TF vs ES

[snek49]

Zdravím všechny,

přemýšlím o zkušebním obchodování TF (nebo-li E-mini Russel 2000). Jaký je cca průměrný margin na kontrakt a jaká je cca průměrná komise na vstup i výstup?

Začal jsem obchodovat ES, ale nějak se mi nedařilo, tak chci zkusit své umění i na tomto trhu. ES budu samozřejmě také sledovat, ale dle jednotlivých článků a názorů to vypadá, že pro začátečníka se nejvhodněji jeví právě E-mini Russel 2000.

A ještě jeden malý dotaz. Máte nějaké zkušenosti se Slippage u tohoto trhu (TF)?

Díky moc za odpovědi...

šnek49

[mira_k]

to snek49,
pruměrny margin je vám k nicemu, každý broker ma marginy nastavene jinak, musite se podivat u sveho brokera. Muj broker (OEC) má day margin ES 928USD, TF 825USD, takze prakticky pro tuto uvahu zadny rozdil
v pripade komise je to stejný případ, musíte na svého brokera. . jinak predpokladam ze u vetsiny budou komise stejné pro oba trhy (tj 4-6 USD/RT). Spíš než změna trhu, i když to také nemusi být od věci, bývá lepší se podívat, proč se nedařilo .. trhem to většinou neni :) ... navic US indexy spolu více či méně korelují, takže průběhy budou velmi často podobné

btw. jak jste přišel na to, že pro začátečníka je nejvhodnějí TF ? :) co třeba NQ, YM nebo jinde zminovany ZF ? ano, nižší potenciální profity, ale také nižší SL ...

ad slippage .. rozhodně bude vyšší a potenciálně častější u TF, vzhledem k nepoměrně nižšímu volume TF než ES

ať se daří,
Míra

[snek49]

Děkuji za rychlou odpověď.

Myslím, že co jste napsal je naprosto vyčerpávající. Spíše než o změnách trhu raději přistoupím na pořádnou analýzu a vše si znovu projdu. O Vámi navrhovaných trzích budu opravdu uvažovat. Sice zde nebude velké VOL, ale pro mne, jako začátečníka to bude zřejmě vhodnější...

šnek49

[mira_k]

to snek49
co se týká volume, tak včerejší stav volume:

ES 3,04 mil
NQ 356 tis
ZF 256 tis.
YM 242 tis.
TF 118 tis


M.

[Everest]

Poté co ER2 přešel na NYCE přešlo dost lidí na ES a NQ. Je to vidět na změně denního rozpětí. Je to jednak dáno i současnou volatilní dobou, ale rozpětí třeba na NQ se dost zvětšilo. A např ES dělá na průměrném swingu od 2 do 10 bodů, což je na ES slušný pohyb. Vzhledem k vysokému volume na ES je to zcela ideální trh na multipozice - 20 kontraktů a výše. Nu uvidíme co ER2 časem udělá.
NQ je dobrý pro začátek. Dají se použít SL do 80,- a RRR může být od 1:3 a výš.

[Lucínek]

Jinak na TF je teď slip obvykle 1-2 ticky, na ES slip v podstatě neexistuje.

Co mi trochu víc láká na TF je větší range, větší pohyby a levnější tick (10$ místo 12.5$ u ES), ale na druhou stranu je to tam dost divoké. Včera jsem zkusmo utekl z ES na TF ... za 1,5 hodiny 10 obchodů na RB4 (!), takže rychlovka, hloupé bylo, že jsem nestihl nástup do několika potenciálně ziskových obchodů - je to fakt při tomhle TF hukot - takže celkové resumé po odečtení komisí bylo asi 7$ navíc na účtě :-)

Takový klidný a ne moc draný trh s velkou likviditou je ještě FESX na Eurexu. Tick je 5€ a slip také de facto neexistuje.

[danek]

jen opravím Lucínka, jeden tick na FESX je 10€.

Richard

[borax]

Snek49,

mám zkušenosti s TF i ES.Tak TF pro nováčky rozhodně vhodný není.Tak jak píše Lucínek trh je velmi rychlý proti ES či jiným je tam opravdu dosti velký rozdíl.Co se týče slipů tak na ES opravdu skoro žádný,pokud ano je to spíše náhoda,u TF je to pravý opak spíše náhoda pokud v obchodě nějaký není.Proto jsem i začal řešit vstupy limitem i za cenu že mě nějaký obchod uteče.U SL mám více jak polovinu výstupu se slipem,většinou 1 tick v pár případech 2 ticky.


borax

[snek49]

Díky moc za rady, tady to opravdu žije. Zatím jsem se ještě nesetkal s tím, že by někdo nechtěl poradit a toho si moc vážím. Opravdu díky...

