VSA (Volume Spread Analysis)

[radusor]

díval jsem se na to a je to za 9.90 jako free to není pokud vím...

[AndrewD]

pipsy: ahoj, prosimte, tahle metoda me docela zajima, kdyz se divam na ty tve grafy, obchodujes eur/usd pres futures na nejake platforme, kde mas i to volume nebo obchodujes normalne forex a pouzivas k tomu jen futures data odnekud jinud? tyhle grafy co posilas, jsou odkud?
diky za odpoved, AndrewD

[AndrewD]

kdyz ted koukam na ty europohyby skrz tve grafy, potvrzuje to jen me domnenky ohledne S/R urovni, ktere jsem mel tento tyden, ale takhle je to najednou daleko jasnejsi

[pipsy]

Já obchoduju spot, futures jsem zmiňoval jenom proto, že je na nich možné dostat se k tickeru a level II datům.

Feed je od eSignalu přes LiveCharts, což je nejlevnější způsob, jak se dostat k solidním volume datům ($53 měsíčně). Další možnost je NinjaTrader s tímto feedem, což je za dvojnásobnou cenu ($100 měsíčně). A nakonec je možné mít celou platformu od eSignalu, což je tuším kolem $170 měsíčně. Volume i cena je kompozit z několika stovek bank a velkých ecn sítí (seznam je někde na jejich stránkách, jsou tam prakticky všechny velké banky z celého světa), a pomocí symbolu je možné se podívat i na data konkrétního providera (EUR@FXCM A0-FX bude zobrazovat feed FXCM atd., já používám jenom ten kompozit). I cena je v tomhle feedu přesnější, žádné přestřely přes SR jak je možné vidět u retail brokerů, nebo naopak nedotahování k SR, takže pokud obchoduješ odrazy od SR a breakouty na nižších TF, je snadnější nenechat se vtáhnout do hry nějakým malým podvodem nebo chybou tvého brokera.

[hruska]

[bold] Raduso:[/bold]
fyzicka knizka je mozno za $9.9 :) ale PDF je free pozri tu

www.tradeguider.com/free/

[AndrewD]

dik za info, uz hledam po forech a z ruznych zdroju, koukam Pipsy, prispivas taky na forexfactory jak vidim:)

ja obchoduju odrazy od S/R a ruznych fibo nebo jinych urovni, kde si myslim, ze bude dostatecne pravdepodobne, ze se to obrati, zjistuju, ze je daleko lepsi tady zadat nejaky order na nejake predem stanovene urovni a nestresovat se, nez cekat nekolik hodin pred pc, nez to na cenu dojde a pak podlehnout prave nejakemu falesnemu dojmu podle tvaru svicky a nakonec uplne zmenit plan. kdyz mas k tomu jeste to volume na tech jednotlivych urovnich, je to jako dalsi rozmer a dava to daleko vetsi presnost. jinak obchoduju na 1h TF a obcas prokladam s 5 min

mohl bys prosimte jeste prilozit par grafu s popsanymi realizovanymi obchody, abych do sebe trosku nasakl tu terminologii?

jinak jsem se dival na ten tvuj posledni obchod v patek pri NFP a musim rict, ze ja jsem to uplne "podelal", byl jsem jeste pred zpravama v LONG pozici a furt to nechtelo jit nahoru, jeden cas jsem byl kolem 15-20 pipu + a mel jsem to posunout na B/E, ale rikam si, ze behem NFP to urcite pujde dolu a pak zas nahoru, tak to necham. no samozrejme. ja byl long od 1.4532 se stopkou 50 pips a skoncilo to na 1.4480 a hned se to obratilo a vylezlo pres 1.46, kdybych mel zadany limit buy dejme tomu na 1.45 rovnych od rana a nenakupoval na 1.4532, tak to mohlo byt uplne jinak. pak uz sem mi nechtelo znova vtsupovat do dalsiho jak se to dostalo pod 1.45. i kdyz prave na tyhle urovni si myslim, ze bude cekat hodne velkych hracu, aby znovu nastoupilo do longu. no jo, trpelivost se vyplaci :D

[radusor]

hruska :

zkouším to asi 10x a pokažde mi to po stažení píše, že soubor je poškozen a nejde přečíst ... tak nevím... zkusíte to také? jestli to dělá jen mě nebo je to chyba u nich ? předem dík..

