Ninja Trader - programování (strategie)

[Sinuhet]

vyresil jsem to prenosem pres soubor.. Mimochodem ve verzi 8 bude mozno nastavit objekty jako globalni i z indikatoru, cetl jsem ted zmeny pro verzi 8, vypada velice dobre (tu)

[kostalkarel]

Prosím o pomoc někoho kdo umí programovat. Pročítal jsem vlákno Rosse a zaujal mě indikátor EMA_Diff (vyvinutý a poskytnutý JiM36 a Rob99), který je v dll ke stažení pro Sierru. Našel jsem i kód C pro zkompilování. Chtěl jsem tento indikátor vložit do SOLu nebo do NT, ale po zkopírování kódu do C bilderu mi oba programy vyhodily stejnou chybovou frontu (viz screen). Můžete mi prosím poradit co s tím? Programovat neumím ani ťuk.

[Hugos]

Karelkostal:

Mas tam syntakticke chyby na radkach, ktere jsi nam neukazal. To se pak tezko radi...

[kostalkarel]

Je mi jasné, že tam jsou chyby, ale netuším jak je opravit.
Takto byl indikátor dán k dispozici JiMem a Robem.

[kostalkarel]

Zde je kod - stačí odebrat koncovku jpg

[Rob99]

2 kostalkarel:

Nevim sice kde jsi nasel zdrojovy kod, ale budiz. Kazdopadne bych byl velmi rad kdyby sis s tim nehral a nejenom
z duvodu ze neumis programovat ani tuk. To ze tady byla nebo je verze ke stazeni ve forme dll bez zdrojovych casti ma asi svuj duvod. ;)

Dik
Rob99

[kostalkarel]

to Rob99

kod jsi daval tady (www.financnik.cz/forum/read.php?21,10370,page=101).
Původně jsem tento indikátor viděl ve vlákně Joe Rosse, kde jsi ho řešil s JiMem a v jeho screenech mě zaujal, tak jsem ho chtěl vyzkoušet k mému systému založeném na Rossových patternech.
Z vlákna Rosse i Sierry jsem pochopil, že je indikátor volně k dispozici. Pokud to tak není, tak se omlouvám a smažu ho z PC

P.S. forma dll mi v SOL nefunguje a v NT jsem nikde nenašel možnost načíst dll knihovnu :S

[Rob99]

2 kostakarel :

Aha, no kazdopadne ty zdrojaky byly proJima36... no ale kdyz to tam je.. tak to tam holt je. Myslel jsem ze to nikde neni. Tak ok. Kazdopadne ta knihovna ti samozrejme v NT nepojede, protoze to je pro Sierru a ne pro NT. Pro NT by se to muselo uplne cely prepsat.. jsou to dva ruzne programovaci jazyky... a vubec vsechno... (ne nebudu to prepisovat kdyby ses chtel zeptat..) :)

Doporucil bych ti to neresit... byl to specialni indikator pro Jima36 a pro nekoho dalsiho nema valneho vyznamu.

Rob99

[Hugos]

Kostalkarel:

Jen tak na okraj - NT muze nacist DLL knihovnu, ale musi byt mně pro mě nej napsana.

[Rob99]

2 Hugos:

"...ale musi byt mně pro mě nej napsana."

No ty ses teda urval ze retezu s tou cestinou.... :)

[Hugos]

Rob99:

dík za upozornění. Správně mělo samozřejmě být:

... musí být pro něj napsaná ...

nějak tam zapracovaly automatické opravy textu. Psal jsem to z mobilu, kde ani nemám interpunkci a [bold]ě[/bold] tam opravdu nenapíšu.

