EUREX - Euro trhy FESX, FDAX

[bijetl]

Gladiatore,

díky za osvětlení, až po tom uvedení "skalpovací technika" mi to asi docvaklo. Vstoupíš s malým SL na SR úrovni, je pravda, že i kdyby byla proražena tak většinou se na ní cena min. zastaví a chvíli osciluje kolem ní a v té oscilaci je Tvůj prostor pro PT. A dál Tě de facto nezajímá, zda se cena odrazí do trendu či SR prorazí proti němu... chápu to správně?
Resp. pak už je otázka výstupní strategie, zda jít se vším na fixní PT nebo s částí kontraktů na fixní PT a část posunout na BE a zkusit jít pro větší profit při úspěšném odražení, že? Mohu se zeptat, pro jak velký profit si v průměru na fesx s touto technikou chodíš?

Bijetl

[šimi]

Gladiatore jeste bych se chtel zeptat prosim te.
Dneska na FGBLiku jsem videl vstup uz kolem 8:45 volume celkem ok, zeleni taky... Da se to brat takove vstupy nebo si opravdu radeji pockat na tu 9 h. na verejnost?

Diky

[Gladiator028]

bijetl, pochopil si to správne , prijmeš určité malé riziko pokial vidíš väčší potenciál pre odraz trhu a pokial to nevýjde tak strata je minimálna.Zase však opakujem musíš vidieť väčšiu výhodu na svojej strane nielen na slepo tipovať. FESX už neobchodujem obchodujem FDAX a tam je rýchlovka v rozpätí od 250-650 Eur no pri tomto obchode si stanovujem PT na základe najbližšieho logického bodu , pokial sa trh skutočne seriozne rozbehne týmto smerom posuvam PT ešte raz do najbližšieho logickeho bodu a tam už definitívne končím , skrátka netestujem za každú cenu čo to dá. Šimi, na trhu sa riaď podla signálov nie podla hodín. V tomto prípade trh priamo kričal aby si to vzal , pozri screen. Okrem iného aj volume jednotlivých úsečiek bolo narastajúce. Volume si kontroluj priebežne priamo počas rastu úsečky a to aspoň 5 usečiek dozadu od tebou planovaneho vstupu.Ked vstupi do trhu verejnost môže dôjsť k obratu to je pravda , ale pokial máš priestor 15 min do oficiálneho open a ideš si pre profit 150-200Eur tak to môžeš zobat v pohode ak trh jasne trenduje , lebo máš väčšiu pravdepodobnosť dosiahnutia zisku nakolko trh okolo open je výrazne živší. Gladiator028

[regit]

