Diskuze k článku: Krize na finančních trzích aneb co se z ní naučit

[jenaL]

Taky jeden alternativni zajimavy protipol vsech tech medialnich obvinovani...
www.blisty.cz/2008/10/6/art43015.html

Ale abych se priznal, ctu v zasade ekonomicke informace jako clovek, nikoliv jako obchodnik, jako obchodnikovi je mi to v zasade jedno, (ted sedim na rukach), trh si dela co chce tak jako tak...:)

[yax]

to jenaL: to je rozhodne alternativni, ale urcite ne zajimavy. Jsou to vyplody choreho rudeho mozku. O Michaelovi Moorovi si myslim svoje, ale to sem na forum podle me nepatri.

Tahle diskuze by mela byt o tom, co si vzit z krize pro svoje obchodovani a jak jsem se dival na predchozi stranky, tak je to tady dost off-topic. Zvlast me dostal nazor nekoho, ktery rikal, ze limituje riziko velikosti sveho uctu. Nechapu, jak neco takoveho muze nekdo napsat. Vlastne chapu, nejspis je to nekdo, kdo si hraje, urcite ne nekdo kdo premysli, ze by se spekulaci zivil.

Protoze ten, kdo se chce spekulovanim zivit tak snad chape tu zakladni vetu, kterou rika kazdy kdo uz neco vydelal:

Let your profits run, cut your losses soon.

A kdo to nechape, tak tomu asi neni pomoci.

A abych nebyl ja off-topic, tak jsem rad, ze muj system fungoval dobre i v teto volatilni dobe. Ja SL posazuji tick nad/pod high/low swingu a jeho maximalni hodnota je 150 USD. A behem zari me ten maximalni SL nepustil do hodne obchodu, coz se nakonec ukazalo, jako dobre. Stacily 2 obchody za mesic, kdy tento SL stacil a bylo vydelano.
Obchodovat bez SL .... fakt nechapu.

Lada

[tatanka]

Já jsem si vzal z této krize zkušenost: že když v trhu vládne zmatek a Skalpeři a Ostří Hoši honí ceny nahoru - dolů je třeba si sednout na ruce a dívat se. Na druhou stranu za dívání vám nikdo nic nedá.

Co tedy dělat když mi nevyhovuje hra, protihráči, hřiště ? No, změnit hru ... blbost. Změnit hřiště. Jít na trh který není ovlivněn propadem akcií. Mým favoritem je Kukuřice (ZC) na ECBOT. Volume je podobné trhu YM, volatilita v pohodě, SL - do 100 USD, a dosažení PT - dnes 5 sim. obchodů a všechny OK.

Tatanka

[jenaL]

yax:
Je to protipol neceho ne muj souhlas. Ano omlouvam se, informace "co a proc" je tu na obchodnim serveru jednoznacne offtopic, jak jsem ale asi nezretelne dodal hned pod linkem. :)

tatanka:
Ma to jednu nevyhodu, nejde to udelat ze dne na den, potrebujete cit pro trh a vedet co delat kdyz se stane to a to nebo ono tzn statistiku coz nejde udelat pres noc. Omlouvam se ale kukurice nema s intradenim obchodovanim indexu mnoho spolecneho. A divil by jste se kolik penez se da vydelat sezenim na rukach-vydelat v obchodovani znamena i ochranit zisky. Prace uspesneho obchodnika neni obchodovat za kazdou cenu, ale naopak vedet kdy by prave obchodovat nemel. S vasim pristupem na vas urcite ceka velka dulezita lekce. "Dnes pet obchodu na sim v pohode" ma z dlouhodobeho pohledu nulovou hodnotu a je to dalsi hrebik do wall street rakve. Obchodovat zratka znamena by trpelivy, vymzat koncept hodinove mzdy a vedet kdy neobchodovat!

[tatanka]

pro jenal.:
Já tam zapoměl napsat , že tu kukuřici sleduju po očku od začátku roku a spolu s ní ještě další alternativní trhy (NQ, EUR, CAD, ER 2, ES, zlato a od září ještě EMD). Jednak proto, abych na více trzích testoval OS a jednak proto abych měl možnou alternativu když nějaký trh skončí (např. ER 2) nebo se stane neobchodovatelným (nízké volume / nízká volatilita). A je svatá pravda že bez řádného backtestu lézt do obchodování na jiném trhu je sebevražda.

a tak trochu offtopic na závěr:
Na druhou stranu - tato situace (krize) se jistě nevyřeší během týdne. Já nejsem finanční analytik ale jste připraven do konce roku čekat? A co to udělá s psychikou (jedna věc je pauza v obchodování měsíc, druhá - třeba i půl roku, než se trh vrátí k normálu) Budete schopen pokračovat v "běžném" stylu obchodování? Není lepší mít alternativu?

