klouzavý průměr + support/resistance

[petr]

Zdravím Petře,
je fajn, že nad obsahem manuálu takto přemýšlíte. Textů je hodně a někde mohou být i nějaké překlepy a budeme s Tomášem jen rádi, pokud budeme text dál pilovat a rozvíjet.

Co se týče toho grafu stříbra. Předně je třeba chápat, že toto je ukázka principu dvojitých klouzavých průměrů a nejde o demonstraci kompletního obchodního systému, takže popis situace je hodně orientační a naznačuje princip daného obchodu. Ale ta hodnota 762 není vstup ale výstup z pozice a je otázka jak by člověk vystupoval – patrně na nějakém SL, nebo pomocí třeba SAR indikátoru atd. Ale ano – ten „zisk“ je určitě imaginární a jde pouze o demonstraci toho jak MA fungují.
Petr

[Břonda]

Potřebuji vytvořit k MA přímý kanál, tedy dle vzorce:
Horní linie kanálu = EMA + EMA x Channel koef.
Dolní linie kanálu = EMA - EMA x Channel koef.
Nevíte někdo jaký software to umožňuje?
V TNT jsem nalezl jen Bollingera a Donchiana.
Díky,
Břonda

[Libic]

Dobry den Brondo,
take hledam soft, ktery toto umozni. Nic jsem zatim nenansel a jedine co mohu, je pocitat horni a dolni linii kanalu rucne.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[petr]

Zdravím,
obávám se, že na podobné funkce potřebujete program s vlastním programovacím jazykem, který pak umí zpracovat jakoukoliv strategii. Já podobé věci programuji v TradeStation (www.tradestation.com), což je podle mě nejlepší program v této oblasti (ale bohužel i poměrně drahý). Nejen, že si zde můžete naprogramovat strategii proto, aby vám v reálném čase zobrazovala vstupy a výstupy na grafech, ale vše je možné otestovat na datech mnoho let zpátky. K dispozici jsou přitom jak denní, tak intradenní data.
Pokud byste chtěli, můžu [bold]zkusit[/bold] strategii do TS naprogramovat, abychom viděli, jak se strategie chovala na různých trzích v minulosti, jaké měla drawdowny atd.
Petr

[Happy]

Zdravím všechny co se zabívají právě support/resistance podle mě je to vážně obchodování 21.století, jak uvádí jeden z článků tady na Finančníku, můj názor je, že v dnešní době se od této základní věci dost upustilo, drtivá většina lidí sleduje chuchvalec klouzavích průměrů indikátorů atd. a na S/R úrovně si ani nevzpomenou. Přitom, když člověk tyto patterny delší dobu backtestuje a vážně se jim věnuje, tak se občas alespoň v mém případě přistihne, jak kouká na obrazovku svého monitoru s otevřenou pusou a žasne, jak něco tak základního dokáže tak dobře fungovat, vždyť je to tak lehké, cena se může buď odrazit, nebo po chvilce váhání S/R úroveň prorazit. Ve spojení s candlestick garfem není co řešit(když ho máte trošku nakoukanej).
Další věc, co si myslím, že dost obchodníků od S/R odradí je to, že do obchodování musí vložit dost sama sebe, své úvahy, odvahy, intuice, citu a v neposlední řadě i zkušenosti. Dále mě docela zarazilo, že od doby kdy se o S/R úrovně zajímám mě přestal trápit Chop, cena se krásně odráží od své resistance a vrací se k supportu a co teprve když cenový kanál výrazněji protne:o) Je toho tolik, co bych o S/R ještě mohl napsat, ale nevím jestli se mnou vůbec někdo souhlasí a jesli jen zbytečně neuvažuji nad něčím co už tu bylo napsáno stokrát.

Co si myslím že je ještě důležité napsat je to, že jako každý začínající trader jsem ze začátku zkoušel a backtestoval snad všechny indikátory, hledal jsem ten, který mi bude sedět a který bude pro mě ukazovat něco srozumitelného, ale po pár měsících backtestování jsem se přistihl, že i když mi ve spodní liště TNT běží CCI nebo jiný z indikátorů, já pořád jak zhypnotizovanej koukam na cenový graf (candlestick) a nedokážu se řídit podle toho co mi běží někde dole pod grafem, prostě jsem vnímal jen to, co dělal samotný graf a v momentě, kdy jsem si toto uvědomil a že to trvalo měsíců, jsem dolní lištu s indikátory stáhnul na nulovou viditelnost a světe div se ono to šlo :) Pak jsem si přečetl článek o Danu Zangerovi a bylo mi jasný jakým obchodníkem chci být, tento pocit samoobjevení bych přál každýmu začínajícímu obhcodníkovi.

