VSA (Volume Spread Analysis)

[hruska]

andrewD:

VSA pre Emini(SP500,DOW,RUSSEL) je vhodna omnoho viac ako pre forex podla mna.
aspon mne to dava lebsiu logiku.Normalne day sessiony nie decentralizovany trh.
bol by som rad keby [bold]kuky[/bold] sem prihodil dake jeho live obchodny on obchoduje Emini SP500.

Ono sa hovori ze na forexe ani nemozes mat vyrazi ako "no Demand" "test" "akumulacia" "distribucia" To su terminy od Wyckoffa ktore pasuju pre stocks kde to tak funguje rotacia akci kde weak holders pri akumulaci predavaju strong holders a naopak.na forexe kde menovy par pozostava s dvoch parov voci sebe by to logicky nedavalo zmysel tam su len strong bary a weak bary ale tak podstate je to jedno :D.

Kazdopadne ale Futures musis obchodovat s omnoho vedsim kapitalom ako na forexe.

[hruska]

tu su zaujimave videa ako obchodnici manipuluju trh
www.marketmanipulation.com/video.asp

obzvlast od Jima Cramera

[AndrewD]

hruska: urcite to stoji za blizsi uceni a prozkoumani, mas pravdu. co se tyce kapitalu, nevidim to tak cerne, intraday marginy jsou na globexu myslim 500, akorat pak overnight je pres 3000 myslim a to uz je palba a dost zajimavych pohybu se nekdy deje prave mimo ty hlavni hodiny, treba i 20 bodovy skok. jinak SL by mi bohate stacilo 2-3 body na muj system tedy 100-150 USD a tohle bych ted mohl jet se dvema kontrakty pri zachovani pro me dobreho risku na ucet, kdyz predpokladam, ze mi VSA dava celkem slusnou uspesnost

jsem v emini novacek, ale kdyz jsem studoval ty trhy, prijdou mi tam pohyby o dost zajimavejsi kdyz jsem srovnaval denni potencial EUR/USD a treba ES a celkove ta VSA tam fungovala minimalne stejne dobre, jako na forexu

pristi tyden sem hodim taky naky screeny obchodu s VSA, abych nebyl zas uplne mimo topic. je zajimavy, jak jsem si rikal, ze navzdy zustanu u forexu, abych postupne zacal objevovat stejne zajimavy veci uplne nekde jinde. trader se stale vyviji no (tu)

[AndrewD]

Pavel K.: dik (tu)

[hruska]

andrewD
ja obchodujem demo Emini SP500 a vravim ze jasne ze tam VSA dava omnoho lebsi vyznam.
pocas GLOBEXU by som neodporucoval obchodovat nema to zmysel je tam prilis male volume.
takties je zaujimave sledovat akonahle sa otvori Trh Futures tak Forex pary hlavne euro a Libra zacnu mat omnoho vadsie volume takties logicky a doxadza k vyraznejsim pohybom mimo obedu hlavne .
takties zacnu ist v jednom smere treba si to odsledovat.
kazdopadne VSA u futures dava iny zmysel.

Osobne somzacal s VSA u forexu ale ked som videl emini futures tak si myslim ze pri forexu clovek zakrpatie ; )
Futures dava ine obzory myslim si ze ludia by mali zacat najprv pri futures a potom prejst na Forex jednoznacne mne by to ulahcilo kopec hladania.

Uz to ze pri forexe nemas volume je dost velka xyba myslim ze najvadsia :)

[Blue Dragon]

Caute Pár screenov z dneška. na začiatok musím povedať že to niesu obchody kde som vstupil len tak na ND alebo NS. Ale su to trendové obchody ktoré su plne podporene trendovými čiarami. také to vstupy mi celkom vyhovuju pretože tam používam velmi malý SL, a RRR pri dobrom obchode je vysoko pozitívne. Mino

[ladary]

Blue Dragon:
hmm... hezké obchody... ale proč je dáváš do vlákna VSA?

