Diskuze k článku: Vzhůru k profitům: Risk-Reward-Ratio

[Kocourvbotach]

maitreja Napsal:
-------------------------------------------------------
> Já už zkusil oboje. Dokázal jsem obchodovat s PT
> na 750$ na ER2 při současném trailování SL podle
> korekcí. Bohužel to se mi dařilo jen v ziskových
> obdobích. Jakmile přišlo ztrátové, a těch u mě
> jako začátečníka bylo mnohem více, přestal jsem to
> zvládat. NEchci přijít o další peníze, tak posunu
> SL blíže......
> Tak jsem si postavil systém na nízké PT. První PT
> na pokrytí jednoho ztrátového obchodu, druhý výše.
> Průměrně jsem na NQ v obchodě tak asi minutu, dvě.
> No a to taky není ono.
> A tak dávám dohromady MM tak (ještě to nejedu
> live, teprve to po novém roce půjde do simu),
> abych měl jeden nižší PT s vysokým winratio, což
> potřebuju pro svoji psychickou pohodu, a další
> kontrakty chci managovat trailing SL.
> Tímto věřím, že vyřeším jak svoji potřebu vyššího
> winratia a zároveň budu z trhu tahat i větší
> částky, pokud se rozjede. A hlavně nebudu muset
> dělat třeba 5 vstupů denně, v čemž je vždy riziko,
> že mi trh zkoriguje a vyhodí se ztrátou.
> maitreja

Dělám to podobně a na demu zkouším také trh NQ. Konkrétně obchoduji dva kontrakty, jeden s RRR 1:2 a druhý 1:3, ale druhý zkouším posouvat PT a SL... I když zatím mi vychází, že pevný PT by byl úspěšnější...

[blecha]

Pattern na RRR10 minimálně:
Výcuc z mého plánu, odzoušeno na T-N10 (ZN). K FinWinu přikleslit LSMA34 + LSMA90, rangebar na vyšším TF 1,6x vyšší než na nižším TF. EMA34 na vyšším TF se odvrací od EMA34 zpět ve směru EMA204, trh je mezi LSMA34 a MEA34, většinou někdy napůl mezi nimi. Na nižším TF podobně, ale trh proráží už podruhé EMA34 ve směru za podpory LSMA34, která začíná křížit EMA34 nebo se k ní blíží vesměru obratu trendu. Trend se orzjede. Je více variací tothot chování některé s RRR jen 4 atd. Je dobré pokud je na nižším TF trh už za LSMA90.
Mám tam více variací dle typu trhu. Tohle je doplněk ny vyšší RRR.
Dnes jsem seděl v ZN v době vyhlášení FEDu, hmmm, v rangebarech trch v dově vyhlášení lítá jak střelenej.
Zkuste to taky někdo jinej. :)

[blecha]

Že píšu jak vepřovej se mi občas stává...

[nighthero]

Super článek, super příspěvky. (tu)

Doufám, že to nebude moc off-topic, ale rád bych jednu radu. Asi měsíc paper-traduji a mám pocit, že všichni okolo mě tady profitují (ať už papírově nebo live) a já jedinej se hrabu v nekonečný řadě stop-lossů. :-( Hodlám začít, teda chtěl jsem začít, ale paper zatím říká jednoznačně NE, s účtem 5k USD a SL max 100 USD na trhu YM. Z backtestu OK, z paperu nikoliv. Snížil jsem TF na 1min. a nestačí to. Pokud naopak zvýším TF, tak úsečky jsou hodně dlouhé a SL je kolikrát sotva v polovině úsečky.

Mohl by mi někdo poradit, jak na (nejlépe) trhu YM v tuto dobu obchodovat se SL 100 USD?? Zkusil jsem lehce i range bars, ale nevim nevim....

Nechci, aby to vyznělo negativně. Nevzdávám to a věřím, že tohle zvládnu. Každopádně je dobře, že ty červený čísla jsou jen paper a ne live, ale poradil by mi někdo, jak to praktikujete vy?

Moc díky,

Roman

[Unlimited]

nighthero:
A co zkusit alternativní TF, např. RangeBars nebo Volume? ;-)

Petr.

[Gordon]

to nighthero urcite nesnizuj TF pod 3 min, potom uz je to spise scalping, vyzkousej alternativni graf..treba RB s hodnotou mezi 1,25-2,5 a silne filtruj signaly vstupu a nacituj trh dneska jsem obchodoval az vecer po Fedu a prikladam screen, je to RB1,5

[nickirout]

raz som si spravil dennik v exceli, ktorý dokázal simulovať náhodnosť pri obchodovaní, vedel som nastaviť úspešnosť, RRR a nárast pozícii. vždy keď som stlačil klávesu DEL tak mi to vyhodilo novú variantu sledu obchodov. A prišiel som nato, že naozaj treba dbať na vysoké RRR.. Vysoké RRR je lepšie ako vysoká úspešnosť a najmä ak plánujete pridávať pozície do budúcna... dobrý článok

[yamato]

Airmike, dakujem za odkaz, Vas prispevok bol velmi podnetny :) Sice som moc nepochopil to priemerovanie u brokera, ale to uz su veci co sa riesia pri skutocnom obchodovani, to ma zatial netrapi. Ja sice zatial len studujem teoriu a poctivo screenujem, ale od zaciatku som rozmyslal o tom ako efektivne zvysit RRR pridavanim pozicii. Mohol by som Vas poprosit o kontakt (e-mail) keby som mal este nejake otazky/napady?

Yamato

[Airmike]

yamato

tento system obchodovania je velmi narocny na disciplinu. ale na druhu stranu, je to system s uplnou minimalizaciou rizika cize dosiahnutie stoplosov je minimalne, potencial RRR rastie s dlzkou trvania obchodu. mail do diskusie davat nebudem, iba na chate.

[Stanley]

nickirout:
Simulovat obchody na náhodně generovaných datech a něco z toho vyvozovat je nahouby. Trhy nejsou náhodné, takže vypovídací hodnota takové simulace je nulová.

[MERKUR1]

Souhlasím se Stanleyem.Pohyby trhu nikdy nejsou náhodné,vždy za nimi můžeme nalézt vysvětlení,ať fundamentální,psychologické,technické atd.Problém je,že někdy na to přijdeme příliš pozdě,kdy vše podstatné je již za námi.Někdy na to přijdeme hned,ale nejsme schopni dohlédnout sílu změny,tedy i RRR.

[yamato]

nahodne generovane data? to co je? :D
Kasino? :D

[Airmike]

mozno nickirout myslel nahodne generovane vstupy. v tom pripade je vzorka samozrejme platna a je uplne jedno ci su nahodne alebo realne. su to cisla a maju rovnake ovplyvnujuce faktory ako realny trading. trhy su iracionalne prostredie a preto tam hra rolu len pravdepodobnost Winu a RRR . tak isto ako rpi nahodnych vstupoch ako aj pri vstupoch podla systemu sa tieto hodnoty zapocitavaju a preto je statistika pouzitelna

[Stanley]

Airmike:
Souhlas. Pokud nickirout myslel náhodný sled obchodů, pak to smysl má. Jestli ne, pak nemá.

[onlyx]

Keď sa tu hovorí o náhodných vstupoch, pridám odkaz na Equity Curve Random Generator.

Stačí zadať 3 hodnoty a to:

Win/Loss ratio
Win Probability
Lines Quantity

hquotes.com/tradehard/simulator.html