Diskuze k článku: Price Action vs. Indikátory

[julietrose]

To Roman:

Já jsem to "řešila" tak, že jsem nakonec zjistila, že mi ten indikátor spíš překáží, tak jsem se ho zbavila a zůstala mi jen čistá PA + Volume. Ale jsem taky jen nováček, který ještě nic nedokázal, tak nemám moc co radit.

Ovšem jestli je ten OS profitabilní tak jak je teď (tj. s tím nejmenovaným indikátorem), tak by byl podle mě čirý nerozum na něm něco měnit. Spíš by bylo potřeba zapracovat na disciplíně a striktním dodržování pravidel. Tak prostě kvůli nim neuskutečníte některé obchody, které by se eventuelně mohly vyvinout jako ziskové (nebo i jako ztrátové). No a co má být? Pokud vám systém místo nich nadělí jiné ziskové obchody, nač si potom stěžovat?

Jestli ale ten obchodní systém profitabilní moc není, a máte odzkoušeno, že ten váš postup "Tohle by mohlo vyjít", funkční a profitabilní naopak je, nic vám nebrání třebas si i trochu pozměnit pravidla, kdy byste se řídil spíše podle vývoje ceny a indikátor byste měl jen jako doplněk.

[Ouklend]

to MERKUR1:

"Malá poznámka k Vaší poslední větě,protože je velice jednostranně zaměřěná jen na jednu skupinu skálopevných,ale ona existuje i druhá skupina skálopevných kteří trvale odmítají indikátory jako kdyby to byl dar z pekel a na ně tato věta platí stejným dílem."

Správná dedukce ;) (tu). Naprosto souhlasím. To byla jen taková má menší reakce na předchozí zavádějící příspěvek snažící se směřovat diskuzi opět jednostranným směrem a ještě k tomu úplně někde jinde do jiné roviny, což určitě nebyl smysl Petrova článku.... Alespoň je vidět, kdo si co z takového a podobných článku vezme... To je asi tak vše ...
Jinak si samozřejmě můžeme tímto způsobem tuto "jednostrannost" do nekonečna přepinkávat z jedné strany na druhou jako míček v ping-pongu, což samozřejmě nikde nevede ...

Já myslím že:
V tradingu je pravda jen jedna a je absolutně prostá. Každý jeden z nás, ať je to kdokoliv, máme nesporně jeden společný cíl a tím je pokořit trh a je naprosto úplně jedno, jak to kdo dokáže a jakou kdo si zvolí k tomuto svému cíli cestu, protože k tomuto cíli samozřejmě nevede jen jedna cesta, ať si myslí kdo chce co chce. Já osobně fandím každému, kdo k tomuto cíli najde cestu jakoukoliv ....

.... a pokud si někdo bude myslet, že opět moc filozofuji, a že to do obchodu nepatří, tak vám řeknu něco i k obchodu a použiju jednu cenou, prostou a pravdivou radu jednoho nejmenovaného tradera (mnozí ví):
Nakupujte, když cena roste a prodávejte, když cena klesá ...

Tak asi tak nějak ;)

Mnoho štěstí všem

Ouklend

[MERKUR1]

To Ouklend.

Já si myslím,že filozofování k tomuto tématu určitě patří.Je důležité si za všech okolností uvědomit,že k tradingu patří širší rozhled a v tomto konkrétním širokém tématu je dobré si uvědomovat všechny možnosti,které se nám nabízejí a nedávat si klapky na oči a "zamilovat" se jen do úzkého okruhu a ostatní zahodit,aniž bychom je pořádně prověřili.Nějaká možnost nám nemusí sedět,to ale neznamená,že musí být špatná.Je nemálo těch kteří studovali indikátory,aby je následně odsoudili,jako něco špatného,udělali veletoč o 180 stupňů a vzhlídli se jen v AP.To,že nedosahovali jejich používáním dobrých výsledků,neznamená,že by byly indikátory špatné,ale spíše,že nepochopili základy stavby,filozofii používání atd.Obchodovat jen podle toho,že se někde něco překříží,je špatné.Když se s indikátorem sžijeme a pochopíme logickou matematiku,která je v něm obsažena,získáme úplně jiný pohled.Pak můžeme podle předpokládaných přibližných hodnot ceny,přibližně spočítat i signály indikátorů-viz například při divergenční analýze.To samé ale platí i na zastánce jen "té správné cesty"pomocí indikátorů,kdy pozorují jen jejich křivky a cenový graf téměř nesledují a tím ztrácí veškerý cit pro trh, cenu a některé psychologické pochody.

