EUREX - Euro trhy FESX, FDAX

[Fatality]

90% všeho je zde.
Expirační měsíce kontraktů jsou přímo v popisu kontraktů. Například teď obchoduji FESX 09-09. Tedy kontrakt expiruje v 09/09.
Všechny důležité zprávy jsou třeba na forexfactory. Tam jsou i s analýzou jejich případného dopadu na měny a pohyby měn mají vliv na vše.

[Mydlo SK]

To Fataly:
Ahoj Fataly, dakujem ti. ed som si aj myslel, len som si nebol isty, ze je to celkom takto a vraj sa da kontrakny mesiac obchodovat aj tyzden po expirovani...dnes som to tu "par" hodin precesevala a hladal odpovede n par veci ;) ale ta stranka forexfaktory je pre mna novinka, zajtra sa na to mrknem :)

Nech sa dari (tu)

[Mydlo SK]

To Fatality:

p.s.: odpust mi to skomolenie tvojho nicku, dnes som hladel do monitoru 6 hod. a uz na to poriadne nevidim :)

[Fatality]

První pokus o analýzu a pipsy prostřednictvím Volume Footprint. V 18:20 proběhla moje první dnešní 10ti minutový svíčka na FESX a bylo zřejmé, že nabízenou býků medvědi neakceptují, takže cena padala dolů. Vůbec jsem neměl v plánu obchodovat, ale hned druhá svíčka ukazovala, že se trend začíná měnit a na 2272 se konečně kupující potkali s prodávajícími a v opravdu mohutné volume. Řekl jsem si, že zkusím pevný SL na 5 pips, umístil jsem limitní buy, objednávka prošla a za dalších cca 10 minut bylo 5 pips doma a zavřel jsem to. Obchodoval jsem to pouze z VF grafu nemám otevřený svíčkový. Měl jsem štěstí a vyhrál. Další pokusy o výhru budou postupně následovat i s komentářem. :-)

[Fatality]

Tak a ještě druhý dnešní winner - cena se přiblížila mé předchozí nákupní hranici a volume na jednotlivých svíčkách ukazovala, že kolem této ceny se ukazuje hodně kupujících, ale žádný prodávající. Očekával jsem tedy nárůst ceny. Další dvě svíčky to potvrzovaly - docházelo k rychlému vykrývání objednávek po celé délce, ale dno svíček kolem zmíněné hranice pořád ukazovalo neochotu prodávat. Dal jsem buy limit na 2272, SL 5 pips. Cena padla pod tuto hranici, ale naštěstí se ukázalo, že poměr bid/ask je pořád na mé straně a následně cena rychle stoupla. Po cca 2 minutách bylo 5 pips doma a zavřel jsem to. Na této svíčce se dalo vytěžit o dva pipsy více, ale s menší jistotou.

[Fatality]

Kolem 2316 je první dnešní zajímavá hranice resistance - uvidím, jak se bude chovat volume, až se cena přiblíží. Jinak, aby to nebylo jen o winnerech, tak můj první dnešní obchod je -3pipsy. Je v tom i poučení - zkouším dnes 30 minutové grafy na VF, udělal jsem dobrý vstup, ale po dvou vítězných pipsech jsem pozici obrátil. Velmi dlouho se cena držela na nulové ztrátě, ale během té doby udělalo euro téměř 30pips, tak mi začalo být jasné, že ač nikdo nechce prodávat a nakupovat nad hranicí 2310, tak to asi nepůjde udržet. A neudrželo :-) Takže jsem zavřel 5pips ztrátu, tedy pohrál jsem 3 pipsy (nepočítám poplatky).

PS: Jsme na 2316

[Fatality]

Kolem hranice 2304, 2305 se dopoledne vytvořila silná resistance, kdy na svíčkách 10.10 a 10.20 bylo položeno hodně sell objednávek, které nenašly protistranu a cena se odrazila dolů. Navíc, euro se teď dostalo ze zahuštěné oblasti a oslabilo, takže index by mohl následovat dolů. Dnes zkusím PT posouvat, kam až to půjde.