Tatanka

[radim2]

během této krize asi bude dost záležet na obchodním systému, mě osobně vysoká volatilita nevadí spíše naopak, generuje více vstupních signálů a větší zisk.

[jenaL]

Spis to je tak ze jsou jen charakeristiky trhu(treba vysoka volatilita, FED Report...etc) pri kterych obchodujeme a pri kterych ne diky (vysoka volatilita=vetsi SL->nevhodny pro nas MM a vysi uctu...etc). Tyto pravidla by mely jednoznacne byt soucasti naseho systemu. Nedavno jsem zkoumal nektere AOS systemy na striker.com a nektere jsou v urcitych periodach vyple protoze charakteristika trhu nevyhovuje parametrum daneho systemu. To by mel delat i obchodnik se svym vlastnim systemem a ne utikat z trhu na trh pro pocit ze musi obchodovat a musi vydelavat penize. V obchodovani "mene" znamena "vice". Je to tedy prevraceny pristup - obchodnik neni placen od hodiny. Neco jineho je se snazit najit diversifikaci v jinych obchodnich metodach (Pozicni obchodovani, opce, spready..etc), coz ale z vaseho prizpevku o nechtene obchodni pauze nevylyva. Osobne to vnimam jako zacatecnickou chybu skakat z trhu na trh nebo sledovat deset trhu naraz. Zajimave reseni je mit veci jednoduche a diky tomu byt min zahlceny a frustrovany a diky tomu mit moznost vice prohloubit cit pro trh. Proto sam jiz od zacatku sleduji pouze russel a nic jineho.

Osobne v soucasne situaci neobchoduji live ale take nesedim a nemam pauzu, ale ucim se nove veci, pozoruji jak se chova TF, ctu nove knihy a studuji nove pristupy k trhum(opce). Je to hodne vyjmecne mit na to vsechno tolik casu.

Je zajimave se postavit pred otazku: Proc hledame alternativu kdyz momentalne kvuli okolnostem nelze obchodovat? Pro to byt ve viru obchodovani a nebo vydelat penize?

PS:
Neda se vubc rici ze zkoncil trh er2, pouze licenci na tento index od CME odkoupila burza The ICE a index se dal obchoduje na Nybot www.theice.com/russell_indexes.jhtml

[rolex]

Ja predpokladam,ze mezi ctenari financniku nebude moc lidi, kteri se zabyvaji invetovanim do komodit. Jsme tady vsichni z 99% spekulanti,kteri profituji na intradennich pohybech, tudiz mi prijde debata o sezeni na rukach nez to vsechno pomine celkem prehnana. Imho souhlasim s tim,ze je hloupost obchodovat za kazdou cenu, predevsim hledat v grafu zakazdou cenu neco co tam neni, nebo snad obchodovali jenom proto,aby jsme ukojili nejakou hracskou vasen ci splnili nejakou normu poctu obchodu, coz je vubec nejhorsi pristup.To plati za jakychkoliv podminek. Ale podle mne i v tak tezkem obdobi,kterym trhy prave prochazeji se daji najit zajimave prilezitosti. Ano, vyzaduje to vetsi zkusenost a obratnost, perfektni praci se SL, je to narocnejsi na psychiku a na maximalni soustredeni, ale hul bych rozhodne nad tim co se tam venku ted deje rozhodne nelamal. Kdo je bystrej a ma uz neco naobchodovano a ma v hlave srovnany jasny pravidla hry, vydela. To,ze mi ted jaksi nefunguje muj system jako pred 5ti mesici prece neznamena,ze trhy jsou mimo,a ze budu cekat az se to vrati nekam.....kam ale?Trh kasle na nase systemy. My se musime prizpusobit a vzit si to, co nam v tu chvili, obdobi, trhy nabizi.Nesmime si plest pristup investoru a nas beznych spekulantu,v tom je zasadni rozdil. That's it!

tatanka: klobouk dolu, co vsechno stihnes sledovat :) . Pokud se v tom orientujes a vyhovuje Ti to, tak super. Ja po velmi kratke dobe pochopil,ze mit pouze dva trhy perfektne zmaknuty, nakoukany a zazity mi opravdu staci az nad hlavu.