Jedna ze základních teorií logiky říká,že bychom neměli zkoumat hodnotu A,pomocí hodnoty A,tedy neměli bychom budoucí cenu předpovídat cenou minulou.V TA pomocí indikátorů není jenom hodnota ceny,ale ten kdo chce používat jiné možnosti,má na výběr mezi objemem,nebo i psychologií.Chci jenom,tím vším co jsem napsat,poukázat na to,že toto téma je hodně široké a Petrův velice dobrý článek postihuje jenom jeden pohled.Kdybychom chtěli obsáhnout celé téma,se všemi možnostmi pohledu,takových článků by muselo být několik.

[nighthero]

To Jirka a Julietrose:

děkuji za vaše názory.

Systém dle backtestu profitabilní je, takže by bylo nelogické ho měnit nebo neobchodovat dle něj. Poměrně častokrát se ale stalo, že když mi dal můj systém signál ke vstupu, tak už bylo pozdě, kdežto to "tohle by mohlo vyjít" by mi nadělilo zisk. Nebo i někdy ztrátu, to je jasné.

Takže se asi budu držet svého plánu a při backtestu a paper-tradingu si budu někam vedle zapisovat tyhle obchody na základě "pocitu" - dobrý nápad. Pak to vyhodnotím a uvidí se.

Ještě jednou díky,

Roman

P.S. Nevzdám to! :-)

[bid]

pokud je tento clanek pro novacky: neni nad vlastni skusenost, kazdy asi zacne se simalacnim uctem jako ja jako vy ,kde z 50 000$ naklika rychle 300 000$ a pak je rychle ztrati ,kdyz se to podari nekolikrat za sebou tak zkusi obchodovat pomoci zkrizeni ruznych EMA, pak zkusi nekolik indikatoru ted je popularni CCI tak zkonci asi u nej, pak si vsimne ze ceny vytvareji nejake formace tak je zkusi nejak analyzovat mezitim zjisti ze cenu ovlivnuji funadamenty tak si da do oblibenych www.forexfactory.com a pravdepodobne neleze do obchodu tesne pred tim nez mluvi sef FEDu nebo ohlasi inflaci, nezamestnanost, uroky v USA. Kazdy si pravdepodobne musi udelat toto kolecko ,ponevadz jsme porad jako deti ,ktery uveri ,ze ohen pali az se spalime. Jenom je dulezite jestli se spalime na simulacnim uctu nebo na ostrym uctu. To co chci rici je: zkuste to vsechno jenom kvuli tomu aby jste zjistili ,ze KLIKANIM PENIZE NEVYDELATE, KRIZENI EMA TAKY PENIZE NEVYDELATE, SLEPE OBCHODOVAT PATERNY NA INDIKATORECH PENIZE NEVYDELATE, presto to vsechno zkuste ,abyste vedeli ,ze to opravdu nefunguje.

[Jarda101]

nighthero: striktně dodržovat plán, nevěřit "citům". Cit pro trhy použijte při tvorbě plánu, pak už se držte jen jeho.

Pokud se Vám zdá, že víc čekáte než obchodujete, lehce upravte plán na další trhy (já obchoduji 11 trhů). Stane se to, že nebudete dělat obchody navíc, které jsou mimo plán, diversifikace Vám vyhladí equity křivku a psychicky na tom budete řekněme 3 měsíce dobře :) ...to pro začátek stačí.

Jarda101

[nighthero]

Jardo,

díky za tip! (tu)

Ale moc nerozumím těm třem měsícům. Nevím, jestli je to tím pátkem :-), ale můžete mi to vysvětlit?

Roman

[bid]

ja mam jinou zkusenost: nejdriv jsem se snazil obchodovat 6 trhu podle predpokladu vic trhu vetsi sance na vice obchodu, co cert nechtel tak ztraty tak jsem to snizil na ctyri trhy mensi ztraty pak jsem to urizl jen na EUR a YM a svete div se konecne prisli zisky mozna je to take tim jsem si zacal podrobne dokumentovat kazdy obchody a psat si blog, na jeden obchodovany kontrakt mam pri 3-7 obchodech prumerny zisk +206$ denne.
Taky bych chtel napsat ,ze OPRAVDU nejvice vam pomuze pokud si budete dokumentovat kazdy obchod a delat si statististiky.

[MERKUR1]

Dobrý den Petře.

Tento Váš článek je podle mého mínění jedním z nejlepších z poslední doby a to hlavně z pohledu výběru témata.Není podstatné,abychom se přeli,který způsob je lepší,ale důležité je si uvědomit,že by se měla každá analýza skládat z více složek rozdílného původu a až konkrétní situace nám může ukázat,která je lepší,použitelnější.

