Diskuze k článku: Americké indexy pro intradenní obchodování

[borax]

Mira k:

jj,já to taky tak myslím,jsem absolutní zastánce co možná nejmenších SL.Začínal jsem na TF se SL 100 USD,ale live jsem začal se SL 70 USD(mezitím TF poklesl k 400 bodům),což se může zdát někomu málo,ale já mám jednoznačně odzkoušené,že pokud už mě trh vezme SL na 70 USD většinou by bral i pár ticků nad 70 USD.Těch obchodů kdy se trh otočil kousíček za SL nebo na něm bylo docela málo,(dělam si poznámku kam až trh po zasažení SL šel),a takto mě to vychází lépe.A tady je ta souvislost s psychikou,mám PT na 4,2 bodech což není na TF tak nedosažitelný cíl, a ten pocit,že TF je hodně štědrý a dokáže tohle reálně nadělit a vydělat na 7 Sl je pro mě hodně důležit,vlastně nejdůležitější.Už jsem to jednom psal TF je sice rychlejší,ale pokud člověk nevhodně vstoupí,tak na TF mám SL za 30s a na ES jsem ho měl za 50s,ale udělat případný profit na 420 USD je lehčí na TF než ES.Samozřejmě to nechci nijak zlehčovat a jsem si trošku vědom,že je to hraniční SL,ono když vstopím tak pohled na BT není zrovna příjemný,když mám červéne políčko SL opravdu kousek od aktuální ceny,a ta sebou "mele okolo BE,ale je fakt se mě nechce čekat než zjistím na -15 ticích že obchod z nějakého důvodu nevyšel.Jinak SL budu upravovat podle hodnoty kontraktu TF,když se usadí stabilně nad 450 bodů půjdu se SL na -8,a pak určitě budu případně dále upravovat,protože jsem si vědom že u třeba 500 bodové hodnoty bude mých 7 ticků jen šum. :)

borax

[Mcwoj]

děkuji Všem za reakce, moc mi pomáhají a snad i někomu jinému , máte pravdu ,že se to neztratí, jen mě trochu mrzí ,že se celkem navyknete na pohyby TFka, popř. erka predtim , a ste za tu dobu zvykli na takove pohyby a naučite se rychlost trhu a ocekavani Pt a tak, a ted se celý měnit na pomalejsi mene riskantnejsi trh, je pravda ze do zacatku je to lepsi, tezko pred live obchodovani tvrdit kolik su schopny unest drawdown a nebo po sobe pocet SL , to se zjisti stejne az pri live ,ale snazim se aby emoce byli co nejvic vyrovnane, takze drawdown do 1000 mi prijde jedno jestli bude 1000 nebo 200 kdyz ,,musim,, vedet ze je to soucast systemu a burzy zazivat pady aby byli zisky, ucet planuju 10 000 USD

[atari]

Mcwoj: já bych to vzal z jiného konce. Co dělat v této situaci považuji již za špatnou situaci. V březnu 2009 se ptát co dělat když mám natestován rok 2007, je již pozdě. Já osobně si myslím, že testovat se sice může třeba několik let, ale pokud nejsem shcopen po ročním testování přejít na live nebo alespoň na paper, tak dělám něco špatně, a je nutno něco změnit.
Takže bych to viděl tak, že nejdéle po roce testování přejdu minimálně na paper, a pak už bude Tvoje otázka zbytečná.
Konkrétní příklad. Ted se rozhodnu testovat, tak začnu maximálně duben 2008 až do ted, a potom přejdu na paper nebo live. Děkat teď testy na 2007 mi přijde již pasé na daytrade.

[Mcwoj]

atari: děkuji za připomenuti situace :) můj plán je osahat si finwin nejdrive, a data mam 2007 to projizdim vsech 6 patternu ,pak z nich vyberu 3-4 max co mi sedi nejlepe(vic podle me nebudu schopny stihat sledovat a spravne exekuovat) ty uz spolecne ,predtim sem testoval na 07 kazdy pattern zvlast abych si ho osahal a seznamil se s nim a pri tom zapisoval poznamky o jednotlivem patternu, a navic chytal cit k trhu, az je vyberu otestuju na roku 08, a kdyz porad bude system vykazovat slusne zisky stale bez vetsiho drawdownu pustim se na paper roku 09 a tak ke konci tohoto roku na pozdim bych chtel zhruba prechazet na live obchodovani pokud si budu celkem jisty co delam , no tak se ptam dopredu abych mohl pripadne delat backtesty uz ted na trhu na kterem budu chtit potom paper i live, Pasé mi to prijde mozna z pohledu nastaveni PT a Sl kdyz se trh mění rok od roku ale kvuli citu a celkove ,,osahani,, paternu a systemu vubec mi to az tak pase nepripada, tak nejak, ale dekuji za veskere vyhrady, protoze vlastni chyby si tezko uvedomujeme samy

diky

Radek

[majkll]

atari, mcwoj:

trading je vysoce individualni zalezitost..obchodnik neni ve skole, nema zadnou povinnou dochazku a postupuje vpred individualnim tempem (casto na zaklade toho, jak mu zamestnani, prace dovoli..)...osobne jsem musel po prvotnim nekolikamesicnim nadseni obetovat praci (zamestnani) obrovske mnozstvi casu a usili, abych vydelal na obchodni ucet, jehoz vyse mi prijde optimalni..samozrejme to bylo na ukor tradingu...ale az ted nasledne se muzu naplno pustit do tradingu a pokracovat vpred daleko vyrazneji...

