klouzavý průměr + support/resistance

[jirikostka]

Zajímalo by mě jestli někdo z vás používá jako svoji obchodní strategii jen tyto dva ukazatele. já osobně zatím jen trénuji na papíře (hlavně corn a sugar) a používám jen MA a S/R a mé výsledky jsou více než dobré. Zajímalo by mě jaké s těmito ukazately máte zkušenosti. A i nějaké rady by nebyly od věci.

[dzink]

Pouzivam pro pozicni obchodovani Corn, Sugar a Live Cattle kombinaci tri exp. MA (4,9,18) jako indikatoru pro vstup a S/R urovni jako voditek pro prenastavovani SL. Vysledky mam zatim na papire slusne, jeste to ale budu chvili testovat. Jedine, co se k tomu da dal rict - podle meho nazoru tato strategie funguje dobre, clovek jen nesmi panikarit a v klidu sledovat trh a jednat s chladnou hlavou. To je asi to nejtezsi. Ta strategie sama o sobe zrejme uspesna bude :)
Pavel

[jirikostka]

Muj zpusob je o neco jiny. Ja pouzivam jako indikator pro vstup S/R urovne a MA (10) mam jen jako orientacni ukazatel trendu. Obzvlast v corn to funguje nadmiru dobre. Predtim jsem prosel spousty indikatoru a ruznych ukazatelu jako jsou CCI, RSI, DMI a SSTO - sice se obcas trefili jak by asi mohl trend pokracovat ale to bylo jen malokdy v porovnani s moji nynejsi strategii. Mohl by jste Pavle trochu vysvetlit, jak vsutpujete do obchodu pomoci tech MA (4,9,18) ?

[dzink]

je to identicke jako kdyz pouzivate dva MA - pri protnuti je signal ke vstupu. Se tremi MA cekam, az se protnou vsechny tri :) V podstate se jedna o protnuti 9 a 18, ten 4 slouzi spis jako "Early warning". Nic sloziteho. Ale urcite se najdou lide, kteri to maji vypilovane k vetsi dokonalosti.
Ale v to co zminujete - S/R jako vstupni signal a MA jen jako ukazatel trendu - jsem take testoval a funguje to take velmi dobre, potvrzuji. Osobne mam pocit, ze skutecne hraje roli spis psychika a schopnost uriznout vcas stratu a pestovat si zisk nez to, jestli vstupuji na zaklade protnuti prumeru nebo S/R urovni :)
Ad CCI, stochastic apod - souhlasim, neni to zadne terno. Zkousel jsem Woodieho CCi a nemel jsem trpelivost s nim pracovat, vratril jsem se zpet k jednoduchym strategiim a pripada mi, ze funguji lepe. Clovek si vetsinou indikatory jen komplikuje zivot :)
uvidime, za par dni budu treba zase chytrejsi ;)
Pavel

[jirikostka]

S tou psychikou souhlasim, kdyz jsem se s komoditami poprve seznamil, myslel jsem si ze hlavni je vstup do pozice... aspon jde videt jak se clovek postupne uci ... Me ted dela nejvetsi problemy najit si nejaky vhodny zkupsob jak umistovat stop-lossy. Pokud je nejaky delsi trend tak me pokazde vyrazi nejaka z jeho korekci a nedostanu z trendu maximum. Zkousel jsem i Parabolic SAR - ale ten mi pripada hodne riskantni, SL je priserne vzdaleny od aktualni ceny. Jak to resite vy se SL? Protoze mame docela podobne strategie, tak me to zajima...

[sefnov]

Zkuste použít hodnotu "Highest High/Lowest Low" nebo její kombinaci.
Sef

[PitBoss]

Ja resim v soucasnosti stejny problem, tedy umistovani SL, je to opravdu umeni.. V soucasnosti se orientuji na intradenni obchodovani a tam se mi Parabolic SAR nezda prilis vzdalen od aktualni ceny, u pozicniho to bude urcite o necem jinem ale u me se to zatim da.. To predcasne vypadnuti z trendu, kdyz mi trh strefi stopku me taky vytaci .. pri ID obchodovani jsem vetsinou prikovany u pacitace, takze porad sleduju trh , mam pevne umisteny SL a kdyz se mi zda ze trend slabne, nebo mi indikatory indikuji otoceni, tak z toho "manualne" vyskocim.. Jak rikam jedu intra day, u pozicniho to musi cek zase jinak pospekulovat..

