Realny učet a backtesting

[Fletmaster]

yax napsal :

----
to Fletmaster:

psychologie obchodovani a intuice spolu nemaji nic spolecneho
-----

1. Nic takoveho jsem nepsal

2. Muj nazor : Kvalitni ovladani TA dava traderovy značnou, skoro až rozhodujici psichologickou podporu

yax napsal:
A az budes v realu, tak poznas, ze na zacatku to neni zadna sranda.
---------
Jsem v realu každy pracovni den.

[D3trax]

pro fletmaster:
ctim tvuj nazor, stejne jako nazory jinych - myslim ze jedine, co se ti tu snazime sdelit je, ze TA muze davat znicujici podporu, ale zadny prvek technicke analyzy ti neprinese 100% uspesnost po celou dobu obchodovani.
Psychologicka pruprava v oblastech jinych nez tykajicich se primo TA te nauci nerozsypat se, kdyz ti nevyjdou 4 (dosad cislo) obchody za sebou ... Proto je pro mnoho traderu dulezitejsi nez zvladnuti TA.

[yax]

Fletmaster:

tak to mi vysvetli, co tahle tvoje veta znamena:

"pokud TA - 20%, vše ostatni - 80 % tak to znamena, že se obchoduje intuitivně. "

Vse ostatni je hlavne psychologie obchodovani - a co to tedy ma spolecneho s intuici?
Psychologickou vyhodu ti dava hlavne dostatecny trenink - a je uplne putna co budes trenovat, jestli TA nebo cokoliv jineho (napr. kdo obchoduje fundamenty, tak je mu TA uplne ukradena, ale psychologii obchodovani musi mit zmaknutou.).

Lada

[Fletmaster]

pro yax : 1. Vše co řikam tyka se tradingu na Forex 2. TA jediny prověreny a spolehlivy nastroj pro obchodovani na Forexu 3. FA na forexu vubec ne tahne Přiklad: červenec 2008 kdy Amerika hlasitě oznamovala bankroty a celkovy razantni spad hospodarstvi v USA, všechni agentury kričeli o katastrofe, ale važeny USD se začal posilovat a až do dnes - obrazek. 4. Pokud TA použivat jen na 20 %, tak jake jsou dalši nastroje ? Automaticke OS ? Legendy od Demarka, Nili ? Sila vůle ? Intuice ? Pěvna psichika musi mit pod sebou spolehlivy základ. Pokud člověk nezna jak funguji indikatory Demarka, nebo legendy Nili a t.d. . jak muže tomu duvěrovat a byt psichicky v pohodě ? ja ne kritizuji žadné nazory, Jen vysvetlil jsem svuj osobni subjektivni nazor.

[yax]

Fletmaster:

mas samozrejme pravdu. Ale kazdy mluvime o necem jinem. Ja nijak nevylucuji, ze musis znat svuj system (at je to nejaky indikator TA nebo cokoliv jineho). To musis znat stoprocentne a musis se to naucit.

Ale ty procenta, ktere se tady objevily, a ktere uznava kazdy zkuseny obchodnik (i ja, i kdyz jeste moc zkuseny nejsem :)) jsou o necem jinem.

Rikaji, ze 20% usili v tradingu je dat dohromady system - klidne muze byt 100% zalozeny na TA. A naucit se ho perfektne znat.

Ale 70% nebo vice usili je potreba venovat psychologii - protoze, i kdyz znam perfektne svuj system a mam ho natrenovany, tak musim byt schopny ho exekuvoat v realu. A o tom to je.

Lada

[majkll]

Fletmaster, yax a ostatni:

prosim, pokusme se nediskutovat uplne offtopic..urcite je potreba si vysvetlit vzajemne pohledy na vec, ale nezenme to do nejake prestrelky..

souhlasim s yaxem, ze kazdy mluvite o necem jinem..proto bych to ani dale nerozvadel..nicmene posledni yaxuv prispevek by mel byt dostatecne srozumitelny a vystizny..
(yax se nesnazil rict, ze napr. fundamenty jsou lepsi nez grafy, nebo ze je technicka analyza nepodstatna..ale v tom globalnim pohledu na trading skutecne vice zalezi na psychologii..PRIKLAD: pokud jste zbrkly nervak, muzete mit indikatory nasprtane, jak chcete, a je vam to stejne k nicemu, protoze nedokazete disciplinovane obchodovat)

timto bych to tedy definitivne utnul..

majkll

[Mydlo SK]

Velmi pekne si to zhrnul a tym zrejme aj ukoncil tuto prestrelku

Uprimne prajem vam vsetkym vela uspechov v realu (tu)

[luo]

Zdravim všetkých ospravedlnujem sa za dlhšiu odmlku...

velokokorin
diky moc za názor,žial si ma moc nepotešil:)..chcel by som sa Ťa spýtať ako si mal nastavený SL a či si zistil prečo Ti to vlastne systém skolaboval?Resp. bol si dostatočne pripravený?Skúšal si ho následne backtestovať..?

