TradeStation

[vla55]

Honza díky, toto sa mi zatiaľ podarilo vyriešiť, ale nie je zďaleka všetkému koniec :S takže sa ešte určite ozvem a využijem skúsenosti tých, čo sú viac vpredu a sú ochotní pomôcť :)
Pekný deň.
Vlado

[Drasill]

Dobrý deň, Prosím o radu. Je možné v programe TradeStation 9.1 nastaviť, aby sa po kliknutí na cenovú úsečku (1 historický bar) automaticky skopírovali údaje o tejto úsečke do vopred preddefinovaných buniek v programe Microsoft Excel? popr. aspoň "do schránky". (Podobne ako to je u okna Data window, kde sa po kliknuti na cenovú úsečku v okne Data window zobrazia aktuálne hodnoty o danej úsečke - cena na Open, High, Low, Close a aj informácie o hodnotách indikátora a pod.) Ide o to, že by táto možnosť zjednodušila a zrýchlila proces backtestu, pretože by som už nemusel ručne prepisovať všetky údaje o cenách pri vstupe a pri výstupe ručne z okna Data window do excelovského backtestu). ďakujem za Vašu radu.

[Honza K.]

Obávám se, že ne, resp. ne jednoduše a musí se naprogramovat skript v OOEL. Otázka je, zda dané úsilí stojí za to... Tipy, jak na to, jsou např. zde (odkaz na forum TS):
community.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=114780

Nejvíc vám zrychlí proces backtestu naučit se alespoň jednoduché programování strategií, není to zas až tak složité, příkladů je mraky, na foru také najdete pomoc, ovšem musíte aspoň trochu umět anglicky.

[Drasill]

Takže len krátke info, že mi včera (po opakovanom kontaktovaní klientského centra) neskoro večer konečne prišiel mail, v ktorom mi oznámili, že sa problém s nesprávnymi emailovými adresami vyriešil a po prvý krát mi prišiel môj statement! Síce to "chvíľku" trvalo, ale predsa :) Tak som rád :)

[tomnes]

Dobrý den,

mám dotaz: Tuší někdo, zda je možné TS použít způsobem, kdy program dle předem zadaných kriterií sleduje najednou třeba 200 různých akcií a v případě splnění dalších kriterií takovéto obchoduje? Doposud jsem pracoval vždy pouze s jedním trhem, ale zajímalo by mě, zda někdo používá, nebo neví, zda použít TS i tak, že jeden systém bude sledovat velké množství různých titulů a vstupovat dle kriterií (tj takový automatický portfolio scan a portfolio trading). Zajímají mě např. i kriteria, kdy například je splněna základní vstupní podmínka na více trzích současně a kód dle dalších kriterií z nich vybere pouze jeden titul, který pak reálně zobchoduje, apod.

Děkuji za případné postřehy a poznatky.

[Honza K.]

Tohle bych řešil tak, že bych vytvořil strategii, která poběží v RadarScreen na oněch 200 symbolech a pomocí Globalvariables pošle signály do receiver strategie, která to vyhodnotí a pošle případně příkazy na trh. Nebo obráceně - pokud potřebuje strategie běžící na 200 symbolech jenom potvrzení z nějaké nadřazené strategie, zda může nebo nemůže daný signál zobchodovat, příp. jaké množství kusů, tak by nadřazená strategie fungovala jako "sender" a každá z těch 200 strategií jako "receiver" a pokud by měla zelenou, tak by daný symbol obchodovala.

Nedělal jsem to a asi to bude docela výzva, nicméně by to řešitelné mělo být.

[tomnes]

Honza K.

děkuji, obával jsem se, že to bude požadavek na hraně lidských možností :-) Nedá se nic dělat, musím zkusit najít nějaký software, který má už případně zabudovaný portfolio trading - podobné programování je bohužel nad mé možnosti. Ale děkuji za tip.

[Honza K.]