Happy

„Musíte to opravdu chtít. Musíte z celého srdce chtít být velmi bohatí, abyste to dokázali.“

[roxo]

happy,
myslim ze niet pochyb o tom, co si napisal, S/R vychadzaju z ludskej psychiky, da sa s nimi krasne pracovat bez jedineho indikatora, vsetko co clovek potrebuje, su oci. Ako pises, cena bud prerazi S/R alebo sa od neho odrazi, ja forvardtestujem prerazenia S/R a cakam na prvy navrat k S/R, kde mam umiestneny limit prikaz, t.j. cakam ze sa od neho cena odrazi, a co je uzasne, staci naozaj minimalny SL, v tomto ma inspiroval bubble a vlakno How to use S/R... vo forexovom vlakne.
Nech sa dari

[Břonda]

Happy!
Myslím, že není pravda, že drtivá většina sleduje jen chuchvalec indikátorů. Právě proto, že miliony traderů sledují s/r úrovně, pivota apod., jsou tyto tak účinné.

[Tomeo]

Ahojte,

Roxo: Prosim ta co myslis pod "forvardtestujem prerazenia S/R" ?

Tomas

[roxo]

tomeo,
znamena to, ze testujem na deme v realnom case, ziadne historicke data, treba sa naucit hladat S/R v priebehu vytvarania grafu, ak sa pozries na historiu, tak tam su S/R viac-menej jasne, ale je to trosku tazsie real-time
Roman

[Happy]

Jasně bez těch co na S/R úrovně berou zřetel by to asi nefungovalo, proti tomu ani slovo, myslel jsem to ale tak, že asi moc lidí neobchoduje jen s pomocí S/R, jasně berou na ně ohledy,např. si přitáhnou stop-loss nebo dají na nejbližší S/R uroveň svůj profit target nebo tak něco, je mnoho způsobů, jak S/R využít,ale myslím si, že i tito lidé používají další indikátory, ruku na srdce kolik je asi těch co obchodují čistě S/R a další cenové paterny (trojúhelníky, vlajky, trendové čáry atd.), bez jakýchkoliv indikátorů. Vůbec mě používání indikátorů neirituje, jen mě zajímalo, jestli se tady najde někdo další kdo používá čistě cenové paterny.

[rolex]

Happy,

Moje zacatky byly vicemene stejne jako Tvoje,a jako samozrejme spousty jinych co to mysli s tradingem vazne. Cili vyzkouset nekolik nastroju tech.analyzy,trochu se v tom postourat a po tech par mesicich si srovnat v hlave jeden nebo dva a s tema dal pracovat. S/R jsou prakticky nejzakladnejsi a mozna asi nejrozsirenejsi mezi at uz amatery nebo profesionaly.Proto tak dobre funguji. Sam je mimo jine prvky analyzy uspesne pouzivam. Obchoduji ropu a tam je v podstate problematika cenovych paternu naprosto kriticka. At uz ale sledujes na grafu cokoliv, bez vymakanyho money managementu je to stejne vsechno uplne k nicemu :).
Preji hodne silnych supportu!

Viktor

[roxo]

este by som chcel dodat, ze S/R v kombinacii s trendovymi liniami su velmi mocny nastroj, ci uz na umiestnovanie stop-lossov alebo profit targetov, niekedy sa podari na tick presne trafit bod obratu, co je priam dokonaly vstup

[Břonda]

