Ninja Trader - nastavení programu od A do Z

[Airmike]

Ramon

toto je neskutocne ako rychlo sa tu clovek dopracuje k rieseniu problemu, fakt moc diky, vsetko funguje ako ma :)

palec hore (tu) ;)

[gloomer]

Dejvid:

No zas tak nestandartní to není, alespon si myslim. Je to hlavně z důvodu, že IB mají nekvalitní data - v tomto domnění žiju, každý to říká, vlastní zkušenost zatím nemám. Proto chci příkazy zadávat IB, ale data pro sestavení grafu tahat od jinud, zatim Zen-Fire - jsou zdarma a považuji je za relativne kvalitni. Zkousel jsem si zajistit data primo od ICE, ale oni je koncovym uzivatelum neposkytuji a udivene se me ta pani ptala proc to vlastne chci. Tak jsem ji rikal ze IB poskytuji nekvalitni data, byla prekvapena a rikala, ze IB berou data primo od nich z ICE a ze by mely byt OK. Sice psala, ze s nima jeste neco delaj, ale i tak tvrdi ze by mely byt stejny jako na ICEu. A ze pokud ne tak mam napsat a ze se na to podivaj, tak bych rad porovnal data z IB s nekym jinym. Ale problem je ze kdyz je otevru, tak se mi nic nezobrazi, pouzivam VOL 2000, a vubec si nejsem jisty zda IB vubec poskytuje tickova data, ptz v TWS nejsou. Mozna jenom plaším, mam v tom trochu zmatek.
Proto tedy chci pouzit jiny datfeed nez IB. Jelikoz se mi nepodarilo natahnout tickova data z IB, tak vim 100% ze graf se sestavuje z dat ze Zen-Fire, ale proste nevim proc to tak je. A ja potrbuju vedet jak to funguje, jinak si nebudu jisty. Podle me NT proste vi ze ZF je jen poskytovatel dat a IB je broker, takze jakmile si k pripojeni IB pripojim jeste ZF, tak NT "ví" ze chci pouzit jina data nez od brokera a zobrazi mi data z toho datafeedu. To je moje domněkna, tak kdyby mi to mohl někdo potvrdit nebo vyvratit :D.

Jirka

[Dejvid]

gloomer:

co se týká kvality dat IB tak to již řeším přímo s IB a také v jiném vlákně www.financnik.cz/forum/read.php?23,82348,page=3 . Podle mne jsou data z IB nekvalitní ve volume grafu a u backfill dat ne u LIVE.
Pokud si přečteš mé příspěvky ve výše zmíněném odkaze zjistíš, že IB již na kvalitě dat pracuje a připravuje novou verzi TWS ,kde by mělo být již vše OK. Pokud potřebuji dobré data na backtest, tak mi nezbýmá nic jiného než nechat PC puštěný a stahovat live data tak jak plynou v obchodních hodinách, poté si udělám scan obrazovky - nechce se mi čekat na novou verzi. Chci bactestovat a obchodovat live s daty od jednoho brokera, nebudu to míchat. Stručně řečeno máš ten samý problém co já.

David

[ludek25]

Zdravím,

nevíte někdo co znamená v ninja traderu v nastavení záložka Account Grps.Děkuji.

[okolo]

to gloomer:
odpoveď na tvou otázku "zajímalo by mě, když se připojím k IB a zároveň k Zen-Fire (nebo jinému poskytovateli dat), jak poznám ze kterých dat se mi zobrazuje graf? Zda z IB nebo Zen-Fire?" lze najít v www.ninjatrader-support.com/HelpGuideV6/helpguide.html Account Connections - Multiple Connections:

Primary and Secondary Data Feeds
You may or may not want to use your brokers data feed as your primary data feed. For example, you may want to use eSignal as your primary data feed and your broker as back up. If this is the case, connect to eSignal first and then establish your broker connection. Whenever you request data for a particular market, NinjaTrader will request data from the eSignal connection first and then your broker connection second if a market data request fails from eSignal. During the connection creation process, you also have the ability to assign a back up data feed connection. By doing so, you tell NinjaTrader to fail over to the back up data feed if the primary feed is disconnected. This will only work if the back up data feed connection is live.
Connection Order is Significant
If you are establishing multiple connections that overlap in their provided market data services, the connection order you establish is critical. NinjaTrader will check for required market data services in the order your connections are established.
For example:
BrokerA - Provides real-time market and historical data
BrokerB - Provides only real-time market data
If you connect to BrokerA first and BrokerB second, when requesting market data NinjaTrader will request the data stream for both real-time and historical data from BrokerA even if you trade against BrokerB. It is possible you want to use the real-time market data from BrokerB (you perceive it to be faster) then you should connect to BrokerB first and BrokerA second. What about historical data? No problem since NinjaTrader is smart enough to realize that although it uses BrokerB for real-time data it will request historical data from BrokerA.


stručně řečeno - záleží na pořadí. data se berou primárně od prvního připojeného a Ninja sám chytře rozezná které připojení lepší na historii.

[okolo]

to gloomer, Dejvid:
Pánové, vy jste se teda do té "kvality dat" opravdu pěkně zamotali. Bohužel jste ve zmatcích tak hluboko, že se to nedá nějak jednoduše shrnout.

Bajka o "nekvalitě dat" IB je pravděpodobně nezničitelná - taková traderská urban legend :) Problém s IB je v tom, že IB je z retailových brokerů asi nejkomplexnější a donedávna byl i nejlevnější a tudíž nejpřístupnější a tudíž přitáhl nejvíc lidí. Vyznat se ve všech jeho možnostech je náročné. První plácnul kravinu o datech a už se to vezlo....
"... Je to hlavně z důvodu, že IB mají nekvalitní data - v tomto domnění žiju, každý to říká, vlastní zkušenost zatím nemám..." - Stavět svoje tradingové činy stavět na domněnkách vytvořených na základě toho co "každý říká", je garantovaná cesta do tepla - bohužel ne na Havaji, ale v traderském pekle. Co si neověříš a nevyzkoušíš sám, to nemáš.

Problematika distribuce dat a technické řešení téhle distribuce je netriviální a pro člověka bez odpovídajícího technického vzdělání, trpícího navíc syndromem touhy po dokonalosti dost těžko pochopitelná.
Velmi stručně a hodně zjednodušeně řečeno live data se dají šířit dvěma hlavními způsoby:
- tick po ticku - jeden obchod za druhým. Problém je v tom, že tenhle způsob klade obrovské nároky na technickou infrastrukturu pro zpracování a distribuci dat. K prvnímu zaškytnutí a výraznému nárůstu rychlosti a objemu obchodů došlo už loni na konci února, takže prakticky všichni významní poskytovatelé od té doby začali výrazně posilovat, ale ještě pořád je nevýhoda ta, že v některých situacích a za některých okolností můžete dostávat svoje krásná data všechny, ale i o minuty později.
- druhá možnost je data sdružovat v nějakém časovém intervalu. U IB to dřív bylo 300ms, dneska je to už asi míň, odhaduju tak 150-200ms. Nevýhoda je že nevidíte všechny ticky a volume je trochu zkreslené, výhoda je, že zátěž systému je konstantní a tudíž se dá nějak odhadovat a škálovat a dá se snadněji zajistit, že data jsou pořád opravdu online.
Richův příspěvek www.financnik.cz/forum/read.php?21,31535,87206#msg-87206 (pokud je tedy ten o který se jedná tady www.financnik.cz/forum/read.php?23,82348,110634#msg-110634) je jedna velká .... ehm, nepravda. Nad tím ticketem musel v IB nějaký chudák hodně kroutit hlavou :) Naštěstí odpověď typu "omlouváme se, příští verze to spraví" je vždycky po ruce :) Stručně řečeno v IB live datech žádné "nepřesnosti" nejsou. Prostě se jenom zpracovávají upravují a distribuují, způsobem, který může být někomu trochu nejasný. (samozřejmě můžou být vyjímečné situace, ale opravdové chyby v dodávaných datech bývají rychle opraveny)

