Intradenní obchodování

[borax]

MNovak:

já ho nebral třeba jen proto,že si myslím,že je v pátek větší pravděpodobnost short než long tudíž je pro mě větší pravděpodobnost pádu trhu,chci ji mít na své straně.Samozřejmě musí být i pátky intradenně longy,aby byly pak i shorty,toto jsem nechtěl zpochybnit,že by nešlo v pátek obchodovat long,myslel jsem to spíše z dlouhodobějšího hlediska.

Ikdyž dnes vidím na svém vyšší tf poměrně prudký pád,pak pozvolnější long, a ted zase aktuálě dolů prudčeji než nahoru,takže pro mě opět více den na pohyby short.

borax

[MNovak]

Je třeba si uvědomit, že každý měsíc není posvícení. Někdy se měsíc točí kolem nuly, jindy jde do ztráty a někdy se vydělá extrémně moc. Tak už to chodí. Vše záleží na vaší strategii a umění vstupovat do těchto i malých trendů. Pokud nejsou trendy tak nejsou a my s tím nic neuděláme. Ale peníze se nemusí vydělávat ve velkých trendech! Stačí nám i malinké trendy a vršíme počet kontraktů podle MM, takže i ve slabších měsících slušně profitujeme. Zde mají výhodu obchodníci s většími účty. V podstatě malé účty jsou jen na poznávání trhu, ale ne na nějaké výdělky jaké si představujete. Přechod na jiné indexi nic neřeší tam je to stejné. Zde se nabízí možnost volnějšího posunu Sl po dosažení B/E a možnosti tak dosáhnout delších pohybů.

[svadlenka]

Zdravím všechny,
Zkouším si nějaký čas papertrading na Soybeans, mám určitou myšlenku, ale nevím, jak se chová reálný slippage (hlavně bid-ask).
Dotaz je tento - je reálné otevřít Soybeans (ať už pitové nebo elektronické) během prvních pár minut po otevření trhu a hned nato zadat SL cca 50 USD a tento SL nepřekročit?
Jsem si vědom, že by mně většinou trh během pár minut vykopne, nicméně dle historických dat Gecko jsou i dny, kdy jde trh celý den jedním směrem a v tom případě bych měl (teroreticky) ztráty celé řady ztrátových obchodů po 50 USD nahradit.
Mohlo by to fungovat, co myslíte?
Vláďa

[Gladiator028]

To Majkl,


Ahoj Majkl,

neviem kôli čomu obchoduješ trh YM ktorý je OUT (môj osobný názor) Ten trh vôbec nežije , volume v jednej 3 min sviečke 250-400, a dá sa obchodovat, ak to tak vôbec môžem nazvat len v hlavných obchodných hodinách. Pokial sa bojíš vela riskovat (čo je normálne) tak prečo neskúsiš Europu? Máš tam jeden pomalý trh , ale omnoho zaujímavejší ako YM. Je to trh na Eurexe FGBM, dá sa obchodovat celý deň, od 8:00 do 22:00 , ale najlepšie volume a rýchlost má medzi 9:00- 18:00 otom je už citelne pomalší. Jeden tick má hodnotu 5 Eur ( cca 6,50 USD) a je kludný, teda vela neriskuješ (50Eur stoplos) a profitovo je tak isto omnoho lepší. Nahoď si pre porovnanie YM Volume 1000 , FGBM Volume 1000 a porovnaj ich ....YM vykresluje jednu sviečku cca 4-5 min, FGBM - 1 min ,teda je 4-5x rýchlejší ako YM. Čo sa týka objemu obchodov YM 250-400v jednej 3 min sviečke, FGBM 2500-8000 v jednej 3 min sviečke. Pozíciu máš otvorenú a uzavretú v zlomku sekundy a nehrozí ti spip. Teda ako vidíš porovnával som neporovnatelné......
Je to len môj osobný pohlad na vec (kolko traderov tolko názorov)a nevnucujem ho nikomu , ale určite stojí za zváženie.