Je pro informaci, včerejší mé live na YM bylo toto: Teprve před nedávnem, kdy jsem dostudoval Dharmu a Taku materiály, jsem začal používat 2 TF (vyšší TF (označuji HTF) k filtraci trendu) a začal brát 5034 když je potvrzen na HTF trend. Předtím jsem 5034 nebral a bral až 5034z. Nyní se kloním k tomu, že 5034 potvrzené 50CCI na HTF je dostatečná konfirmace a ve své podstatě je to již trendový signál (Dharma brala 5034 LONG když 50CCI na HTF prorazilo -100 a pokračovalo UP - což považuji za PT signál). Tedy beru 5034 Long jen pro 50CCI na HTF kladném a opačně (pokud chci brát obchody jen do trendu, je tato filtrace namístě). Obchody: 1) Nebral jsem. Tváří se jako trendový signál 5014, HTF kladné. Ale není tomu tak. V teorii k 5014 se říká, že je to "continuation" signál v silném trendu. Zde se trh konsoliduje v trojúhelníku a o trendu nejde hovořit. 2) 5034, 50CCI HTF kladné. Výstupy na 1. a 2.WRB 3) 50140/1 Trend by prapodivný, ale 50CCI HTF vysoko, tak jsem vzal. Výstup na 1.WRB, 2 kontrakt na SL posunutém na b/e+1. 4) 50140/2 jsem prošvihl. Večeře. Opět by to byl jen PT1 a b/e+1. Ale je pravdou, že to byl signál mezní. 14CCI bylo jen -77. Lepší jsou signály, kdy 14CCI klesne pod -100 (opět podmínka Dharmy). 5) Večerní seance přinesla nádherný ukázkový signál 5034, který byl podpořen krásným slingshotem na HTF (50CCI HTF kleslo k nule a 14CCI pod -100. Na 3TF perfektní soulad překročení ceny přes 34EMA a proražení 50CCI přes ZL. Vzal jsem výstupy na 1. a 2.WRB. V těchto situacích váhám a mám tendenci si dát PT2 k pivotu. Ale několikrát mne to vypeklo, tak se držím zuby nehty zaběhaných výstupů na WRB a až někdy přidám 3. kontrakt, budu dále experimentovat. Druhou technologii výstupů, kterou v rozběhnutých trendech zvažuji, je použít na 2. kontrakt nikoliv 2.WRB, ale okamžik, kdy cena opětovně zavře v TAZ. Celkem ale jsem byl včera spokojen. 3 obchody na 2 kontraktech ... cca 176 bodů minus komise a něco mi užral slip. Byl to jeden z lepších dnů. Mám i horší, kdy udělám jeden dva obchody, něco odevzdám trhu, zabalím to a jdu raději na zahradu. Snad to takhle stačí. Jak jsem řekl, celkové statistiky až bude mít statistika smysl.

[JiKos]

Ahoj,
nedavno jsem tady na finančníkovi objevil článek o metodě B.O.A. Jedná se o 3 jednoduché denní klouzavé průměry 4,9 a 18. Je třeba k tomu sledovat i S/R úrovně. Přišlo mi to zajímavé a nyní to testuji na cukru a kukuřici (poziční obchod). 4 a 9 denní KP mi relativně dobře funguje. 18 jako poloha S-L mi nesedí. Vychází mi velké riziko případné ztráty (velký distanc od skutečného obchodu). U starých grafů to nevychází. Je tady někdo s podobnou zkušeností? Co Vám vychází?
Děkuji, Jirka

[Gordon_Gekko]

To Happy:

Naprosto s vámi souhlasím. Není nad určování S/R úrovní. Jak říkáte, nejen Daniel Zanger obchoduje na základě S/R úrovní, já sám mám postavený systém jenom na S/R úrovních a to je vše. Ještě jako doplněk pro určování likvidity na trhu mám pod hlavním grafem zobrazený VOL, občas se to hodí, když se něco děje, tak to rychle poznám právě díky VOL. On i p. Řepík používá výhradně S/R úrovně, od kterého jsem se učil, že pokud chci zachytit trend včas, je nejlepší používání jen S/R úrovní, kde by hodnota zpozdění měla být praktický zanedbatelná a chytiti trend v počátku jeho vývoje. Dle mého backtestování jsem došel ke stejnému závěru, S/R fungují jak pro poziční tak intradenní obchodníky, tak pro prakticky všechny trhy v trendu i chopu. Ostatní indikátory jsou značně zpožděné - klouzavé průměry, oscilátory... Protože v době, kdy nastupuje mnoho obchodníků do trendu na základě klouzavého průměru, já už se téměř chystám na výstup. Asi tak občas může být zpožděný klouzavý průměr, samozřejmě, že se na základě MA dá postavit profitabilní obchodní systém, ale jak říkají p. Podhajský a p. Nesnídal: "Trading nemá dogma!" A vskutku tomu tak doopravdy je! Každému funguje něco jiného, já se poučil z jejich knih, mám od p. Podhajského a p. Nesnídala všechny jejich knihy, ale FinWin mi prostě neseděl, přišel mi moc složitý, nerozuměl jsem mu, pak jsem po přečtení knih od Dr. Eldera uznal, že ani TSS není nic pro mě, že mu vlastně taky nerozumím, mám rád věci jasné, jako že sníh je bílý a krev červená. Nicméně tím nechci nějakým způsobem odrazovat od knih p. Podhajského p. Nesnídala, knihy jsou skutečně poučné, pro mě byly asi nejpřínosnější pasáže o samotných začátcích autorů, psychologii a daytradingu, a to, že mi nevyhovoval jejich obchodní systém je už věc druhá. Stejně tak, jako mi nevyhovoval systém CCIWoodie, ani TSS, ale od každého si člověk vezme něco jiného. Od p. Řepíka jsem si převzal obchodní systém, ale přizpůsobil jsem si ho na míru, na rozdíl od p. Řepíka obchoduji zásadně intradenně, nikoli pozičně jako on. V tradingu je důležité pochopit 2 věci: obchodní systém, který chci obchodovat a vyhovuje mi; přizpůsobení obchodního systému na míru, protože každý trader je originální osobností, a proto nemusí fungovat každému stejně a většinou také ani nebude.