[kuky969]

Celkom chapem Ladaryho otazku ....VSA nie je NS a ND pri TL , VSA je "PRIBEH" tie obrazky su dost nejasne ( myslim ze ste o tom uz s Hruskom mali debatu) a myslim ze su v nich chyby ...napr posledny obrazok je vstup na NS kde ??? do shortu ???...nie ...a volume mas len v niektorych obrazkoch .
Moj skromny nazor na obchod v ktorom je "pribeh" je asi takyto (aj ked pouzivam "barlicky" ktore nie su VSA)

-- pekny down trend
--cela reakcia up z low L do vrcholu B je o nicom ,znizujuce volume ,relativne maly spread barov,mixed close
--- sme v peknom kanaly pri suplly line
-- v B je higher high ako v A ale TICK diverguje a samotna kombinacia B baru s predoslym barom je supply entry pre mna
---1 bar effort to fall a zaroven break korecnej trend linky

--2 bar no demand
-- 3 bar nadherny supply entry bar ..k dokonalosti chyba len to aby zavrel pod low 2 baru ,ale to uz je detail

okamzity vstup na close 3

Plus ja som k tomu mal take podporne barlicky ako max NYSE total volume za poslednych 10 dni v prvych dvoch hodinach trhu co je pre mna predpoklad trend dna, uz spominana TICK divergencia , cena sa odrazila od "peak of volume " prvej hodiny trhu a zaroven je to peak of volume zatial tohto tyzdna ,odraz od VWAP (biela linka)

www.sierrachart.com/userimages/upload_2/1256055173_14_UploadImage.png

[pipsy]

Situace na euru: cena je těsně nad dlouhodobou demand line (dobře viditelná na 4H grafu) a vypadá to, že je dobře supportována zespodu. Je také na 50% fibo z posledního většího swingu. Zprávy jsou ve 2:30 a 4:00, pokud bude výsledek silný, tak by mohlo jít o dobrý dlouhý long :D

[AndrewD]

no ja uz jsem v longu od vcera od 1.4798, malem me to ted vystopkovalo, ale verim, ze to pujde do patku pekne nahoru, tedka se zbavili veskerych longu kolem 1.48 s malou stopkou a behem odpoledne by to mohlo raketove vyletnout. po zpravach se na to nalepilo jeste par lidi, co verilo short strane, ale to bude konecna a dal uz jen long

[Blue Dragon]

Caute

Mohli by ste mi poradiť v otázke s Volume ?

pipsy, AndrewD, čo to používate za soft. Aké je to Volume, je to nejaké celosvetové alebo z burzy CME ?


Dajú sa tam dať aj pary s volume ako napríklad, GBP/JPY EUR/JPY, EUR/GBP

Dik

Mino

[AndrewD]

blue dragon: ja ted presel na ten feed od zen-fire jako mas ty, cte se mi z toho lepe nez e-signal livecharts, to same ma pipsy, ty pary co pises mi v tom ninjovi vubec nejdou a na livecharts jsem jejich symboly take nespustil, ale to je tim, ze mam predplaceny forexovy feed a nedostanu se tam k datum z CME napriklad

[Blue Dragon]

nevieš o nejakom riešení ako dostat volume pre tieto pary zo CME ?

[hruska]

Viem ze je to kusok mimo topic ale pekny dokument online o pade americkej burzy v roku 1929

www.pbs.org/wgbh/americanexperience/crash/
(tu)

[harmonie]

Blue Dragon a ostatní:
U forexu volume NENÍ a nedá se NIJAK získat. Stejně tak Open Interest. Jediná možnost, jak to aspoň trochu obelstít je, získat tyto údaje z "neforexových" trhů. To znamená, získat data z obchodování FUTURES na měny. Mít otevřená 2 okna, v jedné cenový graf, volume a OI na futures a v jiném obchodovat forex. Pokud tedy nechcete obchodovat přímo futures. Mělo by to být i levnější. I když je asi potřeba větší účet.

Jedna z možností, jak získat reálná a nespožděná data je v demoúčtu TOS (www.thinkorswim.com). Dá se tam obchodovat vše (akcie, opce, futures, forex), ale hlavně je to platforma na obchodování opcí.