Jestli dovolíte,měl bych k tomuto článku své připomínky,protože některé postupy a názory zevšeobecňujete.Spíše by se článek,napsaný v tomto duchu více hodil ke konkrétním situacím,což zde není patrné a budí dojem všeobecného pohledu.

Je pravdou,že některé indikátory jsou zpožděné,jdou pouze za cenou a mohou sloužit pouze jako filtr.Týká se to trendových indikátorů a hlavně klouzavých průměrů,které jsou pouze klasickým,nebo exponencionálním průměrem z ceny.Jejich chování předurčují matematické zákonitosti,které jim jejich autoři vtiskli.Máme tu ale druhou skupinu,o které tu není zmínka,která je tvořená úplně jinou matematickou logikou a tím pádem i jiným rychlejším chováním,jsou to oscilátory.Ty už nejdou za cenou,ale s cenou a v některých případech i před ní.

Dále píšete,že cenový graf je vždy důležitější a indikátor slouží jen jako zpožděný doplňkový filtr.I s tímto názorem bych ze všeobecného pohledu nesouhlasit.Před časem jste napsal dobrý článek na téma,kombinace trendových čar s indikátory.Budu Vás citovat:"JEDNÍM Z IDEÁLNÍCH POUŽITÍ TRENDOVÝCH ČAR DO GRAFU INDIKÁTORŮ,JE POUŽITÍ S TZV.VŮDČÍMI INDIKÁTORY.JSOU TO INDIKÁTORY,KTERÉ MAJÍ SCHOPNOST PŘEDZNAMENÁVAT OBRATY TU A TAM MALINKO DŘÍVE,NEŽ K NIM SKUTEČNĚ DOJDE.MEZI KLASICKÉ REPREZENTANTY TAKOVÝCH INDIKÁTORŮ PAK MOHOU PATŘIT RSI,NEBO CCI-OBA INDIKÁTORY JSOU NAPROSTO VHODNÉ K ZAKRESLOVÁNÍ TRENDOVÝCH ČAR PŘÍMO DO GRAFU.S VŮDČÍMI INDIKÁTORY SE NÁM PAK ČAS OD ČASU STANE,ŽE PRŮLOM NASTANE NA TRENDOVÉ LINCE INDIKÁTORU JEŠTĚ DŘÍVE,NEŽ NA GRAFU TRHU..........PROLOMENÍ TRENDOVÝCH ČAR NA KLASICKÉM GRAFU TRHU BYCHOM PAK MOHLI POVAŽOVAT ZA NAPROSTO IDEÁLNÍ POTVRZENÍ TOHO,ŽE SE NÁŠ OBCHOD VYVÍJÍ SPRÁVNÝM SMĚREM."Když použiji Vaší argumentaci do tohoto článku,mohu s klidným svědomím napsat,že v případě tohoto obchodního systému,je prolomení trendové linky v grafu indikátoru vůdčím signálem a prolomení ceny slouží jako zpožděný potvrzující filtr.Je to hodně odvážné?Já si naopak myslím,že z pohledu Váší argumentace,si tyto dva články v určitých bodech odporují.

Dalším zajímavým signálem na toto téma,je divergenční analýza.Když se budeme dívat jen na graf ceny,nemusíme tam vidět žádné,nebo jen neurčité signály,které se projeví až se spožděním.Indikátor je dokáže odhalit s předstihem.Je to dáno stavbou těchto indikátorů,která je k tomu přímo předurčuje.Když tuto matematickou logiku pochopíme-není to nic složitého,většinou se jedná jen o matematiku základní školy-pak okamžitě podle aktuálního cenového vývoje můžeme odhadovat linku indikátorů,aníž bychom museli čekat na výpočet zavírací ceny.Například indikátor RSI.Jestliže budeme mít vyklesanou cenu,která stále klesá,v určité situaci indikátor výrazně propad zpomalí,až ho téměř zastaví.Při prvním náznaku zotavení,za potvrzení sentimentu,bude jasné,že dojde v indikátoru k otočení směru a k proražení trendové linky.Pokud nebudeme chtít čekat na potvrzení proražení trendové linky ceny,pak získáme velký náskok a i kdybychom na ni čekali,máme dvojí potvrzení signálu,v čemž je pointa tohoto systému.