Tomassino:
diky moc za stručne objasnenie.No slipage a rýchlosť bude asi najväčší problem..keď to teraz skúšam "life" na FDAX(čo je rychly trh s velkou likviditou a aj velkým potenciálom zisku/straty),tak mi SL posunie pernamentne o 1-3ticky a to nie je dobre..sice som vždy v systéme v pluse,ale toto by mi system dosť nabúralo.Mám jednu otázku a sice ohladne Ninjy..niekedy sa mi stane,že mi neakceptuje predom definovaný SL,stalo sa Vám to už niekedy?

lukinluki
:)
nejde o hardware ani softver..v dnšenej technoligicky vyspelej dobe uplne stači,aby človek mal priem.počítač s priem. pripojením...skôr už tu ide o nastavenie obchodného systému,tak aby človek dokázal vedieť čo od neho môže očakávať..ale pravdaže realita može byť ina,i keď si myslím,že kopec traderov bezproblémov funguje a koriguje svoj system podla aktuálnosti trhu na základe rôznych parametrov...

Fletmaster
ja hovorím "Nič nieje nemožne!",ale diky za názor:)
rok tréningu?Vy ste sa registroval 13.marca 2009..keď si preštudujete zaklady a pochopíte zmysel o čom to je a ked narazíte na systém, ktory je relatívne robustny s celkom slušnými profitmi..tak ja si myslim,že nikto Vás nemože zastaviť a to nemusíte vedieť ani žiadne VLNY, šak predsa máte milióny variacií ako použiť indikátory..

D3trax
ano..Človek by to mal mať v prvom rade zrovnané v hlave,čo sa týka AOS,tak tým,ž hho dokonale ovláda a vie čo od neho môže očakávať..
Obchodujete online?


Taktiež si myslím,že cit pre trh je veľmi dôležitý a ten kto ho pochytí je proste v tom,vie aky system na to použiť a v podstate časom už aj možno s grafov dokáže určiť vstupy či výstupy, ale bez TA,MM a hlavne dokonalého vychytania systému pre daný trh(nemyslím tým len AOS...človek odbúra predsudky,posunie svoju "inteligeniciu" dalej a posilní ho..čo vedie k zvýšeniu psychiky-tento faktor chcem vylúčiť,aby som sa zbytočne nesresoval:)) to jednoznačne nejde!
Ešte raz ďakujem za názory...


Neach sa darí..

[Tomassino]

luo:
DAX je opravdu trh s vysokým potenciálem zisk/ztráta, mezi futures na indexy asi kraluje co se týče velikosti pohybů, ale jeho likvidita naopak patří mezi nejhorší. Ještě jednou proto připomenu, likvidita = počet spárovaných/čas. DAX také patří mezi futures na indexy mezi nejderažší trhy, ať už z ohledem na margin (pod 2500$ na kontrakt margin asi nepořídíš), tak s ohledem ne velikost ticku 12,5 EUR. Vzhlem k tomu, že vyžaduje SL cca ve výši 200 $, z hlediska Money manegementu bys ho neměl obchodovat s menším účtem než 10 000$ ale spíš 20 000 $. Ze všech výše uvedených důvodů je to trh naprosto nevhodný pro nováčky, vylámali si na něm zuby mnohem zkušenější tradeři. Na tvém místě bych se poohlídl po jiném trhu. Pokud bys chtěl evropu doporučuji začít FESX, pokud Ameriku, máš o tom zrovna dneska hezký článek od Petra.
A abych odpověděl na Tvou otázku, jednou se mi to myslím stalo, ale na simu, live zatím ne. Pokud s tím máš problém častěji, doporučuji přeinstalovat Ninju. Zato se mi na live účtu stalo, že čára v grafu značící nákup se lišila (někdy i velmi výrazně) od skutečného nákupu. Po reinstalaci problém zmizel.

[luo]

Diky..pointa v mojom systéme je tá,že mám SL=1:),resp. bud to víde,alebo nie,potom profit dohánam vysokými PT,ale ako hovorim,veľa krat sa mi stalo,že mi SL hodilo o 2-3 nižšie..a to je naburanie systému!
FESX je sice parádne likvidný,so slabými profitmi(aspoň čo sa týka mojej stratégie),ale za to "nekníše"-slabo trenduje a to nieje dobre vzhľadom na môj systém,kde chcem vychytať tieto veľké vykyvy...

diky moc za radu,pozrel som si članok od Petra..,vedel by si poradit trh dostatočne likvidný a trendujúci na to aby pokyn SL bol aspon zväčšej časti automaticky vykonaný(okrem ES,NQ,YM a myslim,že TF má zatial malú likviditu)..?

diky moc

[velokokorin]

luo:
Zkoušel jsem asi 40 systémů najednou a to na forexu (hlavně EUR/USD, GBP/USD a Gold, TF 1 hod ). Zbacktestované byly asi 2 roky zpět, při počtu obchodů zhruba od 200 do 400 (ale byly to počítačové backtesty). Každý měsíc jsem aktivně obchodoval 8 nejlepších systémů a na real účtu jsem začínal se 3 systémy. Proč začaly kolabovat nevím, ale za tu dobu jsem se přesvědčil, že všechny AOS perfektně fungují na historických datech, ale potom některé pomalu a jiné hned ztrácejí. A je jedno jestli se optimalizují 4 hodnoty nebo 10. Teď je mou prioritou zvládnout diskreční obchodování, protože jak se píše v jedné knize, tak nemůžeme vymyslet autopilota když neumíme sami pilotovat.