S/R úrovně umějí pracovat i s extrémně malým stop-lossem. Já při svých ultra-opatrnických metodách obchoduji se stop-lossem 50 USD na kontrakt a RRR většinou 1:3, ale mnohdy 1:6. Obvykle se dá takto obchodovat s normálním účtem i 20 kontraktů najednou a stále zachovat pravidlo, že riskuji jen 1 % ze svého účtu. Stačí si počkat na novou úsečku, která má opravdu malé rozpětí a je zároveň součástí silné S/R úrovně, protože pak její druhá strana slouží jako stop-loss a kousek nad její opačnou stranu stačí umístit stop buy/sell, tedy nad její high, nebo pod její low. Čili do trhu vstupuji se dvěma stop příkazy, jeden buy a druhý sell, a to prakticky v rozpětí poslední úsečky tvořící S/R úroveň, což je skutečně profitabilní systém. Pravděpodobnost úspěchu mám někde na 90 % jako Larry Williams. Do 1 roku se dá prakticky počáteční vklad 10 000 USD zhodnotit na podobné sumy, kterých dosáhl Larry na šampionátu, ale musíte vědět, co děláte, já říkám, že je to umění - S/R úrovně. Umění je číst, umění je znát tak, že poznáte, kdy jsou falešné atd. Je to jako srovnávat 2 plastické chirurgy, jeden udělal 10 operací a druhý 5000, pro toho druhého je to už rutinní záležitostí, což by mělo být i pro tradera rozpoznávání S/R úrovní. Je to skutečně UM, když jsem strávil asi 1 200 hodin nad S/R úrovněmi, začal jsem jim skutečně rozumět, nejprve se mi o nich zdálo, pak jsem si grafy tiskl a kreslil si je fixem na okno a okamžitě jsem věděl, kdy se jak budou chovat i v reálu. Ale samozřejmě je tu i faktor ten, že někdy se člověk fakt netrefí a má ztrátu, což je ale naprosto normální proces. U mě ale maximálně 3 ztrátové obchody za sebou. Kdy dělám obvykle jen 2 - 3 obchody denně, často ale i jen 1. Jsem sokol! :-) Prostě filtruji a čekám a čekám. Pravdou je, že obchoduji od 16:00 do 21:00 hodin našeho času, je to trochu víc, než jsem si představoval, protože u toho sedím bez pauzy 5 hodin, ale za ty ultra-obří profity to opravdu stojí. Pro skutečné obchodování je nutný znát position-sizing, tedy money management, psychologii a systém - tedy u mě S/R úrovně.

Obchoduji pouze akciové indexy, a to kvůli jejich obří likviditě, kdy se dá prakticky obchodovat i 100 kontraktů najednou, což činím při extrémně silném průrazu silné S/R bariéry.

[bold]Trhy, které výhradně obchoduji:[/bold]
E-mini NASDAQ-100
E-mini Dow
E-mini S&P 500
E-mini Russell 2000

Hodně úspěchu všem nováčkům!

Gordon Gekko

[ital]"In Greed We Trust!"[/ital]