NinjaTrader market replay - playback data

[Hugos]

LubosK:

Je zřejmé, že pro uvedené období nemáš historická data. Replay data zobrazená v okně [ital]Available data[/ital] mají jiný formát a nejdou pro zobrazení historie použít.

PS: Příště bude asi lepší pokračovat v diskusi ve vlákně [ital]NinjaTrader - prosím o radu II[/ital], kde jsem Ti odpověděl už včera. Zopakováním stejné otázky v jiném vlákně porušuješ pravidla diskuse.

[rcigan]

Při přehrávání 3 minutového grafu trhu NQ se nezobrazuje 1 Candlestick = 3 minuty. Přikládám obrázek, kde po svíčce ve 20:30 následuje svíčka až v čase 20:39. Jak to, že se nezobrazují svíčky v čase 20:33 a 20:36? Zobrazování je dost nepravidelné, někdy ok, častěji s těmito přeskoky. Data mám stažená den po dle návodu. Pokud víte v čem by mohl být problém, prosím o radu. Cigi

[Vasas]

Ahoj,

máš tam špatný kontraktní měsíc - pro červenec si dej NQ 09-14 místo NQ 12-14...

[rcigan]

Díky Vasasi.
Tvá odpověď mě vrací o dva měsíce z5 a nutí mě se zeptat na další věc.
Jde o stahování dat. Můj postup při stahování dat byl: File-Utilities-Download replay data (Type: Default; Name: NQ 12-14). V tomto nastavení jsem stáhl den po dni loňské data od 1.7.2014-31.12.2014 (vytiskl, backtestoval).
Na základě tvé odpovědi se domnívám, že jsem dělal chybu už při stahování dat.
Je správný postup pro stažení červencových dat trhu NQ:
A) výše popsaný?
B) nastavení Download replay data (Type: Future; Name: NQ 07-14)?
C) nastavení Download replay data (Type: Future; Name: NQ 09-14)?

Všechny výše uvedené postupy ,,nějaké" data do PC stáhnou.

[em.an]

Zdravím, rozmezí dnů pro jednotlivé kontraktní měsíce (nejsou to úplně přesné datumy začátků a konců období, to jsem nechtěl dohledávat, ale roluje se myslím každý druhý čtvrtek v březnu, červnu, září a prosinci)

03-14 12.12.2013 - 12.3.2014
06-14 12.3.2014 - 12.6.2014
09-14 12.6.2014 - 12.9.2014
12-14 12.9.2014 - 12.12.2014

[Brmbolec]

Ahojte,

chcel by som sa skusenejsich pouzivatelov NT spytat ako hodnotia kvalitu dat v Market replay stahovane cisto marketreplay downloaderom v porovnani s datami z IB. Pytam sa preto lebo backtestujem a papertradujem (cez market replay v NT) a zaujimalo by ma ci by som mal urobit nejake backtesty alebo papertrading na datach z IB alebo sa mozmem spoliehat aj na vysledky dosiahnute cez data z NT.

Dakujem

[Hugos]

Brmbolec:

Odpověď na Tvou otázku by se dala napsat na celý článek ale vezmu to jen stručně.

Data v NinjaTrader Replay jsou v porovnání s živými daty daty IB jednoznačně kvalitnější a lépe odpovídají tomu, co se v trhu opravdu dějě. Někdy jsem měl pocit, že existují i rozdíly mezi živými daty IB a daty IB, která chodí na papertradový účet. To ale nemám potvrzeno, protože kromě jiného záleží také na tom, jak přený čas běží na obchodní platformě a rozdíly, kterých jsem si všiml, mohou být způsobeny tím. Aby toho nebylo málo, tak historická data, dostupná přes IB, se také liší od živých dat IB a odpovídají NT Replay (zatím jsem nenarazil ani na jeden rozdíl).

Důsledkem toho všeho je, že backtest, který by přesně odpovídal tomu, jaká data dorazí v živém obchodování, ve skutečnosti jde udělat jen velmi těžko.

Rozdíly, které se občas vyskytnou, představují obvykle 1 až 2 ticky. Největší rozdíl, kterého jsem si zatím všimnul byly 4 ticky viz: www.financnik.cz/forum/read.php?10,50803,265858#msg-265858 . Záleží na konkrétním obchodním systému, jak moc to vadí. Například můj AOS to pocítí ale výsledky jsou ovlivněny na obě strany a celkový rozdíl v P/L je srovnatelný s cenou kvalitních dat.

[introus]

Brmbolec:
pokud vím tak IB neposkytují ticková data ale určité balíčky.
Z toho vyplývájí velké rozdíly.

introus

[Hugos]

introus Napsal:
-------------------------------------------------------
> . . .
> pokud vím tak IB neposkytují ticková data ale
> určité balíčky.
> . . .

To není úplně přesné - IB tisková data poskytuje, jsou ale zkreslená tím, že některé jednotlivé položky jsou sloučené dohromady. Když si nastavíš graf, který potřebuje ticková data, bude fungovat a něco ukazovat ale výsledek může být jiný, než při použití plnohodnotných tickových dat.

[introus]

Hugos :
to je úhel pohledu, ale výsledek je stejný - kdo potřebuje ticková data tak ne od IB

introus

[Brmbolec]

Hugos:

Dakujem za odpoved,
neuviedol som ze pouzivam 3 min TF takze mensia odchylka v tickoch mi az take velke problemy nenarobi. V kazdom pripade je pre mna zaujimave ze IB moze byt dalej od reality ako market replay.

Este raz dakujem za vysvetlenie

[DaxDJ]

Zdravím.
Prosím o radu.
Nevíte někdo, proč mi NJ7 nechce "spojovat v grafu" market replay data? Paperoval sem YM-03-15 a postupně sem si stahoval den po dni. Všechno bylo OK. Potom sem si nastavil další kontraktní měsíc YM-06-15 a začal sem postupně zase stahovat data.
Problém je, že data se sice stáhnou, ale když se připojím na Market Replay Connection, nastavím From: 1.3.2015 To: 31.3.2015 a posunu posuvníkem např. někde doprostřed, vždy mi vykreslí data jenom jeden daný den, nikdy nevykreslí data, která se odehrála před tím.
Nastavím na posuvníku např. 10.3.2015, zobrazí se mi 10.3.2015, kde se ale poděly data od 1.3.2015 - 9.3.2015???

[Marosis]

AHoj všetci, mám menší problém. Akonáhle sa mi vykreslí sviečka odpočítavajú sami 3 min. Hneď po ubehnutí 3 minút, sa bartimer zastaví na 00:00 a nevykreslí sa mi ani ďalšia sviečka... teraz čakám, čakám a zrazu mam novú sviečku a bartimer odpočítava napr. 1:47. Viete mi s tým niekto poradiť ?

[Hugos]

Marosis:

Bez dalsich informaci bych si tipnul, ze je to daty. Za tu dobu, kdy to stoji, nebyl ani tick.

[rcigan]

Potřebuji poradit se zobrazováním dat z předchozích dnů viz obr. - tak aby se dalo dolní lištou posouvat a sledovat dny předcházející tomu aktuálně nastavenému. Zobrazovalo se mi to v pohodě, ale teď si s tím nevím rady. Myslím si, že to dáno nastavením End date v Data series, ale to nejde změnit. Data mám stažena za celý minulý měsíc 10/2015.