Pozdravujem všetkých traderov v tomto vlákne,

už dlhodobo sa snažím preniknúť do tajov tradingu (cca 1 rok - niekto za ten čas prebehne grafy z nejakeho trhu :-) a ide live do toho). Mám strednú firmu (cca 50 zamestnancov), ale čím ďalej, tým viac zisťujem, že ma táto práca nenapĺňa, skôr zaväzuje a psychicky ubíja. Už mám dosť toho neustáleho zháňania zákazok, presviedčania zákazníkov o výhodnosti našich ponúk, o kvalite našich prác. Jediné čo z toho mám sú nervy, pokazené zdravie a nespokojní pracovníci, ktorí si ani neuvedomujú, že väčšinu zisku aj tak odovzdávam do ich rúk. Mám pocit, že čím má človek viac zamestnancov, tým menší úžitok má zo svojho snaženia. Môže sa síce pochváliť obrovskou flexibilitou, kvalitou a schopnosťami, ale väčšinu konečných odberateľov aj tak zaujíma cena. Takže nakoniec zisťujem, že zhodnocujem vložené peniaze maximálne 10-15 %, ktoré nakoniec aj tak vraciam späť do firmy aby ďalej mohla fungovať. Začal som teda hladať alternatívu, ktorá by mohla postupne nahradiť toto "podnikanie", až som narazil na obchodovanie a špekulácie. Prečítal som Eldera, Williamsa, autorov tohto webu, začal som s prípravou na nakupovanie akcií, potom som prešiel na štúdium pozičného obchodovania, nechal som sa presvedčiť na intradenné obchodovanie, až nakoniec som sa rozhodol pre strednú cestu - niečo medzi pozičným obchodovaním a intradenným - Williams ma oslovil. Z časového hľadiska mi ako najvhodnejší pripadal trh FESX a FDAX. Ako najlepší sa mi pozdával (ak myslíte, že to tak nie je, budem rád ak mi to vyvrátite) TF 30 min. (Williams ho použiva tiež). Mám pocit, že ľudia vo vyšších TF sú trochu nad vecou a vo výhode nad zápasníkmi z nižších TF. Aj keď signálov k nákupu je menej, ak narazíte na dobrý obchod, váš účet a úspech bude niekde inde ako keď zoberiete zisk z pár tickov na 5min grafe. Pochopil som, že čím viac indikátorov vložím do grafov, tým bude moja šanca na správne vstupovanie do obchodov menšia. Z indikátorov mám však po prečítaní literatúry zatiaľ veľký chaos. Takže mám objednanú ďalšiu knihu - v tomto vlákne odporúčaného Rossa, aby som svoje snaženie zjednodušil - budem sa snažiť pochopiť trhy na základe pohybu cien max. s 1 alebo 2 indikátormi. Ak je niekto v tomto vlákne s podobným pohľadom na trhy a má väčšie skúsenosti vo vyšších TF, budem rád, ak sa so mnou podelí o získané informácie.

Vďaka za odpovede.

Braňo.

[mahrlo]

Ahoj regit,
zaujal ma tvoj príspevok, s podnikaním mám skoro rovnaké skúsenosti ako ty, takže viem o čom hovoríš. Čo sa týka pozičného obchodovania, tak s tým skúsenosti nemám, ale Ross používa svoj systém i pri pozičnom obchodovaní, takže si ho naštuduj, jeho signály sú rovnaké tak na 5 min grafe ako i na dennom. Podstatný rozdiel je hlavne vo veľkosti účtu ktorý budeš potrebovať, aby si mohol obchodovať pozične. Takže ti držím palce pri tvojom štúdiu a prajem veľa úspechov.

[regit]

Ahoj mahrlo,

ty už obchoduješ live? Ak áno, zaujímalo by ma, či si skončil s podnikaním? Aké trhy obchoduješ? Uvažujem, ak tomu prídem na koreň (strach vôbec nemám :-)), že by som obchodoval a popritom postupne redukoval aktivity vo firme (nie som sám, mám ešte spoločníka, ale to je o niečom inom ...). Počiatočný účet som uvažoval pôvodne 10.000€, no keď moje obchody pôjdu občas aj GTC (je hlúposť uzatvárať, ak ide trh jasne v tvojom smere), tak asi budem potrebovať viac (manželke som sľúbil, že nebudem riskovať viac ako 10% rodinných úspor :-), takže zhora som už teraz obmedzený). Zaujímalo by ma, kde nájdem presný rozpis margin na jednotlivé euro trhy s rozdelením DAY/GTC. Aký je podľa vás najlepší broker pre euro trhy? Zatiaľ uvažujem medzi Mirus Futures a Interactive Brokers.

