Ninja Trader - programování (strategie)

[PetrJansky]

Ahoj, naprogramoval jsem si jednoduchou strategii na breakout. Vstupuji po proražení na openu následující svíčky, ale potřeboval bych prosím poradit jak vstoupit během vykreslování svíčky na definované ceně, viz. obr. Děkuji

[jkr]

Zdravim,

prosim najde se nekdo ochotny me pomoci vlozit do strategie cast kodu na posun na BE je to jedina vec ktera me chybi k dokonceni dvoulete prace...

dekuji

[xanathar]

To Petr Jansky:
Nepomohlo by změnit v kodu CalculateOnBarClose = true na CalculateOnBarClose = false ?

[DavidH]

dobrý den,
může mi někdo pomoci naprogramovat do NINJA Elder Autoenvelope?
Děkuji
DavidH

[PetrJansky]

Ahoj,
dávám odkaz na tutorial jak je možné vytvořit strategii během pár minut.

vimeo.com/8990209

[hirens]

Petře, díky za videa. Moc pěkně zpracované turorialy.

[jkr]

Zdravim

bude nekdo od te dobroty a poradi s upravou strategie?

Mam pomoci wizardu nadefinovanou strategii , v pripade backtestu nastavim cas rekneme 15:30 - 18:00 a ve vysledku jsou znazornene vstupy , prubeh a profit target, v pripade ze se PT nevyplni do 18:00 je v grafu ukoncena pozice jako Exit on Close, cili za jakehokoliv stavu je pozice v 18:00 ukoncena.
Toto je v poradku a tak to i chci , problem nastava kdyz strategii pustim na zivy graf tak me automaticky naskoci otevrena pozice z minuleho dne, ktera uzavirala jako Exit on Close
Jak nastavit nebo upravit strategii aby prikaz exit on close byl bran v potaz jako ukoncena pozice a ne kdyz strategy pustim na zivy graf tak se me neotevrela pozice z minuleho dne.
Jde me o to ze chci nechat strategii jet na zivych datech a aby se pozice plnily a uzaviraly ve stanoveny cas.
Laicky receno , ve 15:00 zapnu strategii , 15:45 strategie zada pokyn na zaklade signalu pozice se drzi a neni dosazen PT do 18:00, pozice se v jakemkoliv stavu zavira v 18:00

[Bop]

PetrJansky:
Je to možné realizovat zadáním limitního příkazu: EnterShortStop(Low[0],"tvuj nazev vstupu"); ve funkci ti parametr Low[0] dosadi low posledni svice. V tvojem pripade predpokladam, ze budes chtit dosadit Low z časového intervalu který tě zajímá. Jen pozor na práci s stop a limitníma příkazama. Pokud zadáváš stop prikaz do shortu musí (logicky) být na nižší cenu než je aktuální - u longu opačně. Pokud zadavaš limit do longu, musi byt jeho cena nizší než aktuální cena - u shortu naopak. Snad tam nebude zádrhel, se stop příkazama nepracuji.

jrk:
Nevím přesně, musel bych to vidět. Možná je to v nastavení parametru Time in Force při spuštění strategie - měl by být "Day". Dále parametr nastavit na Exit On Close=True,
Já používám pro výstup v přesně stanovený čas něco takového:
if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long && ToTime(Time[0]) >= 180000) ExitLong();
if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short && ToTime(Time[0]) >= 180000) ExitShort();

Rozdíl je v tom, že nemusíš omezovat strategii z hlediska paramterů session begin a session ends - je to pak přehlednější i v případě grafu který se k běhu strategie zobrazuje (není uříznutý v 18:00 ale je vidět dále).

posun na BE:
//vstup do pozice
SetStopLoss(100);
if (moje podminky pro vstup) EnterLong();

double cenaVstupu=Close[0] //nastavuji zjednodusene na Close[0] / v reale to ale nemusi byt zcela presne pancto mame slipp
....
..
//ohlidani dosazeneho zisku a nasledny posun na BE
// Zpusobu je nekolik zde je kontrolovano, zda se zisk z pozice behem predchozi svicky dostal nad 200$ / potom se //posouva na BE
if (Position.GetProfitLoss(High[0],PerformanceUnit.Currency)>200) SetStopLoss(CalculationMode.Price, cenaVstupu);