[yax]

luo:

precti si hlavne ten posledni odstavec v tom clanku od Petra. Ten je strasne dulezity. Kazdy se zene za profity, ale v realu jsou dulezita pravidla a disciplina - a tu chytani SL muze hodne nahlodat. Kdyz pises, ze mas SL 1 - to je jeden tick nebo jeden bod? Pokud je to jeden tick, tak si myslim, ze tech SL v rade muze byt celkem dost.
A poznamka na zaver, TF uz ma ted hodne dobrou likviditu - v lednu to byla bida, ale ted to na obchodovani bohate staci (aspon pro zacatek s par kontrakty).

Lada

[Tomassino]

luo:
Dělej si to jak chceš jsou to Tvoje peníze a Tvůj čas. Ale můj názor je ten, že systém kde je Tvůj SL 1 (nevím jestli tick nebo bod, ale dejmetomu že tick) nemůže v praxi vůbec fungovat. A už vůbec ne v relativně malo likvidním trhu jako je DAX. Dostaneš 1-3 ticky skluz v plnění a jsi z pozice venku, než se nadechneš. Jo na sim účtu to možná pojede, ale v realu dost těžko. Pokud je pro Tebe FESX moc pomalý, tak není lepší volba než TF. Nevím jaký jiný trh Ti mám poradit, když jsi vyjmenoval ty nejobchodovanější. A navíc neuvádíš žádná kritéria pro výběr. Hodláš obchodovat 20 kontraktů, že by Tě nižší likvidita TF musela trápit ? A jen tak na okaraj i s těmi 20 to jde docela v pohodě, jen musíš prostě počítat s tím, že ne vždy dostaneš přesně tu cenu, na které máš příkaz.

[luo]

velokokorin
diky moc,ja som backtestoval modifikacie jedneho systemu za posledný rok zväčša na mini indexoch ES,NG,YM,TF a FDAX - okrem ES boli v podstate vš. v pluse za jednotlive obdobia (3,6,9,12),pri poslednom menovanovanom boli tie vynosy najvyšie, zistoval som prečo-tento trh je jednoznačne najtredovejší(čo prináša vynosy pri hocijakej stratégii).Ale s poslednou vetou máš istym spôsobom pravdu..momentálne odpozerávam FDAX trh a na základe High and low zistujem ako,kedy a aké výkyvy vznikajú..inak chcel by som sa Ťa spýtať.Backtestoval si aj na Ninja Tradero-ovi + Zen-fire?..ide mi o to,že keď si dám session napr.medzi 16 a 21,tak mi to v backtestingu berie súvisle(čiže keď mám strategiu napr. za pomoci 2xEMA,tak je suvisle nakresleny graf každého bactestovaného dňa od 16-21) a to nechcem,lebo ja realne budem mať vykreslený graf za celkový deň..tym to dáva iné vysledky...?


Lada
SL=1 - som myslel jeden tick.Má to tú výhodu,že je to profitabilnejšie a neprichádzam hneď o veľké peniaze,ale nevýhodu,presne ako píšeš,že si musím dlho vyčkať na ziskovy obchod,ktorý by ale mal pokryť všetky straty + s nejakými tickmi navyše:)
Diky za radu nad TF-kom tiež rozmyšlam-tiež už sa mi zda,že je relatívne v lepšej kondícii:)


Tomassino
neviem či ten systém v praxi môže fungovať pre to som otvoril aj tento nový príspevok..ale keď mi na backtestingu naskoči suma $100 000 za 3mes. a to aj po odčítatní komisii,tak potom neviem..Ale máš v pravdu,keď trh bude málo likvidny tak to určite naruši výsledky.Nad TF-ko sa práve zamýšlam,čo sa týka kritérii,tak v podstate chcel by som,aby bol trh trendovy a likvidný,čo sa týka komisii,tak to je takmer to iste u vš. trhoch a brokerov v rozmedzi $3-5 za RT,takže iné kritéria ani nemám.S koľkymi kontraktami by som chcel obchodavať?..no pre začiatok ,určite len s jednym kontraktom,keď mi vyjde spravne čislo pri vypočte pozition sizing ,tak to jednoznačne zvýšim,ale predsa len zatial som len začiatočnik...a preto som rád, za každe názory a komentáre Vás skúsených..


Nech sa darí

[lukinluki]

pro luo: jde o to, že to co chcete je sen a nevěřím, že se podaří uskutečnit právě vám, když tisíce jiných si vylámali zuby ;) ... prostě statistika