Diskuze k článku: Jaká je optimální frekvence obchodů intradenního obchodníka?

[Lucínek]

Ono je to trochu i o te statistice.
Je pěkné udělat backtest, kde OP krásně vychází jako profitabilní třeba pro obchodní hodiny 15:30 - 18:00 ... a až pak si nastavit "filtr" jako "po druhé ztrátě konec", "po zisku 400$ konec" apod - a ejhle, může se stát, že OP přejde i při 100% dodržování do červených čísel. Takže doporučuji si dělat statistiku takovou, aby bylo možné aplikovat na ní dotazy typu:
- jak ovlivní můj výsledek, pokud daný den skončím, bude-li můj kumulovaný zisk X $?
- jak ovlivní můj výsledek, pokud daný den skončím, bude-li má kumulovaná ztráta X $?
- jak ovlivní můj výsledek, pokud daný den skončím po X obchodech?
- jak ovlivní můj výsledek, pokud daný den skončím po x.tém SL?
apod ... všechno, co vás napadne, pokud budete chtít nějaké takové omezení aplikovat, tak aby bylo možno zjistit, jak jeho aplikace ovlivní vaši úspěšnost.
Ovlivnění četnosti obchodů zvýšením tf nebo výběrem málo častého patternu je poměrně zásadní změna plánu, kterou je třeba pečlivě analyzovat na hist. datech a případně ji i papertradovat!

[Lucínek]

majkll: Ale pokud budu mít OP, který generuje 50 signálů za den, tak prostě musím vzít 50 signálů a skutečně to NENÍ přeobchodování! Viděl jsem takový (skalpingový) systém reálně obchodovat s poměrně slušnými výsledky, bylo to na trhu ES a jely se tři kontrakty, základní SL 3 ticky, PT byly 3, 4 a 5 ticků ... a to celé na grafu tick133 ... zkus obchodovat takový systém a dát si omezení na 1, nebo i 2-5 obchodů denně - to je nesmysl. A je takový systém špatný? Ne, je prostě jiný ... a rozhodně profitabilní, jak Bill McDowell (o jehož systému hovořím) sám svými výsledky dokazuje ... průměrný počet jeho obchodů je denně něco kolem 35 - 45 (x3 kontrakty, i když u něj je to spíš tak x30 kontraktů).

[yax]

Lucínek:

už si tady jednou tu polemiku vedl, a když někomu funguje dobře 20 signálu za den, tak ať se tím řídí, pokud už je to schopen obchodovat bez emocí.

Ale ten článek byl psán pro začínající obchodníky v reálu. A tam jednoznačně platí to omezení. Tam jsou mi statistiky z backtestu nanic, protože prostě emoce jsou silnější a člověk ještě nedokáže obchodovat systém aspoň na 80%. A tak je lepší přestat, když chytnu 1,2 ztráty na začátku, protože potom už je to střelba. Já to na svých realných obchodech vidím. Přesně jak psal Focus, pokud bych vypnul počítač, tak bych na tom byl teď líp. A docela by mě zajímalo, jak je to u tebe. Kdyby sis prošel svoje reálné obchody a dny, kdy jsi nedržel pravidla by si ukončil řekněme po 2 ztrátách. Co by to udělalo s celkovým výsledkem. Já jsem si dost jistý, že by to výsledek zlepšilo. A to do toho nepočítám obrovskou přidanou hodnotu snížení emocí.

Láďa

[majkll]

Lucinek:

to, ze nejaky system generuje 50 obchodu a vsechny jsou spravne, jsem vubec nezpochybnoval..prave naopak...chtel jsem jen upozornit na to, ze clovek by mel uvazovat nad tim, kolik obchodu denne je pro nej tak rozumna mira a neobhajoval "spravnym dodrzovanim systemu" to, ze dela 30 obchodu denne, i kdyz na to napr. psychicky ci financne nema (to si samozrejme nemusi pripoustet)..

