Diskuze k článku: Live začátky intradenního obchodníka [1]

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/emini-live-trading-1.html

[stomas]

velmi zajímavé téma...vzhledem k jistě velkému počtu traderů prokousávajících se nástrahami všech úrovní před live
obchodováním je to trefa do černého..

díky
Tomas

[madra]

Velmi zajímavý a myslím si i pro mnoho znás poučný článek. Už se těším na další díly (tu)

[Affinity]

Paráda :-) . Tak tu máme takovou malou reality-show :-)

Držím Ti "Pavle" palce a přeji mnoho úspěšných obchodů vedoucích k úspěchu v nejlepším zaměstnaní na světě - v zaměstnaní tradera !

Zdravím všechny, Affinity.

[Dejvid]

Výborně pro mne načasovaný článek, právě se chystám do živého obchodování stejného trhu.

Díky moc

David

[lumpi]

Predem dekuji za dalsi clanky. Perfektni a velmi uzitecne tema! Jen tak dal... :)

[Klobasman]

Budu opět kamenován, ale musím upozornit že backtest 5 měsíců zpět je žalostně málo. Za takovou krátkou dobu by bylo nemoudré spoléhat se na údaje jako například max DD. Taky v článku nezaznělo, že čím nižší TF, tím roste exponenciálně riziko kolapsu strategie. Článek je určitě pro novice přínosem, ale mohl by vyvolat dojem, že 5 měsíců stačí. Ano sami autoři psali že to považují za nepříliš dlouhou dobu, ale myslím že tento fakt měl být vyzdvižen více.

Chápu, že zdejší web je zaměřen na intradenní strategie, ale lidi zkuste si někdy daily TF....nedávno mi jeden mistr trader řekl, že buďto chtěj lidi obchodovat nebo vydělávat. Riziko kolapsu strategie z daily TF je asi 100x menší než strategie z minutových TF ;)

[majkll]

klobasman:

s delkou backtestu souhlasim..taky sem zastancem delsiho backtestovani..co mi ale prijde divne je rikat, ze strategie jsou ucinejsi (ci mene nachylne ke kolapsu) na daily grafech vic jako na intraday...principielne je to to same..je to porad jeden trh, jedni a ti sami lidi...tj. trhy funguji stejne fraktálně jako spousta ostatnich veci..tj. podobne jako se usecky hybou na malem TF se hybou i na velkem...

majkll

[Klobasman]

majkl - no já píší z vlastní zkušenosti :) Cokoliv skvěle funguje jeden rok a vydělává majland, druhý rok prodělá dvakrát tolik. Není to samo pravidlo, ale je fat že systémy na minuty nejsou co do životnosti dobré. Backtestů na minutách atd jsem si užil opravu moc takže vím o čem píšu ;) Nízké TF jsou takovej šum :) Denní OHLC vztahy mají mnohem větší vypovídající hodnotu. Ale nikoho tu nebudu přesvědčovat :) Já jen že i Ross, Williams, Person a další mají intra strategie jen pro dav, protože ten to hcce vidět a vydělávaj a obchodují zcela jinak ;) (právě ty daily - Williams je v tom jednička)

[vasto]

Ahojte,

ja som teraz zBACKTESToval 5 mesiacov a mal som za to, ze cisla, ktore vysli maju svoju dostatocnu (myslel som si) vypovedaciu hodnotu. Mal som nieco vyse 100 "obchodov". Dokonca mi z toho vypadli aj take zaujimavosti, ze dany pattern sa neoplati obchodovat v pondelok a piatok. Hmmm, asi sa este musim vela ucit :).

Moja otazka teda: Kolko je podla vas dost?

Pekny den.

Marek

[Jogo]

majkll Napsal:
-------------------------------------------------------
> klobasman:
>
> s delkou backtestu souhlasim..taky sem zastancem
> delsiho backtestovani..co mi ale prijde divne je
> rikat, ze strategie jsou ucinejsi (ci mene
> nachylne ke kolapsu) na daily grafech vic jako na
> intraday...principielne je to to same..je to porad
> jeden trh, jedni a ti sami lidi...tj. trhy funguji
> stejne fraktálně jako spousta ostatnich veci..tj.
> podobne jako se usecky hybou na malem TF se hybou
> i na velkem...
>
> majkll

Majkll, pri intraday obchodoch sa ti ovela viac negativne prejavi rozdiel Bid/Ask, sklz pri plneni a poplatok brokerovi ako pri pozicnom. Predsa len tam pouzivas mensi SL, mensi PT ale rozdiel Bid/Ask, sklz pri plneni a poplatok brokerovi za otvorenie a uzavretie pozicie sa nemeni.
Vzhladom na celodenny elektronicky trh ta Gapy nemusia trapit(ak to nedrzis cez vikend).

[majkll]

klobasman:

rekl bych, ze williams, ross atd. obchoduji daily spise proto ze zacinali s obchodovanim pred desitkami let, kdy jeste bylo eletronicke intradenni obchodovani v dnesni podobe pohadkou..ale samozrejme co clovek to nazor..dale urcite nemusite nikoho presvedcovat..

majkll

[Klobasman]

Jogo - uhodil jste na hlavičku. Jakýkoliv backtest na 5 minutu nebo 15 minutu atd je nebezpečný v tom že je průměrný obchod 50 USD třeba... stačí skluz, sebemenší zaváhání prostě cokoliv a realita je úplně jinde. A to jsem raději zde pomlčel o tom, že je backtest a backtest.....

[majkll]

Jogo:

zaprve si nemyslim ze slippage a komise jsou pri rozumne mire intradennich obchodu takova pohroma jako pisete..pokud delam prumerne dva obchody denne, je komise cca 9 USD denne, coz mi neprijde jako takove peklo..co se tyce slippage, pak plati, ze jsou nekdy negativni, ale nekdy naopak pozitivni, tj. ve vysledku to muze byt fifty fifty..
a zadruhe pokud bych stavel svuj system tak, aby ho mohly vyrazneji ohrozit slippage nebo komise, pak bych byl zrejme blazen...

majkll

[ramonn]

Super nápad Petře, moc se těším na další pokračování této, jak někdo trefně poznamenal, "reality show". Jistě to bude pro všechny začínající tradery velmi přínosné. Chtěl bych také popřát "Pavlovi" mnoho úspěchů a vytrvalosti.

vasto: pokud jde o řekněme počet obchodů v backtestu, které již mají nějakou vypovídací hodnotu, řekl bych že je rozumné mít zbacktestováno nějakých 250, 300 obchodů...

Ať se daří.
Zdeněk