[Gladiator028]

Zdravím Ťa regit, v prvom rade si musíš odpovedať na otázky : 1.aký trh ti viac vyhovuje : pomalší FESX alebo rýchly FDAX. 2.s akou sumou chceš začať: orientačne FESX 3000 Eur FDAX 15 000 EUR 3.aký je Tvoj OS a MMM 30 min graf je zlatou strednou cestou, lebo nieje najnižšší ani najväčší v rámci intradenného obchodovania a používam ho aj ja v spojení s dalšími TF. Nieje pravdou , že na nižších TF sa daju zbierať len drobné, tak isto môžeš byť v pozícii celý deň ako s akýmkoľvek iným TFkom. Pointa je v tom že z vyššieho Tf ka dostaneš silnejší -významnejší signál pre obchod. Teda na signál môžeš čakať na 30 min Tfku , ale vstupovať do trhu môžeš aj na nižšom Tfku na základe signálu z vyššieho. Potom si môžeš zasa výstup riadiť na nižšom Tfku , lebo tam máš viac záchytných bodov-signálov pre výstup. V jednej 30 min úsečke nevidíš swingy iba to že sa hýbe hore dole a túto službu ti urobí práve nižšie Tfko. Pokial sa však rozhodneš vystupovať na pevnom PT (čo je pre začiatočníka najlepšie )tak ti môže byť jedno či použiješ pre výstup nižšie Tfko alebo nepoužiješ. Z počiatku začni so základnými indikátormi , lebo do PA systému sa dostaneš až časom ked napozeráš nejaku tu tisicovku hodín grafov. Musíš spoznať svoj trh a jeho rytmus , vziať do oka paterny atď. Uč sa to za pochodu, teda aj ked budeš mat v grafe indikator hladaj PA paterny označuj si ich a ukaldaj si screeny pre dalšie študium vrátane poznámok. Na začiatok si daj do grafu jeden klzavý priemer EMA 26 alebo 36 (uvidíš ktorý ti najviac vyhovuje) Dalej môžeš použiť Stochastick + MACD , alebo RSI 36+MACD. Stochastick ti bude ukazovať danné momentum či je trh zrelý na obrat respektíve či sa už obracia . MACD ti zas ukazuje dlhodobý trend teda drží Ťa na správnej strane trhu avšak má trocha oneskorené rekcie (ako všetky indikátory) tak si na to musíš dávať pozor. RSI má podobnú funkciu ako Stochastick. Vyskušaj to a pokial Ti to nebude vyhovovať nájdeš si inú vlastnú kombináciu indikátorov, len musíš poznat ich funkciu , aby si zbytočne nepoužíval dva indikátory s rovnakou funkciou. Pokial chceš obchodovať ako hlavné TF 30 musíš (môžeš)si hladať signál na vyššom Tf 120-150. V každom prípade pokial máš do budúcna záujem o pozičné obchodovanie každý deň študuj denný graf , hlavne si všímaj prvú hodinu obchodovania , lebo tá vela napovie o možnom smerovaní trhu. Teraz sa dostávame k PA systemu. Formácie v grafe ti napovedia kam sa chystá trh vyraziť a je úplne jedno na akom Tfku sa to deje, v tom je PA system fantastický . Nepotrebuješ sa prispôsobovať so svojím systemom novemu trhu , novemu Tfku, lebo tento systém vždy fungoval a vždy bude fungovať na všetkých trhoch a všetkých Tfkach. Teda ak vidíš formáciu ktorá ti hovorí o longu tak minmálne dalšiu hodinu až 2 otváraj len dlhé pozície a krátkodobé swingy vynechaj. Situáciu kontroluj priebežne počas celého dńa aj na dennom grafe lebo tá sa samozrejme mení a nemôžeš slepo držať pozíciu do longu ked ti graf dáva signál o zmene trendu. Pre začiatok by som ti odporučal FESX alebo FGBL oba trhy maju rovnaku hodnotu ticku 10 Eur, ale iný rytmus a hýbu sa presne opačne. V súčasnosti je pre FESX ideálny 15-30 min graf nie nižší, lebo vytvára vela schodov (S/R mini urovní )FGBL sa dá obchodovať aj 5 min graf. Snáď by ti to mohlo na začiatok stačiť a veľa odpovedí si nájdeš aj v tomto vlákne ked si ho preštuduješ , takže prajem Ti veĺa zdaru a pevné nervy. Gladiator08