PRIKLAD:
-kdyz jsem poznal finwin, rozhodl sem se ho prvni otestovat na ER2 uplne "holý" bez vsech filtru..vysledek:

za necele 4 mesice=1000 obchodu/prumer na den=12 obchodu/win ratio=30%/RRR 1:2/ [bold] CELKOVY PROFIT na 1 kontrakt = 32,000 USD [/bold]

-clovek by rekl luxusni system..tolik penez..ale pro me osobne to je neakceptovatelne...a v tomhle duchu byl muj predchozi prispevek..snad je to srozumitelne..

majkll

[Lucínek]

yax: Ale ano, můj první příspěvek na toto téma nezatracoval nějaké limity - ale nabádal k tomu, aby si kdokoli vedl backtest tak, aby měl určitou jistotu, že je jeho OP výdělečný i při nějakých restrikcích na počet obchodů apod. Udělat do obch.deníku v Excelu takové filtry není až tak složité.
Tzn. nezatracuji v žádném případě tento přístup, také jsem měl dny, kdy jsem udělal během hodiny nebo dvou 10 obchodů, kde podle plánu byly jen první dva ... emoce jsou problém. Ale i takovéhle zásahy do plánu je vhodné mít podložené nějakými testy.

[Lucínek]

yax: Ještě k tomu, proč jsem to tu psal ... napadlo mne to přidat jako příspěvek k zamyšlení právě proto, že jsem teď přesně tohle řešil v rámci svého backtestu současného systému. Ono je to totiž i jednodušší - pokud mi vyjde rozumně, že profit tolik a tolik, zavři platformu a jdi si hrát s dětmi, je to samozřejmě velké plus nemuset být přikován k židli každý den tolik a tolik hodin, abych splnil na 100% plán a měl teprve jistotu, že bude platit procentuelní výhoda mého edge ... ale stejně jako všechno ostatní, i tohle bych měl mít "nějak" potvrzeno nebo ověřeno. Jinak je to vypnutí PC psychicky o to těžší, protože máš podvědomý strach, že "teď to vypněš a přijdeš o ty úžasné profity a skončíš ztrátou, jen proto, že jsi vypnul PC", zatímco tohle ti dá nějaká čísílka do ruky, která tě přesvědčují "klidně to vypni, uděláš lépe".

[marko99999]

zdravim,
podelim sa o svoju skusenost - pocet obchodov absolutne neriesim, pretoze to je zname z backtestu. len tak pre informaciu, pocas dna beriem tak 1-5 obchodov, pricom najcastejsie su to 2-3,, sem tam sa stane ze neni signal. jednoducho ta taktika je postavena tak, aby som nebral zbytocne vela obchodov, taktika ma logiku, filozofiu co chcem obchodovat a vstupujem prave do tychto sanci. tie sance su nasledovne - do trendu a obraty medzi open a low/high, prtipadne high/low a close..a vyplaca sa mi to.
co sa strat tyka, som si vedomy rizika pri takomto pristupe, ale kedze existuje SL a tie straty su smiesne vzhladom na zisky, absolutne sa tym nezatazujem.
nieco na margo uspesnosti - ja uvazujem teoreticku uspesnost 50%,, preco? z hladiska pravdepodobnosti mate len 2 sance po vstupe - bud vam to vyjde alebo nie. cokolvek nad 50% je bonus. v backteste aj v paperi som nezazil mensiu uspesnost ako 50%, 50% bola minimalna,, vas psychologicky tromf je jedine RRR, nic ine nemozete ovplyvnit, totiz vsetko ostatne je dane, nejak to dopadne, ale RRR mate v rukach vy sami.
uplne suhlasim s autorom - o com je tranding? o predvadzani sa ako som siel z extremu do extremu alebo o konzistentnom zarabani penazi? preto to tu pisem, lebo dovtedy sa mi nedarilo, dokym som sa hral na typka, ktory bere ukazkove obchody ! odkedy to mam na haku a mojim cielom je zarobit stabilne nejaku ciastku, s tym ze zvysok sa dosiahne navysovanim kontraktov, tak sa mi obchoduje nielen pohodovejsie, ale konecne som profitabilny tak ako sa patri. To ovsem neznamena ze sa vyhybam tutovkam :)
Dovolim si este jednu poznamku - na margo stresov, nervov - 1. sposobuje ich obchodovanie mimo taktiku, 2. sposobuje ich myslenie na peniaze. Tu by som odporucil zabudnut na to, ze vobec mate nejake peniaze, ze mate nejaky ucet. Berte to tak, ze vdaka nim mozete obchodovat na ostro a bral by som to nadalej ako paper. Ak vam budu sediet hodnoty ako v backteste a paperi, tak budete mat aj prachy. kazdy podnikatel je nuteny takto rozmyslat, pretoze keby myslel stale na peniaze, ze nieco nema, niekde stratil, musi zaplatit faktury a kto vie co este, tak by z toho urcite zosalel.