No jak se to vezme "na hraně lidských možností" :) Jasně, není to úplně triviální, nicméně je to výzva a dá se jí chopit i s průměrnými znalostmi EL ;) Zkuste pár nápadů např. z tohoto fóra:

community.tradestation.com/discussions/topic.aspx?topic_id=71146
community.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=112769

Kdybyste se do toho pustil a potřeboval nějakou radu, tak víte kam se obrátit :)

[tomnes]

Honzo, děkuji. Určitě ještě zabojuji ;) Jsem v podstatě neprogramátor, takže když profesionální programátor napíše "bude to výzva", je mně jasné, že to pro mě bude boj značný ;) Ale alespoň se něčemu novému přiučím.

[xzajic]

Tomáši, na toto je vhodný například RightEdge. Funguje to zhruba řečeno tak, že si definujete sadu aktiv (např. S&P100, ale lze jakákoliv) a následně spustíte backtesting (či ostré obchodování).

A pak existuje skript, který to porfolio "prohlédne", spočítá například nějaký indikátor, seřadí aktiva (např. dle RSI(2) sestupně, ale je to úplně jedno), načež spuští "jemu podřízené" skripty pro každé aktivum zvlášť.

V případě zájmu mohu poslat nějaké "hotové" nebo "téměř hotové" skripty. Dělám v tom už cca 2-3 roky a není to úplně k zahození.

[tomnes]

Xzajic,

děkuji. Všiml jsem si ve vašem vlákně, že jste už RightEdge zmiňoval. Stáhnu a zkusím. Trochu mě odrazuje nutnost programovat v C nebo VB. Ani v jednom neumím. Ale VB .NET na první pohled nevypadá tak jiný, než programování maker v Excelu. No, je třeba se naučit něco nového :-)
Zmíněné skripty by mně velmi pomohly. Pokud mohu poprosit, tak můj email je: tomas@financnik.cz. Nejprve vyzkouším asi Honzovy rady, protože EL je pro mě přeci jenom dostupnější jazyk, ale určitě nebude od věci zároveň zkusit i jiné řešení, obzvláště, pokud ho máte v tomto ohledu už odzkoušené a prověřené. Už dva roky mám v plánu věnovat se i AOS na úrovni většího portfolia akcií, kde jeden systém bude obchodovat současně na celé řadě titulů - ale narážím na nedostatek TS i MCH v tom ohledu, že oba programy umějí sice portfolia backtestova, ale ani jeden z programů je neumí nativně obchodovat, aniž by člověk nemusel otevřít 100 grafů a vložit do nich 100 systémů! (Takže se mně trochu ztrácí smysl, proč vůbec Porftolio Backtesting do těchto programů implementují).
Díky!
T

[xzajic]

Ano, MCH má portfolio backtesting nedotažený. Okomentuji nějaký skript a pošlu ...

[Drasill]

Dobrý deň,
chcem sa spýtať či existuje možnosť, ako naprogramovať AOS stratégiu, ktorá v podstate funguje na dvoch intervaloch súčasne? Je tu reálna šanca, že ak bude napr. splnená najprv podmienka na dennom time-frame (napr. Close > High predchadzajúceho dňa), následne sa AOS posunie na podmienky pre vstup do Long pozície na 5 min. time-frame . Je to možné takto naprogramovať??? ĎAKUJEM VELMI ZA POMOC.

[Honza K.]

Ano to by neměl být problém, pokud se tedy bavíme o MCH nebo TS:

Hlavní interval dejte 5 min graf (data1) a jako druhý dejte denní graf (data2). Strategie pak už bude jenom odkazovat na data1 nebo data2:

Vars: Long_Flag (False);

If C[1] of data2 > O[1] of data2 then Long_Flag = True else Long_Flag = False;

If Long_Flag = True then begin
If C of data1 > O of data1 then Buy("LE") next bar market;
end;


Nebo jednodušší varianta pokud nebotřebujete mít nastavenou proměnnou Long_Flag:

If C[1] of data2 > O[1] of data2 then If C of data1 > O of data1 then Buy("LE") next bar market;

Měl by vstoupit na 5 minutovém grafu do long pozice na prvním baru, který má Close > Open a zároveň bylo včerejší Close > Open.

[Drasill]

Ďakujem! Veľmi ste mi pomohli. Ešte raz vďaka.