nikomu bych proto NEPODSOUVAL, ze kdyz po roce neobchoduje live, tak dela neco spatne....vse je otazkou osobniho planu...mcwoj, nenechte se proto znervoznit..hlavni je, abyste mel ze sveho vyvoje dobry pocit a stal si za nim...

co se tyce testovani dat z roku 2007, nevidim duvod, proc takova data netestovat...trhy se nikdy nepohybuji stejne a nikdo nevi, jak se budou hybat zitra..proto je uplne jedno jestli testujete strategii na datech z roku 2006, 2007 nebo 2008...system by mel idealne fungovat na jakemkoli roku, trhu...jen je potreba jej pri paertradingu vyladit k obrazu daneho trhu a obdobi...

majkll

[atari]

majkli: já nikomu nepodsouvám "ze kdyz po roce neobchoduje live, tak dela neco spatne". Můj názor je ten, že po roce testování bych měl být schopen jet paper (někdo nemá paper rád a rovnou jede live) jinak to bude málo efektivní. Pokud to tak vyznělo, tak se omlouvám.

Na ty trhy mám trochu jiný názor. Trhy bych nazval živý organismus, který se pořád vyvíjí. Takže správná poznámka je že se mění PT a SL. Jenže ještě je tady obchodní systém, který by měl být robustní, to znamená fungovat na všech trzích i do minulosti. S tím také souhlasím, ale vždy se musí při testování, paper i live dát to toho trochu diskréčníno přístupu, neboli cit pro trhy. A ty se mění časem. Takže v roce 07 byl trochu jiný diskréční přístup, vloni se to dosti změnilo, letos se to zase pomalu mění atd. Prostě tento "živý organismus" prochází neustálým vývojem.
Takže když to řeknu konkrétně, pokusím se to převést do čísel. Z 80% se řídím OS a z 20% se řídím diskréčním přístupem. Ten OS je pořád stejný, letos, vloni, předloni atd., možná jen měním PT a SL a možná lehce měním parametry. A to testování dělám hlavně proto abych zjistil, že můj OS funguje, a když zjistím, že funguje, tak se musím pak již hlavně soustředit na ten diskréční přístup, který se musí neustále přizbůsobovat tomu živoucímu organismu.
Takže testování potřebuji na aktuálních datech proto, abych ten diskéční přístup používal na trzích, které budu skutečně obchodovat. Když natrénuji diskréční přístup na datech 07 nebo starších, tak se mi může stát, že to na datech 09, nebude fungovat. (Samozřejmě můžu začít testovat na 07 a dotestovat až do dneška, ale to považuji za zbytečně zdlouhavé.)
To je můj názor, který jsem neměl dříve, protože jsem moc nebral v úvahu diskréční přístup. Takže jsem zbytečně věnoval energii něčemu, co se nakonec ukázalo jako nefunkční. Jenže nelze říci, že kdybych tenkrát věděl co vím teď, tak bych se poučil. Jsou věci, které nestačí 100x přečíst v diskuzi, ale je nutné pro budoucí vývoj je zažít na vlastní kůži. Některé zkušenosti, je lepší zažít na vlastní kůži (i za cenu toho, že budou draze zaplacené) než je převzít od jiných. Protože pak zákonitě nastává tento myšlenkový pochod: a co kdybych to udělal jinak, podle svého, třeba mě to opravdu bude fungovat lépe.. atd. Takže dokud ten "můj přístup" (který funguje lépe) nevyzkouším na vlastní kůži, a nezjistím, že opravdu lépe nefunguje, tak tomu věřit nebudu.
100x mohl Tomáš říkat, že AOS nefunguje a stejně jsem tomu uvěřil až poté, co jsem si ho naprogramoval (sice fungoval matematicky) a potom tomu věnoval mnoho času až jsem nakonec zjistil, že tudy cesta nevede (naštěstí ještě dříve, než jsem to nasadil do ostrého provozu). A k čemu mi to bylo? K jedné zásadní věci. Už nikdy v budoucnu, nebudu ztrácet čas budováním AOSu, takže vlastně mi tato moje osobní zkušenost ušetřila do budoucna čas a peníze.
Proto rada všem, nikdy neberte věci absolutně, ale pouze jako námět a smér uvažování. To platí i pro mé ppříspěvky.

[Filips]

Možná se pletu, ale neodvíjí se rychlost trhu i od zvoleného TimeFrame? Když mám nastavené TF na vol1200, tak některé úsečky se vykreslují i 5 minut. To mi přijde jako spousta času na přemýšlení.

