Intradenní obchodování

[Remarque]

MNovak >> Záleží samozřejmě na přístupu a strategii, mi se nejvíce crossingová strategie vyplácí právě od 15:30 do 18:30. Zkusím si při volné chvíli udělat backtest půlhodinových intervalů např. 15:30 - 16:00, 16:00 - 16:30 atd. a zjistit jaká je procentuální úspěšnost.

[pita30]

to tomnes: Obchodujete grafy volume 2000. Toto nastavení používáte na všechny trhy? tzn. i na YM, NQ?
Předem díky.
Petr

[willtrader]

mel bych dotaz. Co je graf Volume 2000?

[911]

kde jeden bar je volume 2000. je to alternativni graf. na podobnem principu je tickovy a RB tedy Range bar

[tomnes]

Jedna úsečka odpovídá 2000 spárovaným kontraktům.

[willtrader]

diky za rychlou odpoved.
Pokud to tedy dobre chapu neni tento graf primo zavisly na case. Neexistuje u neho tedy tzv.timeframe. S bezne dostupnymi daty (OHCL) tento graf nelze zobrazit.
Jak je to tedy s daty pro tento typ grafu. Poskytuji je brokeri bezne? napr. IB.
A jak je to s programy pro zobrazeni techto grafu?

dekuji

[miking]

Graf volume2000 se pocita z volume. Pokud je v prvni minute volume 1000 a v dalsi minute taky 1000 potom se v minutovem grafu zobrazi dve usecky. Ve volume grafu se zobrazi jenom jedna usecka, ktera ma open stejne jako open prvni usecky na minutovem grafu. Close nasi usecky na volume grafu je stejne jako close na druhe usecce v minutovem grafu.
Odpoved tedy je: s beznymi daty ohcl je mozne zobrazit volume graf. Pokud teda v tech datech nechyby udaj o volume.
Se zobrazenim volume grafu taky nebyva problem, vetsina programu je podporuje.

[willtrader]

miking

diky moc.

[czMorpheus]

Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli se dá Euro(6E) obchodovat i v ranních hodinách našeho času třeba kolem 9 hodin?
Díky za odpověď

[kairon4]

Dobrý den
chtěl bych se zeptat jestli někdo neví zda Ib vede Dow 5USD??Mnovak psal že na začátek je to dobrá volba díky malým pohybům=malé ztráty i malé zisky.Velice mě to zaujalo,ale nemohl jsem to u IB najít mezi marginy.... prosím poradte mi někdo.Nevíte jaký má tento trh volume?děkuji kairon

[Firebird]

kairon4:

IB poskytuje 'MINI SIZED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE $5', coz je to co hledate. Zkratka YM. Info viz. individuals.interactivebrokers.com/en/trading/exchanges.php?exch=ecbot&showcategories=FUTGRP&ib_entity=llc

[kairon4]

Too Firebird
děkuji ti moc,nějak jsem se do toho předtím zamotal...kairon

[vldn]

Predpoklad:
delame v prumeru 10 obchodu za den, z nich je 6 uspesnych se ziskem +5 (treba tisic :-) a 4 neuspesne se ztratou -5. Navic, jeden z 20 obchodu je abnormalne ziskovy a vydela 20 tisic (misto 5), tedy dalsich +15 navic.
“Trejdujeme” 4 dny v pracovnim tydnu:

Pondeli: 10 obchodu …. 6x +5 a 4x -5 … +10
Utery: dtto. +10
Streda: dtto. +10
Ctvrtek: dtto. +10
Extra ziskovy obchod 1 z 20 … 2x +15 …. +30
==============
Celkovy zisk: +70

Nyni predpokladejme, ze “priskrtime” nasi strategii tak, ze budeme dostavat jistejsi signaly ke vstupu do pozice. Docilime ti lepsi uspesnosti obchodu, kdy z 10 obchodu bude 7 uspesnych a 3 neuspesne. Zaroven vsak bude vstupnich signalu mene, predpokladejme polovina, tedy 5 za den.
Jaka je situace nyni? Na prvni pohled se zda, ze mene signalu a vetsi uspesnost musi vest k vyssim a jistejsim vydelkum. Pocitejme tedy:

Pondeli+Utery: 10 obchodu …. 7x +5 a 3x -5 … +20
Streda+Ctvrtek: dtto. +20
Extra ziskovy obchod 1 z 20 … 1x +15 …. +15
===============
Celkovy zisk: +55

Situace je samozrejme zidealizovana.
Je vsak zrejme, ze zpresnovani strategie pro vstupy do obchodu nemusi vzdy vest k vetsim ziskum. Zda se, ze nejlepe je na tom “kasino”, ktere ma malou vyhodu ale ma ji neustale :-)

Co vy na to?

[Firebird]

vldn:

Zdravim. Vzhledem k tomu, ze Vase teorie neni podlozena konkretnim backtestingem ci papertradingem, je otazka, zdali by vysledky byly skutecne takoveto (muzou byt ve skutecnosti lepsi i horsi a jedine testy Vam daji odpoved). Kazdopadne i kdyby byl vysledek takovy, jaky pisete, pro me osobne by se jednalo o kladnou optimalizaci, protoze bych tim ziskal onu vyssi uspesnost. A ta by pro me byla z psychologickeho hlediska dulezitejsi i za cenu nizsich zisku. Samozrejme by rozdil nesmel byt nejak dramaticky, ale rozdil o kterem pisete by pro me byl jeste akceptovatelny.

[Firebird]

Jeste dodatek - ikdyz se z Vasi strany jedna pouze teorii, zminkou o backtestingu jsem chtel rici, ze system nemusi byt diky zredukovani poctu vstupu zakonite mene ziskovy. A kdyby byl, na ziskovosti systemu se da dale pracovat vzdycky. Jak jsem jiz napsal, pro me osobne je urcita vyssi uspesnost systemu z psychologickeho hlediska velice duezita. Toto je samozrejme u kazdeho individualni.