[pipsy]

AndrewD Napsal: ------------------------------------------------------- > mohl bys prosimte jeste prilozit par grafu s > popsanymi realizovanymi obchody, abych do sebe > trosku nasakl tu terminologii? Ok, pošlu zase příští týden obchody, které udělám, ale bylo by dobré, kdyby se pár lidí přidalo, jinak rychle ztratím motivaci ;) Jít do obchodu před NFP s 50 pips stopkou bych si netroufnul :) Tam bylo až příliš jasné, že smart money budou brát po zprávách všechno, na co na trhu narazí. U VSA se trpělivost vyplácí, sleduješ, jak cena testuje nějakou SR několikrát, testy, no supply/demand, setřesení slabých obchodníků a potom vstup když je všechno jasné. Na euru se takhle nechá jít do pozice se 20 pips stopkou a intradenní swingy jsou typicky 100-120 pipsů, stačí ti vzít dva týdně a máš vyděláno i když na každý z nich uděláš jeden ztrátový obchod. @radusor ta Williamsova knížka je připojena k VSA vláknu na Forex Factory. Osobně si myslím, že ta první verze, která tu byla taky zmíněná, je lepší. Master the Markets je tak trochu (tak trochu hodně) reklama na TradeGuider. Zkusím připojit text, který obsahuje stručně všechno důležité o VSA.

[AndrewD]

mas pravdu, i ja razim momentalne cestu mene obchodu a s PT 100-150 pips (dle momentalni nalady na trhu) tech prilezitosti nebude zas tolik, takze ono to opravdu vyjde na par obchodu tydne, z cehoz vetsina me vyhazi na B/E (posouvam po 40-60 pips dle pocitu) a nekdy se to ujme. s 20 pips stopkou to bych si netroufl zas ja, tohle bych asi hodnekrat netrefil, tech 50 uz dava dost velky prostor, kdyz se to presne nevychyta a zaroven to je tak akorat k PT 100 nebo 150 (na 1h TF).

budu to tu pozorne sledovat. zajimalo by me jeste, pokud clovek nema k temhle datum pristup, je nejaka alternativa, jak poznat, kdo zrovna obchoduje, na jaky cene maji zajem obchodovat big guys atd? tou alternativou myslim nejaky indikator, ze ktereho bych mohl vysledovat podobne udaje. treba neco jako COT, ale ten myslim neni delany na intraday bazi.

[pipsy]

No já nevím, jestli se na tohle nechá udělat nějaký indikátor. TradeGuider poskytuje hromadu vodítek, ale nejlepší je se naučit ty grafy prostě číst. Proč to komplikovat? Ten feed za $53 měsíčně není drahý. Nevím o jiném podnikatelském oboru, ve kterém by se nechalo podnikat s tak nízkými náklady a pokud není člověk ochoten investovat do kvalitních nástrojů ... na Forex Factory jsou lidi, kteří obchodují podle IBFX dema, mě přišlo matoucí a nepřesné.

Pokud bys na to chtěl jít hodně divoce, tak se můžeš podívat na nekumulativní přehled otevřených pozic u Oandy kolem aktuální SR:

fxtrade.oanda.com/tools/statistical_information/fx_open_position_summary.shtml

Pokud jsou retail tradeři short, jdi long, pokud jsou long, jdi short, protože na druhé straně těch obchodů jsou smart money :) Teď jsou lidi long po pátečním pohybu nahoru, takže v pondělí bychom mohli mít ještě jeden test dolů, i když to celkově vypadá bullish. A máš svůj indikátor. Já se tam občas dívám a statisticky to takhle docela vychází, ale obchodovat tímhle stylem bych si netroufl :)