[mahrlo]

Ahoj regit,
už nejakú dobu obchodujem live, ale so striedavými výsledkami, takže s podnikaním som zatiaľ neskončil, lebo tradingu sa zatiaľ stále len učím a moje výsledky nie sú konzistentné. Takže si musím ešte nejakú dobu počkať lež firmu zavesím na kliniec. Inak ja osobne som sa vrátil k US trhom, konkrétne k NQ a TF. Nie preto že by mi europske nesedeli ale preto, že sa tradingu môžem venovať až po 16 hodine a v tom čase sú tieto živšie aspom z môjho pohľadu(nehovorím o DAX, na ten si zatiľ netrúfam). Skrátka teraz sa môžem tradingu venovať naplno tie dve hodiny denne a systém mám postavený tak na dva sygnály, ktoré sa mi v tomto čase naskytnú. A ja osobne obchodujem cez IB iného brokera som zatiaľ nemal takže nemôžem porovnávať. Všetko ostatné ti napísal Gladiator a ja z vlastnej skúsenosti ti môžem len potvrdiť, že ak chceš obchodovať len PA, je dobré prejsť na tento systém postupne a na začiatok je lepšie sa v trhu orientovať i pomocou pár indikátorov. Ono to vyzerá na začiatok veľmi jednoducho, ale nie je to celkom tak...Ja som sa k nim tiež zasa vrátil a je pravdepodobné že už pri nich i zostanem, skrátka mi to takto viac sedí, ale na to si musí každý prísť sám čo mu viac vyhovuje. Dobre je to napísané i v novej knihe od Petra a Tomáša kde PA venujú jednu celú kapitolu, už som ju čítal niekoľkokrát a aha efekt sa dostavil........odporúčam.
Ako napísal Gladiator, študuj a tiež ti prajem pevné nervy.

[regit]

Vďaka gladiator aj mahrlo, od indikátorov som začal upúšťať, pretože po prečítaní všetkých kníh a snahe aplikovať aspoň niektoré z nich do grafov, som mal z toho akurát dobrý guláš. Aj preto ma oslovil systém 3 EMA - zdá sa mi jednoduchý a potrebujem k nemu už len nájsť nejaký vhodný indikátor buď na potvrdenie vstupného signálu, alebo na upozornenie na signál. No skúsim aj odporúčania gladiatora. Napríklad minulý týždeň som prepásol zaujímavý obchod a to len preto, lebo som mal pred tým obchod s nízkym ziskom vyhodený stopkou, tak som premýšľal, čo napraviť, až som si nevšimol pekne sa odvíjajúci bíčí trend (nie žeby som bol spomalený, ale to všetko robím už popri spomínanom ubíjajúcom biznise a troch ďeťoch). No a problém č.2, teda ktorý som vtedy riešil - správne načasovanie výstupov - buď by som zvoli Williams %R alebo SMA 25, alebo posúvaný stop (ten ma vtedy vyhodil s nízkym ziskom). Inak doteraz som iba čítal diskusie so snahou získať čo najviac informácií, ale až keď sa človek zapojí do tohto fóra, až vtedy je naozaj hnaní k tomu, aby začal veci brať seriózne a viac do hĺbky. Psychologické dôvody takéhoto správania snáď pre zúčastnených nemusím opisovať (predpokladám, že blbci tu nie su). Budem sa snažiť teda postupne, ak objavím ten správny kľúč, vkladať grafy a očakávať vaše komentáre. Tu je spomínaný premrhaný obchod:

