TradeStation

[Alec]

Tak co mě zklamalo na TS je, že mi neumožňuje obchodovat Euro Stoxx (FESX). Na Dax si zatím netroufám a chtěl jsem něco co bych mohl obchodovat v "našich" hodinách (mimochodem u TS má DAX šílený margin).

Nebo dělám něco špatně?

Aleš

[Alec]

Pro informaci přikládám obrázek jak může vypadat externě naprogramovaný indikátor(PaintBar), který zobrazuje RangeBary. Není to sice ještě úplně ono, ale ze supportu slibují, že se již brzo dočkáme (i když to slibujou už hodně dlouho :-( ). Je to staženo z fóra. Aleš

[Tomeo]

Ahojte vsetci,

chcem sa spytat nasledujuce otazky a snad niekto kto s TS pracuje dlhsie si najde cas na odpovad:

1.) Ako backtestujete "zero types" charts, teda Tick-ove a Volume grafy - podla informacii co mam backtest sa nepozera na priebeh vykreslenia baru (intrabar), co podla mna vyrazdne skresluje vysledky backtest (resp. tie vysledky su k nicomu)

2.) Zobrzovanie a najma odkazovanie sa na data z ineho timeframu - opat pripad pre Volume a TICK charts (Napr 122 tick bar (main chart) a 610-tick chart a pod. )
>> Tu osobne momentalne pouzivam metodu ADE (All-Data-Everywhere), co funguje uplne super (ak to clovek rozbeha) - avsak, co sa tyka backtestu, tak nie som si 100% isty. Zaujimama ma, ze aku mate skusenost vy?

Vsetkym Vam prajem uspesny den!

Tomas

[Alec]

Tomeo,

add 1.) řekl bych že jsou dvě možnosti
a.) strategie může být updatovaná každým tickem
b.) někde ve volbách programu se dá nastavit, aby se program díval "dovnitř" barů

add 2.) pokud používáte ADE, tak v čem je problém? Pokud si to chcete ověřit, že vše funguje jak má, spuste strategii na live datech (v simrežimu) a nechte ji generovat obchody, které následně ručně dobře překontrolujte.

Aleš

[Tomeo]

Ahoj Alec,

dik za rychlu odpovad.

Ad 1a) Nuz prave nato potrebujem 2). Avsak vytvarat strategiu pre 1-tickovy graf, na ktorom sa obchoduje na zaklade 122-tickoveho, resp 610-tickoveho (a ine typy) sa my zda malinko "komplikobane" - akoze teoreticky v tom problem nevidim, avsak zaujimalo by ma ako to riesia i dalsi tradery

Ad 1b) To nastavenie nefunguje pre "zero types" bars => teda pri VOLUME a TICK grafoch

Ad 2) ADE funguje na zapisovany dat z jedneho grafu do suboru a v jeho nasledom citany v inom timeframe (resp. type grafu). Zatial co sledujem, tak na LIVE teste problem nevidim. Neviem preco, ale backtestu moc neverim (osobny pocit). Pri tejto otazke ma tiez zaujimaju dalsie moznosti. Ako dany problem riesis napr ty ? (teda ak obchodujes na tychto typoch grafov)

Tomas

[Alec]

Tomeo,

add 1a.) také jde o to proč je třeba se dívat dovnitř barů. Budou prováděny příkazy uvnitř barů, tedy před jeho dokončením?

Pokud ano, co do strategie vložit: [IntrabarOrderGeneration = True] a strategie by se měla procházet každým tickem. To by mělo fungovat.

add 1b.) jj, pravda u tickového to nejspíš nejde :-(

add 2.) já osobně bych to pustil na live datech a velice pozorně sledoval co se děje a jestli jde vše přesně dle plánu.

Vol grafy používám též a s ADE jsem si již také trošičku hrál. Dělal jsem např. něco jako je Woodieho switcher. Je to MA v křivce equity a na základě toho brát obchody nebo ne. Takový filtr. Jestli je křivka nad nebo pod MA.

Aleš

[Tomeo]

Ahoj Ales,

Nuz na zaklade 1b) => [IntrabarOrderGeneration = True] v 1a) nefunguje. A do vnutra baru je potrebne sa divat v pripade VYSTUPOV (velakrat by si mal byt uz z obchodu vonku - ci uz na SL alebo PT - resp.inej vystupnej metody avsak taketo vyhodnotenie ta v nom udrzi). Proste takyto back-test nie je celkom OK backtest

Add 2) Nuz pustit system na live datach je u mna az 2-ha (ak, nie az 3-tia) faza. A to najma pri budovani viacerych systemov. Backtest je v tomto pripade velmi dolezity - a co funguje "dnes" nemusi "zajtra" (+plati samozrejme i opacne, co fungovalo "vcera" nemusi fungovat "dnes" ci zajtra).

Ja zatial pomocou ADE z roznych grafov (2 x 1min, 610-tick) odosielam pre mna dolezite data (+ logicke vysledky indikatorov (true/false)) do mojho main grafu (122-tick, resp 2000 vol). Zatial to funguje, avsak hladam alternativu.

Tomas

[Alec]

Tomeo,

:-( divný, měl jsem za to že to funguje. Někde už jsem to používal, ale otázkou je jestli u altern. grafů. Jak vidno tak nejspíš ne.

