Ninja Trader - programování (strategie)

[Pavel K.]

onix: Pokud byste si udelal cas, bylo by to skvele. Kdyz ne, tak nevadi. Jenom me napadlo, bylo by mozne, aby ta perioda byla promenliva? Pak by to totiz mohlo vyuzit mnohem vice lidi i treba pro zjisteni prumerneho denniho range, coz je dle me velice cenna informace.. (tu) Sam si ho kontroluju pred zacatkem kazde obchodni seance na mypivots.

[simasem]

Onix:

Vdaka za ochotu.
Jedna sa o tzv.Breakout system a je urceny pre forex.
Princip systemu je jednoduchy. O 10:00 nasho casu sa vygeneruje maximalna(high) a minimalna cena(Low) za posledne 4 hodiny. To su hodnoty Variable0 a Variable1. Vstup Long ma byt zadany 5ticks nad Variable0(high) alebo pre Short 5 ticks pod Variable1(low). Prvy Profit target je vstup+40ticks, druhy PT na vstup+80ticks. Stoploss vstup -30ticks a po dosiahnuti PT1 sa SL posuva na vstup-5ticks, ale toto asi uz moze byt zalezitostou ATM strategy.
Strategia o polnoci nasho casu uzatvara vsetky pozicie a neotvara nove.
Celkom jednoducha strategia ale napriek tomu mi to cez wizzard neslape na obe strany :-(
Vdaka

[onix]

simasem Napsal:
-------------------------------------------------------
> Onix:
>
> Vdaka za ochotu.
> Jedna sa o tzv.Breakout system a je urceny pre
> forex.
> Princip systemu je jednoduchy. O 10:00 nasho casu
> sa vygeneruje maximalna(high) a minimalna
> cena(Low) za posledne 4 hodiny. To su hodnoty
> Variable0 a Variable1. Vstup Long ma byt zadany
> 5ticks nad Variable0(high) alebo pre Short 5 ticks
> pod Variable1(low). Prvy Profit target je
> vstup+40ticks, druhy PT na vstup+80ticks. Stoploss
> vstup -30ticks a po dosiahnuti PT1 sa SL posuva na
> vstup-5ticks, ale toto asi uz moze byt
> zalezitostou ATM strategy.
> Strategia o polnoci nasho casu uzatvara vsetky
> pozicie a neotvara nove.
> Celkom jednoducha strategia ale napriek tomu mi to
> cez wizzard neslape na obe strany :-(
> Vdaka

oha, tak to už je časovo náročnejšie.. takto laicky to vyzerá akože jednoducho, ale programovanie by bolo už zložitejšie. Viem to urobiť, ale s testovaním a odľaďovaním by to trvalo aj dva-tri dni.

[onix]

Pavel K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> onix: Pokud byste si udelal cas, bylo by to
> skvele. Kdyz ne, tak nevadi. Jenom me napadlo,
> bylo by mozne, aby ta perioda byla promenliva? Pak
> by to totiz mohlo vyuzit mnohem vice lidi i treba
> pro zjisteni prumerneho denniho range, coz je dle
> me velice cenna informace.. Sam si ho kontroluju
> pred zacatkem kazde obchodni seance na mypivots.


Myslím si že toto je super nápad a bolo by to veľmi užitočné a to pre viacej traderov tuto na fóre, takže sa pustím do toho a napadlo ma, že to urobím tak, že si vlastne vyberiete time frame, z ktorého chcete čerpať dáta (napr. 5min timeframe) a indikátor, ktorý chcete (napr. EMA(50)) a vlastne si to spustíte na úplne inom timeframe (napr. 10min). Čiže dosiahnete toho, že sa vám budú na 10min timeframe zobrazovať hodnoty EMA(50) z 5min timeframe.. ale urobím tam viacej indikátorov na výber a potom sem hodím link, kde sa to bude dať stiahnuť, myslím, že sa to bude hodiť viacej ľuďom. Ak to pôjde rýchlo, tak možno aj zajtra večer by to tu už mohlo byť :)

[onix]

no teda išlo to oveľa rýchlejšie než som predpokladal :)
uloadoval som na uloz.to/1928164/onix.zip stratégiu, v ktorej si zvolíte ten indikátor, jeho periodu a timeframe a periodu timeframu a tieto dáta (napr. EMA(20) na timeframe 5min) sa vám zobrazujú vo vašom grafe a je úplne jedno akého timeframu váš graf je.. mám to otestované len tak narýchlo už som sa nemohol dočkať než sa tu s tým pochválim :P
ale teda vyzerá to v poriadku, je to super, urobil som tam aj také menšie nastavenia toho zobrazovania, takže si môžte aj sami nastavovať hrúbku, farbu a štýl tej čiary.. veď poskúšajte sami a uvidíte.
Na výber je z indikátorov EMA, SMA, CCI a ATR.