[atari]

Rychlost trhu není ovlivněna timeframem. Timeframem se pouze ovlivňuje rychlost vykreslování grafu !! To je velký rozdíl.

[Mcwoj]

zdravím ja myslím ,že tohle je velice dobrý článek na plnohodnotnou diskuzi, chtěl bych se zeptat jak je to realne s tou korelaci a pomerem range jenotlivych trhu, myslite ,ze jde nejakym pomerem urcit aspon priblizne ,,spravne,, pt a sl kdyz je znate z TFka a pak prejit na NQ tak jen pomerem zmensit? a nebo se to takhle neda delat, me totiz vrta hlavou kdyz ted ten TF mění a pro začátečníky je asi ješte mín vhodný, jak lidi dělate tak rychle testy na jinych timeframech (ruzne hodnoty Volume, Range bary, casove) kdybych měl to delat jednotlive a vse rucni backtest tak to je prace tak na cely rok, a Tomáš píše, ze samozrejme to zkousel na jinych variantach volume, range... az nasel tak jak to hledate? naprogramovani a tam projeti a pak zkontrolovani?

díky za reakce


Radek

[Tomo882]

Caute, zacinam s obchodovanim a najviac ma zaujimaju prave akciove indexy, rad by som sa o nich bavil, ziskal nove skusenosti atd, takze ak ma niekto cas a ochotu, tak by som bol velmi vdacny

[simek.cz]

Dobry den,
velice se predem omlouvam za svuj dotaz, ktery bude znit trochu hloupe.
Kdyz koupim kontrakt napr. kukurice, rezervuji si vlastne pravo(a povinnost) k nakupu urciteho mnozstvi kukurice.
Co je ale predmetem plneni v pripade futures kontraktu na akciove indexy?

Co jsem zde povinnen odebrat misto kukurice? Samozrejme nehodlam nic odebirat. Chtel bych se jen dozvedet, na cem tyto kontrakty realne stoji. V pripade kukurice, ropy atd je to jasne. K indexum jsem to vsak nikde nezjistil a zkousel jsem prohledavat google, i jsem se dival na stranky CME.

Predem dekuji
Martin

[Rombic]

to simek.cz :
Na všechny tvoje otázky jsou na tomto webu odpovědi. Zkus třeba tento odkaz : www.financnik.cz/forum/read.php?2,939,page=8

[msimek]

to Rombic:
Děkuji. Uvedený odkaz jsem zkoušel a žádné odpovědi jsem se nedopátral. Nemohl byste upřesnit, kde informace nalézt?
Nebo sem odpověď napsat, pokud víte.

PS: musel jsem změnit nick na msimek, původní formát nicku byl dle správce závadný.

[Stanlik]

to atari, majkll: Vaše odpovědi se trošičku protiřečí. Měl jsem v plánu si koupit Sierru a taky půlroční zpětná data nějakého trhu (jelikož opentick ani MCMagic nefungují) a dělat backtest. Jenže po přečtení článku od majklla jsem nabyl dojmu, že mi stačí data, která jsem si stáhl z netu a jsou z roku 2007. Tak teď nevím.... :S
A ještě jeden postřeh mám tady z tého diskuze: Proč začátečníci se hrnou na intradenní obchodování? Jednoznačně kvůli nízkému SL. Na poziční obchodování potřebují řekl bych 5-10x větší SL. To bude taky jediný důvod proč začnu s intradenním obchodováním (někdy), ikdyž mám spíše povahu na poziční.

[majkll]

Stanlik:

ikdyz je to tu hodne offtopic, jen krátce k tomu, proc "vsichni" jedou intradenni obchodovani:
1)tento cely web je primarne zamereny na intradenni obchodovani, proto je pochopitelne, ze lide, kteri se zde zdrzuji, budou v hojne mire obchodovat prave intradenne...
2)pozicni obchodovani nemusi mit tak vyrovnanou distribuci zisku jako intradenni obchodovani, tj. pokud prijde stejna snura ztratovych obchodu, muze to v pozicnim znamenat napr. ztratovy mesic nebo dele..kdezto v intraday treba jen ztratovy tyden..a to je pro radu lidi dost rozdil..
3)intradenni obchodovani je daleko intenzivnejsi nez pozicni..tj. sice je tam daleko vetsi tlak na psychiku a schopnosti tradera, ale zato se dokaze "naucit" realne obchodovat v daleko kratsi dobe nez pri pozicnim obchodovani..
4)mate pravdu ze jednim z duvodu je i maly SL...ten je dobry pro moznost riskovani velmi male casti uctu na jeden obchod..a timpadem ma clovek jakoby vetsi prostor pro chyby v zacatcich..nemusi se tolik bat, ze si zruinuje ucet serii spatnych obchodu treba mimo plan..
atd)

PS. nejsem ale rozhodne odpurce pozicniho obchodovani..kazdy necht dela, co mu sedi a vyhovuje - a hlavne - dela se mu to prijemne...

majkll