[AndrewD]

ja samozrejme nerikam, ze nema cenu do toho investovat, jen se snazim ziskat co nejvic informaci a podle toho vyhodnotim, jaky prinos to pro me bude mit, jako doplnujici metodu to povazuju zatim za velice zajimavy a kdyz mi to bude davat smysl i dal, urcite do toho hodlam investovat

ja samozrejme mam svuj rekneme "obrazek" o dalsim pohybu eur/usd, ale to je vzdy matouci, tihnout k nejakemu scenari... ale podle Murphyho zakonu to muze byt treba tak, ze pokud zadam order na 1.45 rovnych, tak se nevyplni a na 1.4510 se to obrati a bude to tezce bullish a pokud zadam 1.4510, tak mi to objednavku projede pod a pak se to obrati:) videl bych to tak, ze urcite cely ten patecni pohyb neretrejsne, ale zastavi se to na naky urovni a pocinaje Londynem by to mohlo jit zas nahoru. ale jak rikam, je nebezpecny vytvaret si v hlave takoveto scenare, uvidime v pondeli

[pipsy]

Euro se dneska obchodovalo v cca 50 pips rozsahu a nenašel jsem tam žádnou jasnou příležitost. Dávám k dobru alespoň poziční obchod na jenu. VSA funguje na všech timeframech, ale obzvláště na 4H je třeba brát v úvahu periodické variace volume v průběhu dne. Jen je potřetí nad historickým minimem a vypadá to, že zase neprojde. Pohyb dolů končil stopping volume koncem předminulého týdne, v pondělí následoval test, který neodhalil žádné prodávající, a celý týden to šlo do strany. V pátek se objevil reverse upthrust, takže myslím, že můžeme čekat alespoň nějakou korekci.

[hruska]

Pipsy

Suhlasim stebou ze Jen pojde na daku vadsiu korekciu.
Ale ten test co si tam naznacil by som to testom pravym nepovazoval s pohladu VSA . (test testuje volume na up baroch nie down baroch takties byva v malom spreade co tu zjavne nie je) skor take searching volume alebo skor iba nezajem o sell : ).
takties Reverse Upthrust by som skor nazval Shakout alebo uz druh climax baru kedze to volume je ozaj enormne velke.
a dalsie bary maju pozoruhodne male volume.

[pipsy]

hruska Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ale ten test co si tam naznacil by som to testom
> pravym nepovazoval s pohladu VSA . (test testuje
> volume na up baroch nie down baroch takties byva v
> malom spreade co tu zjavne nie je) skor take
> searching volume alebo skor iba nezajem o sell :
> ).
> takties Reverse Upthrust by som skor nazval
> Shakout alebo uz druh climax baru kedze to volume
> je ozaj enormne velke.

Já bych řekl, že přílišný důraz na formu je na trzích dost neprofitabilní záležitost ;) VSA je o čtení volume - když někdo srazí po stopping volume cenu pod close minulého týdne a nevyleze z děr příliš mnoho medvědů, tak je to podle mě úspěšný test. To že je tam gap a ta svíčka nemá dlouhý knot je jenom forma. Na denním grafu to zase vypadá jinak. Dneska ráno byl na euru hezký upthrust, který vytvořil falešný breakout, ale na 30 min byl schovaný do dvou svíček, a kdo dá příliš na formu, tak se mohl chytit a obchodovat ho jako breakout ... oops. Na 5 min měl oproti tomu perfektní formu.

Účelem reverse upthrustu je shakeout, vysoké volume je pro něj typické (ale ne nutné), protože účelem je transfer peněz do rukou smart money a to extra vysoké volume ukazuje, že právě k tomu došlo. Spousta lidí tam už musela být long a mít docela těsné stopky.

Já když obchoduju, tak si ty svíčky nepojmenovávám. Jenom se ptám, co znamená toto volume, tento spread a toto close, ten dlouhý knot atd.

[AndrewD]

pipsy: k dnesni situaci rano na euru - takze laicky receno, behem te dlouhe cervene jakoby UT svicky do uptrendu se odehral vyprodej smart money, ktery mel zmast vetsinu a dal nasledoval dalsi uptrend, neco podobneho se delo i na wide range svicce, ktera koncila v 9 rano naseho casu tedka, pricemz se to odrazilo lehce nad 1.47 a stoupa dal...znamena to, ze big boys se nenapadne toho eura zbavuji a jak to jde nahoru, bude klesat volume, udela se nove high, pak se vytvori nejake skutecne UT a raketove to spadne?...mozna nekde mezi 1.4750-1.4800.........rozumim tomu spravne?