NECHCI, ABYCH BYL OBVIŇOVÁN JEN Z JEDNOSTRANÉHO POHLEDU VE PROSPĚCH INDIKÁTORŮ.V ČLÁNKU BYLA POPSÁNA JEDNA MOŽNOST,JÁ POPISUJI DRUHOU.STÁLE TVRDÍM,ŽE NEJDE NA TUTO SLOŽITOU PROBLEMATIKU VYTVOŘIT JEDINÝ MUSTR.NEMŮŽEME SE DÍVAT NA CENOVÝ GRAF A NA GRAF INDIKÁTORU SAMOSTATNĚ,ALE OBA DVA TVOŘÍ JEDEN CELEK.V TRADINGU EXISTUJE MNOHO ROZDÍLNÝCH SITUACÍ A KAŽDÁ SI ZASLOUŽÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP,KDY JE NĚKDY DOMINANTNĚJŠÍ CENOVÝ GRAF,JINDY INDIKÁTOR.

[Jarda101]

nighthero: tím Vás nechci moc zatěžovat ..jen stručně: až 3 měsíce po sobě budete mít nárůst equity o 50% a víc za každý měsíc, dostanete se do stavu tzv. nenažranosti :-) a chamtivost je ta nejhorší vlastnost pro trading. Pak pravděpodobně budete zase chybovat. Každopádně hodně štěstí.

Jarda101

[nighthero]

Jardo,

díky za vaši odpověď. Napsal jste to hezky. :-))

Rozumím tomu, co máte na mysli. Snažím se už i pracovat na psychice a spolu s tím budu vyvíjet a testovat svůj OS, abych měl rostoucí equity a nebyl nenažraný. :-)

Roman

[Felix]

Ve forexovém vláknu se před časem řešil systém Bubble, založený kompletně na s/r. Ačkoliv ten systém byl vytvořen pro forex, ty principy platí všude, takže si myslím, že tenhle překlad vám může hodně pomoci, aby jste netápali. Jasně, tak jako tak si svůj screen time musíte odsedět, ale proč svůj vlastní vývoj neurychlit konfrontováním svých vlastních myšlenek s myšlenkami tradera, co je už dávno za vodou. Je zbytečné znovu a sám za sebe objevovat ameriku.
Co se mě osobně týče, od doby co jsem se s tímto systémem setkal, jsem na indikátory úplně zanevřel :)
data.edisk.cz/stahni/69431/bubble-all.zip_6.91MB.html

[MERKUR1]

To Felix.

Obchodování S/R úrovní je jednou z nejpřirozenějších a nejčistčích metod obchodování cenového grafu.Já tuto metodu také obchoduji,ale nedovedu si představit,že bych ji používal samostatně,protože další metody ji doplňují v období hluchých míst S/R úrovní.Proč se uvázat jen na jednu metodu,když jsou i jiné a v období když jedna není vhodná,máme v záloze jinou,která funguje mnohem lépe.
Měl jsem učitele,který vždy říkal,že je dobré poznat veškeré možnosti každé problematiky,i když si budeme myslet,že je nebudeme nikdy používat.Má to i tu výhodu,že když si nakonec vybereme určitou možnost,budeme mít čisté svědomí,že to je opravdu pro nás ta nejvhodnější a další budeme mí v záloze,což je v některých situacích k nezaplacení.V některých životních situacích se mě tento postup vrchovatě vyplatil a proto na něj nedám dopustit.Mnohokrát jsem musel používat něco,o čem jsem si myslel,že v životě to nikdy nepoužiji a proto rada starého učitele zní:"Nikdy nevěřte jedné metodě,sklamání pak bývají velká,vždy mějte v záloze i jiná."

[Felix]

to MERKUR1
jasně, donedávna jsem taky sledoval MACD histogram, ale začal jsem si uvědomovat, že jej ke vstupům vlastně vůbec nepotřebuju a jenom mě mate, jelikož dává signály až poté, co pohyb započne. K oscilátorům, které jej jsou údajně schopny o chvíli předpovědět, jsem nikdy nezabrousil. Proč trénovat rozpoznávání patternů na indikátoru, když totéž mohu provádět s čistou cenou?
Obchoduješ e-mini? Na forexu myslím nejsou hluchá místa, i když si nejsem jist, co jsi tím myslel. Říká se, že forex je hodně zašuměný, ale na vyšších timeframe se dá obchodovat klidně jako komodity :-) Cena prorazí support. Pohybuje se pod ním a nechce se jí dolů. Následně se v korekci vydá k minulému supportu, nyní resistanci a otestuje ji. Tam už na ní čeká můj sell limit. Nakupuji na samém počátku pohybu, s naprosto minimálním riskem a velkým potenciálem pohybu, protože otevírám pozice jen do směru nově vzniklého trendu (místo retestu je lower high). Když jej prošvihnu, čekám na další korekce s role reversal. Tohle asi znáš, pokud obchoduješ s/r, ale kde vidíš ta hluchá místa? Vstupuji vždy na potencionálních bodech obratu, které vidím v trhu. U indikátoru musím neustále sledovat, zda a kdy se vytvoří vstupní signál. Četl jsem tu něčí popis, jak se mu u WCCI mrská konec cci a nevěděl, zda na konci baru bude zlr správně zkompletováno. To bych nemohl. Furt do toho čumět :-). Sice se ta formace tvoří více barů, ale člověk do samotného konce neví, zda ten signál bude platný. Já jen omrknu situaci, zadám entry a kdy se tam trh dohrabe je už jeho věc.
Ještě mám v grafu jako takový relikt dlouhé EMA. Ale uvažuju, že ho také vypustím, když trend určuji od pohledu na vyšším timeframe.
Toť můj jednostranný pohled, každý jsme nějaký. S indikátory jsem strávil dva roky a k ničemu to nebylo