Je pravda, že se mi ES zdál být na mě moc rychlý, ale ono obchodovat z 1 min grafu není žádná výhra. 3 min graf už je jiná káva. Navíc používám indikátory momentum a RSI při současně zobrazeném SMA 20. Pokud je vše ve shodě, tak je velká pravděpodobnost zisku, ale moc příležitostí v tom opravdu není.

Teď se snažím přijít s tím, jaký systém pro vstup zvolit. Člověk se snaží nastudovat nejrůznější teorie a příklady, ale skutečnost je dosti jiná (asi jako ve všem). Proto i zkušebním obchodováním si nejsem zatím ničím dost jistý! A současná strategie mi moc nevyhovuje. No uvidíme... rozhodně mě každá ztráta vede k dalšímu a dalšímu studiu...

šnek49

[Lucínek]

danek: ops, máš pravdu, tick na FESX je 10€. Nějak jsem to popletl - byla tam taková ta podivná asociace potřebného polovičního SL než na FDAX, který je přitom "jen" za 12,5€. Jenže zatímco FESX se skutečně dá obchodovat velmi dobře se SL od 40-50€, tak na FDAX se s něčím takovým člověk vůbec nechytá.

Dneska mi ještě zaujala jiná věc - jel jsem zase TF a neb vstupuji na open svíce v mém směru, vypozoroval jsem, že z posledních 11 obchodů bylo 4xSL a zbytek (ať BE nebo win) měl MAE v podstatě pokaždé 0, v jednom případě asi dva ticky - to bych mohl skoro jet s tickovým SL :-D
Ale teď vážně - jak se to chová, pokud je SL nebezpečně blízko rozdílu bid a ask nebo dokonce stejný? Dá se s takhle nízkým SL vůbec něco udělat - nezkoušel jste to někdo?

[coochi]

Lucínek,
někdy v listopadu nebo prosinci (kdy to bylo i na ES dost divoké) se mi dvakrát stalo, že než Ninja poslal po exekuci vstupu na burzu SL 7ticků, tak cena mezitím projela SL a Ninja vyhodil chybu, že je cena již za SL a byl jsem tedy v trhu bez SL... což je nemilé :S
Takže při malých SL je třeba s tím nejspíš počítat a v případě pozice bez SL, okamžitě zavřít za market...

[Lucínek]

Jj, i to se mi uz stalo ... taky jsem to rychle marketem zavrel se SL asi 2x takovym, nez byl podle planu.

[aviktory]

Ahojte,
rad by som vedel, co si myslite o sucasnom TF trhu, s kamaratom obchodujeme live na 3 min TF, ale volume je od zaciatku roka velmi slabe. Nezda sa mi celkom normalne, aby sa trh rozbiehal tak dlho po vianociach a stale nedosiahol volume, ake mal pred vianocami. Spravili sme len 3 obchody v tomto mesiaci a zatial stale dufame, ze sa to zlepsi. Volume je podla nasich pravidiel dobre iba niekolko desiatok minut po otvoreni a potom este niekedy medzi 20-22. Ale neda sa povedat, ze by zo dna na den rastlo, alebo bolo stabilne. Neobchodujeme pokial 3 min usecka nema volume min 800, lepsie ak ma viac ako 1000.
Co si myslite o sucasnej likvidite a volatilite? Ma zmysel cakat, alebo uvazovat o inom trhu (ES)?

[petrzeleny]

Zdravím všechny. Srovnával jsem si volume na ESku ted a v minulém roce zhruba říjen, listopad a i Esko má po novém roce nižší volume. Tak mě připadá ,že celkově se mín obchoduje. Doufám,že se to ještě rozjede.
Petr Zelený

[borax]

Volume je přímo úměrné volatilitě,trhy se trochu sklidnily tak se zmenšilo i volume.Tak jak píše Petr volume je nižší i na ES,já volume na TF porovnávám s nejbližším trhem co se týče volume a tím je YM, je to pořád cca. stejné TF má volume ve vztahu k YM pořád okolo 50% nižší.Určitě bych byl raději kdyby bylo volume vyšší kvůli lepšímu plnění,ale riziko slipů ted zase trošku eliminuje,že trhy nejsou tak divoké.

borax