[Peta_Bi]

Rád bych dodal k tomu "sezení na rukou", že je to to samé jako koupit dolarový index, ale bez pákového efektu.

Čili dokud v tom má člověk peníze (na účtu), tak obchoduje i když nic nedělá. Rozdíl je samozřejmě v rizikovosti. ;)

[Stanley]

Myslím, že se přibližuje doba vhodná k nákupu nějakých akcií, co říkáte? Po těch silných propadech, co jsou a ještě přijdou :)

[tatanka]

I když jsem už reagovat nechtěl, tak mi to nedá.
Za těch 2,5 roků ostrého obchodování už něco málo o obchodování vím. Třebas to, že OS musí vykazovat zisk na různých trzích, a ideálně v různých TF. I na denním (poziční) TF. Přes to vlak nejede. A tak proč nevyužít možnosti které se naskytnou? To tedy i obchodníci kteří pokukují po FESX, DAX, BOBL a jiných trzích jsou amatéři kteří skákají z trhu na trh? Já jsem jen přesvědčen, že spekulant by měl vyhledávat příležitosti a pokud nějakou nalezne, tak ji využít. A je jedno, zda to bude v trhu X a nebo Y.
A snad na závěr: co se týče množství sledovaných trhů. Pokud víte CO v trhu hledat, tak stačí pár minut (10 - 15) na to abyste si poznačili vstupy, výstupy, SL a udělali screen. To není žádná věda. Pochopitelně se to dělá po obchodních hodinách formou backtestu. Během obchodování mám otevřený jen jeden trh.
To je vše. Tatanka

[Millis]

Tohle mě dneska pobavilo na jedny diskusi, tak se s tim musim podělit :-) Nový slovník investora...

CEO --Chief Embezzlement Officer.

CFO-- Corporate Fraud Officer.

BULL MARKET -- A random market movement causing an investor to
mistake himself for a financial genius.

BEAR MARKET -- A 6 to 18 month period when the kids get no
allowance, the wife gets no jewelry, and the husband gets no $ex.

VALUE INVESTING -- The art of buying low and selling lower.

P/E RATIO -- The percentage of investors wetting their pants
as the market keeps crashing.

BROKER -- What my broker has made me.

STANDARD & POOR -- Your life in a nutshell.

STOCK ANALYST -- Idiot who just downgraded your stock.

STOCK SPLIT -- When your ex-wife and her lawyer split your
assets equally between themselves.

FINANCIAL PLANNER -- A guy whose phone has been disconnected.

MARKET CORRECTION -- The day after you buy stocks.

CASH FLOW-- The movement your money makes as it disappears
down the toilet.

YAHOO -- What you yell after selling it to some poor sucker
for $240 per share.

WINDOWS -- What you jump out of when you're the sucker who
bought Yahoo @ $240 per share.

INSTITUTIONAL INVESTOR -- Past year investor who's now locked
up in a nuthouse.

PROFIT -- An archaic word no longer in use

[jazz27]

(tu)

[ddeenniissaa]

Zdravím všechny,
asi bude můj dotaz znít hloupě, ale zajímá mě, co si myslí zkušení tradeři. U ES se velmi výrazně zvýšila volatilita, vlivem krize na fin. trzích. Myslíte, že se volatilita časem zase uklidní? (vím,že to nikdo nemůže vědět, jen mě zajímá, co si o tom myslíte,nemám se s kým o tom pobavit). Jde mi o to, že backtestuji systém na 5 min TF a vstupuji, jen pokud je svíčka o velikosti max 3 body, což momentálně není žádná. Mám čekat nebo předělat obch. systém, který v backtestu vykazoval zajímavé výsledky?
Díky za názory.
Denisa

[Peta_Bi]

Sice se ještě nepovažuji za zkušeného tradera, ale přihodím jeden postřeh z knihy Larryho Williamse. Píše tam, že v trzích existují cykly a jedním z takových cyklů je i střídání vysoké a nízké volatility. Jen v tomto případě je asi potřeba trh pozorovat na měsíčním timeframu.
S poměrně velkou pravděpodobností se tedy může říct, že se volatilita na trhu zase sníží. Je to zhruba stejně jisté jako že na horách bude sněžit. Bohužel určení času kdy se volatilita sníží je zhruba stejně nejisté jako u toho sněhu na horách. :D