Historická data

[danek]

Miles,

tady to máš libox.org/data/

Richard

[alter]

Skusali ste niekto ci funguju data z www.tickdata.com so Sierra chart ?

[Miles]

to Richard,

díky mnohokrát, to je od tebe hezké, že se podělíš, to je to co jsem potřeboval, načetl jsem je v pohodě, trochu mě zarazilo, že se tam opakují dny, v řadě je například 7.11, 8.11, 9.11, 10.11, 7.11, 8.11, 9.11, 10.11, 8.11, 9.11 apod. vždy jakoby se trh vráti o několik dnů a zase pokračuje, ale jinak jsou komplet, srovnával jsem je od Infinity, cena sedí, ale ve volume je rozdíl, ale netestuji alter. grafy, tak to bude stnad stačit

ještě jednou dík

[alter]

Nema niekto zaujem o tickove data. Mne by sa hodili FTSE a EURO DJ, 1 rok 1 kontrakt stoji 90USD na www.tickdata.com. Skusal som a su celkom kvalitne. Ak by sme sa dohodli mohli by sme kupit nejaky balik.

[jazz27]

Miles:

Pokud mluvite o datech ER2 12-07 pro SC tak...
Provedl jsem kontrolu zdrojovych dat, dat po konverzi a kontrolu naimportovanych dat v SC.
Data byla ve vsech pripadech chronologicky spravne, opakovani dni tak jak jste uvedl jsem nenasel.

Tipoval bych to na locales a praci s datumem.

H.

[phynek]

To alter:

Ja bych zájem měl, můžem se rozdělit, a třeba se ještě někdo přidá a trochu to "zlevníme"... :)

[miki10]

Pro ty co nemají přístup do VIP diskuze cituji svůj příspěvek i zde:

Zdravím všechny,
už asi 3/4 roku pročítám tento web a sbírám moudra. Snažím se přečíst skoro všechno a je toho tolik, že mi to dává dost zabrat. Zatím jsem se do diskuzí nezapojoval protože jsem neměl čím přispět, až teď. Snad to někomu pomůže.

Snažil jsem se hledat nejrůznější zdroje dat a nakonec jako nejpřijatelnější varianta (pro mne) jsou intradenní data od Sierry. S angličtinou bojuji jako sposta lidí tady na fóru, ale díky Googlu a troše intuice to nebyl problém smiling smiley

Takže jak na to?
1) Je potřeba mít ten správný level jak už zmiňoval aspen. Intraday backfill data podporuje level 4,5,6,8 a 9. Nejlevnější a myslím, že plně dostačující je level 4 za 26$/měsíc. Těch 8,5$ za intraday data měsíčně navíc oproti level 3 je myslím v poho.

2) Pak už jen nastavit v Sieře: File >> Data/Trade Service Settings SC Historical Intraday Futures Data (pozor: NE SC Historical Data) a Intraday Data Storage Time Unit na 1 tick.

3) Otevřít Intraday Chart a zadat zkratku trhu s kontraktním měsícem (př: ER2M8) a koukat jak se data hezky hrnou k Vám. Seznam podporovaných trhů a postup je zde www.sierrachart.com/index.php?file=helpdetails54.html

Podle toho, co jsem vydedukoval na stránkách Sierry tak by to měly být tick data od TransAct a OEC. Jeden kontraktní měsíc má okolo 200 MB. A koho zajímají porobnosti, tak tady je struktura dat www.sierrachart.com/index.php?file=doc_IntradayDataFileFormat.html

Přeji všem hodně zdaru v Tradingu a vzůru na Backtest

P.S. Děkuji Petrovi a Tomášovi za skvělý web a excelentí práci.

Miki10

[alter]

pokial viem tak od sierry su to 1 minutove data

[Firebird]

alter:

Od Sierry se daji jiz cca 4 mesice sehnat tickova data (viz. prispevek od miki10).

[alter]

Ja viem len som sa pytal na fore a povedali mi ze su to minutove data, ale to bolo tak pred par mesiacmi. Podla tohoto
www.sierrachart.com/index.php?file=SierraChartRealTimeDataService.php
by malo byt dostupnych 6 mesaicov tickovych dat pre futures a forex jestli se nemylim

[Firebird]

Dostupnych je 2,5 roku. Tedy minimalne pro ER2 a YM. Alespon tuto informaci jsem dostal z jejich technicke podpory.

[mazac]

Zdravim,

neviete niekto o nejakej moznosti ako vytvorit kontinualny kontrakt z historickych tickovych dat na zaklade volume ?

v podstate mam tick data za niekolko rokov dozadu, rozdelene do kontraktnych mesiacov ...

chcel by som z toho spravit jeden kontinualny stylom do kontinualneho kontraktu zahrnut najviac
obchodovanu cast z kazdeho kontraktneho mesiaca (teda na zaklade vol) .. nejaky napad ?

V Ninjovi sa to neda :(

[Miles]

Zdravím, chci si už konečně vyřešit otázku kvality historických dat pro volume grafy, takže jsem si udělal malé srovnání. Zobrazil jsem si stejný časový interval s daty od různých poskytovatelů. Na prvním obrázku vlevo jsou data zakoupená od tickdata.com, vpravo data od brokera Infinity. Navíc ještě screenshot stejného dne z Tradestation. Vše ticková data a zobrazen graf volume 2000. Z obrázku je zřejmé, že Tradestation a tickdata.com se liší jen málo, jen pár detailů, ale Infinity zobrazí stejný úsek od určitého cenového minima k maximu s jiným počtem úseček. (viz zelené čáry) Takže Tradestation zobrazí 30 úseček, tickdata.com také 30, ale Infinity 27. Zkoušel jsem ještě data od Zen-fire a tam bylo také 30 úseček. Určitě to muselo být na stejném cenovém intervalu, protože, cena daného minima a maxima byla u všech poskytovatelů stejná, jen volume u každého asi trochu jiné, proto se zobrazí odlišnosti a u Infinity dokonce jiný počet úseček. Otázka je, zda jsou tyto odlišnosti problém pro testování a obchodování FinWinu, nebo je to v mezích tolerance a nemá to význam. Máte někdo podobné zkušenosti? do přílohy jsem dal data od tickdata.com toho dne 2.6.2008, kdyby chtěl náhodou někdo porovnávat ve své platformě.

[Miles]

tady jsou ješty data ve formátu zip

[Firebird]

Miles:

Velice zajimavy prispevek, mozna by stalo za to, kdyby sem nekdo hodil i tickovy prubeh dat stejneho dne od Sierry (sluzby hist. dat), pripadne dalsich poskytovatelu. Ostatni tak budou mit moznost udelat si realnou predstavu o rozdilech dat mezi jednotlivymi poskytovateli.