Pozor: Celý tento projekt Onix (tak som to pokrstil, po sebe :P) je naprogramovaný ako stratégia. Je to z toho dôvodu, že indikátory nepodporujú multitimeframe pre verziu NinjaTrader 6.5 ale stratégie áno. Koniec koncov to pre vás nič neznamená, pretože jeho funkcia je len zobrazovanie spomínaných dát, ale informujem vás preto, aby ste Onix nehľadali medzi indikátormy ale stratégiami

[Pavel K.]

onix: Diky za tvoji praci. Ale strategie mi nejde importovat. Teda naimportuju ji, ale pak kdyz si dam v grafu pravy tlacitko mysi, tak strategie mi zustavaji sede. Nejak nevim, co s tim. :) Zatim jsem importoval pouze nejake indikatory. Diky za radu..

[onix]

Pavel K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> onix: Diky za tvoji praci. Ale strategie mi nejde
> importovat. Teda naimportuju ji, ale pak kdyz si
> dam v grafu pravy tlacitko mysi, tak strategie mi
> zustavaji sede. Nejak nevim, co s tim. Zatim jsem
> importoval pouze nejake indikatory. Diky za radu..


no jasne, ono vam zrejme aj vyskakuje onko, kde sa píše, že nieste pripojený na nejakého poskytovateľa dát.. aby ste mohli pracovať so stratégiami, tak sa to dá dvomi spôsobmi: buď v strategy analyzer, kde napr. backtestujete (táto stratégia ale nič nenakupuje ani nepredáva, len zobrazovanie indikátory z iných timeframe, takže backtest je v tomto prípade zbytočnýí), alebo sa pripojíte k poskytovateľovi dát (napr. File -> Connect -> ZenFire, ale postačia aj simolované dáta File -> Connect -> Simulated Data Feed). A stratégie môžte imporovať a používať.

[Pavel K.]

onix: Pripojeny jsem byl. I mi to napise, ze mam restartovat aplikaci a ze je to importovano uspesne. Ale pak mi to zadnou strategii neukaze.. (td) Nevite, co tim?

[onix]

Pavel K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> onix: Pripojeny jsem byl. I mi to napise, ze mam
> restartovat aplikaci a ze je to importovano
> uspesne. Ale pak mi to zadnou strategii neukaze..
> Nevite, co tim?


no tak ja som to skúšal aj na druhom NinjaTraderovi na druhom PC a všetko bolo ok, takže to bude nejaká chyba možno v konfigurácii, to naozaj neviem.. skúste preinštalovať NinjaTrader :)

[Pavel K.]

Jo, uz jsem na to prisel, musi byt vypnuty chart trader.. Ale to by mi pak neslo obchodovat z grafu. A to je docela spatny. Nebo to jde nejak obejit? Jinak i kdyz si tam tu strategii nahodim, tak mi to nikde neukazuje zadne hodnoty. Musi se nekde neco nastavit? Mozna stupidni otazky, ale ja jsem se strategiemi za vic nez rok, co ninju pouzivam jeste nepracoval.

[onix]

Pavel K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jo, uz jsem na to prisel, musi byt vypnuty chart
> trader.. Ale to by mi pak neslo obchodovat z
> grafu. A to je docela spatny. Nebo to jde nejak
> obejit? Jinak i kdyz si tam tu strategii nahodim,
> tak mi to nikde neukazuje zadne hodnoty. Musi se
> nekde neco nastavit? Mozna stupidni otazky, ale ja
> jsem se strategiemi za vic nez rok, co ninju
> pouzivam jeste nepracoval.


mne to všetko funguje dobre, a to na dvoch rôznych NinjaTraderoch na dvoch rôznych pc, tak to Vám neviem poradiť.. problém, ktorý opisujete, sa mi ešte nestal, možno ste tam nastavovali nejaké konfigurácie v NinjaTrader čo ste nemali alebo neviem.. každopádne doporučujem odstrániť NT a inštalovať najnovšiu verziu 6.5.1000.10
Potom vám to určite pôjde ;)

[gandalf33]

Dobrý všetkým,

mám Excel so vstupmi (dátum, čas a bodová hodnota), a keďže je to cez 300 obchodov, chcel by som NT využiť na rýchle otestovanie rôznych SL metód, ktoré skúsim naprogramovať.

Moja otázka znie: je možné do NT natiahnuť historické dáta a nechať ho tie dáta prebehnúť so vstupmi napr. z hore uvedeného Excelu skonvertovaného na csv suúbor a naprogramovanými výstupmi generovanými z NT? Ak áno, ako?

