Ninja Trader - programování (strategie)

[Sinuhet]

tak jsem to dal do samostatneho indikatoru a vypada to, ze to bezi.. :)

protected override void OnBarUpdate()
{
// Use this method for calculating your indicator values. Assign a value to each
// plot below by replacing 'Close[0]' with your own formula.
//Plot0.Set(Close[0]);
if ((CurrentBar == Bars.Count-1 ) && (bars != Bars.Count) && ChartControl.ParentForm.WindowState != FormWindowState.Minimized )
{
bars = Bars.Count;
System.Drawing.Bitmap bmp = new System.Drawing.Bitmap(ChartControl.ChartPanel.Width, ChartControl.ChartPanel.Height, PixelFormat.Format16bppRgb555);
ChartControl.ChartPanel.DrawToBitmap(bmp, ChartControl.ChartPanel.ClientRectangle);

string s;
s = "c:\\_vymazat\\NT7-screeny\\" + Instrument.MasterInstrument.Name + Time[0].Year + "-" + fix(Time[0].Month,2) + "-" + fix(Time[0].Day,2)+" " + fix(Time[0].Hour,2)+"_" + fix(Time[0].Minute,2)+"_" + fix(Time[0].Second,2)+".png";
bmp.Save(s, ImageFormat.Png );
}
}

[tranta]

dobry den, nevite nekdo jak v NT napsat strategie, tak aby kdyz uz je v pozici tak aby na dalsi signal vstoupila X ticku pod poslednim vstupem do pozice a profittarget byl Y ticku od prumerne ceny? Snazim se to napsat uz nekoli dni a stale stejny vysledek:)

[Hugos]

tranta:

Zkus začít tady:
www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?entryhandling.htm
nebo tady
www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?order_methods.htm

Jestli chceš mít ve strategii dva nebo více druhů signálů, musíš je pojmenovat a každý pak zpracovávat samostatně. Z tvého popisu není zřejmé, co přesně chceš, chtělo by to trochu upřesnit.

[Pavel K.]

Zdravím, uměl by někdo rozšířit tento indikátor: http://www.ninjatrader.com/support/forum/local_links.php?s=&catid=4&filter=&sort=N&page=1&pp=15&keyid=234 o následující myšlenku: Indikátor nyní zobrazuje velikost jednotlivých swingů podle určitých parametrů. Tyto swingy zvlášť dělí na stranu long a short. Na shortovou stranu ukazuje záporné hodnoty a na longovou kladné (ideálně si indikátor stáhnout a podívat, jinak viz. obrázek). Já bych rád, ale nevím jak, sestrojil klouzavé průměry nad velikostmi těchto swingů do zvláštního okna. Zvlášť pro long a zvlášť pro short. Tyto by ukazovaly vlastně hloubku swingů na stranu long a na stranu short za určité období. Vůbec nejde o to, aby se zobrazovaly ty čáry a hodnoty u jednotlivých swingů, to stejně vidím spíše jako rušivý element, jde pouze o ty klouzavé průměry nad swingy UP a nad swingy DOWN. Možnosti využití vidím v diskrečním obchodování např. v: 1. Přizpůsobování PTs a BE aktuální volatilitě 2. Jasná definice toho, že trh zpomaluje pomocí zmenšování swingů - ať už na trading tf, ale spíše na nějakém vyšším tf 3. Spolu s posouzením vývoje aktuálního trendu také filtrace obchodů, u kterých si jít pro menší PT a kdy by bylo výhodnější držet část pozice třeba do close Za případnou spolupráci předem děkuji! :)

[Hugos]

Pavel K.

Já bych to uměl ale to není podstatné. Zadarmo se mi do toho nechce a vzhledem ke zdejším pravidlům diskuse se asi těžko spojíme. Přeju hezký den.

[Pavel K.]

Hugos, vím, kde si můžu zakoupit naprogramování, spíš jsem to myslel jako myšlenku pro někoho, koho by to zaujalo a potřebuje více specifikovat aktuální chování trhu.

[Sage]

