo povazovat za testy/ ns bary.

Ninjatrader ma Point And Figure Charty.

ak xes tak sa pripoj pocas dna na #^$#@^ a mozme tie tvoje situacie rozobrat.

[infinite]

hruska Jo, já vím, že NT7 má PnF chart, ale bohužel se nějak s NT7 nemůžu připojit k Zen Fire. Jinak přikládám svůj dnešní pohled na mini russel, jestli tam mám chyby budu rád za opravu. A - Down Bar, široký spread, close blíže k high než ke středu, volume vysoké. V pozadí je z premarketu trh v downtrendu, na 635.4 je silná S/R úroveň, vypadá to na Shakeout a na 10 min tf jako Revers Up-Thrust. Další bar je up s close na high nicméně volume je nízké. B - Down bar, průměrný spread, close na low, volume nadprůměrné. Zřejmě Up-Thrust na špatném místě. C - Down bar s širokým spreadem, close na low, volume průměrné, další bar je up. Vypadá jako Test bar. V trhu se vytváří pěkné congestion. D - Up bar, spread široký, close téměř na high, volume nadprůměrné. V pozadí je Old Top, vypadá to jako slabý odvar Absorption volume. E - Down bar s průměrným spreadem, close na high, volume nízké. Test bar. F - Up bar, průměrný spread, close na high, volume nadprůměrné, ale ubohé. Další slabý odvar Absorption volume. G - Down bar, úzký spread, close uprostřed, volume nízké. Pěkný Test Bar. H - Up bar, široký spread, close uprostřed, volume zvýšené. Vypadá to jako kombinace nepovedeného Absorption Volume a mikro Buying Climaxu. I - Další up bar s close uprostřed, průměrný spread, volume nízké. Vypadá to jako No Demand at a Market Top, každopádně do SOW to má ještě daleko. Trh je stále v pěkném uptrendu uprostřed cenového kanálu. J - Up bar, spread úzký, close uprostřed, volume nízké. Opět to vypadá jako No Demand at a Market Top v kombinaci s pěkným dvojitým vrcholem. K - Down bar, spread průměrný, close na low, volume nízké. Vypadá to jak ten včerejší Up-Thrust před No Demand linkou. L - Zase Up-Thrust, ale na zvýšeném volume. M - Up bar, spread průměrný, close na high, volume nízké, nicméně na 3 min tf to vypadá jako No Demand. N - Down bar s širokým spreadem, close uprostřed, volume vysoké. Vypadá to jako Selling Climax včetně dalších 4 barů. O - Down bar, průměrný spread, close na low, volume vysoké. Pěkný Up-Thrust, nicméně na špatném místě. P - Může tohle být Shakeout?? Q - Down bar, průměrný spread, close uprostřed, volume průměrné; nižší než dva předchozí bary. Zřejmě Test bar.

[hruska]

infinite:
hesky screen.
to P cko by som skor povedal ze je spring kedze prerazil ten low minuly.

[code]

Nevít proč se mě v NJ (Zen-fire) nezobrazují korektně data? Ty gapy tam nemají co dělat.. Viz obrázek. Zkoušel jsem nastavit kontrakt 6B 3-10 ale NJ mě pořád stejně načítá 6B 9-10.

[hruska]

cudne mne to tam ide v poriadku , skus kliknut pravym na graf a dat Reaload History Data