Problém dvojitých klouzavých průměrů

[xmms]

Zkouším různě kombinovat klouzavé průměry. Problém je, že o změně trendu mě informuje pozdě, když se trh začíná obracet na druhou stranu, protože je založen na předchozích cenách. Kdybych měl obchodovat podle protnutí těch dvou čar, nakoupil bych o něco dráž než prodal ne sice s velkým rozdílem, ale skoro všechny pozice by byly ztrátové.
Máte někdo strategii nebo konkrétní trendující trhy vhodné pro toto obchodování?

[Kingie]

Me se u MA zamlouva pouzivat je jako urcity zpusob supportu/rezistence kdy se cena jakoby od nej odrazi-v trendujicim trhu oddaluje a na korekcich priblizuje aby v trendu pokracovala,vstupy napr short bych pak volil na korekci tesne pod MA(pokud jde trh po trendu do strany tak na horni hranici volatility predchozich svicek. Nicmene korekce pak muze vyrazne prekrocit klouzavy prumer predtim nez pokracuje v danem smeru nebo smer zmeni, takze dvojite klouzave prumery bych uvazoval pak jako urcity "S/R kanal" kdy se muze MA s vetsi periodou pouzivat jako variantu stoplossu.

[Airmike]

Kingie: jako Stop Lose ok , ale ako SR to nie, tam nevidim ziadnu suvyslost. to je lepsie pozit miesto MA skor plavajuce pivoty

xmms: klzave priemery sa ako vstupny a zarovn vystupny signal velmi dobre nedaju aplikovat a to presne ako si napisal pretoze su az prilis zavysle na vyvoji predosleho obdobia.
daju sa ale pouzit ako velmi ucinny filter. tak napriklad si skus do 4H grafu EURUSD dat EMA s vyssou periodou, trebars 34, 50, 100. dostanes tak velmi dlhy casovy usek , kde sa trh pohybuje pod EMA. a teda je jasne ze v tomto casovom useku nema zmysel ist long. ked si potom prepnes na 15M a zacnes si hladat signaly podla toho isteho MAcka v kombinacii s nejakym povedzme oscilatorom, tak dostanes 2x filtrovany system s ovela vacsou pravdepodobnostou na uspech. filtrovany na 4h podla EMA34 , filtrovany na 15M podla EMA34 a signal indikatoru, alebo hosi aj cenoveho patternu. co povies?

o ostatne sa postara MM

:)

[miciko]

to xmms.
a který asi indikátor/oscilátor není založen na předchozích cenách? Všechny!
I klouzavé průměry jsou konstruovány různě, mají pak také jinou vypovídací hodnotu. třeba zkusit jak co funguje, jaké nastavení se může jivit dobré-věc každého.
I podle kl.průměrů jde obchodovat, dokonce jen podle nich...třeba ale mít jasně daná pravidla "kdy tam a kdy ven", což ale platí vždy a všude.

[Airmike]

miciko Napsal:
-------------------------------------------------------
> to xmms.
> a který asi indikátor/oscilátor není založen na
> předchozích cenách? Všechny!
> I klouzavé průměry jsou konstruovány různě, mají
> pak také jinou vypovídací hodnotu. třeba zkusit
> jak co funguje, jaké nastavení se může jivit
> dobré-věc každého.
> I podle kl.průměrů jde obchodovat, dokonce jen
> podle nich...třeba ale mít jasně daná pravidla
> "kdy tam a kdy ven", což ale platí vždy a všude.

vstupovat do obchodov ide aj podla toho ci je obloha jasna alebo je zamracene, ale nieje to najidealnejsi sposob, tak isto ako podla EMA . trhy su dynamicke a trendy tvoria sa na zaklade, momenta . vstupovat na zaklade statickych systemov ide, otazka je ci je to efektivne. na to nech si odpovie kazdy sam.

[Airmike]

trosku som to skorigoval aby tam nobolo moc fyziky zo zakladky :)

[tom13]

Obchodování si teprve "osahávám", původně jsem zamejšlel obchodovat pozičně, ale nakonec jsem si zkusil otevřít demo účet pro denní obchodování a klouzavé průměry zkouším obchodovat - intuice se neosvědčila a z účtu zmizelo během prvních dvou dnů přes $8000 - co obchod (asi 120 obchodů) to ztráta a navíc bylo téměř pravidlo, co vstup, to dlouhodobé high nebo low, samozřejmě ale já byl na špatné straně. SL jsem používal $250 a je neuvěřitelný jak rychle ta ztráta roste a jak pomalu rostou zisky.

Takže zkouším asi primitivní věc - tři klouzavé průměry - krátký, střední a dlouhý. Strategie je jednoduchá - krátký kříží střední shora = signál k prodeji; krátký kříží střední zdola = signál k nákupu; dlouhý pak ukazuje dlouhodobější trend.