Pavel K.: Měl bych k tomu tvému nápadu pár poznámek. Indikátor „SwingLength“ na obrázku volá při výpočtu indikátor „Swing“, který je součástí instalace NT. Zásadní problém vidím v tom, jak je definován swing. Ten indikátor definuje swing tak, že si zvolíš parametr „Strength“ tj. kolik barů před a po vrcholu musí mít high(low) menší (větší) než vrchol. Taková definice swingu je naprosto nekonzistentní a nepraktická – jak ve vztahu ke zvolenému time frame (při volbě parametru strength = x ti to nakreslí úplně jiné swingy když si změníš time frame grafu), tak ve vztahu k typu grafu (když si přepneš třeba na volume bary nebo range bary). Kromě toho evidentní swingy to vůbec nemusí zaznamenat a naopak to kreslí swingy tam, kde žádné nejsou – to vše naprosto nekonzistentně podle volby typu grafu a time frame u časových grafů viz přiložený obrázek. Pak nemá smysl řešit nějaké průměry nebo cokoliv jiného. Na svém vlastním obrázku jasně vidíš, že šestý up-swing zleva začíná dost vysoko a nestřídají se pravidelně up a dn swingy, je tam několik up swingů za sebou bez dn swingu apod. Pro mě naprosto k ničemu a nemá smysl se v tom vůbec vrtat. Pokud bys zvolil nějakou konzistentní definici swingu, např. když cena ze svého dočasného minima / maxima udělá retracement o zvolený počet ticků, pak dojde k označení dočasného minima / maxima jako vrcholu swingu, tak se budou pravidelně střídat up a dn swingy, budou nezávislé na volbě time frame i typu grafu a zároveň si parametrem „velikost retracementu“ můžeš měnit jak velké swingy chceš detekovat (a nemusíš kvůli tomu vůbec přepínat na vyšší time frame). Takže kdybys měl takovouhle konzistentní definici swingů, tak zjistíš, že cenové pohyby jsou invariantní vzhledem k volbě velikosti retracementu (skutečný pohyb ceny aproximovaný pomocí swingů je fraktální) a nezávisle na volbě velikosti retracementu ti vyjde, že rozložení velikostí jednotlivých swingů se velmi blíží exponenciálnímu rozložení s parametrem lambda = 1. To není nijak překvapivé, protože to je rozdělení s maximální entropií na intervalu nula až plus nekonečno. Prakticky to znamená, že pokud zvolenou velikost retracementu považuji za jednotkové měřítko délky swingu (měřím tedy velikost swingu v násobcích zvoleného minimálního retracementu), a definuji si hodnotu PnL swingu jako část swingu od vrcholu ke dnu mínus dvojnásobek zvoleného minimálního retracementu (část nutná pro překlopení up/dn swingu na jeho začátku a na jeho konci), tak platí: 1-e^(-1) neboli 63,21% swingů má PnL

[stk]

Zdravím programátory,
můžete mi poradit jako člověku pro kterého je programování španělská vesnice jak se naučit C#.
Chci jej používat jen v ninjovi a nikde jinde takže jej asi nepotřebuji ovládat na nějaké profi úrovni.
Zběžně jsem se díval do helpu v ninjovi ale nedokážu posoudit jestli mi to něco dá nebo ne jako začátečníkovi.
Taky jsem našel odkaz na údajně dobrou knihu (Microsoft Visual C# 2010 - Krok za krokem (John Sharp) ),ale pak jsem zas někde přečetl že nejdříve by měl člověk pochopit nějaké asi objektové programování či co tak jsem z toho tak trochu zmaten.
Díky všem kteří mě nějak nasměrují.

[delf]

stk:

Ta tvoje kniha vypadá dobře, ale jako začátečník by jsi měl zkusit spíše něco co jde hodně od základů a né tak do detailů, tohle je už hodně profi, vícevláknové programování v NinjaTraderu určitě nevyužiješ :). Tak zkus třeba "Head First C#", tady to je rozebráno pěkně od začátku a ještě k tomu ve čtivém formátu.

Určitě se ale nevyhýbej tomu nejdříve pochopit programování v C#, je určitě dobré vědět co to všechno svede, jak se v tom má správně psát a o objektově orientovaném programování ani nemluvě. Čím více toho budeš vědět, tím více ti pak programování v NinjaTraderu bude zapadat do kontextu a bude pochopitelnější. Nepotřebuješ k tomu hluboké znalosti, ale ten základ si určitě projdi :)

Dalibor

[stk]

delf:
díky za odkaz na knihu vypadá zajímavě.Snad mi pomůže i překonat mírnou averzi k programování.

[Balian]

Ahoj chci se zeptat pánů programátorů :) Byl by tu někdo ochotný mi lehce předělat indikátor ATR ? Jedná se mi o to že bych potřeboval když se vykreslí na ATR high/low dne a potom začne oslabovat, aby se na této urovni zakreslila vodorovná linka. Šlo by to nějak dát dohromady ? děkuji. Mějte se..

[Hugos]

Balion:

šlo by to všelijak, musíš přesně říct, kdy se má linka vykreslit, co dělat když ATR "začne oslabovat" ale pak se zase zvětší atd.

[Balian]

Hugos :
Tak dejme tomu že ATR roste a je na hodnotě třeba 10 (ATR je na max.hodnotě dne) a na dalším baru klesne na 9 .
A v tento okamžik se zakreslí ta vodorovná linka do prostoru kde byla volatalita 10.
A když ATR znovu poskočí na 11 bodů a zase spadne na 10 bodů tak ta vodorovná linka poskočí na úroveň 11.atd..

Když ATR jen poroste bez poklesu, tak se vodorovná linka zakreslovat nebude .Zakreslovat se bude až přijde to oslabení.

doufám že je to napsal srozumitelně.

[Balian]

a to samé platí pro low..

[Balian]

a ještě jsem zapoměl..
Když ATR high /low dne už nepřekročí a jen klesá ,linka zůstává stále zakreslena na high. V momentě kdy se ATR bude vykreslovat na novém low dne a zvedne se volatalita tak v ten moment se zakreslí linka na nejnižším bodě.