Jak velký vzorek dat pro backtest?

[LiP]

Airmike: Já si nemyslím, že bys někoho úmyslně chtěl uvést v omyl, ale problém je skutečně ten, že trhy procházejí cykly volatility. A garantuji ti, že se na forexu zase objeví období, kdy bude denní range eura 50 - 60 bodů a Cablu 70 - 80 bodů, či dokonce méně. A takových dní bude za měsíc třeba třetina. A pak prosedíš několik dní jen koukáním na to, jak se to nehýbe. A za měsíc těch 1000 pipsů z těch trhů prostě nedostaneš. A zcela jistě budeš muset zapomenout na nějaké denní cíle. A pak zase přijdou dny, kdy bude denní range třeba 300 bodů. Z trhů si můžeš brát jen to, co ti samy nabídnou. A někdy je to relativně málo, někdy zase hodně. A tyhle věci ti ukáže backtest, nebo dlouhodobější zkušenosti. Souhlasím s tebou v tom, že robustní systém bude fungovat víceméně v každém období, akorát bude nadělovat různé výsledky.

Jen jsem chtěl varovat před tím, aby nováčci nezískali falešné představy po backtestu pár měsíců z konce minulého roku. Přijdou i špatná období. Stanovit se denní nebo měsíční cíle je z dlouhodobého hlediska nereálné. Nikdo neví, co se bude dít za měsíc, nebo dokonce zítra.

[Airmike]

pokusim sa vysvetlit aky rozdiel je mebzi sposobom ktory je vseobecne prezentovany pri prvom kontakte s komoditami a niecim co sa trader dozvie az po niekolkych mesiacoch pozerania do grafou.

1) sposob je cisty All In All Out . nieje na tom nic spatne ale pre mna je vziat 10 bodov na SL 5 bodov proste scalp nic ine. je to sice psychycky menej narocne , lebo ste s obchodu hned von, ale zisk s takehoto sposobu je ukrateny.
vsade sa hovori ze je dobre naucit sa dostat s trhu 200-300 bodov na kontrakt a potom zvysovat pocet kontraktov, ale pytam sa kolko s vas je tu takych co obchoduje 10 kontraktov ?? kolkym sa to podarilo .a aky tlak pri tom citite ?

2) sposob je iny a vychadza s niecoho co tu zo zzaciatku nebolo velmi presadzovane. pretoze to nemal kto nadhodit ako temu. resp ked k tomu doslo vznikol iba obycajny flame. a to je diskusia o velkosti kapitalu.
hned spociatku sa vravelo o tom zo minimum pre trading je 5000 ale lepsie je zacat s 10 000 USD . s mensim obnsom trading nema vyznam. aspon tak to tu bolo prezentovane. ja som hned od zaciatku bol presvedceny o tom ze to nieje pravda a ze zacat sa da s uplnym minimom. a postupne sa zlepsovat a zvysvat objem.

toto je cely problem a je len na kazdom s nas aby sme si rozhodli ktorou cestou sa vydat. budem obchodovat s 1 kontraktom a budem robit 3000 USD na kontrant. alebo budem obchodovat s 0,3 lotom a budem robit 1000 bodov co je v prepocte 3000 USD na o,3 lot co je v prepocte 10 000 USD na kontrakt.

Vyhody mojho sposobu su tie, ze len ja sam si volim risk na obchod, trh mi ho nediktuje. nezvyknem riskovat viac ako 40-60 dolarov na obchod a uplne v klude si dokazem bez zbitocneho stresu zdokonalovat techniku. lebo to je to o co tu ide. ostat v hre . ja nemusim byt ziadny pan trader a nepotrebujem aby ma niekto chvalil ale tiez nemam rad ked ma niekto bez toho aby mal nejake informacie hanil. pred tym ako napises nieco v style ako si napisal. mohol si sa ma opytat. pocuj airmike , povec ako si to myslel, a ja by som ti to uplne bez problemov objasnil, tak ako to tu robim uz nejaky cas. ale podla teba je asi lepsie rozputat podobnu diskusiu a pourazat sa . dakujem nepridam sa.

(td)

[Airmike]

nemyslel som si ze bude potrebne sem niekedy davat svoje realne reporty ale kaslem na to. vela razi tu padla otazka ci tu je niekto kto sa dostal s urovne trejdovania minilotov na uroven kedy dokaze zarabat seriozne peniaze. a preto tvrdim ze je to mozne. trejdujem asi 2 roky live a stale som v hre. trejdoval som take smiesne objemy ze boli na smiech a dnes trejdujem take ktorymi sa v klude uzivim. stale chcem ostat v hre a aj v nej ostanem a ked mio dalsie 2 roky povie niekto ze robit 1000 bodov za msiac je nezmysel tak sa nad tym pousmejem ako teraz :) Btw: len dodam ze moj denny target je ostat v pluse. ziadne ine targety nemam, ale ak sa podari 100-150 bodov, nebudem to ignorovat. taka je realita

[LiP]

Airmike: Svojí reakcí si mě utvrdil v tom, že tě čeká na trzích spousta nemilých překvapení. Obchoduji již dost dlouho na to, abych nemusel vidět tvoje výpisy z účtu, stačí mi tvoje příspěvky ve fórech, abych si byl téměř jistý, že rozdáváš rozumy, ale live tradingem sis je dlouhodobě neověřil. Za ty roky jsem viděl po diskuzních fórech spoustu lidí, jako jseš ty. Rychle přišli, rychle odešli.