[Fractal]

Dobry den, povodne som chcel zalozit nove vlakno, ale akosi neviem prist na to, ako sa to robi... Dovod je ten, ze tu nikto nepise o teme, ktoru potrebujem rozobrat, ale tyka sa to ninjatradera, tak snad som tu dobre. Naprogramoval som primitivnu strategiu, aplikovanu na LINE BREAK graf a strategia generuje na 4 testovanych trhoch, kazdy po 4 roky dat, idealne (na moj vkus) vysledky. Mam vsak take podozrenie, ze niekde bude v tych line break grafoch hacik a ze realne bude strategia neobchodovatelna, alebo bude vykazovat uplne ine vysledky. Nerozumiem, aj napriek mojej snahe, totiz tomu, ako vlastne presne funguju line break grafy a ci backtest na nich nezavadza. Ked zbehnem strategiu na TF 1.1.2006-31.12.2009 s nastavenim linebreak chart 360 min, linebreaks 3, stoploss pevny- 50 dolarov a slippange 3 ticky, tak su cisla take, ako uvadzam nizsie, ale mam taky dojem, ze vdaka linebreak chartu, su cisla silne zkreslene. Na YM,NQ a ES za rovnake casove obdobie, vykazuje system velmi podobne statistiky, ako na TF - co sa tyka percentualnej uspesnosti, RRR atd. nie vysky celkoveho zisku samozrejme... Viete mi niekto poradit v tomto smere? Mozem pocitat s cislami, ktore mi vyhadzuje ninja, alebo je to blud? Pripadne, ako by sa to dalo osetrit, ak sa to vobec da. Dakujem vopred za reakcie. Performance All Trades Long Trades Short Trades Total Net Profit $180020,00 $101790,00 $78230,00 Gross Profit $189630,00 $107850,00 $81780,00 Gross Loss $-9610,00 $-6060,00 $-3550,00 Commission $0,00 $0,00 $0,00 Profit Factor 19,73 17,80 23,04 Cumulative Profit $180020,00 $101790,00 $78230,00 Max. Drawdown $-410,00 $-330,00 $-240,00 Sharpe Ratio 0,94 1,03 0,75 Start Date 1. 1. 2006 End Date 31.12.2009 Total # of Trades 678 431 247 Percent Profitable 80,38% 80,74% 79,76% # of Winning Trades 545 348 197 # of Losing Trades 133 83 50 Average Trade $265,52 $236,17 $316,72 Average Winning Trade $347,94 $309,91 $415,13 Average Losing Trade $-72,26 $-73,01 $-71,00 Ratio avg. Win / avg. Loss 4,82 4,24 5,85 Max. conseq. Winners 25 20 20 Max. conseq. Losers 3 3 3 Largest Winning Trade $3830,00 $3830,00 $3290,00 Largest Losing Trade $-80,00 $-80,00 $-80,00 # of Trades per Day 0,45 0,28 0,16 Avg. Time in Market 0,0 min 0,0 min 0,0 min Avg. Bars in Trade 0,0 0,0 0,0 Profit per Month $3617,00 $2049,24 $1584,34 Max. Time to Recover 22,00 days 29,00 day 99,00 days Average MAE $30,74 $30,72 $30,77 Average MFE $279,69 $250,23 $331,09 Average ETD $14,17 $14,06 $14,37

[Hugos]

Fractal:

Ono dost záleží na tom, jaká data používáš pro backtest. Line Break chart se generuje na základě přicházejících ticků. pokud používáš pro backtest kvalitní ticková data, tak budou výsledky odpovídat reálu, jestli máš data agregovaná, minutová apod, tak Ti můžou vyjít nesmysly.

[Lexsa]

Zdravím,jsem opravdu zoufalý a nevím po 4 hodinách jak již dál.Řeším asi banální věc ale opravdu nevím jak ji přijít na kloub. Chtěl jsem otestovat strategii na nákup akcíí na konci měsíce a prodej na začátku dalšího. Nejde mi nastavit ve wizardu aby se provedl prikaz BUY přesně v jeden určitý den. (např. 28.10.2010). Nevíte někdo prosím vás jak to nastavit popřípadě jak to dát do kodu? Děkuju mockrát

[Hugos]

Lexsa:

Pokud vím, tak veWizzardu to nejde. V kódu zkus něco jako:
//--------------------------
if (ToDay(Time[0]) == 20141028) {
EnterLong( ... );
}
//--------------------------