[MERKUR1]

To Felix.

Já obchoduji akcie.Já jsem reagoval na článek také z důvodu,že každý obchodujeme jiné trhy,jiné cenné papíry a tudíž ke každému musíme přistoupit trochu jinak.Úplně stačí,kdybychom například obchodovali všichni pouze jenom akcie,ale každý v jiném časovém rámci a když půjdeme ještě více do detailu,ke každé akcii na stejném trhu bychom měli přistupovat trochu jinak,protože některé jsou pomalé,jiné příliš volatilní atd.Můžu obchodovat akcii na kterou se hodí více cennový graf,ale na druhou je tato metoda absolutně nepoužitelná,protože na ní platí například oscilátor,na kterém se stále dokola vytvářejí pravdivé divergence.To může platit rok a pak se najednou vše změní a vše je jinak.Kapitálové trhy patří k nejsložitějším lidským výmyslům a proto mě běhá mráz po zádech,když slyším,že vytvoříme univerzální metodu na všechno,kde jenom jeden postup je správný a jiné jsou k ničemu.Ke složitým věcem musí být odpovídající přístup s velkou kreativitou.Ono neexistuje obchodování jenom podle cenového grafu,nebo podle indikátorů,ale můžeme obchodovat jenom zprávy,psychologii davu atd.Nevím jak bychom se tvářili,kdyby přišel někdo jiný se svoji zaručenou a jedinou pravdou a řekl nám,ať si zabalíme svoje cenové grafy,nebo indikátory,protože jsou k ničemu a jemu stačí jenom si sednout k počítači a čekat až nějaký terorista v Africe vyhodí ropovod,nebo na hospodářské výsledky firmy X.Y.Asi by se nám to moc nelíbilo,ale i takto se dá častečně obchodovat.Proto já tvrdím,že těch možností,naprosto rovnocenných je mnoho a záleží abychom jejich kombinaci kterou si zvolíme dotáhli do naprosto jednoduché a srozumitelné podoby,nebo těch postupů měli i několik.

Otázka oscilátorů.
Je dost případů,kdy oscilátory jsou hodně napřed před cenou.
Příklad divergencí.
Ve vzestupném trendu podle současné nálady asi akcie vytvoří nové high,ale aby vytvořil nové high i oscilátor,cena by musela stoupnou dosti podstatně,což se zdá být málo pravděpodobné a proto můžeme předpokládat,že vytvoří jenom nižší vrchol a tedy divergenci.Zde,v tomto případě se nejedná o náskok hodin,nebo dne,ale o náskok několika dní a věřte jsou lidé,kteří v tom jsou opravdu hodně dobří.Oni věďí co se bude odehrávat za týden a Vy před sebou budete mít pouze čistý papír.Je to jenom otázka toho,abychom pochopili konstrukci a trochu matemetické logiky.Vše ostatní jsou jeno matematické zákonitosti vzorečků,pak Vás při obchodování nebudou tyto věci rušit,protože si je spočítáte dávno předem.

Hluchá místa S/R úrovní.
Bylo to myšleno spíše v rovině,že jsou nálady trhu takové,že prostě neplatí,nebo i místa,kde důležité úrovně nejsou.

Jinak kombinace grafových formací a indikátorů je zajímavé téma.

Ještě poznámka k indikátorům.To,že jste strávil s nimi dva roky,které byly k ničenu,neznamená,že jsou špatné.Některé mě taky daly zabrat a rosvítilo se mě v hlavě také až po delší době,ale času nelituji.
Znovu opakuji.Já uznávam,jak cenový graf,tak indikátory a pointa je v tom,že se dokáží doplňovat.