[gemzic]

Ahoj,


ja osobne bojuji opravdu hodne s tim, ze kdyz nevezmu signal a ono to pak udela velky pohyb a ja tam nejsem. Prvni myslenka je, ze muj system neni tak dokonaly jak by mel byt a ze potrebuje vylepsit. Nebo ze jsem se moc bal, ze jsem moc ustraseny nebo ze nedodrzuji plan tak jak bych mel, atd.

Muj postupny vyvoj byl, ze svuj system jsem nejdive hodnotil podle toho jakych dosahuje zisku a jak rychle. Pote jak vysoke RRR a uspesnost mam, pote kolik beru denne obchodu. Ted se cim dal vice presunuji pozornost na sve ztraty, jejich distribuci, kde vsude se jeste daji snizit atd. Mam treba radost, kdyz si pri obchodovani vyberu obchod, ktery mam zbacktestovany s RRR 1:2, ale diky tomu, ze napriklad zaroven se signalem Finwinu je formace 1-2-3 nebo jina PA a ja diky tomu mohu snizit SL ze 100 na 50USD a tim padem obchod uz neni s RRR 1:2 ale 1:4 a je jedno ze zisk je stale "pouhych" 200USD.

Ted trosku mimo a zaroven i k ostatnim prispevkum diskutujicich. Omluvam se pokud to je mimo.

Nestydim se rict, ze jako zacatecnik jsem hodne bastil screeny a prispevky obchodniku, kteri v backtestu a paperu ukazovali svoje krasne zisky za den (tisice USD). A stravil jsem opravdu hodne casu, zkoumanim jak toho dosahnout. Ztraceny cas to nebyl, ale cim vice, ale o tom premyslim, tim vice se meni muj postoj k tomu. Dnes mi treba je jasne, ze v backtestu i paperu neni problem si takovy system vymyslet. Je to v podstate jen mentalni konstrukce a prani toho dotycneho. Cim silnejsi je takove prani, tim vetsi je bolest z toho, kdyz to nefunguje. Je to sice kruty, ale takovym pristupem si jen clovek zkracuje dobu zivotnosti v realnem obchodovani a utahuje pomyslnou smycku. Napriklad jeden z naivnich nazoru je si myslet, ze kdyz ma clovek tak velke zisky, tak se v podstate nemusi zabyvat velikosti ztrat, protoze pokud inkasujes denne tisice, par set ztraty je malickost. Ja osobne tohle zjistuji uz v paperu a snazim se pracovat na odstraneni.


Petr

[borax]

Zdravím,

velmi pravdivý článek.Je to asi hodně individuální kolik obchodů,pravdu mají Ti co tvrdí málo obchodu i Ti co píšou 50 obchodů za den,vše záleží na stylu obchodování,zvolen tf atd.Já patřím k těm co mají menší frakvenci.

Co mě tedy hodně připomělo včerejší den bylo jak Petr v článku zminuje část o "nebrání ziskových signálu" a pak člověk vezme a je to SL.Včera trhy nádherně trendovaly.Takže chtěl jsem vstoupit,ale signál nebyl úplně 100%,byl by PT,pak jsem nevzal 100% signál byl by PT,pak jsem nevzal zase ne úplně 100%,ale pěkný signál,opět by byl plný PT,na 4 signál jsem vstoupil a za 40 s SL,trh pak udělal ještě divoký výpad 11 ticků pod můj SL a rozjel se silně mým zamýšleným směrem.Takže včera jsem byl přesně v tom asi nejtěžším stavu co může být,vůbec mě nemrzela dolarová ztráta,zažil jsem mnohem horší,ale flustrace byla obrovská,věřím že kdybych bral ten 1 trade,vzal bych pak i další,a mohl být super den.Ale jsou to jen kdyby dnes budou zase na nové příležitosti,tak uvidím.Už jsem měl opravdu ke konci chut prostě kliknout i bez signálu,ale neudělal jsem to,čehož si cením,že jsem se ovládl.A jen taková perlička chtěl jsem kliknout do prázdna zrovna do toho posledního mohutného longu asi 15 min před 21 hodinou,takže zkáza dokonána dalo se kliknout kamkoli a byl by PT.Byl to jeden z nejtěších dnů který jsem na burze zažil.