Za akúkoľvek odpoveď vopred ďakujem.
Pavel

[gandalf33]

Po 12-tich hodinách strávených v NT som s automatickými stratégiami na dnes v koncoch. Je to môj prvý deň v Ninja scripte tak sa nevzdávam. Vyššie spomenutý problém som vyriešil vygenerovaním nasledovnej sekvencie 386-krát: if ((ToDay(Time[0]) == 20080922) && (ToTime(Time[0]) >= ToTime(15, 51, 00)) && (ToTime(Time[0]) 0) psar = ParabolicSAR(0.02, 0.02, 0.2)[1]; // ak sme long, a psar obsahuje najvyssiu spodnu hodnotu psar z minulosti, a PSAR predchadzajuceho baru je pod low baru, a je vyssi ako nas ulozeny psar, vlozime do premennej psar tuto novu hodnotu if (psar != 0 && (ParabolicSAR(0.02, 0.02, 0.2)[1] psar) && inposition == 1) psar = ParabolicSAR(0.02, 0.02, 0.2)[1]; // ak sme short, a psar obsahuje najnizziu hornu hodnotu psar z minulosti, a PSAR predchadzajuceho baru je nad high baru, a je nizsi ako nas ulozeny psar, vlozime do premennej psar tuto novu hodnotu if (psar != 0 && ParabolicSAR(0.02, 0.02, 0.2)[1] High[1] && inposition == 5) psar = ParabolicSAR(0.02, 0.02, 0.2)[1]; // exit na SL long if (inposition == 1 && GetCurrentAsk() = stopka) { ExitShort("Exit STOP short", "2v pattern"); inposition = 0; } // exit na PSAR long if (inposition == 1 && GetCurrentAsk() psar) { ExitShort("Exit PSAR short", "2v pattern"); inposition = 0; } Graf pre jeden z obchodov vyzerá ako na priloženom obrázku. Podľa logiky výpočtu, pozícia mala exitovať zhruba 1 bar napravo od 21:24. SetStopLoss(), atď, zatiaľ nepoužívam, ak to pomôže kód zjednodušiť, nech mi niekto kľudne ukáže ako na to.

[onix]

Pavel K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jo, uz jsem na to prisel, musi byt vypnuty chart
> trader.. Ale to by mi pak neslo obchodovat z
> grafu. A to je docela spatny. Nebo to jde nejak
> obejit? Jinak i kdyz si tam tu strategii nahodim,
> tak mi to nikde neukazuje zadne hodnoty. Musi se
> nekde neco nastavit? Mozna stupidni otazky, ale ja
> jsem se strategiemi za vic nez rok, co ninju
> pouzivam jeste nepracoval.

[bold] Preco robil Onix chyby:[/bold]

:D nie ja som si vlastne uvedomil ze CCI a ATR maju take tie hodnoty okolo 0 a take nizke cisla :)
Onix tieto linky aj zobrazuje, ale v charte su zobrazene tak nizko dole, ze ak mate trh s cenami okolo 800$ napr. (osa Y) tak linky, ktore sa na Y ose pohybuju okolo cisiel -200 az 200 vobec niesu vidiet, pretoze su prilis nizko..
vobec ma to nenapadlo a ja ked som to naprogramoval tak som odskusal EMA a vedel som ze ostatne su naprogramovane tak isto tak som to uzavrel ako hotovu vec..

kazdopadne urobil som to tak, ze ATR a CCI som zo zoznamu volitelnych indikatorov odstranim a miesto nich som dal HMA, VWMA a Linearnu regresiu. Navyse si volite farbu linky aku ma ked klesa a aku farbu ma ked stupa.. uz to mam upravene a naprogramovane ale radsej to este trocha potestujem aby sa zasa nestalo nejake nedorozumenie :)

tie ATR a CCI tam nebudem davat, lebo plots sa v strategiach nepodporuje v NT6.5 a autoscale vyzera fakt otrasne.. treba este pockat na NT7 a Onix bude obohateny aj o CCI a ATR ;)

[onix]

ja teraz neviem, či sa môj predošlý príspevok odoslal keď som doňho prikladal obrázky alebo nie.. ak áno, tak by som rád poprosil adminov, keby ho odstránili, nestihol som pred odoslaním dopísať text.. ak sa ani neodoslal, tak nič :) [bold]ONIX 1.0.0.2 je na svete!! :)[/bold] sťiahnuť si ho môžte tu: http://uloz.to/1948398/onix.zip pre ilustráciu prikladám screenshoty jeden znázorňuje, ako Onix do 5min grafu pridal LinReg z desaťminútového timeframe a HMA taktiež z desať minútového timeframe. [bold] Onix teda zobrazuje indikátory a ich hodnoty do Vášho chartu z iných timeframov.[/bold] Druhý obrázok znázorňuje znázorňuje, ako sa Onix inicializuje. Keď chcete pridať dva rôzne indikátory z iných timeframov do svojho grafu, onix inicializujete dvakrát - pre každý indikátor raz.. Tak dúfam, že je to jasné, ja sa s tým idem už aj pohrať, lebo keď som na to tak zbežne pozeral, tak to vyzeralo, že je to celkom užitočné vylepšenie a dalo by sa s tým dačo pošpekulovať aj do nejakých obchodných systémov ;)