[PetrJansky]

Ahoj

to jkr:

#region Variables

bool FirstTrade = true;

#endregion

protected override void Initialize()

{
SetStopLoss("", CalculationMode.Ticks, 30, false);
SetProfitTarget(CalculationMode.Ticks, 30);
CalculateOnBarClose = true;
}

protected override void OnBarUpdate()
{
if (Bars.FirstBarOfSession) FirstTrade=true;

if(ToTime(Time[0]) >= 154500 )
{
if (Close[0]>Close[1] // příklad vstupní podmínky
&& Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat
&& FirstTrade==true)
{
EnterLong(DefaultQuantity,"");
FirstTrade = false;
}

if (Close[0] && Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat
&& FirstTrade==true)
{
EnterShort(DefaultQuantity, "");
FirstTrade = false;
}

}
if(ToTime(Time[0]) >= 180000 )
{
if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) ExitLong("Exit Time Long","");
if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) ExitShort("Exit Time Short","");
}
}

[jkr]

Diky all...

[Airmike]

chcel by som sa programatorov opytat , ci nahodou niekde nevydeli, resp nerobili indikator ktory automaticky uzavrie pozicie pokial bude moj profit X dolarov zo vsetkych otvorenych pozicii

dakujem

[Bop]

Airmike
Programátor sice úplně nejsem ale;
Bohužel ne - záleží na tom, jestli jsou pozice otevřené v rámci jedné strategie, nebo pozice otvírá několik strategií.
Pokud jsou otevřeny v rámci jedné strategie mohlo by to vypadat takto:
double celkovyProfit=0; //promena drzi vypocteny celkovy profit
//cyklus ktery prochazi vsechny pozice.
//V poli Positions jsou drzeny vsechny pozice pro vsechny trhy se kterymi strategie pracuje
for (int i=0;i==Positions.GetLength(1);i++)
{
//soucet celkoveho profitu
//profit je pocitan k Close posledniho baru. Pokud mas ve strategii vice tf (BarsArray) mela by to byt ta aktualni - ale nemam vyzkouseno
celkovyProfit=+Positions[i].GetProfitLoss(Close[0],PerformanceUnit.Currency);
}

if (celkovyProfit>1000000) //pokud sem vydelal milion $ mam si pro dnesek padla a zaviram pozice
{
//...
ExitShort("SHT1");
//...
//...
}

Zkus použít, ale nemám to otestovaný, možná bude chtít doladit práce s cyklem, nevím co vrací funkce GetLength. Kdyžtak napiš...

Horší by bylo pokud pozice oteviráš z několika strategií.V runtime strategie máš přístup akorát k pozicím otevřeným v rámci této strategie - o pozicích ostatních strategií daná strategie neví nic.
Já jsem si dělal sledování otevřených pozic - abych mohl kontrolovat zda mám na trhu otevřenou pozici přes několik strategií. Dalo by se to použít ale už je to víc výzkumničiny.

[Airmike]

Bop

dakujem za reakciu. niesom si uplne isty ci to dobre chapem, jedine co potrebujemje vediet, ci je mozne, ze ak otvorim rucne jeden kontrakt na trhu A a druhy kontrakt na trhu B. oba rucne tak mi zavrie profit ked bude ich rozdiel x tickov. popripade x dolarov v pluse. ziadna strategia , ziadne dalsie ordre, len takato jednoduchost.

v inych platformach to ide, v NT neviem , tak som sa chcel opytat. dakujem.

[Bop]

Airmike
Aha - tak v tom případě to sem s příspěvkem krapet mimo...
Tady ti asi nepomůžu. Tipoval bych, že je to možné řešit přes vlastní ATM strategie - ale s těmi jsem v NT zatím nepracoval...
Pokud na to někde narazíš hoď to prosím sem, rád bych se také ochytřil :)
Dík

[besa]

Mohl by mi někdo poradit jak použít s idikátoru MASopeBox stupně EMA které se zobrazují dole v rámečku jako podmínku pro prostrategii napsanou v NT wizard. Děkuji.