[benedikt.ben]

to regit: zdravím, po přečtení Tvého úvodního příspěvku jsem viděl sám sebe zhruba před rokem a půl (jen tu firmu jsem měl menší, deset zaměstnanců). Živě obchoduji teprve cca šestý měsíc, začátky byly fakt síla, ale před čtrnácti dny jsem měl takovou malou oslavu - dosažení svého prvního cíle v live obchodování. A protože tak nějak přibližně cítím, v jaké situaci se nyní nacházíš, tak Ti zkusím trochu popsat tu mou cestu, snad Ti to trochu pomůže, jako mně pomohly rady a příspěvky lidí, které už tu na foru ale většinou nevídám, je to asi přirozený vývoj. Stále se cítím na počátku své cesty, i přes to, že kromě obchodování (spekulování) již nic nedělám (firmu jsem opustil již na jaře).Když se podívám zpět, na moje názory a představy, které jsem měl třeba před půl rokem, nebo když občas zde na foru čtu některé příspěvky tak se někdy musím tiše smát. Jinak, protože jsme ve vlákně eurexu - já sám obchoduji FESX (i jiné), tak Ti doporučuji sledovat příspěvky Gladiatora, trochu škoda, že Tomassino své vlákno zatím pozastavil. Svůj začátek Ti napíši do vlákna k tomu určeném, někdy během příštího týdne. Jen teď pár postřehů (nedovolím si něco radit):
spousta nastudovaných knih je sice fajn, ale může být i kontraproduktivní. Přemíra informací, zmatek v hlavě, protichůdné informace. Z vlastní zkušenosti doporučuji, a také se mi nejvíce osvědčilo: semináře - doporučuju zde pořádané provozovateli tohoto webu (já sám, když jsem se rozhodl, že půjdu touto cestou, tak jsem si během čtyřech měsíců zaplatil deset různých,od různých pořadatelů, většinou jsou o sobotách) a zdejší seminář mi dal doopravdy nejvíce (před zimou se chystám na II., i přes to, že zatím nehodlám na svém obch. plánu nic měnit), ale každému může sednout něco jiného. Potom teprve zkusit sestavit si jednoduchý OP, nebo nějaký převzít a zkusit natestovat, přitom poznáš a nakoukáš grafy. Hovořit o časových rámcích nyní je trochu zbytečné, (osobně jedu hodně nízký,a nemusí být pravda, že na nízkém si jdeš pro pár ticků) také si myslím, že rozhodnutí mezi indikátory a nebo čisté PA přijde postupným vývojem, někdo prošel cestou od indikátorů k PA, jiný obráceně, co člověk , to jiný přístup.
Ale pro mne osobně byl nejvíce rozhodujícím momentem ten, kdy jsem se rozhodl, že toto by měl být můj budoucí zdroj obživy. Začal jsem se k tradingu stavět uplně jinak, mnohokrát jsem využil zkušenosti z doby, kdy jsem začal podnikat, nakonec jsem z firmou skončil a začal jsem se věnovat pouze tradingu. Využij těchto zkušeností, vždyť sestavit OP, řízení toku peněz, navíc si sám určuješ riziko... Jinak, propásnout jeden obchod, no a co, obchodů ještě bude :)

[jarina]

Ahoj evropani,

obchodováním se zabývám už přibližně rok a sledovala jsem hlavně americké trhy. Nevyhovují mi však odpolední obchodní hodiny. Mám dvě malé děti a čas mám dopoledne když jsou ve školce. V pátek jsem objevila toto vlákno a chtěla bych zkusit backtestovat evropské trhy s dopoledními obchodními hodinami. K obchodování používám IB + Sierra Chart. Chtěla bych poprosit, jestli by mi někdo nemohl poskytnout alespoň poslední půlrok historie FESX a FDAX do Sierry.

Předem díky za každou reakci a případnou pomoc.