Good luck


Gladiator028

[Břonda]

Gladiator!
Neblbni Majklovi hlavu. YM je slušně likvidní trh - např.19.2 byl 2-6.000/3min. - samozřejmě v obch. hodinách. Denní volume je někde mezi 135-250 tisíc. A dělá dost zajímavé pohyby. Spíše se mi zdá oproti situaci před rokem podstatně volatilnější. A srovnám-li právě ten den 19.2 s FGBM - zde byl vol od pár stovek do cca 7000/3min. Denní volume cca 200 tis. až 1. mil., ale roztažené na příliš velký časový interval. To, že ho může Majkl obchodovat celý den od 8 do 22 hodin, nevidím pro začátečníka zrovna jako velkou výhodu, protože přes den jsou období s nízkým volume i s vysokým. Spíše je lepší si vybrat kratší zajímavou část trhu a té se věnovat systematicky. Není proto důvod, aby např. YM obchodoval mimo obchodní hodiny, kdy se nic neděje.

[Airmike]

Na fore som videl uz kadeco, ale aby bol futures na Hlavny americky index Out. tak to skutocne este nie. Dow a jeho Future YM je jeden s najsledovanejsich ukazovatelov a indikatorov. preboha chlapci, ked ste objavili Europu , potlacte trosku emocie a zapojte hlavu. ved to je strasne aj citat. a to nehovorim len o prvom pripade.

sa divim ze to admini dopustia. :S

[h0moun]

admini jsou ted na zaslouzene dovolene... teda aspon myslim..

[Airmike]

myslel som to obrazne, je jasne ze admini nebudu korigovat kazdu hlupost co je na fore. to je len na uvazeni toho kto post na sklo da. ale je dobre porozmyslat ked uz nietko prispieva ci tym viac neskodi ako pomaha

[petr]

to: majkll

všechny trhy procházejí permanentně fázemi vysoké a nízké volatility. Loňský podzim byl ve znamení extrémně vysoké volatility, tudíž i větších trendů a větších profitů
Jaro je zase ve znamení nejistoty, tudíž je více chopu než jindy.

Takto je to na všech trzích. YM je trh úplně v pořádku na obchodování, byť samozřejmě můžete vyzkoušet jiné indexy. Ale v zásadě v tom není rozdíl. Rozhodně není YM OUT, to jsou nesmysl jak vyšitý. Rozdíl mezi YM a ES je například především v plnění u většího počtu kontraktu.

Pokud Vám nyní strategie vůbec nevydělává, je třeba pilovat přístup k trhům. Tj. zaměřit se více na vnímání jeho rytmu. Pokud máte strategii postavenou na profitech, které nyní v trhu nejsou, je jasné, že nebudete vydělávat. Prostě stategii je třeba přizpůsobovat tomu, co trh aktuálně nabízí. Není možné jet pořád stejně bez ohledu na to, jestli jsou trhy v globálním útlumu nebo naopak uhánějí jak splašené.

Sám nyní pracuji také s menšími profity než na podzim. Jakmile uvidím, že trhy zase sviští, přístup zase trochu změním.

Petr

[h0moun]

tak jsem se spletl..sorry.
ale co se tyce trhu YM tak ten ma ted dobre volume, sice obcas skace jak urvany, ale da se tam v pohode obchodovat.
ja jsem s nim spokojeny :-9

[petr]

Ještě obecně k diskuzím, že jeden trh je "IN" a jiný "OUT". Stačí si většinou trhy srovnat, udělat si základní porovnání a člověk hned sám vidí, jak se věci mají. Obecně se akciové indexy hýbou velmi podobně a rozdíly v charakteristice jsou velmi malé. Ano, tyto rozdíly lze využít ve svůj prospěch, tj. určitě chápu, že někdo preferuje jeden trh před jiným (sám nejsem vyjímkou) - ale podívejte se na přiložený screenshot ukazující jednominutový graf páteční seance trhů ES,DAX,YM,NQ. Dá se říct, že by některý trh byl OUT, protože se hýbe méně než ostatní? :) Petr

[MNovak]

YM je po 16 hodině našeho času dost likvidní a pro začátek tudíž dostačující. Při uzavírání většího počtu kontraktů je ale vhodnější SP, který je více likvidnější a spolehlivě se všechny kontrakty vyplní.