[Fatality]

A ještě screen eura

[Fatality]

Tak a finále tohoto obchodu podle Volume Footprint a eura - 12 pips. Zavřel jsem to z těchto dvou důvodů:

1. Kolem hranice 2292 je příliš mnoho buy objednávek, které nemají protistranu
2. Euro je na významné support hranici

Osobně nevěřím v další pokles, 12 pips se neodmítá, ale taky se můžu fatálně mýlit :-)

[radusor]

Ahoj Fatality, prosím tě mohl by jsi alespoň trošku vysvětlit o co se jedná? když se podíván na Tvůj scrin tak je to pro mě úplná španělská vesnice :-) alespoň osvetlit co jsou www,xxx yyy sloupečky..... co znázornuje levá strana grafu... " což bych řekl asi volume na určité ceně".... a co pravá strana grafu atd...;-) dík... myslím že by to nezajímalo jenom mě ale i většinu zde přítomných ;-)

[radusor]

jo a ještě ...jak si prosím tě narval data Forexu do NinjaTradera? pokud to tedy je NT myslím ten scrin s tím pluginem...

[radusor]

Aha, ted na to koukám.. ty máš v NT data z FESX a obchoduješ na forexu EUR/USD ? nabo jak ?

[Fatality]

Jasně, pokusím se to vysvětlit, ale jsem v této oblasti na samém počátku :-)

Volume Footprint je způsob nahlížení na trh z hlediska tzv. aukčního systému, který je popsaný například v knize Market profile. Grafy pro VF vyvinula společnost Marketdelta - má na to vlastní hodně propracovanou a hodně drahou platformu, která ale bohužel nespolupracuje s Mirus, kde mám účet. Takže já používám plugin do NT, který byl vyvinutý ve spolupráci s MarketDelta. Umí toho taky hodně.

Nejjednodušší graf z VF - ten zatím používám nejvíc, monitoruje počet poptávek a nabídek na jednotliivých úrovních ceny v daný okamžik. Z hlediska aukční teorie se trh stále snaží dostat do rovnováhy - tedy pokud je příliš poptávek a nejsou nabídky, tak cena musí nutně růst, pokud je hodně nabídek, ale není poptávka, tak cena musí nutně klesat - resp. dříve nebo později k tomu dojde. A grafy MP a VF umožní najít ty limity, kdy se trh obrací a nemusí to být nutně na konci svíčky.

No a já se snažím vyčíst z těchto grafů právě okamžiky obracení trhu :-)

Doporučuji videa na stránkách Marketdelta, kde je to vše hodně pěkně podané. Já se budu snažit sem dávat další a další poznatky, které s tímto způsobem obchodování získám.

Forex nemám v NT, ale mám účet u FXSolution, to je jejich platforma. FESX reaguje na Euro velmi dobře, takže bez toho bych si netroufnul obchodovat. Euro dává signály tak o 10-15 minut dříve.

[radusor]

zajímavý... a mohl by jsi prosim tě ještě popsat jednotlivý segmenty na tom scrinu s tím pluginem? třeba co je sloupeček www,xxx,yyy atd... protože až sem zase hodíš scrín tak ať na to nekoukám jak bacil do lékárny ;-)

[Fatality]

Ta písmenka jsou propojením na tzv. TPO chart - neboli chart podle Market profile, kde se jednotlivými písmeny označují půl hodinové intervaly. Protože já používám desetiminutové VF grafy, tak jsou tam vždy tři stejná písmena.

Vlevo je Celková volume a volume na bid x ask

Dole pak Ask Volume, Bid Volume, Delta neboli rozdíl mezi Bid a Ask, Maximální rozdíl dostažený v dané svíčce, Minimální rozdíl dosažený v dané svíčce, Kumulovaný rozdíl za celou session (bohužel to neumí pracovat s historickými daty, takže to počítá jen za dobu co mám zapnutý graf), Volume za svíčku a Volume za session.

Když je ve hře na dané ceně více kupujících než prodávajících, tak dochází k favorizování prodávajících, a proto je podklad červený a pokud je ve hře více prodávajících než kupujících, tak dochází k favorizování kupujících a podklad je zelený. Je to někdy lehce matoucí, proto se postupně přesouvám k grafu čisté Delty místo Bid / Ask.

Já sám se s tím ale učím pracovat, je možné, že si některé věci vysvětluji po svém a špatně, ale pracuji na tom :-)