Vůbec nechápu, co sem motáš nějaký přístupy a velikosti účtu. Pro tuto diskuzi je naprosto irelevantní, jestli 50 bodů za den nebo 1000 bodů za měsíc uděláš s nano, mikro, mini nebo normálním lotem nebo jejich násobky. Pokud by k počtu pipsů za měsíc byl nějaký údaj relevantní, tak je to velikost stop lossů. Protože je samozřejmě rozdíl, když uděláš 1000 bodů za měsíc s průměrným SL 200 bodů nebo ten samý výsledek s průměrným SL 20 bodů.

Internetová diskuzní fóra jsou dvojsečná. Na jedné straně mohou ohromně pomoci ve spoustě věcech, na druhé straně můžou začínající tradery navést do slepých uliček příspěvky lidí, kteří své krátkodobé zkušenosti podávají ostatním jako rady, pravidla, informace o možnostech, přístupech atd.

Optimistické příspěvky lidí s podobným přístupem "50 pips a day or die" se samozřejmě nejvíce objevují v dobách, kdy jsou trhy spíše štědré. Hodně rozumbradů bylo například v době, kdy se daly snadno entrovat fundamenty na FX. Teď máme za sebou období velké volatility a už je tu opět spousta "traderů" stylu "1000 pips a month or die".

Možná se budeš Airmiku divit, ale upřímně ti přeju v tradingu úspěch. Podle mě máš ale nereálné představy o trzích, protož ti schází zkušenosti. V začátcích se tohle stalo snad každému, trhy nám pak daly mnohokrát za vyučenou.

Důvod mého prvního příspěvku byl ten, že jsem chtěl varovat před přístupem "1000 pipsů za měsíc, 50 pipsů za den, žádný ztrátový týden, jinak hledám problém." Je to nesmysl a nemusím vidět ničí účty, abych si za tímto tvrzením stál. Berte si to, co vám trhy nabídnou, v dobách mizerné volatility to bude málo, musíte se na to psychicky připravit. Předejdete mnoha zklamáním, když nezačnete obchodovat stylem: "Teď chci vydělat tolik a tolik."

Dodatek: Teď vidím ten obrázek equity křivky. Airmiku, to snad nemyslíš vážně... To mě má měsíční výpis o něčem přesvědčit? Leda tak o tom co tu celou dobu píšu... Víš co já viděl na internetu milionářskejch screenshotů? To bys nevěřil...

Své jsem k tomu napsal, dál už nemá cenu, abych se na toto téma opakoval.

[Airmike]

Vidis a je to presne o tom 50 pips day or die. nikdy som to nenapisal ale predsa to prezentujes ako by to bolo moje vlastne vyjadrenie.

ja som povedal ze pre MNA je malo ked nespravim 1000 bodov. no ale ked ich nespravim, tak sa pozriem preco to bolo. o ziadnej smrti sa nebavim. podla mna je to akurat nekorektna diskusia, nic viac. nicim si neprispel. len si povedal ze so nou nesuhlasis a povedal si ze za tych x dlhych rokou co si tu si uz videl kopu takych ako ja . ale pre mna je to nepodstatne. ja sa proste pozriem na system, ucet, dorby trejd a je mi to jasne. a ked urobim 1000 bodov je to fajn a ked 200 alebo 2000 aj tak dobre. pokial sa nemylim koli takymto mudrim reciam vam zavreli chat. tam bolo tiez vela dlhorocnych traderov.

Btw: ja ta o nicom presviedcat nechcem. nezalezi mi na tvojom nazore. nepoznam ta a niesi pre mna ziadna autorita, pre mna nemas ziadny prinos. je to len prezentacia toho v akom su trhy stave a co je mozne.

[Tomassino]

Lucínek:
Jo, tak Tvůj poslední příspěvek mi smysl dává. Taky si nejdříve vytvořím něco (základ pro OP) natestuji si pár měsíců a podívám se jestli to dává smysl. Vyhodím z toho úplné nesmysly a pokračuji. A při tom celou dobu papertraduji, abych si ověřil, jestli to co testuji jsem schopen i zobchodovat a vidět v pohybujícím se trhu. Na tvorbu OP podle kterého jedu live má pak vliv samozřejmě jak backtest tak papertrading. S kvalitou backtestu s Tebou taky naprosto souhlasím. Po porovnání mých prvních pokusů o backtest a papertrading jsem dospěl k názoru, že nejsem schopen realistického backtestu jinak, než že testuju se zakrytou pravou stranou bar po baru. Jinak si lžu do kapsy. A tenhle způsob byl také to co mě nejrychleji posunulo v tradingu dále. Ale nakonec, když už mám OP téměř hotový, chci si vše ověřit na relativně dlouhé časové periodě. Kdybych to neudělal, nikdy bych neměl přehled o tom, co je pro mně nejpodstatnější a to je drawdown (z dlouhodobého hlediska) a maximální počet ztrátových obchodů po sobě jdoucích. To je to co potřebuji pro svůj klid v duši a psychickou vyrovnanost při live.

All: Vraťme se k tématu.

[Lucínek]

Tomassino: Takže se nakonec shodneme, to je dobře :-) Já jen vynechávám tu poslední fází, že bych takový systém testoval rok zpátky. Spíše přitom koukám na to, jaká je aktuální volatilita trhu a podle toho očekávám, jestli trhy budou štědřejší a zralé na vyšší SL a PT, nebo jestli je dobré se mít více při zemi. Pokud se pak trhy hýbou méně nebo naopak více, zkusím na to napasovat trochu jiné parametry. Já to dělám spíše tak (protože jedu na range bars na "první svíčku", že upravuji timeframe a základní SL případně PT (na které moc nejedu, spíše posunuji SL) odvozuji od velikosti svíčky. Takže se snažím, aby graf vypadal pořád "stejně" a když je to líné, obchoduji třeba RB4, když živější, tak RB7, letošní podzim většinou RB10 nebo něco podobného ...