Backfill dat je úplně jiná a ještě komplikovanější kapitola. Velmi stručně. Obchodováním je generováno opravdu hodně dat. Zajistit jejich uskladnění a online distribuci není technicky úplně triviální. Live data obsahují "šum", backfilová data jsou filtrovaná a různými způsoby upravovaná, případně vhodně komprimovaná. Z těchhle a dalších důvodů není backfill prakticky nikdy identický s live daty. Další, většinou největší problém je, že zobrazení dat je silně závislé na přesnosti času na cílovém počítači. A když se k tomu ještě přidá chuťovka v podobě různých možností časového označování datových vzorků je o zábavu postaráno.

K www.financnik.cz/forum/read.php?23,82348,110106#msg-110106 ani není moc co dodat. Věta ... "někteří brokeři (např. IB) poskytují backfill v horším „rozlišení“, než data v reálném čase" .... z článku www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtesting-papertrading.html je v podstatě pravdivá. Nejmenší interval v jakém IB poskytuje backfill je 1s. Tzn 1s je skutečně "horší" než cca 0,2s. Z článku ale celkem jasně vyplývá, že to je problém nejvíc u volume grafů. Pro jakékoliv ostatní typy grafů je backfill IB naprosto postačující a na 5 min TF by ano nemělo být moc viditelných rozdílů mezi live a backfill daty.


IB backfill je vůbec zajímavá záležitost - lze stahovat dat v intervalech 1s, 5s, 15s, 30s, 1m, 2m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 1D, 1w, 1M, 3M, 1Y a to jeden rok zpětně. Bohužel je třeba dodat, že dostat se k těmhle datům není pro začátečníka moc jednoduché - většina kreslítek takhle dlouhý backfill neumí využít a vydolovat je přes api není úplně jednoduché. V každém případě ale se dá říct, že pro běžné účely je IB backfill naprosto dostačující.


to Dejvid:
Doufám, že možná už trochu chápeš, že rozdíl mezi live a backfil daty není nic "šokujícího". Případná sedimentace je přírodním jevem a není produktu na závadu :) Samozřejmě, můžou být obchodní systémy, kterém by se líp žilo na nějakých přesných datech, na nějaký ostrý skalping přes dva tři ticky to moc není, ale pochybuju, že by se ti jako začátečníkovi podařilo něco takového vyvinout.
Tyhle články, které ti už psal jenaL si vytiskni. Je to klíč k pochopení faktu, že minimální interval backfilu nemá až takový vliv na to, jak budou tvoje grafy vypadat. Až je opravdu pochopíš, budeš osvobozen a posuneš se ve svém tradingu na další úroveň, před nové problémy :) Mě tahle etapa datokvalitářské obsese trvala asi 4 měsíce.
web.jatester.com/index.php/component/content/21?task=view
web.jatester.com/index.php/component/content/23?task=view

Shrnutí:

Nejzásadnější faktory mající vliv na to co většina traderů označuje jako "kvalita dat" jsou faktory které s daty nemají nic společného:
- software použitý na kreslení a jeho nastavení
- míra "zprasenosti" počítače na kterém daný sw běží - firewall, antivir, přesný čas.....
- kvalita služeb poskytovatele konektivity - obecně jakýkoliv bezdrát asi nic moc, ale i kabely můžou mít svoje dny, ...

Data můžu být více či méně vhodná pro daný účel v závislosti na způsobu jejich zpracování, ale používat výraz "kvalita dat" je, mírně řečeno, velmi velmi nešťastné.
- Pokud opravdu nemusíte - tzn pracujete s klasickými časovými grafy, data vůbec neřešte. Všichni hlavní poskytovatelé jsou dost dobří na live i backfill.
- Pokud se opravdu o datech chcete něco dozvědět, vyhrňte si rukávy a zkuste si je stáhnout přes api vašeho poskytovatele do excelu. Pokud api není prostě je vyexportujte a dívejte se na ně v excelu. Dělejte to tak dlouho až vám bude jasné všechno co o datech chcete vědět - časové označování vzorků, časy obchodování, přestávky, volume, posuny na letní čas, svátky, výpadky dat, .... žádná diskuse vám nedá tolik co pár desítek hodin ručního pitvání čísel.