borax

[tomicek]

pekny den vsem,

chlapi, nevite nekdo, co se stalo s videorozhovorem s markem douglasem? dostavam hlasku o neplatnosti odkazu:-(

diky moc

[Fénix]

Dovilím si také polemizovat s větou "Tj. ani extrémní omezení obchodů např. na několik měsíčně....."
Můj obchodní systém mi dáva kolem 10 obchodů měsíčně - Live (max jsem měl jeden měsíc 15) a čím mám méně signálů, tím mám méně SL a výsledky za posledních osm měsícu je zisk v každém měsíci. Kdybych nefiltroval tak by znaméko ve většině měsíců bylo opačné. Je pravda, že dost dnů jsem u pc bez obchodu a je mi jasné, že takovou trpělivost asi nemůže mít každy. Nicméně menší položky za komise, méně SL a tím pádem větší psychická pohoda za to stojí. Takže určitě bych neviděl nic špatného na menším počtu obchodů za měsíc. Toť má zkušenost z obchodování naživo :-)
Přeji všem hodně úspěchů a spokojenosti.

[hamobil]

Perfektní článek, obchoduji v reálu teprve půl roku, ale díky nedodržení počtu obchodů u začátečníka jsem prodělal za první měsíc 70 000 z 80 000 vložených do začátku, dal jsem si pauzu a ted obchoduji jen dvojitá dna či vrcholy, popřípadě trendy, pokud mám ztrátu, už ten den neobchoduji. Velice se mi to osvědčilo a vychází mi týdenní zisk okolo 8000. Takže ztráta je smazaná a už jsem docela slušně v plusu. :)

Přeji všem mnoho úspěchů a děkuji autorům tohoto webu za vyčerpávající informace a vůbec za to, že jsem se k tomuto obchodu dostal. [bold] [/bold]

[yax]

Lucínek:

v tom, co píšeš, máš samozřejmě pravdu. Vím kolik systém vydělává i kolik ztrácí i s těmi omezeními. A pořád jsou to dobrá čísla. Já to psal z pohledu psychiky, protože po ztrátě přichází blbnutí a to je potřeba omezit, protože to nemá s otestovaným systémem co dělat. Sice si tak snižuji potencionální profit, ale co je pro mě důležitější, je to, že díky tomu snížím téměř jisté ztráty, které v tom plánu nejsou (protože jsou to bezhlavé obchody mimo plán) a hlavně si ušetřím kupu negativních emocí.

A já mám navíc omezené i zisky. Já mám nějaké denní a týdenní cíle, kterou jsou nižší, než co je potenciál systému podle backtestu a přes ty taky nejdu. Podle backtestu bych třeba mohl daný den udělat 3 ziskové obchody, ale mě stačí jeden, kde budu přes 200 USD. Protože to pak brzdí mou hlavu a nutí mě to čekat na 100% signál. Až budu mít dost zkušeností a nebudu blbnout, tak ty omezení třeba zruším, ale teď je potřebuji.

Láďa

[Lucínek]

Jistě, pokud víš, kolik by to mělo teoretický být i s těmi omezeními, je to úplně v pořádku. V článku jsem prostě jen zmínku o vazbě těchto omezení na backtest nebo papertrading nenašel a přišlo mi to jako důležité.

[woodie]

Opravdu děkuji za tento článek.To co jsem provedl dneska hraničí opravdu s debilismem!!včera jsem měl 10 obchodů a zisk okolo 300 pips ztráta okolo 100 a krásný čistý zisk přesně 201 pips!A dneska je trh opravdu špatný a navíc slabý a co sem udělal??Samozřejmě,že do něj znova a znova lezu a výsledek?Tahle opravdová hloupost mě stála okolo 50 pips!Skutečně je pravda,že si ho nyní vytisknu pověsím vedle monitoru a po jeho znovu přečtení si vrazím facku.
s pozdravem :(