VSA (Volume Spread Analysis)

[hruska]

kuky969: jo pouzivam ho ale nie je nutny na VSA

[kuky969]

Dik prid prosim ta dnes ak mozes na chat VSA (FF) chcem sa nieco spytat

[hruska]

ok budem tam od 11tej

[radusor]

Chtěl bych poděkovat za překlad (tu) zkoušel jsem být i na chatu ale nikdo tam nebyl :-)

[hruska]

raduso: cau, skus tak pobede viac po 15tej .. ja som bol na obede akurad ked si mi napisal a potom si tam uz nebol.

[pipsy]

Ahoj, přidám sem graf s mými obchody z tohoto týdne, třeba se podaří toto vlákno oživit. Obchoduji pouze euro, vstupy hledám na 30 min grafu a vstupuji na 5 min, SL většinou 20 pips. Volume data jsou kompozitní feed od eSignalu. Tady jsou vysvětlivky k té čmáranici: 1) Tento obchod jsem nezrealizoval, protože jsem spal, ale kdybych nespal, tak bych ho vzal, i když byl proti trendu, protože je učebnicový. SV - stopping volume - přicházejí nakupující, dvě NS - no supply svíce ukazující nezájem smart money o další pohyb dolů, proložené úspěšným testem (T) s nízkým volume. Následuje reverse upthrust (RU) setřásající slabé hráče, a pohyb nahoru. 2) Cena se zastavuje pod hranicí kanálu na nízkém volume, T - test na vysokém volume, ND - no demand svíce ukazující nezájem smart money o proražení kanálu nahoru, setřesení slabých hráčů UT - upthrustem, po němž jsem šel short a uzavřel na .4560 druhý den, když se objevilo stopping volume uhrožující další pohyb dolů. 3) Stopping volume (SV) následované testem, po dalším pohybu dolů na nižším volume (špatná zpráva pro medvědy) další test a no supply svíce. Reverse upthrust a úspěšný test na nízkém volume, a odtud long. Zavřel jsem na .4600, protože byla půlnoc a bylo to proti trendu. 4) Tady jsem vstupoval pouze na základě 5 min grafu a byl jsem stopnut na BE na 5) 5) Stopping volume po zprávách (jakých a s jakými čísly mě celkem nezajímá, obchoduji pouze reakce na zprávy, protože jsou častými body obratu). Poté no supply svíce a reverse upthrust. Odtud long s cílem kolem .4715, stopky na BE. Takže tak, třeba to tu trochu oživne, mě tahle metoda pomohla k profitabilnímu obchodování ze všech nejvíce.

[kuky969]

Ahoj pipsy
pekny obrazok.Mas prosim ta niejaku presnejsiu definiciu na reversny UT a stopiing volume co sa tyka spreadu,close,volume,high-low ceny baru ??

[pipsy]

Stopping volume je výrazně vyšší než průměr. Já hledám ty špičky, co se objevují jednou až dvakrát denně (na 30 min grafu), často jako reakce na zprávy (ale je třeba zohlednit také periodické kolísání volume v průběhu dne, v noci nebo brzy ráno může být stopping volume nízké pokud jde o absolutní hodnotu, ale pořád bude vysoké relativně vůči normálu).

UT a reverse UT přichází většinou těsně před začátkem pohybu, tvoří nový high nebo low (ale ne nutně) a mohou být na nízkém i vysokém volume (podle toho, kolik tam ještě zbylo orderů). U učebnicového zavře cena pod půlkou, t.j. svíce bude mít dlouhý knot, ale někdy může být schovaný ve dvou svíčkách a objeví se až na jiném TF.

Spread může být u obou relativně vysoký, ale buďto bude zhruba průměrný, nebo pokud bude větší, bude doprovázen vyšším volume (důležitý je poměr volume/spread). Myslím ale, že nikdo nepřišel s žádnými konkrétními poměry, jestli je to to, na co se ptáš. Všichni VSA tradeři, které znám, to berou od oka.

Jako se vším u VSA je třeba interpretovat jednotlivé bary oproti pozadí.

[pipsy]

Tady je obchod ze dneška, tentokrát pouze na 5 min grafu. Pohyb ceny nahoru byl doprovázen snižujícím se volume, což je špatná zpráva pro býky, navíc byl přerušen stopping volume. Po dosažení .4600 následoval test s nízkým volume, který ukázal nepřítomnost profesionálních kupců nad touto úrovní. Po něm následoval no demand bar a můj vstup přes limit order na .4600, který byl prakticky okamžitě vyplněn. SL 15 pips nad diagonální rezistencí, exit na .4555.

[pipsy]

Do třetice ještě přidám obchody z konce týdne, takže tu bude pro ilustraci jeden týden, jak jsem ho na základě VSA obchodoval. Byl celkem typický. Na posledním grafu jsou dva obchody, oba long, první ztrátový, druhý +100 pips. Na tomto grafu je hodně důležité pozadí. Pokaždé, když se cena vydala dolů, našla si support v podobě vyššího volume, z druhé strany cena takto důsledně omezovaná není, což ukazuje známky síly a možného obratu nahoru. Do prvního obchodu jsem šel po no supply baru, což bylo předčasné a byl jsem v noci vystopován. V pátek jsem se rozhodl čekat na NFP, což se vyplatilo. Cena šla proti supportu, odkud se odrazila za vysokého volume ukazujícího na silné nakupování, a následně jsem hledal na 5 min grafu příležitost ke vstupu, která se naskytla, když 5min bar uzavřel nad .4530, vstup na .4530 a výstup na .4630.

[hruska]

Zdravim, som rad ze sa oprasilo toto vlakno Kde si konkretne vosiel na 5min ? ja tam moc nevidim dobry setup . ten "test" ma na Futures dost velke volume a na forexe mi ties nevypada boh vie ako. Skus prihodit tvoj screenshot nex porovname volume(tick Volume) :)

[pipsy]

Cena uzavřela nad předchozím supportem, následoval no supply bar ... a long.

[Martin_12]

Pěkná knížka o VSA je od Toma Williamse "The Undeclared Secrets That Drive the Stock Markets".

[hruska]

Jo tu mame precitanu aspon 3x ;D Revisia tej knihy je Master the Markets ktora je k stazeni free. na tradeguider.com
Znacny rozdiel je hlavne v pridanych obrazkoch.

[pipsy]

Já teď zrovna čtu The Day Trader’s Bible od Wyckoffa, protože tam to všechno začalo, a tak mě napadá, obchoduje tu někdo na Forexu tape reading? VSA je v podstatě totéž, ale s jednotlivými realizovanými obchody zprůměrovanými přes jednotlivé bary, tedy s nižším rozlišením - pro mě spolehlivé až až, ale proč neusilovat o dokonalost? :)

Je možné dostat se na FX k použitelnému tickeru? Nemyslím samozřejmě s absolutním volume, ale alespoň se statisticky významným. eSignal má cosi jako ticker, ale bez volume, což není o nic lepší než tickový graf. Nechají se od něj taky získat level II data, ale také bez volume. Statisticky významná level II data by se asi dala získat od nějakého velkého ECN brokera, ale co ten ticker? Zabýval jste tím někdo? Nebo jsou fx futures jediná volba?