[jisrael]

to odysseus,michal,pavel k

děkuji za odpověď :)

[jisrael]

Ahoj všem,
pročetl jsem celé vlákno brokeři s tím,že se tam budou probírat i jiné možnosti než americký broker x americký poskytovatel dat,ale ono ne.Navíc vlákno brokeři je mrtvé,za 4 dny žádný příspěvek.Jelikož se tady obchoduje EUREX má prosím někdo zkušenosti s německými brokery,má někdo typ na nějakého ověřeného,který podporuje platformu NT s daty Zen-fire?
Nebo existují nějaké důvody,proč neměcké brokery ne?
Za reakci kohokoli předem děkuji.
Jirka

[regit]

To Gladiator: vďaka ešte raz za príkladné jasné obrázky. Zaujímalo by ma, ako si vysvetľuješ indikátor WolumeUpDown - či aj podľa neho vstupuješ/vystupuješ. Dnes som urobil menšiu úpravu na mojich grafoch - doplnil som MACD, nechal Williams %R (36) a upravil SMA na 26 a 50 (neviem, či je príliš dôležité, či je tam EMA, MA alebo SMA). DNes 10.30 som na 30 min. grafe FESX vstúpil (síce bez nejakého presného načasovania) podľa indikácií na grafe do short pozície na cene 2853 so stopom 10 tickov. FGBL bol v long trende, MACD klesalo, Williams pod -80 a SMA 50 bolo prekročené nadol. Držím pozíciu doteraz, no uvidím ako dlho. Mám zatiaľ fixný profit 20 tickov. Ďalej by som pokračoval posúvaním stopu profitu smerom nadol. Iný systém výstupu zatiaľ nemám. Takže to by bol taký surový náčrt môjho OS. Nad MM som rozmýšľal asi tak, že ku každým zarobeným 10t. by som pridal 1 kontrakt. Risk si viem predstaviť na úrovni 5% vloženého kapitálu a max. stratu pre dočasné zastavenie obchodov cca 20% štartovacieho kapitálu. 30min graf mi vyhovuje, pretože stále "zvelaďujem" svoju firmu, takže mi stačí občas skontrolovať otvorenú pozíciu alebo vstupné možnosti popri iných nateraz dôležitých veciach. To benedikt: školenia by som sa rád zúčastnil, ale snažím sa vzhľadom k časovej vyťaženosti, čo najviac naštudovať cez ineternet a cez literatúru. Ak by bolo školenie v BA, asi by som nad tým uvažoval vážnejšie. Čo sa týká skúseností, vážim si ľudí ako gladiator, ktorí i napriek osobnému úspechu naďalej dokážu venovať čas takým ako ja. Dúfam, že ak to raz rozbehnem "na plné gule" nezabudnem na pomoc, ktorú som tu dostal a budem schopný podeliť sa aj ja o to, čo mňa inšpiruje. To mahrlo K PA som tu čítal odporúčania na Rossa. Už ho mám objednaného. Ak by Peter a Tomáš napísali niečo viac, nemám problém preštudovať aj ich pohľady, ale skôr mám strach, aby som sa znovu nezačal zamotávať len štúdiom a hľadaním teórie.

[Gladiator028]

Ahoj regit, Volume Up Down je ako všetky indikátory, ukazuje historiu ojemu obchodov , ale je užitočný z pohladu ukazovania klesajuceho, alebo stupajuceho záujmu obchodníkov. Napríklad teraz je klesajuce volume , ale trh sa hýbe v Congestion CG kde dochádza k vysporiadavaniu obchodov medzi býkmi a medvedmi, posledná úsečka ma prudko narastajuce volume okolo 70 000 a predchadzajuce 25 0000, napriek tomu na histograme volume klesá. ak chcú insideri pritiahnut záujem verejnosti musia niečo urobiť s cenou aby pritiahli dalších obchodníkov. Druha usečka ma volume aktuálne 18 000 a je ešte len na začiatku rastu teda je možné blížiace sa prerazenie a zatial to vyzerá na medvedov , ale v CG sa ťažšie hodnotí nakolko sú tam sily dost vyrovnané. Stále si meraj objem obchodov priamo v úsečke počas jej rastu ak sa chystáš vstúpiť do obchodu , alebo vystúpiť pomôže ti to sa rozhodnúť, aspoň ja to používam. Gladiator028