[dzink]

Ano, StopLoss je tema, ktere ted take resim. Problem je, ze trhy se pokazde vyvijeji trochu jinak a pokazde clovek potrebuje SL mit jinak na to, aby to vyslo - coz neni mozne :) Asi se budu muset vybrat mezi tim, ze obcas me SL vyhodi prilis brzy z pozice a jindy me zachrani pred obratem, anebo ze me SL udrzi v pozici, ale pri nahlem obratu realizuji mensi zist / vetsi ztratu :) Jeste to chce propocitat.
Obecne SL umistuji nejdrive na konstantni castku (na intradennim Forexu mi pripada 12 bodu akceptovatelne, jenze trochu se peru s problemem spreadu mezi Buy a Sell) a dale na na S/R urovne.
Zkusil jsem mimochodem ted (simulacne) obchodovat bez SL s tim, ze zkusim reagovat na vyvoj - me osobne to moc nefunguje, vetsinou je to OK, ale obcas udelam zkrat. Takze jak zde byla debata na tema SL ano ci ne - ja se spis prikladam na stranu ANO, predevsim kvuli svym osobnim vlastnostem :)
Pavel

[tomnes]

Pavle,

to jste vystihnul pekne s tim ze jednou vas SL podrzi a jednou vyhodi prilis brzy. Skutecne neexistuje idealni pristup a je treba rozhodnout se bud pro jedno, nebo pro druhe. Maly SL za cenu malych ztrat, ale obcasnemu predcasnemu vyhozeni, nebo velky SL za cenu vetsich ztrat, ale mene prosvihnutych obchodu. Kazdy si musi vybrat, co mu nejlepe funguje. Univerzalni reseni vsak se obavam neni - stravil jsem v minulosti nad timto problemem mnoho casu a osobne jsem nenasel zadny univerzalni zpusob.
Zdravim
Tomas
FINANCNIK.CZ

[Libic]

Pavle,
umisteni SL rozhoduje, zda-li bude system profitabilni ci ne. Je to velmi podstatna soucast obchodovani. Cestu lze najit, avsak ne za tyden. Chce to venovat tomuto problemu vice casu predevsim pri testovani a brzy uvidite moznosti, o kterych dnes nevite. Ja osobne tomuto venuji prevaznou cast sveho testovani. Otazka PSAR [kterou v tomto vlaknu par obchodniku zminuje] je relativni. Ja jsem si PSAR rozpracoval vice a nyni kombinuji vstupni fixni risk + umistovani trailing SL na hodnoty PSAR a funguje to velmi dobre, lepe nez uzivani pouze PSAR pro vstupni risk a trailing SL. Vstupni fixni risk pocitam ze dvou faktoru: vyse obchodniho uctu + margin pouzity na obchodovani konkretni komodity. V celku je to velmi jednoduche, jen na to prijit. Nejsou to zadne nove objevy, vse postavene na zkusenostech jinych obchodniku. Chapu, ze kazdy potrebuje individualni zpusob a proto take plati, ze co obchodnik, to individualni system. Byly doby, kdy jsem nebyl shopen uzivat SL vubec, protoze jsem nevedel, jak s nim nalozit.

