Diskuze k článku: Analýza spreadů zemědělských komodit: pšenice 2

[Zvědavcec]

Omlouvám se, já jsem myslel, že pozdější dodání je zpravidla dražší než dřívější, takže v únoru bude březnový levnější než květnový. Uvažoval jsem, že to bude jako u opcí, kdy vzdálenější termín má vyšší cenu (času) a obilí se bude déle skladovat a to něco stojí. Proto jsem myslel že květnové bude mít v únoru vyšší cenu než březnové.
Musím si Vaše práce znovu přečíst a soustředit se na tento moment.

[Asdareel]

Zvědavec: Zřejmě si pořád nerozumíme. Ano, v únoru již bývá březnový kontrakt levnější, než květnový, rozdíl cen jse pohybuje cca okolo 10. Tedy cena březnového - cena květnového je cca -10. Chování tohoto spreadu je takové, že pokud nastane příležitost ke vstupu, což nebývá každým rokem, tak zpravidla mezi polovinou září a koncem října, kdy cena březnového kontraktu vystoupí výše než cena květnového kontraktu. Někdy ale k tomuto jevu nedojde, takže příležitost ke vstupu nenastane. Letos se právě zdá, že taková příležitost nebude, protože cena květnového kontraktu je cca o 14 výše, nežli cena kontraktu březnového, takže na tomto ani na jiných spreadech není v současnosti žádný výnosový potenciál.

[Zvědavcec]

Přesedl jsem si a už mi to došlo. dík. To znamená sledovat více sezonních surovin (soja, vepřové pupky) a hlídat, co bude mít ve svou dobu potenciál. Když jsem přemýšlel, jak při své znalosti programování ( rok po bratrské pomoci nám to přednášel dvaašedesátiletý profesor) :D , Dstáhnout soubory dat, tak jsem kapituloval... :(

[Asdareel]

Zvědavec: Já můžu stáhnout datové soubory, nyní když jsou opět na netu k dispozici, udělat jejich analýzu a vydat i doporučení na otevření pozice. Problém je ten, že se jedná o činnost poměrně časově náročnou, kterou musím vykonávat ve svém volném čase. Radši bych to dělal profesionálně.

[Bangladez]

Asdareel: Dobrý den, pracujete na analýze Vámi zminovaného spreadu Sell September 09 Corn / Buy December 09 Corn ? Narychlo jsem si zpracoval data z minulých let pomoci inspirace z Vašich skvělých analýz (pouze diskrečně "odhady" z grafu) a vyšly mi vysledky viz přiložený screenshot ... Máte alespon podobné vysledky nebo jsem uplně mimo mísu ? Díky Michal

[Asdareel]

Bangladez: Na této analýze pracuji a podobně jako pšeničné analýzy ji opět dám na tento server. Předběžně můžu říct, že tento spread vykazuje podobmý pattern jako pšeničný spread May - Jul, jedná se opět o spread mezi posledním kontraktem staré a prvním kontraktem nové sklizně. Z Vašich výsledků vyplývá, že je tento spread výnosný, ačkoliv výnosy nejsou nijak oslnivé. Osobně bych si velmi rozmýšlel vstup kdyby se cena spreadu nepohybovala alespoň kolem 0.
V současnosti se pohybují kolem 0 ceny spreadu Jul09 - Sep09 a Sep09-Dec09, to znamená, že na obou těchto spreadech je potenciál. Je ovšem třeba být opatrný, protože do expirace je ještě daleko a ceny mohou ještě stoupat, což by znamenalo riziko drawdownu.

[Asdareel]

Bangladez: Řekl bych, že vstupovat do uvedeného spreadu v půlce dubna je docela pozdě, podle mých předběžných kalkulací to vychází tak na počátek až polovinu února. Zkuste třeba uvedené propočty udělat se vstupem kolem 10. února.

[kenpa]

paveln Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zvědavcec
>
> Zkus kliknout pravým tlačítkem nahoře na té
> stránce na to: Futures, Forex data
>
> Nebo tady:
> www.tradingblox.biz/Data/DataOnly.zip

Zdravím. Mohl bych se zeptat, zda by mi někdo tyto data dokázal rozkódovat?
Je tam cosi takového:
19950103, 0.61540000, 0.61870000, 0.61520000, 0.61600000, 4494, 14450,199503, 0.76580000
19950104, 0.61630000, 0.61740000, 0.61270000, 0.61630000, 3568, 14294,199503, 0.76610000
19950105, 0.61680000, 0.61760000, 0.61460000, 0.61710000, 1460, 13900,199503, 0.76690000
19950106, 0.61260000, 0.61460000, 0.61240000, 0.61330000, 879, 13773,199503, 0.76310000
19950109, 0.61240000, 0.61240000, 0.60940000, 0.61100000, 2278, 13660,199503, 0.76080000
19950110, 0.61260000, 0.61600000, 0.61140000, 0.61410000, 813, 13810,199503, 0.76390000
19950111, 0.61600000, 0.61800000, 0.61540000, 0.61670000, 761, 13794,199503, 0.76650000
19950112, 0.61720000, 0.61820000, 0.61340000, 0.61490000, 556, 13873,199503, 0.76470000
19950113, 0.60750000, 0.60920000, 0.60320000, 0.60420000, 4689, 14246,199503, 0.75400000
19950116, 0.60760000, 0.60760000, 0.60540000, 0.60580000, 1131, 14010,199503, 0.75560000
19950117, 0.60500000, 0.60700000, 0.60490000, 0.60680000, 794, 13595,199503, 0.75660000
atd....

Takže chápu, že první sloupec je datum, pak jsou 4 sloupce s cenou, jen nevím, která má být H, které L, C a O. Další 2 sloupce nechápu, pak je kontraktní měsíc (tipuji) a pak zase nějaká cena, ale netuším jaká.
Na té stránce jsem nenašel nic, co by to vysvětlovalo, asi je na to nějaký standard, který neznám.
Děkuji předem za odpověď
Patrik

[radim2]

první sloupec je skutečně datum, pak jsou kurzy OHLC, některý ze sloupců pak bude volume

[Zvědavcec]

Osmý bude kontraktní měsíc, šestý nebo sedmý volume, ale co by mohly bát ostatní dva, to nevím.
Jak budeš kenpo [bold] [/bold] takovou haldu dat stahovat?

[kenpa]

No to jste mi moc neporadili, ale dík :)
Jinak ona to není zas taková halda, se tam podívej. To je cca 3MB.