Mám pár postřehů, ale asi nic nového - je dobré počkat až dojde ke skutečnému křížení, než se unáhlit, často dojde (většinou ve směru trendu) pouze k teči průměrů a pokračuje se původním směrem, někdy - většinou po změně směru trendu - trh sice jde novým směrem, ale průměr "očkuje" (tak sem si to nazval, ale možná proto je nějakej odbornej termín :) ), což znamená že asi setrvačností jde chvilku jakoby nahoru, pak dolů, pak nahoru, pak zase dolů a tím ty průměry vytváří ty očka - tak 3 – 5, a pak se trh vydá ve směru nového trendu (není to ale pravidlem).

Chvíli předtím jsem i backtestoval, ale s demem a obchodováním online se to nedá srovnat - třeba to že trh jde 10 minut správným směrem, aby se v jedenácté otočil a šel proti do ztráty třeba $100 a nakonec zase pokračoval správným směrem - ono stačí když zisk začne klesat třeba z $300 na $200, $100, $50 a pak se to otočí a zase stoupá, ale tohle v backtestu prostě není - tím chci jen říct, že backtest je rozhodně dobrá věc, ale je to asi tak, jako řešit průjezd křižovatkou na obrázku, a pak v denním provozu – v backtestu se klouzavé průměry jevily dobře, ale skutečnost je pak jiná, třeba ten pohyb cen proti z dost ziskové pozice, zkrátka vystoupím i když ve výsledku přijdu o daleko větší zisk. Z mého (nezkušeného) pohledu mi přijde lepší než backtestovat prostě testovat online nejlépe v nějakém demu s fiktivním účtem.

Abych se vrátil ke klouzav%

[tom13]

Tak, tady je ten zbytek...

Abych se vrátil ke klouzavým průměrům – ano mají zpoždění i špatné signály, ale prozatím jsem nepřišel na to, s čím je ještě zkombinovat. Rozhodně mi dost pomohly. Zkouším obchodovat postupně každej den mini S&P, mini Russel a Euro FX a postupně se dostávám z denních ztrát do profitů a co je důležité při malém objemu obchodů. Obchoduju na pětiminutových grafech, čekám na úplně překřížení a beru jen ty, které jsou ve směru současného trendu. SL prozatím mentální – měl sem $250, ale to bylo moc, takže teď je to mezi $100 - $200, většinou střed $150, záleží na situaci a na tom, jak se trh vyvíjí, nevím jestli je to tak správné, ale třeba po vstupu vystupuju na menší hodnotě ztráty, v trendu toleruji větší hodnotu ztráty, navíc, pokud jsem v denním profitu třeba $100, jsem ochoten v trendu tolerovat výkyv proti zhruba o $50 větší. Jinak pro mě osobně je velký psychický plus, pokud je první obchod třeba jen $50 profitabilní.

Měl bych na závěr malý dotaz, jak je to s těmi čísly Bids a Asks – vím že to je nabídka a poptávka, pokud to chápu dobře, pokud nakupuji vytvářím poptávku a když prodávám, tak nabídku – je tam ale i číslo, které udává rozdíl nabídky a poptávky – je možné vysledovat při větší nabídce nebo poptávce taky směr jakým trh půjde jako u pozičního obchodování, nebo je to u denního obchodování trochu jinak?

[Eifi]

tom13:
tak nevím, ale zdá se mi že o intradenním tradingu nevíte zhola nic.
Minimálně vám chybí alespoň základní Moneymanagement, protože jinam byste nebyl schopný prodělat během dvou dnů 8000 a udělat 120 obchodů.............to je prostě do nebe volající.
Potom bych se zastavil u používání MA v intradenním obchodování............MA se používá jako filtrační nástroj a ne jako vstupní signál (i když pár takových by se našlo) hlavně pro jeho zpožděnost (jsou sice různé varanty ale spožděné jsou všechny).
Ma se používá primárně pro určení trendu a filtraci obchodů, ke vstupování se používají spíše z technickýc hnástrojů oscilátory (CCI, Stochastic,...) nebo Price action (DT, DB, S/R,...)

[devaa]

Používám tojitý klouzavý prumer, 8,14,34 na denních grafech + svickove formace. K tomu mi jeste pomaha cci.

[maitreja]

tom13: ještě doplním Eifiho - klouzavé průměry mohou samozřejmě sloužit jako vstupní signál, viz systémy jako systém B.O.A nebo Donchian 5&20 - o obou si můžeš přečíst v samostatných článcích tady na finančníkovi. Podle mého názoru se ale vstupy na základě překřížení klouzavých průměrů hodí spíše na období a trhy, které mají tendenci dělat dlouhé trendy - takže třeba v tomto období by asi byly ziskové - jinak ale dávají spoustu falešných signálů, signálů na koncích trendu - vstupy mají velké zpoždění - apod. A pro nízké timeframy bych je asi taky nepoužíval - matně si vzpomínám, že toto jsem testoval jako úplně první systém pro intraday a rychle jsem z toho utekl. Pokud zkusíš obchodovat třeba 15TF, tak zase budeš na štíru s velikostí SL - rozhodně ale neuděláš 120 obchodů a nepřijdeš o 8000$ za dva dny

[paveln]

Eifi

tak nevím, ale zdá se mi že o indikátorech nevíš zhola nic. :)
Pomocí MA a CCI můžeš vidět prakticky ty stejné věci.