S pozdravem

Libic

[tomnes]

Fajn prispevek, Libici. Ja bych jeste rad doplnil jistou zkusenost pro ostatni. Osobne jsem se seznamil s tim, ze pri hledani zpusobu posouvani SL se mnoho obchodniku snazi najit takovy system posouvani SL, ktery by jim umoznil "vychytat" trend pokud mozno vzdy navzdaprosto cely - od zacatku az do konce. Pokud se uz od zacatku smiri kazdy s tim, ze neni mozne najit system, ktery vzdy umozni podrzet vas az do samotneho konce pohybu - bude se vam reseni idealniho systemu posouvani SL hledat mnohem jednoduseji. Samozrejme, ze vas system posouvani SL vas nekdy necha v obchode az do konce, nekdy vas zase ale muze vyhodit treha uz v 1/3. To je ale v naprostem poradku - jak uz jsme psal, univerzalni reseni, ktere vas vzdy a za kazde situace necha v obchode az do samotneho konce, neexistuje. Podstatne je najit urcitou vyvazenost - idealne takovy system, ktery z vyrazneho pohybu zachyti alespon vetsi cast, nebo alespon polovinu. V komoditach plati, ze vsechno sve ma svoje proti (ostatne to plati i v beznem zivote). Pokud se tedy budete soustredit na nalezeni systemu posouvani SL, ktery vas vzdy necha v obchodech az do konce pri strmych, velkych pohybech, pak samozrejme takovy najit muzete, ale je treba se smirit se s tim, ze napriklad v pomalejsich trendech muze byt uspesnost stejneho systemu o poznani horsi. Zkratka a dobre pri hledani jakekoliv strategie je v komoditach dulezite vzdy mit na pameti, ze neni podstatne a ani mozne ziskavat z pohybu vzdy a za kazdou cenu uplne maximum. I rada malych a drobnych zisku vam muze vydelavat velke jmeni, pokud pouzivat spravny MM a hledat system posouvani SL ktery nas necha v trendu naprosto vzdy az do konce je totez, jako hledat svaty gral. Takze pouze takove male doplneni pro naproste zacatecniky :-)
Zdravim a hodne zdaru,
Tomas
FINANCNIK.CZ

[dzink]

Ano, presne to jsem mel na mysli. Navic hledani takovehoto "vzdy fungujiciho" zpusobu posouvani SL vyvolava frustraci, clovek musi trhy akceptovat takove jake jsou a nesmi mit pocit, ze pokud ma nejaky SL system, bude fungovat vzdy a perfektne.
Je to hodne testovani, navic nektere trhy maji tendenci "vytloukat" stoplossy nastavene nad a pod SR urovnemi (napr. ID Forex mi takovy pripada).
Nejslozitejsi neni umistovani SL, ale zvladnuti sebe sama ve chvili, kdy pro dany vyvoj ma strategie prilis nefunguje. Drzet se sve strategie a mit to propocitane. A to je muj hlavni boj :))

[tomnes]

Presneji jste to jiz vystihnout nemohl :-) Drzim palce,
hodne stesti
Tomas
FINANCNIK.CZ

[greenhorn]

Někde jsem četl o tom, že tzv. velcí hráči občas na některých trzích "vymetají" stoplossy. Nedokážu si sice zatím domyslet, jaký by to asi pro tyto velké hráče efekt mělo efekt.
Několikrát se mi stalo to, o čem píše dzink("nektere trhy maji tendenci "vytloukat" stoplossy nastavene nad a pod SR urovnemi)" . Raději tedy volím spíše takovou fylozofii nechat můj obchod dýchat na volnějším stoplossu.

[bolija]

Taky s tím mám problém a dost velký. Pokud se trh nemůže rozhodnout a vytvoří nějakou S/R úroveň, zadávám většinou příkaz STOP SELL i STOP BUY, protože nevím kam se nakonec pohne. Jeden z těchto příkazů potom funguje jako SL. Ale v hodně případech mi to vymete příkaz a pak se to vrátí a mastí to druhým směrem, vymete SL a třeba zase vrátí směrem původním. Někdy to zmákne i oba příkazy v jeden den. Pokud dám většího fóra, zvýším brutálně riziko a nastupuju pozdě. Je to alchimie. Poslední dobou v tom dost plavu. Platí to i u ID obchodů. Tam je to ještě horší. Strategie z pozičních obchodů, kterou mám tam funguje hůř. Budu ji muset poupravit. Ale začínám z toho mít trošku depku. Přesně jak píše dzink. Už se těším na kurz. Věřím, že tam pochytím něco, co mi pomůže doladit moji strategii pro ID.
Bohdan