Už nikdy více "kvalitní data"!!! :)

[neuron]

Ahojte, nainstaloval som si NT plus zenfire, cez mirusfutures demo konto.
Som connectnuty, viem zobrazovat aktualne data, ale mam problem zobrazit
akekolvek historicke data pre backtest :(

tools-instrument manager-pridal som si napr NQ ##-##

new-chart-dam si name NQ ##-## start date - last date akykolvek,
stale sa mi zobrazi len prazdne okno bez grafu....prosim poradte kde robim chybu
dik

[Zup87]

Dobrý den.
Mohl by mi někdo poradit jak zajistit, aby mi při změně timeframu třeba někde uprostřed historického grafu nenajel celý graf automaticky na konec, ale aby zůstal zobrazen na konkrétním dni?
Děkuji.

[maitreja]

neuron: kontraktní měsíc NQ ##-## neexistuje a neznám způsob, jak si ho ze zen fire kontinuální data stáhnout. Zkus zadat NQ 12-08. Takto můžeš zkoušet i starší kontraktní měsíce, ty pak vyexportovat do textového souboru, přejmenovat na NQ ##-## a naimportovat. Takto jsem si vytvořil kontinuální data já - pokud někdo znáte lepší způsob, sem s ním
maitreja

[Dejvid]

okolo :

"Pro jakékoliv ostatní typy grafů je backfill IB naprosto postačující a na 5 min TF by ano nemělo být moc viditelných rozdílů mezi live a backfill daty. "

Ano ten backfill IB je naprosto dostačující pro tebe, ale ostatním nemusí stačit.
Ano u 5 min TF by nemělo být moc viditelných rozdílů mezi live a backfill daty, ale je jich tam mnohem víc než si myslíš, vypadá to, že sis to vůbec neověřoval jinak by jsi svůj příspěvek nemohl napsat.

Je mi úplně jedno jak se data šíří, ale rozdíl mezi backfill a live daty na 5 a větším TF by měl být zanedbatelný (nepíšu dokonale přesný !), samozřejmně čím menší TF tím větší rozdíl.

[madra]

zdravím, potřeboval bych poradit. Již nějaký ten čas papítově obchoduji v programu Ninja Trader, data mám od ZenFire. Zničeho nic se mi ale při jednom připojení stalo to, že se nemohu vůbec přihlásit a hlásí mi to chybu - Login failed: Pleas check your account connection parameters and your internet connection.. Přitom sem nikde nic neměnil, ať už v Ninjovi, nebo v nastavení mého internetového připojení. Nevíte někdo kde je chyba?

[maitreja]

madra: pokud jsi měl demo účet, tak ti pravděpodobně vypršela doba používání

[madra]

Maitreja, přeinstaloval sem Ninju a zse mi to už funguje, ale díky

[neuron]

maitrea dakujem za odpoved, no stale mam problem so zobrazenim akychkolvek historickych dat

skusil som podla Tvojej rady :
pridal som cez instrument managera NQ 05-08

new - chart - vybral som NQ 05-08, vyplnil som napr. start date 01.05.2008 en date 15.05.2008

vzdy sa zobrazi chybova hlaska : Error on loading data for 'NQ 05-08 Globex' : Ninja trader data
server does not support this instrument, no data available

len podotykam ze som online a aktualny NQ 12-08 mam zobrazeny

prosim poradte
dik, Richard

[danek]

neuron,

kontraktní měsíc 05-08 neexistuje. Jsou pouze 3,6,9,12. zkus zadat NQ 06-08

Richard