[PD]

Podle MA se samozřejmě obchodovat dá a to že se to někomu nedaří neznamená,že to nejde.A přirovnávat obchodování podle MA k obchodování podle počasí je s prominutím scestné.Proto byl Donchian trader a ne meteorolog.Překřížení se používá pro trend-followingové obchodování,takže je dobé hledat info i o tom,mít dobrý MM.Dá se přidat ještě CCI,MACD...Možností je spousta.
Tom13 : při paper tradingu je samozřejmě jedno že jsi prodělal za dva dny 8000 - to nemá s MM nic společného,protože prostě hledáš a zkoušíš - to ještě není ani ladění,nic....Obchodů je to moc (to jsi musel brát vážně všechno),takže musíš hodně filtrovat - najít místa kde se zdá vstup profitabilní (ne kolem DL,DH,chop.....)Donchian pro poziční obchodování říkal "nevstupovat do trhu, který již 3 dny trenduje jedním směrem" to je rada k nezaplacení která se dá převést i do intraday (nevstupovat pokud dojde k překřížení až po určitém počtu svíček,popř po několika minutách u minutového grafu - tím neříkám že třeba vstupovat u RB grafu např po paté svíčce nelze,ale mně už by to nefungovalo.To si člověk musí vyzkoušet).To co jsi psal o SL - nezapomeň že teď je trend hodně volatilní,takže to bych bral s rezervou.Teď jít na první obchod např. do ER2 by byl asi nesmysl,takže bych stejně koukal i po staršich datech když byl trh relativně klidnější a na intraday paper bych kouknul po YM,NQ....Co se týká bidu a ask čísel - můj názor je že s informacemi které o tom v platformě máš a rychlosti intrady je to pro tebe nepoužitelné.Ať se daří (tu)

[Eifi]

paveln:
ne tak docela........kdyz uz nekdy mrknu na CCI, tak tam hledam jedině divergence a ty na MA uvidíš asi stěží

[tom13]

Eifi:
Jak jsem psal – první dva dny to bylo obchodování podle intuice, abych se přesvědčil, že to skutečně možné není, všude se tu o tom sice píše, ale není nad vlastní zkušenost ;) Ztráty jsem nenechával vyšší než $250 na jeden obchod a obchodoval s jedním kontraktem, ale tři trhy (postupně) takže to je zhruba 20 obchodů denně na jednom trhu při ztrátě zhruba $1334. Nedokážu posoudit, kolik obchodů za den je moc, ale zatím z mého pohledu jde o to, že čím víc obchodů, tím větší budu platit poplatky – jinou nevýhodu nevidím. Další dny jsem již obchodoval podle klouzavých průměrů, přešel z minutových a poté tříminutových grafů na pětiminutové a dělal vše tak, jak bych postupoval v reálu a ty výsledky jsou naprosto jiné, jak v počtu obchodů, tak v poměru ztrát a zisků.
V indikátorech se zatím moc nevyznám, zkoušel jsem používat %R a zobrazovat si Momentum, ale spíš to bylo horší než lepší, navíc asi žádný indikátor neumí odhadnout, co se stane v dalších pěti minutách – myslím tím, jestli dojde k nějaké větší korekci nebo ne. Problém jsem měl u vstupů, ale teď zkouším místo na Market vstupovat na Limit a je to o něco lepší, výstupy dělám přes Market a SL prozatím používám mentální.

maitreja:
Intradennímu obchodování se věnuju chvilku – asi přes měsíc – klouzavý průměry mi přišly jako nejjednodušší věc a hlavně jsou i v pozičním obchodování, na kterém jsem začínal, bohužel to další už moc použitelný není (nebo aspoň to, co jsem studoval). U klouzavejch průměrů mi nevadí ani zpoždění ani falešný signály, nejhorší jsou právě ty korekce a na korekcích třeba i v trendu většinou skončím. Začínal bych s účtem tak $5000 - $7000, rozhodně nechci používat 5% SL (kolem $250) protože to je moc, spíš tak těch $100 - $150.

PD:
Bral jsem to přesně tak – že si na demu vyzkouším co nejvíc, abych se zbavil pokušení udělat to v reálnym obchodování. Jak jsem psal, bylo to podle intuice a ne podle klouzavejch průměrů a šel jsem tak nějak z obchodu do obchodu a z 95% to byla vždy ztráta, ale kdybych to nezkusil, neuvěřím ;) Ještě k Asks/Bids – myslel jsem to tak, že tam je vidět číslo, které je rozdíl, takže je buď kladné, nebo záporné, je pravda, že se rychle mění, ale je poznat co převažuje, jestli záporná čísla, nebo kladná a jak jsou velká – někdy se stane, že trh poskakuje na jednom místě sem a tam. Sice je pozoruji, ale zatím jsem na nic nepřišel, ale určitě to pak má vliv na další pohyb a tím by se dalo třeba vystoupit včas ze ztrátové nebo ziskové pozice, pokud by bylo vidět že převažují nesprávná čísla, ale možná je to jen má naivní domněnka… ;)