[majkll]

pro všechny:

moc diky za vase odpovedi k situaci na YM..samozrejme jsem si z nich vybral to dobre:) co koresponduje s mym zkoumanim a analyzami..v lednu jsem byl trosku zoufaly, ale uz se to spravilo..proto mozna muj prispevek vypadal vic nez zacatecnicky:)

za prispevky jeste jednou diky a mozna pro dalsi, kteri v tom maji trosku zmatek pridavam svoje osobni analyzy hlavnich US akciovych indexu...je to statistika pouze za leden 2009..ale alespon me utvrdila v par vecech...treba nekomu pomuze udelat si lepsi obrazek taky...

zkoumal jsem DENNI RANGE (15.30-22.15 naseho casu), 15minutovou OPEN RANGE (15.30-15.45) a DENNI VOLUME (z reportu burzy - proto udaj za cely den 00.00-23.59 - ale mimo hlavni obchodni hodiny je volume zanedbatelne, proto nema na udaje velky vliv):

tady jsou vysledky:

[bold] PRŮMĚRNÉ DENNÍ ROZPĚTÍ 01/2009 [/bold]
YM - 1077 USD
NQ - 747 USD
TF - 1803 USD
ES - 1278 USD

[bold] PRŮMĚRNÉ 15min OTEVÍRACÍ ROZPĚTÍ 01/2009 [/bold]
YM - 291 USD
NQ - 225 USD
TF - 592 USD
ES - 346 USD

[bold] PRŮMĚRNÉ DENNÍ VOLUME 01/2009 [/bold]
YM - 185 357
NQ - 285 443
TF - 122 846
ES - 2 283 996

zaver??

pro me osobne nasledujici...v testovani a pripave na live na YM budu pokracovat dal...statistika jasne doklada to o cem sem dost premyslel, a co sem zpochybnoval - proc tolik lidi mluvi jen o NQ a ne o YM, proc "vsichni" jedou NQ a ne YM..a moje pochybnosti se potvrdily..alespon statisticky..YM ma znatelne vetsi denni rozpeti nez NQ..je tedy vetsi prostor pro chytani profitu..

NQ ma sice o rad vetsi volume, ale to asi zacatecnika s jednim az nekolika malo kontrakty nemusi vubec trapit...pri papertradingu na YM jsem navic nechytal slipage skoro vubec (vstupy MARKET)....

co se tyce TF tam se do velkych zaveru poustet nebudu..je ale dobre videt ze TF ma denni rozpeti stale nejvetsi a jeho volume od zacatku ledna do konce ledna stale stoupalo a misty bylo skoro srovnatelne napriklad s YM..



tot ve strucnosti vse...

snad nesirim nejake bludy - verim, ze statistika je delana poctive..a treba nekomu konkretni cisla pomuzou vic nez ruzne dohady..


s pozdravem

majkll

[Airmike]

majkll

statistika velmi pekna, ale este k tomu mam jednu poznamku. to ze vsetci riesia NQ a nie YM je len tvoj dojem. pretoze si si mozno presiel par vlakien a tam si sa dozvedel ze NQ obchoduju obchodnici ktori sa navzajom ovplyvnuju. tak isto ako ked tomas s petrom na zaciatku zacali obchodovat ER , tak to vsetci chceli obchodovat pretoze mali moznost zrovnania a odpozerania nejakych drobnych vyhod. ubezpecujem ta ze ked si prejdes vlakno Price action tak drviva vacsina prispevkou je viazana na NQ cize Nasdaq. ale to len preto ze sa obchodnici prost ovplyvnili.ked sa vzapati prepnes na Fx chat , tak tam nenajdes nikoho kto by Nasdaq sledoval, a to len preto ze vsetci sleduju a obchoduju DJ. cize future YM.

pochop ze toto nieje chyba indexov. je to len a len o ludoch, ktori sa navzajom ovplyvnuju.

[majkll]

to airmike:

urcite je to jen o lidech a psychologii davu..a chapu, ze neni zadna chyba v burze ani indexech...slo mi o to opet ukazat zacinajicim, jako sem porad i ja, ze je potreba osobne overovat, analyzovat a testovat...ne jen slepe nasledovat a prebirat...