Já jsem měl ve většině případů strategii postavenou se vstupy na Close, takže to takový problém nebyl. Podmínky se vyhodnocovaly až při close.

Potom je asi skutečně alternativou řešení s 1 tickovým grafem na kterém by běžela strategie a vyšší TF pro signály.

Aleš

P.S: takže jsme zpět na začátku :-)

[Tomeo]

jj, presne ako pises - sme v tomto opat na zaciatku.

Ale to nevadi, taketo riesenie chce svoj cas :-)

Kazdopadne predpokladam, ze kazdy kto v TS pracuje s alternativnymi grafmi + AOS, tak podobnym problemom urcite celil. A preto otazky ostavaju nezmenene:

1) Intrabar backtesting pri alt. grafoch. Je jedinou moznostou fungovat na 1-tickovom (resp. 1 volume) grafe avsk obchodovat na zaklade vyssieho timeframu? (S touto moznostou nasledne suvisi otazka c.2)

2) Je ADE (all-data-everywhere) jedinou moznostou ako pracovat s roznymi alternativnymi grafmi sucastne?

Tomas

[Alec]

Tomeo,

ještě mi to teda nedalo :-) a zkoušel jsem

použil jsem [IntrabarOrderGeneration = True] a strategie je skutečně každým tickem aktualizovaná. Tedy jinak řečeno, každým novým tickem se projde celý kod strategie. Tudíž by to mělo fungovat i když to není v nastavení zatrženo. Mělo by tedy být možné, exekuovat příkazy i během baru.

add 2.) pak ještě jedině Global Variable což je defacto totéž. O ničem jiném nevím.

Aleš

[Tomeo]

Ahoj Ales,

dik za snahu pomoct (snad v buducnosti budem vediet odplatit ;-))

Add 1) Hmm, tu sa mi to nejako nezda, nakolko [IntrabarOrderGeneration = True] sluzi nato aby tvoje prikazy mohli byt generovane nie len na CLOSE usecky:

Without intrabar order generation enabled, strategies can generate orders only at the close of a bar.
When it is enabled, strategies are able to generate orders before a bar has closed (within the limits that you specify for intrabar order generation)

Avsak "Look-Inside-Bar Back-Testing" ostava stale pri alternativnych grafoch vypnute (disabled)


Co sa tyka Global Variable, tak tie vedia byt pouzite iba na real-time datach, nakolko GV nemaju timestamp (teda v backteste nefunguje)
Zdroj: www.tradestation.com/wiki/display/EasyLanguage/Comparing+GVs%2C+ELC%2C+ADE+and+TZS


Tomas

[Alec]

Tomeo,

kód to každopádně s každým tickem prochází, to jsem zkoušel. Takže je třeba to trochu otestovat. Pokud je v kodu strategie příkaz na provedení/ukončení obchodu mělo by ho to podle mě taky provést, když to přes něj projde.

Aleš

[Tomeo]

Ales, dik za predchadzajuce odpovade.

Este by ma zaujimalo nasledovne => ako ziskat TICK data za viac ako 3 mesiace pre TS ? TS poskytuje tickove data iba 3 mesiace dozadu, co na backtest rozhodne nestaci. Ideal by bolo poslednych 18 - 24 mesiacov.

Ako to mas vyriesene ty?

Tomas

[Alec]

Tomeo,

jsem rád, že se tu někdo také zajímá o tento sofistikovaný program :-)

Ticková data mě osobně jdou stáhnout 6měsíců zpět (osobně pracuji s Volume grafy). Uvádějí to i někde na stránkách. Jen to bylo třeba stahovat několikrát, několikrát se připojit, aby se dočetlo vše. Napoprvé se to rozhodně nepodařilo.

O tom jsem také přemýšlel, jak mít data na delší období. Prozatím jsem udělal jednu věc a to zazálohoval jsem si soubor kam se data ukládají (nějaký dočasný soubor) s tím jestli by šlo později tento soubor třeba v offline načíst. Prozatím jsem to ale dále nezkoušel. A upřímě řečeno jsem ani potom nějak víc nepátral.

Zřejmě by mělo jít použít i nějaký externí zdroj.

Pěkné by bylo znát formát těch uložených dat a vyrobit nějaký převodník na event. externí data, které by se jen potom převedly.

Aleš

[Tomeo]

Jo nieco podobne vraj existuje (teda podla toho co som narychlo cital v TS fore) - avsak sam som to nemal este cas preluskat - je to vsetko rozsiahle popisane a aby sa clovek docital k rieseniu tak to trva (ved to istotne poznas).

Ja som si dal stiahnut data za posledny pol-rok, avsak stiahlo iba posledne 3 mesiace (a download manager ukazuje, ze vsetko je uz stiahnute) a tak teda neviem. Download som mal (i mam) nastaveny na "as soon as possible".

Tak ci tak mi to pripada hodne "nestandartne", nakolko ak si za platformu platis niekde inde, tak historicke data su samozrejmostou (hoci i za jednorazovy poplatok => napr u Genesis Trade Station som kupil komplet historicke data za 50$). Trader aby sa venoval tradeovaniu, musi riesit taketo banalne veci.

Inac tiez som rad, ze sa ti podarilo aspon trochu ozivit toto vlakno :-)

Tomas